一种更新衍生品现金流的方法及系统的制作方法
【专利摘要】本发明提供了一种更新衍生品现金流的方法，包括：获取已生成的现金流要素信息；根据要素信息中预设的调整标志，判断现金流的执行周期是否需要进行调整；当需要进行调整时，依据预设的第一调整规则，对现金流的执行周期进行调整；依据第二调整规则，对现金流的支付日期进行调整；根据要素信息中的利率类型信息，确定现金流是固定利率还是浮动利率；根据固定利率或者浮动利率对应的规则对现金流的收益信息进行修改。本发明通过后台接收前台发送的现金流的要素信息后，根据节假日调整规则，对现金流信息进行自动调整和更新，解决了现有技术中后台系统只能手动调整现金流的问题，规避了业务人员手动调整的风险。
【专利说明】
一种更新衍生品现金流的方法及系统
技术领域
[0001] 本发明涉及金融衍生品交易领域，尤其涉及一种更新衍生品现金流的方法及系 统。
【背景技术】
[0002] 目前，对于已投产的金融市场衍生品交易，前台系统生成现金流发往后台系统，后 台系统直接根据前台生成的现金流进行现金流的交割和记账等。
[0003] 但是当有未交割的支付日期从工作日被调整为节假日之后，或者以前的节假日被 调整为工作日，由于后台系统不支持动态调整现金流的功能，因此后台业务人员只能手动 调整支付日期，某些情况下还需手动调整计息天数并重新计算交割金额，这样一方面增大 了手动操作的工作量，另一方面也容易引起错误的发生。因此，需要建立一种在后台系统中 能够实现动态调整现金流的功能，尽可能的规避业务人员手动调整的风险。
【发明内容】
[0004] 有鉴于此，本发明提供了一种更新衍生品现金流的方法，解决了现有技术中，因为 节假日调整规则的变更，后台业务人员只能手动调整现金流信息的问题，规避了业务人员 手动调整的风险，所述方法包括：
[0005] 本发明提供了如下技术方案：
[0006] 本发明公开了一种更新衍生品现金流的方法，该方法应用于银行后台系统，该方 法包括：
[0007] 获取已生成的现金流的要素信息;所述要素信息包括预设的调整标志和利率类型 信息；
[0008] 根据所述要素信息中预设的调整标志，判断所述现金流的执行周期是否需要进行 调整；
[0009] 当需要进行调整时，依据预设的第一调整规则，对所述现金流的执行周期进行调 整；
[0010] 依据第二调整规则，对所述现金流的实际支付日期进行调整；
[0011] 根据所述要素信息中的利率类型信息，确定所述现金流的利率类型；所述利率类 型包括:固定利率和浮动利率；
[0012] 当所述利率类型为固定利率时，根据所述固定利率对应的规则对所述现金流的收 益信息进行修改；
[0013] 当所述利率类型为浮动利率时，根据所述浮动利率对应的规则对所述现金流的收 益信息进行修改。
[0014] 上述方法，优选的，所述依据预设的第一调整规则，对所述现金流的执行周期进行 调整，包括：
[0015] 确定所述现金流的原始开始日期和原始结束日期；
[0016] 根据所述原始开始日期、原始结束日期和所述要素信息中的节假日调整规则，对 现金流实际的开始日期和结束日期进行调整。
[0017] 上述方法，优选的，所述依据第二调整规则，对所述现金流的实际支付日期进行调 整，包括：
[00?8]确定所述现金流的原始支付日期；
[0019] 依据所述原始支付日期和所述要素信息中的节假日调整规则对现金流的实际支 付日期进行调整。
[0020] 上述方法，优选的，所述根据固定利率对应的规则对所述现金流的收益信息进行 修改，包括：
[0021 ]根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行修改；
[0022] 根据所述要素信息中的固定利率品种算法和所述现金流为固定利率时对应的计 息天数对所述现金流的利息金额进行修改。
[0023] 上述方法，优选的，所述根据浮动利率对应的规则对所述现金流的收益信息进行 修改，包括：
[0024] 根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行修改；
[0025] 根据所述要素信息中浮动利率的利率重置方向，对所述现金流的利率重置日期进 行修改；
[0026] 根据修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延迟天数和所述节假日调整规则 对所述现金流的浮动利率确定日期进行修改；
[0027] 根据修改后的浮动利率确定日期和所述要素信息中的浮动利率的类型信息，确定 浮动利率值；
[0028] 根据所述浮动利率值和现金流为浮动利率时对应的计息天数，对所述现金流的利 息金额进行修改。
[0029] 本发明公开了一种更新衍生品现金流的系统，所述系统包括：
[0030] 获取单元，用于获取已生成的现金流的要素信息；所述要素信息包括预设的调整 标志和利率类型信息；
[0031] 判断单元，用于根据所述要素信息中预设的调整标志，判断所述现金流的执行周 期是否需要进行调整；
[0032] 第一调整单元，用于当需要进行调整时，依据预设的第一调整规则，对所述现金流 的执行周期进行调整；
[0033] 第二调整单元，用于依据第二调整规则，对所述现金流的支付日期进行调整；
[0034] 确定单元，用于根据所述要素信息中的利率类型信息，确定所述现金流的利率类 型;所述利率类型包括:固定利率和浮动利率；
[0035] 第一修改单元，用于当所述利率类型为固定利率时，根据所述固定利率对应的规 则对所述现金流的收益信息进行修改；
[0036] 第二修改单元，用于当所述利率类型为浮动利率时，根据所述浮动利率对应的规 则对所述现金流的收益信息进行修改。
[0037] 上述系统，优选的，所述第一调整单元包括：
[0038] 第一确定子单元，用于确定所述现金流的原始开始日期和原始结束日期；
[0039] 第一调整子单元，用于根据所述原始开始日期、原始结束日期和所述要素信息中 的节假日调整规则，对所述现金流实际的开始日期和结束日期进行调整。
[0040] 上述系统，优选的，所述第二调整单元包括：
[0041 ]第二确定子单元，用于确定所述现金流的原始支付日期；
[0042] 第二调整子单元，用于依据所述原始支付日期和所述要素信息中的节假日调整规 则对现金流的实际支付日期进行调整。
[0043] 上述系统，优选的，所述第一修改单元，包括：
[0044] 第一修改子单元，用于根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行修 改；
[0045] 第二修改子单元，用于根据所述要素信息中的固定利率品种算法和所述现金流为 固定利率时对应的计息天数对所述现金流的利息金额进行修改。
[0046] 上述系统，优选的，所述第二修改单元，包括：
[0047] 第三修改子单元，用于根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行修 改；
[0048] 第四修改子单元，用于根据所述要素信息中浮动利率的利率重置方向，对所述现 金流的利率重置日期进行修改；
[0049] 第五修改子单元，用于根据修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延迟天数 和所述节假日调整规则对所述现金流的浮动利率确定日期进行修改；
[0050] 第三确定子单元，用于根据修改后的浮动利率确定日期和所述要素信息中的浮动 利率的类型信息，确定浮动利率值；
[0051] 第六修改子单元，用于根据所述浮动利率值和现金流为浮动利率时对应的计息天 数，对所述现金流的利息金额进行修改。
[0052]本发明提供了一种更新衍生品现金流的方法，包括:获取已生成的现金流要素信 息;根据要素信息中预设的调整标志，判断所述现金流的执行周期是否需要进行调整；当需 要进行调整时，依据预设的第一调整规则，对所述现金流的执行周期进行调整;依据第二调 整规则，对所述现金流的支付日期进行调整;根据所述要素信息中的利率类型信息，确定所 述现金流是固定利率还是浮动利率;根据固定利率或者浮动利率对应的规则对现金流的收 益信息进行修改。本发明通过后台接收前台发送的现金流的要素信息后，根据节假日调整 规则，对现金流信息进行自动调整和更新，解决了现有技术中后台系统只能手动调整现金 流的问题，规避了业务人员手动调整的风险。
【附图说明】
[0053]为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现 有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本 发明的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据 提供的附图获得其他的附图。
[0054]图1为本发明一种更新衍生品现金流的方法实施例1的流程图；
[0055] 图2为衍生品进行交易的流程图；
[0056] 图3为本发明一种更新衍生品现金流的又一方法流程图；
[0057]图4为本发明一种更新衍生品现金流的又一方法流程图；
[0058]图5为本发明一种更新衍生品现金流的系统实施例1的结构示意图；
[0059] 图6为本发明一种更新衍生品现金流的系统实施例2的结构示意图。
【具体实施方式】
[0060] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完 整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于 本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他 实施例，都属于本发明保护的范围。
[0061] 参考图1，示出了本发明一种更新衍生品现金流的方法实施例1的流程图，对于已 投产的金融市场衍生产品交易，前台在生成现金流要素信息后，会组装成一条条的流水发 往后台，后台自动接收前台生成的现金流流水信息，具体流程如图2所示。
[0062]所述方法包括：
[0063]步骤S101:获取已生成的现金流的要素信息；所述要素信息包括预设的调整标志 和利率类型信息；
[0064] 本发明中，前台生成现金流流水后，发往后台，后台接收衍生品交易现金流流水的 要素信息，从支付端或者收取端获取进行现金流更新所需要的现金流要素信息。其中所述 要素信息包括:节假日调整规则、工作日历、到期日调整标志、开始日期、结束日期、支付日 期、原始开始日期、原始结束日期、原始支付日期、利率重置方向、延迟天数、计息规则等。
[0065] 步骤S102:根据所述要素信息中预设的调整标志，判断所述现金流的执行周期是 否需要进行调整；
[0066] 步骤S103:当需要进行调整时，依据预设的第一调整规则，对所述现金流的执行周 期进行调整；
[0067] 本发明中，预设的调整标志为从前台中直接获取的到期日调整标志，当到期日调 整标志为是时，根据节假日调整规则、原始开始日期和原始结束日期对开始日期和结束日 期进行调整，其中开始日期和结束日期是在后台进行交割或记账时实际要用到的，并且开 始日期和结束日期有可能在前台生成现金流时已经根据节假日规则调整过的，并且对于第 一期的开始日期不进行调整。
[0068]步骤S104:依据第二调整规则，对所述现金流的实际支付日期进行调整；
[0069] 本发明中，当后台接收到前台生成的现金流后，节假日调整规则发生了变化，例 如，支付日期由工作日变成了节假日，由于在节假日是不能进行交割的，所以根据节假日调 整规则，参考原始支付日期，对后台进行交割或者记账时实际用到的支付日期进行修改。
[0070] 步骤S105:根据所述要素信息中的利率类型信息，确定所述现金流的利率类型;所 述利率类型包括:固定利率和浮动利率；
[0071] 本发明中，对获取到的本期现金流流水的利率类型进行判定，判断本期现金流是 固定利率还是浮动利率。
[0072] 步骤S106:当所述利率类型为固定利率时，根据所述固定利率对应的规则对所述 现金流的收益信息进行修改；
[0073] 本发明中，当判断结果为固定利率，则要根据固定利率的规则、节假日调整规则和 其它相关的现金流流水要素信息对本期现金流的计息天数和利息金额重新进行计算，并对 前台生成计息天数和利息金额进行修改。
[0074] 步骤S107:当所述利率类型为浮动利率时，根据所述浮动利率对应的规则对所述 现金流的收益信息进行修改。
[0075] 本发明中，若判断结果为浮动利率，依据浮动利率规则、节假日调整规则和其它的 现金流流水要素信息对本期现金流的利率重置日期、利率确定日期、进行修改，对计息天数 和本期利息金额进行计算，并对前台生成的计息天数和利息金额进行修改。
[0076] 本发明中，将接收到的前台现金流流水，根据节假日调整规则，在后台系统中对现 金流流水信息再次进行自动调整，解决了现有技术中，后台系统不能自动对现金流进行更 新的问题。
[0077] 例如：如表1所示为衍生品四期浮动利率现金流流水，重置频率按双周重置、支付 频率按双周支付，支付日节假日调整规则为向前顺延，到期日调整标志为是。后台接收到前 台生成的现金流的内容为：
[0078] 表 1
[0079]
[0080] 假设2015年12月节假日为：12月2日、12月3日、12月9日、12月10日、12月16日、12月 17日、12月23日、12月24日，12月30日、12月31日；四期现金流流水按双周支付、第一个支付 周期中原始支付日期为12月17日，其计息期（原始开始日期-原始结束日期)为12月3日-12 月10日、12月10日-12月17日；前台初次节假日调整后，支付日期调整为为12月15日，其计息 期为12月3日-12月8日、12月8日-12月15日。第二个支付周期原始支付日期为12月31日，其 计息期为12月17日-12月24日、12月24日到12月31日；前台初次节假日调整后，支付日期为 12月29日，其计息期（开始日期-结束日期）为12月15日-12月22日，12月22日-12月29日。第 一期的原始开始日期由于为第一期所以不调整，原始结束日期为节假日，按照向前顺延规 则应调整为12月8日，原始支付日期按照向前顺延规则应调整为12月15日。
[0081] 当节假日调整规则进行调整后，g卩2015年12月6日由节假日调整为工作日后，后台 自动进行现金流流水的更新，参考原始的开始日期、原始结束日期和原始支付日期对开始 日期、结束日期和支付日期进行修改，修改后的现金流流水信息为如下表2所示：
[0082] 表 2
[0083]
[0084] 对比表1和表2,根据节假日调整规则，对第一个支付周期的支付日期向前顺延到 12月16日，第二期的结束日期也顺延到12月16日，第二个支付周期的第一期开始日期也调 整为12月16日，同时调整的还会有利率重置日期、利率确定日期、计息天数和利息金额等。
[0085] 本发明中，在获取现金流的要素信息之前，可以循环读取前台发送的现金流流水， 可以一期一期的对现金流流水进行读取，也可以对一期的现金流一条一条的读取；以表一 现金流为例，可以从第一行的现金流开始，一行一行的进行读取。
[0086] 本发明中，在后台对现金流进行自动更新后，要对更新的现金流进行保存，以便进 行交割和记账的时候使用。
[0087] 参考图3,为所述依据预设的第一调整规则，对所述现金流的执行周期进行调整的 方法流程图，该方法包括：
[0088] 步骤S201:根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行修改；
[0089] 本发明中，计息期为从开始日期到结束日期之间的天数，根据节假日调整规则、修 改后的开始日期和修改后的结束日期对计息期重新进行计算。
[0090] 步骤S202:根据所述要素信息中的固定利率品种算法和所述现金流为固定利率时 对应的计息天数对所述现金流的利息金额进行修改。
[0091] 本发明中，在衍生品交易中，有众多不同种类的产品，相应的也有众多不同品种的 利率算法，根据交易品种对应的固定利率算法和通过上述步骤中获得的计息天数等信息， 计算并修改本期计息金额。
[0092]例如:利率互换IRS算法为固定端利息金额计算:单利=计息本金*固定利率*实际 天数/年天数;复利=(计息本金+前面N期利息之和)*固定利率*实际天数/年天数。
[0093] 参考图4,为所述依据浮动利率规则与所述现金流流水要素信息，修改与浮动利率 相关的本期现金流相应的流水信息的流程图，包括：
[0094] 步骤S301:根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行修改；
[0095] 本发明中，当读取的现金流为浮动利率时，根据修改后的开始日期和结束日期，对 现金流的计息天数进行修改。计息天数是从开始日期到结束日期之间的天数。
[0096] 步骤S302:根据所述要素信息中浮动利率的利率重置方向，对所述现金流的利率 重置日期进行修改；
[0097] 本发明中，根据浮动利率的重置方向，修改利率重置日期;若利率重置方向为向前 重置时，重置日期为本期开始日期，当重置方向为向后重置时，重置日期为本期结束日期。
[0098] 步骤S303:根据修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延迟天数和所述节假 日调整规则对所述现金流的浮动利率确定日期进行修改；
[0099] 本发明中，根据获得的现金流流水要素中的利率重置日期、延迟天数和节假日调 整规则修改浮动利率确定日期;其中，利率确定日期=利率重置日-重置延迟。
[0100]步骤S304:根据修改后的浮动利率确定日期和所述要素信息中的浮动利率的类型 ?目息，确定浮动利率值；
[0101 ]本发明中，当利率类型为浮动利率时，根据利率确定日期、浮动利率类型信息，调 用基准利率查询方法获取利率值，利率值=基准利率+浮动利率息差。
[0102] 步骤S305:根据所述浮动利率值和现金流为浮动利率时对应的计息天数，对所述 现金流的利息金额进行修改。
[0103] 本发明中，若浮动利率值已产生，则根据相应的利率品种算法重新对现金流的利 息金额进行计算，并对前台产生的利息金额进行修改。
[0104] 例如:浮动端利息金额计算:单利=计息本金*[系数*(浮动利率+息差）]*实际天 数/年天数;复利=(计息本金+前面Ν期利息之和)*[系数*浮动利率+息差]*实际天数/年天 数。
[0105] 若浮动利率值不存在，则本期利息金额为空。
[0106] 参考图5,与实施例1提供的方法相对应，为本发明提供的一种更新衍生品现金流 的系统，所述系统包括：
[0107]获取单元401，用于获取已生成的现金流的要素信息;所述要素信息包括预设的调 整标志和利率类型信息；
[0108] 本发明中，前台生成现金流流水后，发往后台，后台接收衍生品交易现金流流水， 从支付端或者收取端获取进行现金流更新所需要的现金流要素信息。其中所述要素信息包 括:节假日调整规则、工作日历、到期日调整标志、开始日期、结束日期、支付日期、原始开始 日期、原始结束日期、原始支付日期、利率重置方向、延迟天数、计息规则等。
[0109] 判断单元402,用于根据所述要素信息中预设的调整标志，判断所述现金流的执行 周期是否需要进行调整；
[0110] 第一调整单元403，用于当需要进行调整时，依据预设的第一调整规则，对所述现 金流的执行周期进行调整；
[0111] 本发明中，预设的调整标志为从前台中直接获取的到期日调整标志，当到期日调 整标志为是时，根据节假日调整规则、原始开始日期和原始结束日期对开始日期和结束日 期进行调整，其中开始日期和结束日期是在后台进行交割或记账时实际要用到的，并且开 始日期和结束日期有可能在前台生成现金流时已经根据节假日规则调整过的，并且对于第 一期的开始日期不进行调整。
[0112] 第二调整单元404,用于依据第二调整规则，对所述现金流的实际支付日期进行调 整；
[0113] 本发明中，当后台接收到前台生成的现金流后，节假日调整规则发生了变化，例 如，支付日期由工作日变成了节假日，由于在节假日是不能进行交割的，所以根据节假日调 整规则，参考原始支付日期，对后台进行交割或者记账时实际用到的支付日期进行修改。
[0114] 确定单元405,用于根据所述要素信息中的利率类型信息，确定所述现金流的利率 类型;所述利率类型包括:固定利率和浮动利率；
[0115] 本发明中，对获取到的本期现金流流水的利率类型进行判定，判断本期现金流是 固定利率还是浮动利率。
[0116] 第一修改单元406,用于当所述利率类型为固定利率时，根据所述固定利率对应的 规则对所述现金流的收益信息进行修改；
[0117] 本发明中，当判断结果为固定利率，根据固定利率对应的规则、节假日调整规则和 其它相关的现金流流水要素信息对本期现金流的计息天数和利息金额进行计算和修改。
[0118] 第二修改单元407,用于当所述利率类型为浮动利率时，根据所述浮动利率对应的 规则对所述现金流的收益信息进行修改。
[0119]本发明中，若判断结果为浮动利率，依据浮动利率对应的规则、节假日调整规则和 其它的现金流流水要素信息对本期现金流的利率重置日期、利率确定日期、本期利息金额 进行计算和修改。
[0120] 本发明中，将接收到的前台现金流流水，根据节假日调整规则，在后台系统中对现 金流流水信息再自动进行更新调整，解决了现有技术中，后台系统不能自动对现金流进行 自动更新的问题，规避了手动操作的风险。
[0121] 参考图6,为本发明提供的一种更新衍生品现金流系统的实施例2的结构示意图。
[0122] 其中，所述第一调整单元包括：
[0123] 第一确定子单元408，用于确定所述现金流的原始开始日期和原始结束日期；
[0124] 第一调整子单元409，用于根据所述原始开始日期、原始结束日期和所述要素信息 中的节假日调整规则，对所述现金流实际的开始日期和结束日期进行调整。
[0125] 本发明中，预设的调整标志为从前台中直接获取的到期日调整标志，当到期日调 整标志为是时，根据节假日调整规则、原始开始日期和原始结束日期对开始日期和结束日 期进行调整，其中开始日期和结束日期是在后台进行交割或记账时实际要用到的，并且开 始日期和结束日期有可能在前台生成现金流时已经根据节假日规则调整过的。
[0126] 其中，所述第二调整单元包括：
[0127] 第二确定子单元410，用于确定所述现金流的原始支付日期；
[0128] 第二调整子单元411，用于依据所述原始支付日期和所述要素信息中的节假日调 整规则对现金流的实际支付日期进行调整。
[0129] 本发明中，当后台接收到前台生成的现金流后，节假日调整规则发生了变化，例 如，支付日期由工作日变成了节假日，由于在节假日是不能进行交割的，所以根据节假日调 整规则，参考原始支付日期，对后台进行交割或者记账时实际用到的支付日期进行修改。 [0130]其中，所述第一修改单元，包括：
[0131] 第一修改子单元412,用于根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行 修改；
[0132] 本发明中，计息期为从开始日期到结束日期之间的天数，根据节假日调整规则修 改后的开始日期和结束日期对计息期重新进行计算。
[0133] 第二修改子单元413,用于根据所述要素信息中的固定利率品种算法和所述现金 流为固定利率时对应的计息天数对所述现金流的利息金额进行修改。
[0134] 本发明中，在衍生品交易中，有众多不同种类的产品，相应的也有众多不同品种的 利率算法，根据交易品种对应的固定利率算法和通过上述步骤中获得的计息天数等信息， 计算并修改本期计息金额。
[0135] 例如:利率互换IRS算法为固定端利息金额计算:单利=计息本金*固定利率*实际 天数/年天数;复利=(计息本金+前面N期利息之和)*固定利率*实际天数/年天数。
[0136] 其中，所述第二修改单元，包括：
[0137] 第三修改子单元414,用于根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行 修改；
[0138] 本发明中，当读取的现金流为浮动利率时，根据修改后的开始日期和结束日期，对 现金流的计息天数进行修改。计息天数是从开始日期到结束日期之间的天数。
[0139] 第四修改子单元415,用于根据所述要素信息中浮动利率的利率重置方向，对所述 现金流的利率重置日期进行修改；
[0140] 本发明中，根据浮动利率的重置方向，修改利率重置日期;若利率重置方向为向前 重置时，重置日期为本期开始日期，当重置方向为向后重置时，重置日期为本期结束日期。
[0141] 第五修改子单元416,用于根据修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延迟天 数和所述节假日调整规则对所述现金流的浮动利率确定日期进行修改；
[0142] 本发明中，根据获得的现金流流水要素中的利率重置日期、延迟天数和节假日调 整规则修改浮动利率确定日期;其中，利率确定日期=利率重置日-重置延迟。
[0143] 第三确定子单元417,用于根据修改后的浮动利率确定日期和所述要素信息中的 浮动利率的类型信息，确定浮动利率值；
[0144] 本发明中，当利率类型为浮动利率时，根据利率确定日期、浮动利率类型信息，调 用基准利率查询方法获取利率值，利率=基准利率+浮动利率息差。
[0145] 第六修改子单元418,用于根据所述浮动利率值和现金流为浮动利率时对应的计 息天数，对所述现金流的利息金额进行修改。
[0146] 本发明中，若浮动利率值已产生，则根据相应的利率品种算法计算并修改本期利 息金额。
[0147] 例如:浮动端利息金额计算:单利=计息本金*[系数*(浮动利率+息差）]*实际天 数/年天数;复利=(计息本金+前面N期利息之和)*[系数*浮动利率+息差]*实际天数/年天 数。
[0148] 若浮动利率值不存在，则本期利息金额为空。
[0149] 需要说明的是，本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述，每个实施例重 点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可。
[0150] 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。 对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的 一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明 将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一 致的最宽的范围。
【主权项】
1. 一种更新衍生品现金流的方法，其特征在于，所述方法包括： 获取已生成的现金流的要素信息；所述要素信息包括预设的调整标志和利率类型信 息； 根据所述要素信息中预设的调整标志，判断所述现金流的执行周期是否需要进行调 整； 当需要进行调整时，依据预设的第一调整规则，对所述现金流的执行周期进行调整； 依据第二调整规则，对所述现金流的实际支付日期进行调整； 根据所述要素信息中的利率类型信息，确定所述现金流的利率类型;所述利率类型包 括:固定利率和浮动利率； 当所述利率类型为固定利率时，根据所述固定利率对应的规则对所述现金流的收益信 息进行修改； 当所述利率类型为浮动利率时，根据所述浮动利率对应的规则对所述现金流的收益信 息进行修改。2. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述依据预设的第一调整规则，对所述现 金流的执行周期进行调整，包括： 确定所述现金流的原始开始日期和原始结束日期； 根据所述原始开始日期、原始结束日期和所述要素信息中的节假日调整规则，对现金 流实际的开始日期和结束日期进行调整。3. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述依据第二调整规则，对所述现金流的 实际支付日期进行调整，包括： 确定所述现金流的原始支付日期； 依据所述原始支付日期和所述要素信息中的节假日调整规则对现金流的实际支付日 期进行调整。4. 根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述根据固定利率对应的规则对所述现金 流的收益信息进行修改，包括： 根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行修改； 根据所述要素信息中的固定利率品种算法和所述现金流为固定利率时对应的计息天 数对所述现金流的利息金额进行修改。5. 根据权利要求1所述的方法，所述根据浮动利率对应的规则对所述现金流的收益信 息进行修改，包括： 根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行修改； 根据所述要素信息中浮动利率的利率重置方向，对所述现金流的利率重置日期进行修 改； 根据修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延迟天数和所述节假日调整规则对所 述现金流的浮动利率确定日期进行修改； 根据修改后的浮动利率确定日期和所述要素信息中的浮动利率的类型信息，确定浮动 利率值； 根据所述浮动利率值和现金流为浮动利率时对应的计息天数，对所述现金流的利息金 额进行修改。6. -种更新衍生品现金流的系统，其特征在于，所述系统包括： 获取单元，用于获取已生成的现金流的要素信息；所述要素信息包括预设的调整标志 和利率类型信息； 判断单元，用于根据所述要素信息中预设的调整标志，判断所述现金流的执行周期是 否需要进行调整； 第一调整单元，用于当需要进行调整时，依据预设的第一调整规则，对所述现金流的执 行周期进行调整； 第二调整单元，用于依据第二调整规则，对所述现金流的实际支付日期进行调整； 确定单元，用于根据所述要素信息中的利率类型信息，确定所述现金流的利率类型;所 述利率类型包括:固定利率和浮动利率； 第一修改单元，用于当所述利率类型为固定利率时，根据所述固定利率对应的规则对 所述现金流的收益信息进行修改； 第二修改单元，用于当所述利率类型为浮动利率时，根据所述浮动利率对应的规则对 所述现金流的收益信息进行修改。7. 根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述第一调整单元包括： 第一确定子单元，用于确定所述现金流的原始开始日期和原始结束日期； 第一调整子单元，用于根据所述原始开始日期、原始结束日期和所述要素信息中的节 假日调整规则，对所述现金流实际的开始日期和结束日期进行调整。8. 根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述第二调整单元包括： 第二确定子单元，用于确定所述现金流的原始支付日期； 第二调整子单元，用于依据所述原始支付日期和所述要素信息中的节假日调整规则对 现金流的实际支付日期进行调整。9. 根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述第一修改单元，包括： 第一修改子单元，用于根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行修改； 第二修改子单元，用于根据所述要素信息中的固定利率品种算法和所述现金流为固定 利率时对应的计息天数对所述现金流的利息金额进行修改。10. 根据权利要求6所述的系统，其特征在于，所述第二修改单元，包括： 第三修改子单元，用于根据修改后的执行周期对所述现金流的计息天数进行修改； 第四修改子单元，用于根据所述要素信息中浮动利率的利率重置方向，对所述现金流 的利率重置日期进行修改； 第五修改子单元，用于根据修改后的利率重置日期、所述要素信息中的延迟天数和所 述节假日调整规则对所述现金流的浮动利率确定日期进行修改； 第三确定子单元，用于根据修改后的浮动利率确定日期和所述要素信息中的浮动利率 的类型信息，确定浮动利率值； 第六修改子单元，用于根据所述浮动利率值和现金流为浮动利率时对应的计息天数， 对所述现金流的利息金额进行修改。
【文档编号】G06Q40/06GK105976251SQ201610362547
【公开日】2016年9月28日
【申请日】2016年5月26日
【发明人】徐渊林, 郑炜杰, 杨芬, 许蓉蓉, 张康, 张亮, 曹海滨, 葛子毅, 钱俊磊, 周奕彤
【申请人】中国建设银行股份有限公司