1)B-S option pricing modelB-S期权定价模型
英文短句/例句
1.B-S Option Pricing Driven by Poisson Jump Diffusion Process;带Poisson跳的B-S期权定价模型
2.Application of the B-S Option Pricing Model in the Valuation of Convertible Bonds;B-S期权定价模型在可转换债券定价中的应用
3.Evaluation the Price of Deposit Insurance through B-S Option Pricing Model;用B-S期权定价模型评估存款保险的价格
4.The Application of B-S Option Pricing Model to Measurement of Insurance Premium;B-S期权定价模型在保险费计量中的应用
5.Application of Black-Scholes Option Pricing Model in valued insurance pricing;B-S期权模型在定值保险定价中的应用
6.An Empirical Research of Option Pricing with B-S And GARCH Model;B-S与GARCH模型下期权定价比较及实证分析
7.Warrants Pricing:The Classic B-S Model vs. CSR Model权证定价中B-S模型与CSR模型的比较
8.A Pricing Model of Human Capital Based on BS Option Pricing Theory;一个基于B-S期权定价理论的人力资本定价模型
9.OBSERVED INFORMATION BASED OPTION PRICING MODEL IN FRACTIONAL B-S MARKET;基于观察信息的分数B-S市场的欧式幂期权定价模型
10.The application of B-S option pricing model to decision-making of venture project investment;B—S期权定价模型在风险项目投资决策中的应用
11.An Empirical Study on Call Warrants Pricing in China Based on the Black-Scholes Pricing Model;基于B-S模型对我国认购权证定价的实证研究
12.An Analysis of the Option-pricing of Several Insurance Policies with B-S Model;运用B-S模型对几类保单选择权定价的探讨
13.Multi-factors pricing model of European equity warrants based on B-S Formula基于B-S公式的欧式股本权证多因素定价模型
14.Research on Stock Index Futures Pricing Based on B-S Model;基于B-S模型的股票指数期货定价研究
15.An Empirical Analysis of the Price Behavior of Call Warrants Based on the Fractal Black-Scholes Pricing Model;基于分形B-S定价模型的认购权证价格行为实证分析
16.The application of real option in real estate development;实物期权方法在房地产开发中的应用——用B-S模型计算等待期权的价值
17.The Modification and Practise of Black-Scholes Option Pricing Model Applied in Business Evaluation for Hi-tech EnterpriseB—S期权定价法在高新技术企业价值评估中的改进与测算过程
18.Black-Scholes Option Pricing ModelBlack-Scholes期权定价模型
相关短句/例句
Option Price of B-SB-S期权定价
3)B-S pricing modelB-S定价模型
4)Black-Scholes formulaB-S期权定价公式
5)B-S model for real option实物期权B-S模型
6)option pricing model期权定价模型
1.An option pricing model for valuing R&D upgrading investment within software enterprises;软件企业R&D升级投资价值的期权定价模型
2.Comparison between two option pricing models;两个期权定价模型的比较
3.To modify the actuarial formula put forward by Bladt and Rydberg,an actuarial approach is proposed in view of evaluating actual losses and corresponding probability distribution to quantitatively check the price composition of European premium,thus developing an option pricing model to deduce further the famous Black-Scholes formula.在修正Bladt和Rydberg提出的精算公式基础上,从评估实际损失和相应概率分布角度来定量研究期权价值构成,获得基于保险精算方法的期权定价模型,并进一步推导出经典Black-Scholes期权定价公式。
延伸阅读
Black-Scholes期权定价模型Black-Scholes期权定价模型 很高的情形下，我们可以用这两种模型来估计所有期权的价值。【Bl‘k一scholes期权定价模型】1973年是衍生工具市场发展史中的重要一年。在这一年里，芝加哥期权交易所成立，引进了股票期权交易，从而开创了有组织的期权交易。而同一年里，麻省理工学院(Mrr)的两位教授，即Fischer Black和M”旧n ScholeS，在《政治经济学期刊》(Joumal of Political EconO]my)上发表一篇题为仆e Pricingof伽ions and Co卿rateu曲il-ities的论文，阐述了一个影响极为深远，被誉为金融理论经典之一的模型，即我们下面要讨论的B一S期权定价模型。 1.基本假设 Black和反holes两位教授在推演B一S模型时所涉及的数学已相当复杂，我们在这里不做讨论。不过，同任何一个理论模型一样，B一S模型需要建立在一系列假设条件基础之上。其中主要的假设条件如下:卷八衍生品交易155 (l)股价变动呈对数正态(】。9 nollnal)分一样，都是基于无风险套利机会不应存在的论布，其期望值与方差一定;断之上。投资者可利用股票和期权构造无风险 (2)交易成本及税率为零，所有证券为无投资组合，而此组合的收益必须等于无风险利限可分;率。这样的无风险投资组合之所以得以构成是 (3)期权有效期内无股息分配;因为股价同期权价格是受同一不确定因素，即 (4)证券交易为连续性的，不存在无风险股价变动影响的。在一段很短的时间里，一个套利机会;看涨期权的价格与作为其基础交易物的股票价 (5)投资者可以无风险利率进行借贷;格是完全正相关的，而一个看跌期权的价格会 (6)无风险利率r是恒定的。与股票价格完全负相关。这两种情况下，在以 以上的一些假设条件是可以放松的。B一期权和股票构成的投资组合里，两者的收益和S模型面世之后，许多研究人员针对这些假设损失就会互相抵销，因而投资组合在这个短时条件，对其进行改进和修正，使B一S模型的期末的价值几乎是确定可知的。适用条件更加接近实际。对于一个给定的期权，其价值会随股票价 2.B一5模型理论分析格的变动而变动，即C=c(s)，图8中光滑曲 在一定程度上，B一S模型是对我们前面线代表看涨期权与股票间的函数关系。在任何讨论过的二项式模型的扩展和延伸。当然在实时点，此曲线的斜率描述了估价的微小变动而际中，B一S模型是先于二项式模型面世的。引起的看涨期权价格的变动。假定在某一时前者于1 973年面世，而后者是通过COx，Ross点，斜率等于0 .6，即股价的一个单位的变动和Rubinsteinl976年的一篇论文而为世人所知会造成相应的欧式看涨期权价值的0.6个单位的、的变动。此关系如图8所示。
