一种企业借贷风险统计方法

文档序号:9688208阅读:330来源:国知局
一种企业借贷风险统计方法
【技术领域】
[0001] 本发明设及企业风险评估技术领域,尤其设及一种企业借贷风险统计方法。
【背景技术】
[0002] 随着经济发展和金融市场的日益开放,商业银行的竞争也变得日趋激烈,如果高 效控制信贷风险成为商业贷款中的主要问题。在现有的风险评估的过程中,主要的评估方 法是通过对各个风险因素分别进行评估,并用各项评估结果之和作为风险评估的结果。
[0003] 现有评估方法中,对于企业提供的财务数据和企业当前财力依赖过大,而忽视了 企业的偿债信誉度问题,故而,评估结果可用性低。

【发明内容】

[0004] 基于【背景技术】存在的技术问题,本发明提出了一种企业借贷风险统计方法。
[000引本发明提出的一种企业借贷风险统计方法,包括W下步骤:
[0006] S1、获取预设时间段内的企业偿债历史数据,并根据企业偿债历史数据评定企业 偿债信用阔值a;
[0007] S2、从互联网获取负责人相关信息,并将相关信息分为正面信息和负面信息,然后 根据正面信息和负面信息出现次数W及出现网站的可信度权值,计算负责人声誉阔值b;
[0008] S3、获取不同时间节点上的负责人资产信息,并根据负责人资产总值的变化轨迹, 计算负责人恒产阔值C;
[0009] S4、根据企业偿债信用阔值a、负责人声誉阔值b和负责人恒产阔值C综合判断企业 信用度e;
[0010] S5、将预设时间段平均分为多个时间分段,根据每一个时间分段内的企业偿债历 史数据评定对应时间分段内的企业偿债信用分段值an;
[0011] S6、根据企业偿债信用分段值an绘制企业偿债信用变化趋势图;
[0012] S7、根据企业信用度e和企业偿债信用变化趋势图统计借贷风险值W。
[0013] 优选地,步骤S1具体为:获取预设时间段内的企业偿债历史数据,根据企业偿债历 史数据统计出按期偿还次数A、超期偿还次数B和未偿还次数种类别,并将Ξ类数据导入 预设第一计算模型计算获得企业偿债信用阔值a;步骤S5具体为:将预设时间段平均分为多 个时间分段,根据每一个时间分段内的企业偿债历史数据统计出按期偿还次数An、超期偿 还次数Bn和未偿还次数Cn^种类别,并将Ξ类数据导入预设第一计算模型计算获得企业偿 债信用分段值an。
[0014] 优选地,第一计算模型为:
[001 引 a=KiA+K2B+K3C2,Κι、拉和 K3 均为比例系数,其中,Κι > 0,拉 < 0,K3 <拉 <Ki。
[0016] 优选地,步骤S2中,声誉阔值计算模型为:
[0017]
其中,η为捜索到的正面信息数量,δη为一条正面信息被转 载次数,βη为所述正面信息首次出现网站的可信度权值;m为捜索到的正面信息数量,am为一 条负面信息被转载次数,Em为所述负面信息首次出现网站的可信度权值。
[0018] 优选地,步骤S3具体为:预设有多个恒产映射对,每一个恒产映射对由一个恒产阔 值C和一个条件子集组成,每一个条件子集由一对资产趋势图的平滑度和总增长率组成,任 意两个条件子集中至少资产趋势图的平滑度和总增长率中有一个相异;负责人资产稳定度 评定模块获得资产趋势图的平滑度和总增长率后,可直接调取对应的恒产映射对,提取对 应的负责人恒产阔值C。
[0019] 优选地,步骤S4具体为:预设第二计算模型,将企业偿债信用阔值a、负责人声誉阔 值b和计算负责人恒产阔值C代入第二计算模型W计算获得企业信用度e;第二计算模型为:
[0020]
丰中,ωι、ω2和03均为比例常数,且均在区间(0,1)上取 值。
[0021] 优选地,C〇i+C〇2+C〇3 = l。
[0022] 优选地,步骤S7包括W下步骤:
[0023] S71、根据信用变化趋势图绘制倾斜直线,并根据倾斜直线获得走向值λ,走向值λ 的正负由倾斜曲线倾斜方向决定,走向值λ的绝对值由倾斜直线与时间轴的夹角Θ决定;
[0024] S72、将企业信用度e和走向值λ代入第Ξ计算模型获得借贷风险值W,第Ξ计算模 型为:ω 二(1 +λ) X e 〇
[0025] 优选地,倾斜直线沿着时间节点向下倾斜,则λ含0,且λ = sine ;倾斜直线沿着时间 节点向上倾斜,贝走向值λ含0,且A = -cos白。
[0026] 本发明提供的一种企业借贷风险统计方法,根据企业偿债信用阔值a、企业声誉阔 值b、企业资产稳定度阔值C和走向值λ对借贷风险进行评估。企业偿债信用阔值a不仅反映 了企业偿债能力,还反映了企业偿债主动意识,企业偿债能力取决于企业财政情况,故而, 本实施方式中,通过对企业偿债信用阔值a进行计算,实际上等同于对企业财政情况和企业 偿债主动意识进行关联评估。负责人声誉阔值b反映的是企业负责人总体声誉,其评估结果 可在一定程度上反映负责人的人品可信度。企业财政和负责人的经济实力有一定的关联 度,在评估企业偿债信用阔值a时已经综合考虑了企业财政实力,进一步评定负责人恒产阔 值,有利于提高对企业财政实力判断的精确性。走向值λ反映的是企业偿债信用度的增长或 减少趋势,其根据企业偿债信用分段值an获得,故而也反映了企业偿债能力与偿债主动意 识的变化,根据走向值λ可对企业当前的信用度进行预测,避免过分依赖历史数据造成判断 误差过大的情况。在计算借贷风险值W时,引入走向值λ,从而,使得最终获取的借贷风险值W 更加符合企业当前情况,有利于出借方做出更加精确的判断。
[0027] 本发明提供的一种企业借贷风险统计方法,对企业财务数据的依赖程度低,有利 于降低企业财务数据真实度低带来的评估风险。
【附图说明】
[0028] 图1为本发明提出的一种企业借贷风险统计方法流程图。
【具体实施方式】
[0029] 参照图1,本发明提出的一种企业借贷风险统计方法,包括W下步骤:
[0030] S1、获取预设时间段内的企业偿债历史数据,并根据企业偿债历史数据评定企业 偿债信用阔值a。
[0031] 本步骤中,首先根据企业偿债历史数据统计出按期偿还次数A、超期偿还次数B和 未偿还次数种类别,然后分别将按期偿还次数A、超期偿还次数B和未偿还次数C导入预 设第一计算模型计算获得企业偿债信用阔值a,第一计算模型为:
[003引 a = KiA+K2B+K3C2,Ki、K2 和 K3 均为比例系数,其中,Κι>0,Κ3<0,Κ3<Κ2<Κι,具体可 取 Κι=10,Κ2 = 1,Κ3 = -10。
[0033] 企业偿债信用阔值a不仅反映了企业偿债能力,还反映了企业偿债主动意识,企业 偿债能力取决于企业财政情况,故而,本实施方式中,通过对企业偿债信用阔值a进行计算, 实际上等同于对企业财政情况和企业偿债主动意识进行关联评估。
[0034] S2、从互联网获取负责人相关信息,并将相关信息分为正面信息和负面信息,然后 根据正面信息和负面信息出现次数W及出现网站的可信度权值,计算负责人声誉阔值b。声 誉阔值计算模型为:
[003引
其中,η为捜索到的正面信息数量,δη为一条正面信息被转 载次数,βη为所述正面信息首次出现网站的可信度权值;m为捜索到的正面信息数量,am为一 条负面信息被转载次数,Em为所述负面信息首次出现网站的可信度权值。
[0036] 负责人声誉阔值b反映的是企业负责人总体声誉,其评估结果可在一定程度上反 映负责人的人品可信度。本实施方式中,充分考虑到互联网信息流通的速度,从而只考虑信 息首次出现网站的可信度权值,即减少了计算量提高了计算效率,又通过对源头的评定提 高了评估的精确性;而转载次数直接体现了信息被浏览次数和被大众接收程度。
[0037] S3、获取不同时间节点上的负责人资产信息,并根据负责人资产总值的变化轨迹, 计
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