1)interest rate model利率模型
1.Empirical analysis of short interest rate models with half-year interest rate in the Shanghai Stock Exchange;短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析
2.The Development of Interest Rate Model and the Application of Econometric Method;利率模型的发展及计量方法的应用
3.This paper conducts a research on how to make use of interest rate models to evade from the risk.本文研究了怎样利用利率模型进行规避风险,具体是基于Cox, Ingersoll and Ross(以后简称CIR) (1985b)提出的模型来研究债券组合套期保值的,主要做了以下工作:(1)通过定性分析,本文选择用Nelson-Siegel方法拟合了上交所收益率曲线,并取出0。
英文短句/例句
1.Ruin probability in ARMA(p,q) stochastic interest rate modelARMA(p,q)利率模型下的破产概率
2.Analyzing repo rates in the inter-bank market with essential affine models;银行间市场回购利率变化的利率模型解释
3.The Module of Actuarial Present Value for Life Annuity under the MA(q) Stochastic Interest Rate Module;利率模型为MA(q)时的生存年金精算现值模型
4.Study on Pricing of Derivative Securities under Stochastic Interest Rate Model;随机利率模型下衍生证券定价的研究
5.Annuities under the ARMA(p,q) Stochastic Interest Rates;ARMA(p,q)利率模型下的年金
6.Study on pricing of European contingent claims when the interest rate obeys the Vasicek model;Vasicek利率模型下欧式未定权益定价方法
7.Comparison of Alternative Models of Short-Term Interest Rate under CKLS Framework;CKLS框架下短期利率模型的比较分析
8.Ruin Probabilities with Interest Rates in AR(m) Model;利率服从AR（m）模型下的破产概率
9.Risk Model with General Distribution Interest;具有任意概率结构随机利率风险模型
10.THE RUIN PROBABILITY OF DOUBLE POISSON MODEL WITH CONSTANT INTEREST;带常利率的双Poisson模型的破产概率
11.THE RUIN PROBABILITY FOR COX MODEL DISTURBED BY DIFFUSION UNDER THE CONSTANT INTEREST RATE;常利率下带干扰的Cox模型的破产概率
12.The Bankruptcy Probability of Time Surplus Model Based on Stochastic Interest;随机利率下时间盈余模型的破产概率
13.Ruin Probability for the Constant Real Interest Force Risk Model;常利率风险模型的破产概率(英文)
14.Arbitrage-Free Models of Continuous-Time Term Structure Models;连续时间利率期限结构的无套利模型
15.Modeling Yield Curves in the SSE with Two-Factor Affine and Gaussian Essential Affine Models;仿射模型、广义仿射模型与上交所利率期限结构
16.A Regime-Switching Model of Interest Rates Based on the Level Models;一个基于水平模型的利率结构转换模型
17.HJM Interest Rate Term Structure and Numerical Computation;HJM利率期限结构模型与数值计算
18.The Study on Actuary Model of Life Insurance under Stochastic Interest Rate;随机利率下的人寿保险精算模型研究
相关短句/例句
Interest Rate Models利率模型
1.This paper forecasts the volatility of interest rate by integrating the single factor interest rate models and GARCH models.为了更好地探讨利率风险,必须对利率的动态行为进行研究,一般是通过利率模型来反映其动态特征。
2.GMM Estimation for Single factor Term Structure of Interest Rate Models and the Empirical Test of Chinese Money Market;本文在多个著名的单因子利率模型的基础上,提出了一个新的一般模型,其漂移项涵盖了线性和非线性两种形式。
3)interest model利率模型
1.The construction principle of market interest model is that the price of financial derivative must be equal to the result calculated by Black calculation.利率模型一直是金融领域的热点。
4)Vasicek interest rate modelVasicek利率模型
5)No Arbitrage Interest Rate Model无套利利率模型
6)light use efficiency model光能利用率模型
1.On the construction of light use efficiency model, by means of RS technology and using MODIS data and meteorological data, the net primary productivity (NPP) of vegetation in Guizhou in 2001 is estimated in the paper.在构建光能利用率模型的基础上,依托遥感手段,利用MODIS数据和气象资料,完成了贵州省喀斯特地区2001年植被净第一性生产力(NPP)的估算,并通过喀斯特地区与非喀斯特地区植被NPP的对比,重点研究了喀斯特地区植被NPP的时空变化特征,得到以下主要结论:(1)喀斯特地区与非喀斯特地区的植被NPP在时空分布上存在明显差异,非喀斯特地区的NPP平均值高出喀斯特地区约13。
延伸阅读
K·魏克塞尔货币利率与自然利率背离影响物价论K·魏克塞尔货币利率与自然利率背离影响物价论 【K·魏克塞尔货币利率与自然利率背离影响物价论】魏克塞尔关于利率与物价的一种理论。瑞典经济学家魏克塞尔认为，利率的涨跌与物价水平变动方向取决于利率的性质。按他的观点，现实经济中存在着两种不同性质的利率:一是自然利率，二是货币利率。自然利率是指对物价完全保持中立，即不受物价上涨、下跌影响的利率。它是不用货币交易而以自然形态的实物资金进行借贷时资金供求相等所决定的利率。这种利率的任何变动对物价水平均没有影响，货币利率则是现实市场中所形成的实际市场利率，它是二种用货币贷放的利率，并且决定于借贷资金的需求与储蓄的供给。因此，货币利率的变动会引起储蓄和投资变化，从而影响物价水平。不过，魏克塞尔指出，利率对物价的作用，是通过货币利率与自然利率的背离来实施的。 当自然利率高于货币利率时，资本家有利可图，于是增加借款，扩大投资规模，并对生产所需的原料、劳动力出高价竞争，结果使储蓄的供给小于投资的需求，提高了原料和劳动力的价格，从而使劳动者收人增加，消费随之增多，遂导致消费商品价格上升。一般消费品的价格上涨后，资本家为增加生产消费品，对资本的需求增大，资本品价格也随之上涨。这样又出现劳动者货币收入增加—消费品价格上涨—资本品价格上涨的循环。此时价格的上涨具有累积性质。相反，当自然利率低于货币利率时，资本家不仅得不到利润，甚至还要遭受损失，因而减少借贷，减少投资，从而使储蓄或生产所需的原材料和劳动力供过于求，资本商品价格下跌。人们收人减少，消费随之减少，一般消费品的价格也随之下降。只有在货币利率与自然利率相一致时，储蓄才等于投资，经济达到均衡，物价才稳定。 自然利率与货币利率两者在理论上的区分是魏克塞尔的创举。就自然利率与货币利率两者关系而盲，自然利率是主要的标准利率，货币利率是从属的，最终围绕自然利率变动而变动的利率，两种利率相背离地作用于物价。
