具有自我反馈功能的动态资产池构建方法
【专利摘要】本发明公开了一种具有自我反馈功能的动态资产池构建方法，它主要包括以下步骤通过资产筛选模块使用笛卡尔积算法得到目标资产池的特征向量，将已经向量化的准入资产包的资产与之进行匹配，补充每日因为还款损失的资产池规模，推送待入池的资产包，标记已经推送的资产包，然后清空未进入待入池资产包的资产的特征向量；该方法采用了笛卡尔积和独立随机事件相结合的模型来满足动态资产池,保持资产池规模、结构与目标设定的资产池规模、结构一致，且系统能够自动反馈资产池现有规模、结构，收敛于目标资产池的规模、结构。
【专利说明】
具有自我反馈功能的动态资产池构建方法
技术领域
[0001] 本发明涉及金融工程技术领域，具体讲是一种具有自我反馈功能的动态资产池构 建方法。
【背景技术】
[0002] 在资产证券化业务中，构建资产池是资产证券化业务的核心内容之一。资产池的 构建形式分为静态资产池和动态资产池。
[0003] 目前，主要是以构建静态资产池为主，静态资产池构建本身，利用基础资产的现金 流特征去模拟未来现金流的流量。静态资产池适用于易于简单现金流特征、期限相对统一 的资产。对于复杂现金流特征的资产，需要构建动态资产池。现有的动态资产池构建，也是 简单的非自我反馈的动态资产池，不能够很好支持复杂现金流特征的资产。
[0004] 目前的技术条件主要有以下缺陷：
[0005] 1、静态资产池一旦设立，便不能够对资产池进行调整，对于资产证券化业务来说， 支持资产的利息收益呈下降趋势，资产定价低，进而导致债券定价较低；
[0006] 2、静态资产池一旦设立，便不能够对资产池进行调整，对于现金流特征复杂情形， 比如提前还款率高，还款周期不统一等情形，不能很好适用复杂现金流特征的情形；
[0007] 3、目前筛选资产以人工筛选为主，效率低下；
[0008] 4、现有的非自我反馈动态资产池构成方法，筛选条件为线性条件，调整方式单一， 不能够保持资产池结构，不能够做到根据资产池资产性质的变化动态反馈、自动调节资产 池规模、结构，不能收敛于目标资产池结构，并且多资产池并行状态下的支持力度不足。
【发明内容】
[0009] 本发明要解决的技术问题是，提供一种采用了笛卡尔积和独立随机事件相结合的 模型来满足动态资产池，保持资产池规模、结构与目标设定的资产池规模、结构一致，且系 统能够自动反馈资产池现有规模、结构，收敛于目标资产池的规模、结构的具有自我反馈功 能的动态资产池构建方法。
[0010] 本发明的技术方案是，提供一种具有以下步骤的具有自我反馈功能的动态资产池 构建方法，它包括以下步骤：
[0011] 第一步，本发明将资产池中的资产池明细信息通过资产数据标准化模块转换成本 发明使用的数据结构；
[0012] 第二步，获取将要进行构建的资产池信息，得到资产池信息列表；
[0013] 第三步，在一个动态循环周期的开始阶段，开始遍历资产池列表，按顺序对资产池 进行动态反馈调整；
[0014] 第五步，通过资产池监控模块，得到已有资产池的结构状态；
[0015] 第四步，判断本次遍历的资产池是否在预设的循环存续周期内，循环存续周期为 资产池需要不停补充构建的周期，如果是，那么继续;如果否，那么进行下一个资产池的构 建
[0016] 第六步，根据设置好的准入条件，将所有的资产池中的资产信息进行结构化处理， 通过资产池准入模块，将所有符合准入条件的资产放入准入资产包；
[0017] 第七步，将准入资产包的资产通过资产明细向量化模块进行向量化；
[0018] 第八步，通过资产筛选模块使用笛卡尔积算法得到目标资产池的特征向量，将已 经向量化的准入资产包的资产与之进行匹配，补充每日因为还款损失的资产池规模，推送 待入池的资产包，标记已经推送的资产包，然后清空未进入待入池资产包的资产的特征向 量；
[0019] 第九步，结构预警功能，利用资产池监控模块，判断资产池结构是否保持了预设的 结构，如果资产池结构未能够保持，即某一个设定的特征比例高于或低于用户目标比例的 上下限，那么跳转至下一步;如果能够保持，那么跳转至最后第十一步；
[0020] 第十步，提示用户该资产池不能够保持目标结构；
[0021 ]第十一步，判断所有资产池是否遍历完整；如果否，跳转至第三部，开始遍历资产 池列表中的下一个资产池;如果是，所有资产包推送完毕，流程全部结束。
[0022]采用以上方法后，本发明具有以下优点：
[0023] 1、提高基础资产加权平均收益率，在资产证券化业务场景下，提高支持证券的定 价；
[0024] 2、增加了可证券化资产的范围，在资产证券化业务场景下，对于原本难以确定现 金流状况的小额、不规则资产的证券化提供了技术支持；
[0025] 3、降低人工操作风险，大大提升业务效率；
[0026] 4、筛选条件灵活且可以无限扩展，资产池结构可任意调整并且支持多资产池共存 运行。为了实现上述优点，那么可以总结得到，本发明的核心内容是保持资产池规模、结构 与目标设定的资产池规模、结构一致，且系统能够自动反馈资产池现有规模、结构，收敛于 目标资产池的规模、结构。为了完成这一目标，本发明采用了笛卡尔积和独立随机事件相结 合的模型来满足动态资产池的功能。
[0027] 笛卡尔积，A与B是两个集合，存在一个集合，他的第一个元素为A集合中的一个元 素，第二个元素为B集合的一个元素，其构成一个有序二元组，那么此计算形式被称为A与B 的笛卡尔积，记为AXB，即AXB={(x，y) |xEA，y￡B}。举例说明，A = (αυ〗），Β = (βι，β2， &3)，那么八父8=(((11，01)，（(11，02)，（(11，03)，（(12，01)，（€[2，02)，（(12，&3))。那么我把二维的笛 卡尔积扩展到无限维度中，有集合六=(<1 1，(12，'"），8=(01，02，'"），0=(丫1，丫2，'"），'"，那 么上述集合的其笛卡尔积为AXBXCX…= γ !，…），（α2，&，γ i，…），…）。在这里我们记ξη= (Cti，γ k，…），其中f.K …， 称为集合的势，即集合A中存在多少个元素。那么ξη就表示为这一个资产种类的特征向量， 在资产明细向量化模块中以此得到资产明细特征向量。
[0028] 独立随机事件，即为随机事件A发生不以随机事件B发生为前提，即事件A(或Β)是 否发生对事件B(或Α)发生的概率没有影响，这样的两个事件叫做相互独立事件。利用乘法 原理，我们可以从概率角度得到P(AB)=P(A) XP(B)。进而我们将其推广到无限维度，则有 推论，P(U=P(ai) XP(^j) ΧΡ( γι〇 X…，其中M S匕…。对于一个资产池来说， 每一笔资产着有P(U的概率成为特征向量为U勺资产，那么我们可以得到一个推论，总资 产规模与P(u的乘积即为特征向量为ξη的资产规模大小。
[0029] 通过上述两种数学原理，我们可以得出，由该原理创造的动态资产池，可以创造出 无限维度结构的资产池，结构灵活，可以资产池存续期内可以任意调整，从而达到使用者需 要的任意资产池结构。
【附图说明】
[0030] 图1为整个动态资产池构成模块的逻辑流程图；
[0031] 图2为筛选模块的具体流程图；
【具体实施方式】
[0032] 下面结合附图对本发明作进一步说明。
[0033] 如图1所示，本发明的具有自我反馈功能的动态资产池构建方法，步骤如下：
[0034] 第一步，本发明首先需要解决的是数据的来源，资产池的中的贷款数据明细不是 本系统原生的数据，需要从银行资产业务系统(如信贷系统、信用卡系统等）、会计记账系统 (核心系统）、数据仓库等系统中获取数据，由于各个系统中的数据结构不尽相同，本发明使 用资产数据标准化模块把存在于各个系统中的资产明细数据映射至一个资产池中，并进行 数据标准化，统一数据结构，方便数据管理。这些资产数据被称为待入池资产。
[0035]第二步，从系统中获取项目信息，并且获得项目下挂的动态资产池列表，准备开始 逐个构建资产池。
[0036]第三步，本发明准备好了数据(待入池资产)并且获取了动态资产池列表，就可以 开始构建整个资产池了。本发明支持多资产池并存，首先可按制定顺序遍历所有未归档的 资产池.
[0037] 第四步，判断进入构建过程的一个动态资产池有没有在循环存续周期内，循环存 续周期为资产池需要不停补充构建的周期，如果在循环存续周期以内，那么就继续流程到 步骤第五步，如果该资产池对应的项目在循环存续周期以外，那么判断下一个资产池的状 态，直到所有的资产池遍历完整为止。
[0038] 第五步，为了根据实际的资产池运行情况得出每个交易日的推送资产包规模和结 构，本发明通过资产池监控模块，得到了该资产池现存的资产规模，资产池结构，加权平均 剩余期限，加权平均利率等资产池特征，这些数据被用来进行资产池筛选，从而使得资产池 保持约定的规模、结构。
[0039] 第六步，本发明将待入池资产通过准入模块，把不合格资产，即合同中约定的符合 条件的合格资产以外的资产，过滤出去。过滤后，放入准入资产池中，组成准入资产。实现该 功能的方式主要是添加过滤条件，如年龄大于20周岁，信用评级为AAA以上等。
[0040] 第七步，将待入池资产向量化，即对将入池资产的特征，如地域、年龄、职业等维度 转化为对应的特征值，按照一定顺序将这些特征值组成该资产的特征向量。
[0041] 第八步，进入资产筛选模块，其目的是要保持资产池规模、结构与目标设定的资产 池规模、结构一致，且系统能够自动反馈资产池现有规模、结构，收敛于目标资产池的规模、 结构。为了完成这一目标，本发明采用了笛卡尔积和独立随机事件相结合的模型来满足动 态资产池的功能。具体的筛选模块子流程如下(见图2)，并且举例说明：
[0042] SOOl，对合同约定的目标资产池的分类维度进行笛卡尔积运算，得到目标资产池 结构的特征向量组，例如资产池规模在10万的，资产池结构需要保持地域、婚姻两个维度的 资产池比例(见表1)，地域分布:上海(SHG):北京(PEK) = 2:1，需要婚姻分布:已婚(MRY):未 婚(UMRY):离异(DVC) =3:2:1。
[0045] 表 1
[0046] 那么我们通过笛卡尔积和独立随机时间的乘法原理，我们可以得到各个随机变 量，即每个特征向量，以及其对应的目标资产规模(表2)。
[
[0048]表 2
[0049] S002筛选模块开始遍历特征向量。
[0050] S003根据第五步的资产池监控模块监控的结果，可以得知现存资产池的规模、结 构等特征数据，所以容易得到每一个特征向量应该补充多少资产，此处因为资产规模不连 续，需要推送资产包的资产规模扩大一定倍数，能够使得入池资产充分满足总资产池的规 模，假设此处扩包倍数为1.2倍。
[00511 S004从准入资产池中选择该特征向量的资产进行补充，放入推送资产包。
[0052] S005判断已经选择的资产规模是否大于该向量对应目标资产规模与该向量对应 已有资产规模之差乘以扩包倍数的值(见表3)。如果是，那么结束S004步骤，进入S006步骤， 如果否，重复S004步骤。
[0054] 表 3
[0055] 步骤S006判断推送资产包的总规模是否超过总资产规模与现存总资产规模之差 乘以扩包倍数后的值。如果否，跳转至S002步骤，选择下一个特征向量开始S003步骤;如果 是，那么转至S007步骤。
[0056] 步骤S007,即结束遍历该资产池的特征向量。
[0057] 步骤S008得到此资产池的推送资产包。
[0058] 步骤S009在待入资产池中标记已入推送资产包资产，并将未入资产特征向量去 除，至此，筛选模块结束。
[0059] 第九步，触发本发明的结构预警功能，本发明利用资产池监控模块，判断资产池结 构是否保持了预设的结构。如果资产池结构未能够保持，即某一个设定的特征比例高于或 低于用户目标比例的上下限（该上下限也由用户设定），那么跳转至步骤第十步；如果能够 保持，那么跳转至步骤第十一步。
[0060] 第十步，提示用户该资产池已经不能够保持目标结构。
[0061] 第十一步，判断所有资产池是否遍历完整。如果否，跳转至第三步，开始遍历资产 池列表中的下一个资产池;如果是，所有资产包推送完毕，那么本发明流程全部结束。
【主权项】
1. 一种具有自我反馈功能的动态资产池构建方法，其特征在于:它包括以下步骤： 第一步，本发明将资产池中的资产池明细信息通过资产数据标准化模块转换成本发明 使用的数据结构； 第二步，获取将要进行构建的资产池信息，得到资产池信息列表； 第三步，在一个动态循环周期的开始阶段，开始遍历资产池列表，按顺序对资产池进行 动态反馈调整； 第五步，通过资产池监控模块，得到已有资产池的结构状态； 第四步，判断本次遍历的资产池是否在预设的循环存续周期内，循环存续周期为资产 池需要不停补充构建的周期，如果是，那么继续;如果否，那么进行下一个资产池的构建 第六步，根据设置好的准入条件，将所有的资产池中的资产信息进行结构化处理，通过 资产池准入模块，将所有符合准入条件的资产放入准入资产包； 第七步，将准入资产包的资产通过资产明细向量化模块进行向量化； 第八步，通过资产筛选模块使用笛卡尔积算法得到目标资产池的特征向量，将已经向 量化的准入资产包的资产与之进行匹配，补充每日因为还款损失的资产池规模，推送待入 池的资产包，标记已经推送的资产包，然后清空未进入待入池资产包的资产的特征向量； 第九步，结构预警功能，利用资产池监控模块，判断资产池结构是否保持了预设的结 构，如果资产池结构未能够保持，即某一个设定的特征比例高于或低于用户目标比例的上 下限，那么跳转至下一步;如果能够保持，那么跳转至最后第十一步； 第十步，提示用户该资产池不能够保持目标结构； 第十一步，判断所有资产池是否遍历完整；如果否，跳转至第三部，开始遍历资产池列 表中的下一个资产池;如果是，所有资产包推送完毕，流程全部结束。2. 根据权利要求1所示的具有自我反馈功能的动态资产池构建方法，其特征在于:所述 第一步的资产数据标准化利用镜像复制技术、文件导入技术将原始资产数据从关联系统中 映射到一个资产池中，此资产池中的资产被称为待入池资产。3. 根据权利要求1所示的具有自我反馈功能的动态资产池构建方法，其特征在于:所述 第四步的资产准入模块通过使用者约定的合格资产准入条件，将符合该条件的资产分离出 来。4. 根据权利要求1所示的具有自我反馈功能的动态资产池构建方法，其特征在于:所述 第五步的资产明细向量化模块将资产明细按照已经设定的一个资产分类维度组进行归类， 在每一个维度下找出属于这个维度的某一个小分类的特征值，按照既定的维度顺序组成特 征向量，基于这种过程，维度组的长度范围在[〇，+~），其中当维度组长度为0时，默认对资 产明细不进行向量化;每一个向量化模型对于资产池是独立的，一个资产池只对应一个向 量化模型，在多资产池并行存续情况下，向量化模型运行互不相干，独立进行向量化。5. 根据权利要求1所示的具有自我反馈功能的动态资产池构建方法，其特征在于:所述 第三部的资产池监控模块用于监控资产池的现存规模、结构;入池资产明细;每日资产买受 人和出售人之间的银行账户之间结算明细;每日购买资产的规模、结构;利用监控信息用来 预测第二个交易日所需要购买的资产包的规模和结构。6. 根据权利要求1所示的具有自我反馈功能的动态资产池构建方法，其特征在于:资产 结构筛选模块，将根据每日资产池监控的资产池规模、结构，得到下一次交易所匹配的资产 包，并且推送出来，具体操作包括资产筛选和扩包； 所述资产筛选，即利用笛卡尔积和独立事件的乘法原理对于目标资产池进行向量化， 使得已经向量化的准入资产通过特征向量值与目标资产池、现存资产池进行对接，根据现 存资产池规模、结构情况反馈给系统，让系统根据目标资产池规模、结构自我判断，最后自 动推送出应该补充的循环购买资产包，目的是让资产池的规模、结构与合同中约定的规模、 结构保持一致，即使在过程中进行了目标资产池规模、结构变更，也能够反馈至系统，让系 统自动调整，最终收敛于改变后的目标资产池结构； 所述扩包，由于资产规模不连续，那么需要推送资产包的资产规模扩大一定倍数，能够 使得入池资产充分满足总资产池的规模。7.根据权利要求6所示的具有自我反馈功能的动态资产池构建方法，其特征在于:所述 资产筛选的具体步骤如下： S001，对合同约定的目标资产池的分类维度进行笛卡尔积运算，得到目标资产池结构 的特征向量组； S002，开始遍历特征向量； S003,根据第三步的资产池监控模块，已知现存资产池的规模、结构等特征数据，所以 容易得到每一个特征向量应该补充多少资产，此处因为资产规模不连续，需要推送资产包 的资产规模扩大一定倍数，能够使得入池资产充分满足总资产池的规模； S004，从准入资产池中选择该特征向量的资产进行补充，放入推送资产包； 5005, 判断已经选择的资产规模是否大于该向量对应目标资产规模与该向量对应已有 资产规模之差乘以扩包倍数的；如果是，那么结束S004步骤，进入下一步骤，如果否，重复 S004步骤； 5006, 判断推送资产包的总规模是否超过总资产规模与现存总资产规模之差乘以扩包 倍数后的值;如果否，跳转至S002步骤，选择下一个特征向量开始S003步骤;如果是，那么转 至下一步骤，即结束遍历特征向量； 5007, 结束遍历特征向量； S008，得到此资产池的推送资产包； S009,在待入资产池中标记已入推送资产包资产，并将未入资产特征向量去除，至此， 筛选模块结束。
【文档编号】G06Q40/06GK105844524SQ201610145960
【公开日】2016年8月10日
【申请日】2016年3月15日
【发明人】陈璐宇
【申请人】陈璐宇