1)duration model久期模型
1.This paper first introduces the concept of duration model and then analyzes it in terms of mathematics.介绍了久期模型 ,并对其进行了数学分析 。
2.The maturity matching risk is the most important in all of the interest rate risks of financial leasing corpotation and the duration model is always been used to measure it.金融租赁公司所面临的诸多利率风险中,成熟期错配风险是最为关键的,久期模型是其通用的衡量方法。
英文短句/例句
1.A Note on Some Probabilistic Properties of AACD Model扩展自回归条件久期模型的概率性质
2.Default Probability Model of Macrohedging for Financial Institutions:an Extension of Duration Model;金融机构宏观套期保值的违约损失率模型:久期模型的一个扩展
3.The Application of Duration Model in Interest Rate Risk Measurement of Commercial Banks;久期模型在商业银行利率风险度量中的应用
4.Research on Interest Rate Risk Management of Commercial Bank Based on Duration;基于久期模型的商业银行利率风险管理研究
5.The Study to Interest Rate Risk Management of Chinese Commercial Bank Based on Duration Model;基于久期模型的中国商业银行利率风险管理研究
6.An Analysis of Some Problems in Managing Interest Rate Risk with Duration Model;运用久期模型进行利率风险管理的若干问题分析
7.Fisher-Weil Duration Model and Its Application in Interest Rate Risk Management of China s Commercial Banks;商业银行利率风险测度方法的现实选择——Fisher-Weil久期模型的应用
8.The Applying Research of Duration Model in the Measurement of Interest Rate Risk of China's Commercial Bank久期模型在我国商业银行利率风险度量中的应用研究
9.Comparative Analysis of Duration Model Based on Commercial Bank Interest Rate Risk Management基于商业银行利率风险管理的久期模型比较分析
10.Permanence and Periodic Solutions of the Discrete Population Models;离散时间种群模型的持久性及周期解
11.Pricing perpetual options with jump diffusion;跳扩散模型下永久美式看跌期权定价
12.Permanence of a class of periodic predator-prey system with delay一类时滞周期捕食-食饵模型的持久性
13.Managing Interest Rate Risk with Embedded Option Using Duration-Gap Model;基于久期缺口模型的隐含期权利率风险管理
14.The Research on the Existence of Periodic Solution and the Permanence for a Class of Discrete Population Models;几类离散人口模型的持久性和周期性问题
15.Perpetual American Option Pricing Model in Fractional Jump-diffusion Environment分数跳-扩散环境下永久美式期权定价模型
16.Brown Motion and Duration Method in Government Bonds Price Behavior;国债价格行为的布朗桥运动模型与久期方法比较
17.Persistence and Periodic Solutions for a Diffusion Nonautonomous Predator-prey Model with Invest Rate and Time Delay具有投放率和时滞的非自治扩散捕食-食饵模型的持久性和周期解
18.Optimization Model of Asset-Liability Portfolio Based on Directional Duration Immunization of Interest Rate Risk基于方向久期利率风险免疫的资产负债组合优化模型
相关短句/例句
Fisher-Weil DurationFisher-Weil久期模型
1.Fisher-Weil Duration Model and Its Application in Interest Rate Risk Management of China s Commercial Banks;商业银行利率风险测度方法的现实选择——Fisher-Weil久期模型的应用
3)Duration gap model久期缺口模型
4)Duration matching model久期匹配模型
5)Duration-Convexity Gap Model久期-凸性缺口模型
6)persister model持久化模型
延伸阅读
欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权 【欧洲式期权、美国式期权与亚洲式期权】期权合约所规定的权利有一定的时效期，过了失效日后，权利即行作废。一些期权规定权利仅能在有效期的最后一天执行，这种期权被称为欧洲式期权(ell功pean叩tions);另一些期权则容许在有效期内任何一天执行，这种期权被称为美国式期权(一~oPtions)。值得指出的是，虽名为欧洲式或美国式期权，但已无任何地理上的意义。由于欧洲式期权的规定过于严格，又出现了一种“改变的欧洲式期权”，它允许期权在一定的时间范围内进行交易。可见，美国式期权为期权购买者提供了更多的选择机会，因此，它的购买者也往往需支付更高的保险费。近年来无论在欧洲或美国，所交易的期权均以美国式为主，欧洲式期权虽仍存在，但其交易量已比不上美国式期权。 在so年代末期，市场上又出现了一种所谓亚洲式期权(asian ontions)，但也无地理上的意义，其差别主要在于履约价值(exe而sev公此)的计算。以买权为例，无论是美国式期权或是欧洲式期权，执行权利所能得到的履约价值均为当时标的物的市价减去履约价格，再乘以合约所定的数量，但亚洲式期权的履约价值则为权利期间内标的物市价的平均(计算至履约日为止)，减去履约价格，再乘以合约所定的数量。
