卖出看涨期权,short call options英语短句,例句大全

卖出看涨期权,short call options
1)short call options卖出看涨期权
2)call option看涨期权
1.Stock Market Segmentation,Call Option and China Stock Market s Puzzles——a New Theory Framework;股权分置、看涨期权与中国股市之谜——一个新的理论框架
2.Considering the pricing problem of european call option.考虑欧式看涨期权的定价问题。
3.Aiming at the flexibi lity of an enterprise decision,this paper discusses a new way of pricing method for fixed assets by using the thought of call option.针对企业决策中的灵活性,运用看涨期权的思想,将企业的一项经营决策理解为若干实物期权的组合,引入B lack-Scho les模型进行定价分析,并与固定资产估价的常规方法相结合,给出一种对固定资产估价的新方法,为企业的经营决策提供理论依据。

英文短句/例句

1.Theory of Call Options and Institutional Design of Stock Options;看涨期权理论与股票期权的制度设计
2.There are two types of options: a call and a put.期权有两种：买进期权（或看涨期权）和沽出期权（或看跌期权）。
3.A Fuzzy Binomial Tree Model with European Call Options Pricing;关于欧式看涨期权的模糊二叉树模型
4.On the basis of the theory of option pricing,We study the connection between America call option and European call option;基于期权定价的基本理论,研究美式看涨期权与欧式看涨期权之间的关系;
5.A combination of a short futures contract and a long call, called a synthetic long put.卖出期货合同和买进看涨期权的组合，叫做组合买入看跌期权。
6.Reset Call Option s Price Properties and Warrant s Dilution;重置看涨期权价格的性质和权证的稀释作用
7.A New Proof for "Executing the No-Dividend American Call before Maturity Is Not Optimal“无分红美式看涨期权不宜提前执行”的新的证明
8.Variational Inequality Model of the American Capped Call Option美式封顶看涨期权的变分不等方程模型
9.Pricing of American Call Option under Lévy Model with Stochastic Volatility;带随机波动率的Lévy模型下美式看涨期权的定价
10.The Pricing for the Maximum Reset Call Option Based on Monte Carlo Methods;基于蒙特卡罗方法的极大重置看涨期权定价
11.Two Pricing Methods on Paying Bonus Stock of European Call Options;支付股息欧式看涨期权的两种定价方法
12.One of European Call Option Pricing Formula with Pure Birth Jump-diffusion一个含有跳—扩散过程的欧式看涨期权定价公式
13.A combination of a put and a call with the same strike price, in which both are bullish, called synthetic long futures.由两个有相同的行使价的看跌和看涨期权形成的组合，同时二者都看涨，叫做组合买入期货。
14.A dual option position involving a bull and bear spread with identical expiry dates.一种期权策略，这种策略可以借具有相同有效期的看跌期权或者看涨期权得以贯彻。
15.At expiration, equal to the futures or stock price minus the strike price of the call.到期日价格，等于远期价格或股票价格减看涨期权履约价格。
16.Stock Market Segmentation,Call Option and China Stock Market s Puzzles--a New Theory Framework;股权分置、看涨期权与中国股市之谜——一个新的理论框架
17.American Call Pricing on Dividend-Paying and Placing Stocks with Stochastic Volatility有随机波动率及定期分红和配股时美式看涨期权的定价
18.Also, a combination of a long futures contract and a short call, called a synthetic short put.同时，买进期货合同和卖出一个看涨期权的组合，叫做组合卖出看跌期权。

延伸阅读

看涨期权价格的基本特性看涨期权价格的基本特性【粉涨期权价格的鑫本特性】我们首先考察看涨期权的价格的上限与下限。如果看涨期权的价格高过其上限或低于其下限，就会形成无风险套利的机会。我们还要讨论美式看涨期权的最优执行时间的间题。在后面对期权定价条件的讨论中，我们需作如下的假设。 1.无文易费用存在; 2.所有交易利润的税率相同; 3.可以以无风险利率借人或贷出资金; 4.无风险利率r>0; 5.交易者以利润最大化为原则，任何无风险套利的机会都不应存在。 1.看涨期权定价上限不论美式或欧式看涨期权，给其持有者的权利是以一定价格买进股票，其价值永远不会超过所涉及股票的价值。因而股票价格就是看涨期权价格豹上限，即: C‘S及e蛋S 如果这个定价上限被违反，即C〕S，则套利者可以卖出看涨期权，同时买入股票，无论期权最终是否被执行，套利者的利润至少是C一S>0。 2.看涨期权价格的下限前面提到作为基础交易物的股票的股息是影响期权价值的一个因素。这里，关于看涨期权的价格下限的讨论就依有无股息的情况来分别进行。 (l)无股息支付如果在期权到期日无股息支付，则为避免无风险套利机会出现，看涨期权的价格不应低于股价与执行价格现值之差和零之间的最大值，即: e>max(S一Xe一rT，0)(l)式可以如下方式证明: 假设有两个投资组合A和B，A包含一个106中国金融大百科全书·下编欧式看涨期权和xe一汀的现金，B则只包括一在T时的价值。表1是对这个证明的总结。由股股票。A当中的现金部分以无风险利率r进于T时A的价值大于B的概率为正，为避免行投资，至T时增加至x。而如果Sr)x，A出现无风险套利现象，在起点时A的价值V^中的看涨期权可以执行，这样A的价值为(Sr要大于B的价值v。，即。+xe一rT>s，也就是一x)十x二Sr。如果Srs一xe一汀。另外，我们已经知道期权的价行，A的价值为x。所以在T时，A的价值为值不会小于零，所以有式(l)，即C>~(s~(乌，x)。B在T时的价值为Sr。所以，一xe一汀，0)。