专利名称：证券投资个股主动买卖分析系统和方法
技术领域：
本发明涉及一种证券投资分析系统，尤其是一种证 资个 股的主动买卖情况价量分析系统和方法。
背景技术：
随着中国证券市场的建立和发展，上市公司日益增多，参与上市 股票投资的投资者的数量正在迅速扩大。证券投资对信息的依赖程度 非常高，对于具体的操作时机和投资策略来说，实时变化的庞大的交 易数据是证券市场的第一手信息，反映所有投资者的最终行动，最能 反映证券的实际状态和运行趋势。如果能通过这一公开的交易信息正 确的分析出投资者的进出意图，准确^i证券的大趋势是非常有意义 的事情，可以帮助投资者永远站在强势的队列，可以最大限度地降低 投资风险。
目前，几乎所有的股票动态分析軟件都给出了实时的内、外盘成 交数量，也就是传统意义下的主动卖和主动买成交数量；这种内外盘 具有非常致命的弱点其一，它是根据最新的成交收盘价格和上次的 委托买卖价格来判断内外盘的，本次成交后的收盘价格大于上次的收 盘价格或者大于等于上次的委托卖一的价格，就把本次成交记为外 盘，反之则记为内盘；看起来很合理，但是几乎每次的成交都是由多 笔成交组合而成的，成交价格采取的是最后一笔的成交价格，期间的 多笔买卖成交都给忽略了，如果采集到的数据包含了每一笔成交，只 有在这种特殊情况下上面的算法才合理；其二，传统的内外盘只是对 于每一只股票的当日最终的内外盘，而对于每个成交价位上的内外盘 情况就没有分析了 ，对于一个周期内每个成交价格上的买卖情况更是
因此，如果能够找到一种比较全面、系统、准确的对个股的分时 间分价位的主动性买卖(内外盘)情况进行分析的方法，相信是广大 股票投资者所乐于接受的。
发明内容
本发明的目的在于解决上述问题，提供一种证券投资个股主动买 卖情况的分析系统和方法，它能够对个股分时间分《介位的主动性买卖 情况进行全面准确的分析，从而使投资者有效规避风险。
为达到上述目的，本发明所采用的技术方案是 一种证券投资个 股交易状态的分析系统和方法，所述分析系统包括至少 一个计算机主 机、至少一个数据采集设备、显示装置、数据存储装置，以及数据输 入输出装置，用于对某个证券交易品种的成员进行分析，其特征是该 系统还包才舌
一个数据采集单元，包括用于存储所采集的分析对象的交易数据 的数据存储装置，该数据存储装置包括复数个数据存储区域，用于存 储分析对象的各种信息数据；
一个交易分析单元，包括一个处理器，基于所存储的数据，分析 得出每个交易价位上的主动买卖量与金额。
所述数据采集单元的数据存储装置包括以下的数据存储区域，每 个数据存储区域包括的数据有
① 股票每日的日成交数据，包括股票代码、日期、开盘、最高、 最低、收盘、成交量、成交金额；
② 股票的每笔交易状态数据，包括股票代码、时间、^f介格、成 交数量、成交金额、委托买入一价格、委托买入一量、委托买入二价 格、委托买入二量、委托买入三价格、委托买入三量、委托买入四价 格、委托买入四量、委托买入五价格、委托买入五量、委托卖出一价 格、委托卖出一量、委托卖出二价格、委托卖出二量、委托卖出三价 格、委托卖出三量、委托卖出四价格、委托卖出四量、委托卖出五价 格、委托卖出五量；
③股本演变数据，包括股票代码、演变日期、流通股本、总股 本、其它股本。
所述证券投资个股交易状态分析方法包括以下步骤 a输入关于某只股票的数据并存储至一个数据采集单元； b将所输入的数据分成复数组；
c基于所述的复数组输入的数据， 一个交易分析单元对每组数据 进行分析，得出该只股票每个价位上的成交量和成交金额。
所述交易分析单元通过如下的5个步骤和分析方面来分析每个 价位的成交量和成交金额。
1) 计算出当前最新一笔成交的成交均价；
2) 根据委托买 一价格和委托卖 一 的价格判断得出主动卖的数量 与金额和主动买的数量和金额；
3) 根据成交前后的委托买卖一到五的量的变化计算出买卖变化
量；
4) 如果3)中所计算的买卖变化量和2)中计算出的主动买卖量吻 合的情况下，就把每个价位的买卖变化量记到价位对应的主动买卖成 交量和金额存储器中；
5) 如果3)中所计算的买卖变化量和2)中计算出的主动买卖量对 应不上的情况下，分别利用2)中的主动买卖量和金额，分别根据委 托买卖1到5的实际价格进行差额分析判断得出每个价位上的合理成 交量和金额。
与现有的对股票进行分析的方法相比，本发明提出的证M资个 股主动买卖分析系统和方法的优越性是十分明显的，该方法能得出每 只股票每个价位的主动买卖数量和金额，对个股的交易情况进行了准 确的分析，使投资者能准确地把握证券的投资价位，以及不同价位买 与卖的交易状况，从而使投资者最大程度上规避投资风险获取投资收 益。
具体实施例方式
本实施例以股票代码为600258的首旅股份为例，首先将该只股 票的交易数据输入到数据采集单元，并分为三个数据存储区域，每个 数据存储区域包括以下数据
例如2005年9月22日600258首旅股份的当日成交情况，本 实例举几个买卖状态下所发生的买卖变化，给出本系统是如何进行主 动买卖分析的
20050922 13:21: 05当时的状态 13: 21: 05 6.58 357.50 189.50 168. 00 235067.00 6.575
卖六6.63157. 00
卖五6.62177. 00
卖四6.61209. 00
卖三6.60844. 00
卖二6.5988. 00
卖一6.58115. 00
买一6.5762. 00
买二6.56137. 92
买三6.5422. 00
买四6.5316. 99
买五6.52103. 00
买六6.51358. 00
经过成交在20050922 13:21:21变化成下面的状态
13: 21: 27 6.59 722.00 722.00 0 476062.00 6.594
卖六6. 65189.00
卖五6. 6488. 00
卖四6.63157. 00
卖三6.6287. 00
卖二6. 6165. 00
卖一6. 60451. 00
买一6. 59108. 00
买二6. 5827. 00
买三6. 57233. 00
买四6. 56137. 92
买五6. 5529. 00
买六6. 5422. 00
1) 从上述状态的变化中，可以得出本次成交722手，成交金额 为476062. 00元，这样可以得出本次成交的平均^介格为6. 594元。
2) 由于成交均价6.594元大于成交前的卖一 6.58 115.00，因此本次成交的722手应该为主动买成交量。
3) 判断上述两种状态下委托卖一到卖五的变化情况
卖一 6.58 115.00 买二 6.58 27.00 因此6. 58 有115手被主动买走
卖二 6.59 88.00 买一 6.59 108.00 因此6. 59 有88手被主动买走
卖三 6.60 844.00 卖一 6.60 451.00 因此6. 60 有393手被主动买走
卖四 6.61 209.00 卖二 6.61 65.00 增加了，不 能记入变化值
卖五 6.62 177.00 卖三 6.62 87.00 增加了，不 能记入变化值
从上面的比较可以得出变化合计115+88+393=596手剩余 722-596=126手不能直接判断。
4) 从变化的数量可以计算出成交的金额 11500*6. 58+8800*6. 59+39300*6. 60=393042. 00元，剩余不能直接判 断的成交金额为476062-393042=83020.00元计算剩余成交的平均 价格为83020/12600=6.589元
5) 由4)可以判断剩余126手的成交中含有6. 58和6. 60两个价 位的成交，個二没在6. 58元成交x、在6. 60元成交y则有如下方程
x+y=12600
x*6.58+y*6. 60-83020
通过解上述方牙呈，可以;彈出x-7000 y=5600
通过上述的判断步骤，我们可以准确的得出如下主动买卖结论
价位6. 58元处主动买入115+70=185手
价位6. 59元处主动买入88手
价位6. 60元处主动买入393+56=449手
本次成交共出现主动买722手。
为了进一步阐述整个主动买卖情况分析的方法，继续判断接下来 的一笔成交，在20050922 13: 21:51成交状态变化为:
13:21: 51 6.60 990.64 934.24 56.40 653766,00 6.599
卖五6.65189. 00
卖四6.6488. 00
卖三6.63145. 00
卖二6.62121. 54, 00
卖一6.6153. 00
买一6.60579. 36
买二6.5994. 00
买三6.58507. 00
买四6.57233. 00
买五6.56137. 92
1) 从上述状态的变化中，可以得出本次成交990. 64手，成交金 额为653766. 00元，这样可以得出本次成交的平均价格为6. 599元。
2) 由于成交均价6. 599元小于成交前的卖一 6.60 451.00 ,而大于成交前的买一 6.59 108.00 ,因此本次成交的 990. 64手中即有主动买也有主动卖。根据平均价格在6. 59和6. 60 之间的分布位置，可以计算出主动买卖的总体量即通过^f艮i殳在6. 59 元处成交x，在6. 60元处成交y，则可以得到如下的方程式
x+y-990. 64
x*6. 59+y*6. 60=653766. 00/100 通过解上述二元方程，可以得到
x=56. 40 金额37167. 60
y=934.24金额616598. 40 即
主动买的数量为934. 24手主动卖的数量为56. 40手。
3) 判断上述两种状态下委托卖一到卖五的变化情况
卖一 6.60 451.00 买一 6.60 579.36 因此6. 60 有451手被主动买走
卖二 6.61 65.00 卖一 6.61 53.00 因此6.61 有12手被主动买走
卖三 6.62 87.00 卖二 6.62 121.54 增加了不 能判断
卖四 6.63 157.00 卖三 6.63 145.00 因此6. 63 有12手撤走
卖五6. 6488. 00 卖四 6. 6488. 00 没有变化。 这样主动买出现了 451+12=463手 判断上述两种状态下委托买一到买五的变化情况 买一6.59 108.00 买二6.59 94.00 因此6. 59
有14手被主动卖出
买二6.58 27.00
不能判断有主动卖出
买三6.57 233.00
变化
买四6.56 137.92
变化
买五6.55 29.00 变化
这样主动卖出现了 14手
通过上述计算，能判断出的变化量14+463=477手。
4) 根据判断规则计算委卖价格-当前委卖价格1和均价的最高 价格6. 61。
买三 6.58 507.00 6. 58增加，
买四 6.57 233.00 6. 57没有
买五 6.56 137.92 6. 56没有
买六 6.55 29. 00 6. 55没有
计算委买价格=当前委买价格1和均价的最
低价格6. 59
先判断主动买盘的变化情况，根据盘面判断出原来委卖一 6.60 到目前计算委卖价格6. 61的主动买盘金额为 6. 60*45100+6. 61*1200= 305592. 00元成交量为451+12=463手
剩余金额616598.40- 305592.00= 311006. 4元剩余成交量 934. 24-463=471. 24手
把这些剩余金额和剩余成交量在原来的委卖一和委卖二之间进 行分配，委卖一xl、委卖二x2则得出如下方程
xl+x2=471.24
xl*6.60*100+x2*6. 61*100=311006. 4
通过解上述方程得出
xl=471. 24
x2=0
判断主动卖盘的变化情况，根据盘面判断出原来委买一 6. 59到 目前计算委买价格6. 59的主动卖盘金额为6.59*1400= 9226. 00元 成交量为14手
剩余金额37167.60- 9226.00=27941.6元剩余成交量 56. 40-14=42. 40手
把这些剩余金额和剩余成交量在原来的委买一和委买二之间进 行分配，委买一xl、委买二x2则得出如下方程
xl+x2=42, 40
xl*6. 59*100+x2*6. 58*100=27941. 6
通过解上述方程得出
xl=42. 40
x2=0
5)通过上述的判断步骤，我们可以准确的得出如下主动买卖结
论
价4立6. 60元处主动买入471. 24+451=922. 24手 价位6. 61元处主动买入12手
价位6. 59元处主动卖出12+42. 40=54. 40手。
显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举 例，而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术 人员来说，在上述说明的J^出上还可以做出其它不同形式的变化或变 动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些属于本发明 的精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围 之中。
权利要求
1、证券投资个股的交易状态分析系统，该系统包括至少一个计算机主机、至少一个数据采集设备、显示装置、数据存储装置，以及数据输入输出装置，用于对某个证券交易品种的成员进行分析，其特征是该系统还包括一个数据采集单元，包括用于存储所采集的分析对象的交易数据的数据存储装置，该数据存储装置包括复数个数据存储区域，用于存储分析对象的各种信息数据；一个交易分析单元，包括一个处理器，基于所存储的数据，分析得出每个交易价位上的主动买卖量与金额。
4、 如权利要求3所述的方法，其特征是步骤b将所输入的数 据分成以下3组① 股票每日的日成交数据，包括股票代码、日期、开盘、最高、 最低、收盘、成交量、成交金额；② 股票的每笔交易状态数据，包括股票代码、时间、价格、成 交数量、成交金额、委托买入一价格、委托买入一量、委托买入二价 格、委托买入二量、委托买入三价格、委托买入三量、委托买入四价 格、委托买入四量、委托买入五价格、委托买入五量、委托卖出一价 格、委托卖出一量、委托卖出二价格、委托卖出二量、委托卖出三价 格、委托卖出三量、委托卖出四价格、委托卖出四量、委托卖出五价 格、委托卖出五量；③ 股本演变数据，包括股票代码、演变日期、流通股本、总股 本、其它股本。
5、 如权利要求3所述的方法，其特征是步骤c所述的交易单 元通过如下的5个步骤得出股票每个价位的成交量和成交金额a计算出当前最新一笔成交的成交均价；b根据委托买一价格和委托卖一的价格判断得出主动卖的数量与 金额和主动买的数量和金额；c才艮据成交前后的委托买卖一到五的量的变化计算出买卖变化量；d如果c)中所计算的买卖变化量和b)中计算出的主动买卖量吻 合的情况下，就把每个价位的买卖变化量记到价位对应的主动买卖成 交量和金额存储器中；e如果c)中所计算的买卖变化量和b)中计算出的主动买卖量对 应不上的情况下，分别利用b)中的主动买卖量和金额，分别才艮据委 托买卖1到5的实际价格进行差额分析判断得出每个价位上的合理成 交量和金额。
全文摘要
本发明公开了对证券交易过程中投资者对个股主动买卖行为的有效分析系统和方法，该系统用于对投资证券交易品种进行分析，其中还包括一个数据采集理单元，包括用于存储所采集的关于该股票的实时交易数据的数据存储装置；一个交易分析单元，包括一个处理器，基于采集的实时交易数据，根据成交状态情况，区分出每个价位的主动买卖数量和金额。本发明可对个股的交易情况进行准确的分析，准确的计算出不同价位买与卖的数量和金额，准确的把握证券的投资价位，从而使投资者最大程度上规避投资风险获取投资收益。
文档编号G06Q40/00GK101105850SQ20061008965
公开日2008年1月16日 申请日期2006年7月10日 优先权日2006年7月10日
发明者常明哲, 杨敬伟 申请人:杨敬伟;常明哲