专利名称：证券投资个股增减仓分析系统和方法
技术领域：
本发明涉及一种证券投资分析系统，特别涉及一种证券投资个股 的增减仓分析系统和方法。
背景技术：
随着中国证券市场的建立和发展，上市公司日益增多，参与上市 股票投资的投资者的数量正在迅速扩大。证券投资对信息的依赖程度 非常高，对于具体的操作时机和投资策略来说，实时变化的庞大的交 易数据是证券市场的第一手信息，反映所有投资者的最终行动，最能 反映证券的实际状态和运行趋势。如果能通过这一公开的交易信息正 确的分析出投资者的进出意图，准确把握证券的大趋势是非常有意义 的事情，可以帮助投资者永远站在强势的队列，可以最大限度地降低 投资风险。
目前，对于证券增减仓的分析方法很多，最为让投资者接受的是 根据龙虎榜交易数据而得到的每个交易席位的交易情况而得出的增 减仓结果，且不说这龙虎榜数据来源的可靠性，单就草率的把每个席 位的买卖简单分类所得出的增减仓就存在许多不科学和不准确的地 方，这样就加大了投资者的风险。
因此，能准确的了解所有投资者对于证券投资品种的增减仓状态 和意愿趋向，就能够让投资者准确的决断投资策略。
发明内容
本发明的目的在于解决上述问题，提供一种证 资个股的增减 仓分析系统和方法，它能够对个股的增减仓行为进行较全面、准确的 评估，从而使投资者有效规避风险。
为达到上述目的，本发明所采用的技术方案是 一种证券投资个 股的增减仓分析系统和方法，所述投资个股的增减仓分析系统包括至 少一个计算机主机、至少一个数据采集设备、显示装置、数据存储装
置，以及数据输入输出装置，用于对某个证券交易品种的成员进行分 析，其特征是该系统还包括
一个数据采集单元，包括用于存储所采集的分析对象的交易数据 的数据存储装置，该数据存储装置包括复数个数据存储区域，用于存 储分析对象的各种信息数据；
一个交易分析单元，包括一个处理器，基于所存储的数据，分析 得出每次交易行为的增减仓状态，计算出增减仓的数量与金额。
所述数据采集单元的数据存储装置包括以下的数据存储区域，每 个数据存储区域包括的数据有
股票每日的日成交数据，包括股票代码、日期、
开盘、最高、最低、收盘、成交量、成交金额；
股票的每笔交易状态数据，包括股票代码、时
间、价格、成交数量、成交金额、委托买入一价格、委托买入一
量、委托买入二价格、委托买入二量、委托买入三价格、委托买入三
量、委托买入四价格、委托买入四量、委托买入五价格、委托买入五 量、委托卖出一价格、委托卖出一量、委托卖出二价格、委托卖出二
量、委托卖出三价格、委托卖出三量、委托卖出四价格、委托卖出四
量、委托卖出五价格、委托卖出五量；
股本演变数据，包括股票代码、演变日期、流
通股本、总股本、其它股本；
所述证券投资个股的增减仓分析方法包括以下步骤
a. 输入关于某只股票的数据并存储至一个数据釆集单元；
b. 将所输入的数据分成复数组；
c. 基于所述的复数组输入的数据， 一个交易分析单元对每組数据
进行分析，得出该只股票每个价位上的成交量和成交金额，最终经过 计算得到每个交易日的增仓和减仓数量，并会制成增仓趋势图。
所述交易分析单元通过如下的7个步骤和分析方面来分析每个
价位的成交量和成交金额。
1) 计算出当前最新一笔成交的成交均价；
2) 根据委托买 一价格和委托卖 一 的价格判断得出主动卖的数量 与金额和主动买的数量和金额；
3) 根据成交前后的委托买卖一到五的量的变化计算出买卖变化
量；
4) 如果3)中所计算的买卖变化量和2)中计算出的主动买卖量吻 合的情况下，就把每个价位的买卖变化量记到价位对应的主动买卖成 交量和金额存储器中；
5) 如果3)中所计算的买卖变化量和2)中计算出的主动买卖量对 应不上的情况下，分别利用2)中的主动买卖量和金额，分别根据委 托买卖1到5的实际价格进行差额分析判断得出每个价位上的合理成
交量和金额；
6) 根据统计一个换手率累计为100%的时间段内每一笔成交的主 动买卖情况，可以计算出累计主动买卖的数量和金额，主动买的累计 减去主动卖的累计，如果大于零则为增仓数量，否则为减仓数量；
7) 根据任一时间的增仓数据，依附证券投资品种的交易日期顺 序，把每个交易日的增仓数据作为在Y轴的增仓金额，把交易日期作 为X轴的具体的坐标点，用平滑的曲线把这些点连接起来就形成了该 证券投资品种的增仓趋势图。
与现有的对股票进行的分析方法相比，本发明提出的证券投资个 股的增减仓分析系统和方法的有益效果是很明显的，由于本发明没有 具体把交易细化到每一个席位，而是根据交易的公开数据，把参与交 易的投资者的交易行为划分成了主动买卖两个阵营，当然不排除被动 增仓的可能，但是，考虑到增仓的意愿状态和效果，再加上所统计的 交易范围是一个100%换手率的交易区间，这种误差会更加的降低， 这样，通过计算公开交易数据的主动买卖情况，统计100%换手区间 内增减仓情况就能非常合理地判断出市场上投资者对证券投资品种 的取向。另外，由于把增仓的金额按每个交易日的数量制成该证券投 资品种的增仓趋势图，使投资者对个股的交易情况更能一目了然和形
象化，帮助投资者得出正确的投资结论。
图1:增仓趋势图。
具体实施例方式
本实施例以股票代码为600258的首旅股份为例，首先将该只股 票的交易数据输入到数据采集单元，并分为三个数据储存区域，每个 数据存储区域包括以下数据
例如2005年9月22日600258首旅股份的当日成交情况，本 实施例列举几个买卖状态下所发生的买卖变化，给出本系统是如何进 行主动买卖分析的
20050922 13: 21: 05当时的状态
13: 21:05 6.56 357.50 189.50 168.00 235067.00 6.575
卖六 6.63 157.00
卖五 6.62 177.00
卖四 6.61 209.00
卖三 6.60 844.00
卖二 6.59 88.00
卖一 6.58 115.00
买一 6.57 62.00
买二 6.56 137.92
买三 6.54 22.00
买四 6.53 16.99
买五 6.52 103.00
买六 6.51 358.00
经过成交在20050922 13: 21: 21变化成下面的状态
13:21:27 6.59 722.00722.000476062.00 6.594
卖六 6.65 189.00
卖五 6.64 88.00
卖四 6.63 157.00
卖三 6.62 87.00
卖二 6.61 65.00
卖一 6.60 451.00
买一6. 59108. 00
买二6, 5827. 00
买三6, 57233. 00
买四6. 56137. 92
买五6. 5529. 00
买六6. 5422. 00
1) 从上述状态的变化中，可以得出本次成交722手，成交金额 为476062. 00元，这样可以得出本次成交的平均价格为6. 594元。
2) 由于成交均价6.594元大于成交前的卖一 6.58 II5. 00，因此本次成交的722手应该为主动买成交量。
3) 判断上述两种状态下委托卖一到卖五的变化情况
27.00 因此6.58有115手 108. 00因此6. 59有88手 451. 00因此6. 60有393手
卖一 6.58 115.00 买二 6.58 被主动买走
卖二 6. 59 88.00 买一 6.59 -陂主动买走
卖三 6.60 844.00 卖一 6.60 被主动买走
卖四 6.61 209.00 卖二 6.61 65. 00增加了 ，不能记入变
化值
卖五 6.62 177.00 卖三 6.62 87. 00增加了 ，不能记入变
化值
从上面的比较可以得出变化合计115+88+393-596手剩余 722-596=126手不能直接判断。
4) 从变化的数量可以计算出成交的金额 11500*6. 58+8800*6, 59+39300*6. 60=393042. 00元，剩余不能直接判 断的成交金额为476062-393042=83020.00元计算剩余成交的平均 价格为:83020/12600=6. 589元
5) 由4)可以判断剩余126手的成交中含有6. 58和6. 60两个价 位的成交，假设在6. 58元成交x、在6. 60元成交y则有如下方程
x+y=12600x*6.58+y*6. 60=83020 通过解上述方程，可以得出x-7000 y=5600 通过上述的判断步骤，我们可以准确的得出如下主动买卖结论: 价位6. 58元处主动买入115+70-185手 <介位6. 59元处主动买入88手 价位6. 60元处主动买入393+56=449手 本次成交共出现主动买722手
为了进一步阐述整个主动买卖情况分析的方法，继续判断接下来 的一笔成交，在20050922 13: 21: 51成交状态变化为
13: 21: 51 6.6 990.64 934.24 56.40 653766.00 6. 599
卖五6.65189. 00
卖四6.6488. 00
卖三6.63145. 00
卖二6.62121. 54
卖一6.6153. 00
买一6.60579. 36
买二6.5994. 00
买三6.58507. 00
买四6.57233. 00
买五6.56137. 92
1) 从上述状态的变化中，可以得出本次成交990. 64手，成交金 额为653766. 00元，这样可以得出本次成交的平均价格为6. 599元。
2) 由于成交均价6.599元小于成交前的卖一 6.60 451,而 大于成交前的买一 6.59 108.00，因此本次成交的990. 64手中 即有主动买也有主动卖。根据平均价格在6. 59和6. 60之间的分布位 置，可以计算出主动买卖的总体量即通过假设在6. 59元处成交x， 在6. 60元处成交y，则可以得到如下的方程式
x+y=990. 64
x*6. 59+y*6. 60=653766. 00/100
通过解上述二元方程，可以得到
x=56.40 金额37167. 60
y=934. 24金额616598. 40 即
主动买的数量为934. 24手主动卖的数量为56. 40手。
3)判断上述两种状态下委托卖一到卖五的变化情况
卖一6,60451 买一6.60579.36 因此6.60
有451手被主动买走
卖二 6.61 65 有12手被主动买走
卖三 6.62 87.00 能判断
卖四 6.63 157.00 有12手撤走
卖五6.64 88.00
卖一 6. 61 53. 00 因此6. 61
卖二 6.62 121.54 增加了不
卖三 6. 63 145. 00 因此6. 63
卖四 6.64 88.00 没有变化
这样主动买出现了 451+12=463手
判断上述两种状态下委托买 一到买五的变化情况
买一 6.59 108.00 买二 6.59 94.00 因jt匕6. 59
有14手4皮主动卖出
买二6.58 27.00
不能判断有主动卖出
买三6.57 233. 00
变化
买四6.56 137.92
变化
买五6.55 29.00
变化
这样主动卖出现了 14手
买三 6.58 507.00 6. 58增加，
买四 6. 57 233. 00 6. 57没有
买五 6. 56 137. 92 6. 56没有
买六 6. 55 29. 00 6. 55没有
通过上述计算，能判断出的变化量14+463=477手
4) 根据判断规则计算委卖价格=当前委卖价格1和均价的最高 价格6. 61
计算委买价格-当前委买价格1和均价的最
低价格6. 59
先判断主动买盘的变化情况，根据盘面判断出原来委卖一 6.60 到目前计算委卖价格6. 61的主动买盘金额为 6.60*45100+6.61*1200= 305592. 00元成交量为451+12=463手
剩余金额616598.40- 305592.00- 311006. 4元剩余成交量 934. 24-463=471. 24手
把这些剩余金额和剩余成交量在原来的委卖一和委卖二之间进 行分配，委卖一xl、委卖二x2则得出如下方程
xl+x2=471.24
xl*6. 60*100+x2*6. 61*100=311006.4
通过解上述方程得出
xl=471.24
x2=0
判断主动卖盘的变化情况，根据盘面判断出原来委买一 6. 59到 目前计算委买价格6. 59的主动卖盘金额为6. 59*1400= 9"6. OO元 成交量为14手
剩余金额37167.60- 9226.00=27941.6元剩余成交量 56. 40-14-42. 40手
把这些剩余金额和剩余成交量在原来的委买一和委买二之间进 行分配，委买一xl、委买二x2则得出如下方程
xl+x2=42. 40
xl*6.59*100+x2*6. 58*100=27941. 6
通过解上述方程得出
xl=42. 40
x2=0
5) 通过上述的判断步骤，我们可以准确的得出如下主动买卖结
论
价位6. 60元处主动买入471. 24+451-922. 24手
<介位6. 61元处主动买入12手
价位6. 59元处主动卖出12+42. 40=54. 40手
即本次交易共有934. 24手主动买入46. 40手主动卖出
用上述计算方法，对证券的每一笔交易进行统计计算，再从当前 交易开始向前进行交易数量的累加，例如该投资证券的流通股本为 7000万股，则从当前交易的990. 64手，即99064股开始， 一直向前 推，累加到大于等于7000万股的那一笔交易(即2005年7月21曰 的第20笔交易)，累计成交42481. 24万元，其中主动买盘累计成交 21580.47万元，主动卖盘累计成交20900.77万元，增仓金额 -21580. 47-20900. 77=679. 70万元。
因此由上计算过程，可以得出600258 (首旅股份)在2005年9 月22日的13点21分可以计算出当前的增仓金额为679. 70万元。
利用上述方法分别计算出2005年8月29日到2005年9月22日 每个交易日的增仓金额，在坐标系里绘制出各个对应点，然后进行平 滑处理，就得到如附图所示的增仓趋势图
显然，本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举 例，而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术 人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变 动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而这些属于本发明 的精神所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围 之中。
权利要求
1、一种证券投资个股的增减仓分析系统，该系统包括至少一个计算机主机、至少一个数据采集设备、显示装置、数据存储装置，以及数据输入输出装置，用于对某个证券交易品种的成员进行分析，其特征是该系统还包括一个数据采集单元，包括用于存储所采集的分析对象的交易数据的数据存储装置，该数据存储装置包括复数个数据存储区域，用于存储分析对象的各种信息数据；一个交易分析单元，包括一个处理器，基于所存储的数据，分析得出每次交易行为的增减仓状态，计算出增减仓的数量与金额。
2、 如权利要求l所述的系统，其特征是所述数据采集单元的 数据存储装置包括以下的数据存储区域，每个数据存储区域包括的数 据有股票每日的日成交数据，包括股票代码、日期、开盘、最高、 最低、收盘、成交量、成交金额；股票的每笔交易状态数据，包括股票代码、时间、价格、成交 数量、成交金额、委托买入一价格、委托买入一量、委托买入二价格、 委托买入二量、委托买入三价格、委托买入三量、委托买入四i介格、 委托买入四量、委托买入五价格、委托买入五量、委托卖出一价格、 委托卖出一量、委托卖出二价格、委托卖出二量、委托卖出三价格、 委托卖出三量、委托卖出四价格、委托卖出四量、委托卖出五价格、 委托卖出五量；股本演变数据，包括股票代码、演变日期、流通股本、总股本、 其它股本。
3、 一种证券投资个股的增减仓分析方法，该方法釆用一个交易 分析单元，用于对股票主动买卖的数量和金额进行分析，该系统包括 至少一个计算机主机、至少一个数据采集设备、显示装置、数据存储 装置，以及数据输入输出装置，其特点是该方法包括以下步骤a输入关于某只股票的数据并存储至一个lt据采集单元； b将所输入的数据分成复数组；c基于所述的复数组输入的数据， 一个交易分析单元对每组数据 进行分析，得出该只股票每个价位上的成交量和成交金额，最终经过 计算得到每个交易日的增仓和减仓数量，并会制成增仓趋势图。
4、 如权利要求3所述的方法，其特征是步骤b将所输入的数 据分成以下3组① 股票每日的日成交数据，包括股票代码、日期、开盘、最高、 最低、收盘、成交量、成交金额；② 股票的每笔交易状态数据，包括股票代码、时间、价格、成 交数量、成交金额、委托买入一价格、委托买入一量、委托买入二价 格、委托买入二量、委托买入三价格、委托买入三量、委托买入四价 格、委托买入四量、委托买入五价格、委托买入五量、委托卖出一价 格、委托卖出一量、委托卖出二价格、委托卖出二量、委托卖出三价 格、委托卖出三量、委托卖出四价格、委托卖出四量、委托卖出五价 格、委托卖出五量；③ 股本演变数据，包括股票代码、演变日期、流通股本、总股 本、其它股本:。
5、 如权利要求3所述的方法，其特征是步骤c所述的交易分 析单元通过如下的7个步骤得出股票100%时间段的增仓数量和减仓数量，并会制成增仓趋势图a计算出当前最新一笔成交的成交均价；b根据委托买 一价格和委托卖一的价格判断得出主动卖的数量与 金额和主动买的数量和金额；c根据成交前后的委托买卖一到五的量的变化计算出买卖变化量；d如果c中所计算的买卖变化量和b中计算出的主动买卖量吻合 的情况下，就把每个价位的买卖变化量记到价位对应的主动买卖成交量和金额存储器中；e如果c中所计算的买卖变化量和b中计算出的主动买卖量对应 不上的情况下，分别利用b中的主动买卖量和金额，分别4艮据委托买 卖1到5的实际价格进行差额分析判断得出每个价位上的合理成交量 和金额；f根据统计一个换手率累计为10oy。的时间段内每一笔成交的主 动买卖情况，可以计算出累计主动买卖的数量和金额，主动买的累计减去主动卖的累计，如果大于零则为增仓数量。否则则为减仓数量； g根据任一时间的增仓数据，依附证券投资品种的交易日期顺序， 把每个交易日的增仓数据作为在Y轴的增仓金额，把交易日期作为X 轴的具体的坐标点，用平滑的曲线把这些点连接起来就形成了该证券 投资品种的增仓趋势图。
全文摘要
本发明公开了一种对证券交易过程中投资者对个股的增减仓行为的有效分析系统和方法，该系统用于对投资证券交易品种进行分析，其中还包括一个数据采集单元，包括用于存储所采集的关于该股票的实时交易数据的数据存储装置；一个交易分析单元，包括一个处理器，基于采集的实时交易数据，根据成交状态情况，区分出在任意一个交易时间的增减仓情况。另外，本发明还对上述增减仓计算结果按每个交易日制成增仓趋势图。本发明可对个股的交易情况进行准确的分析，准确的给出每时每刻的任一证券投资品种的增减仓情况，并提供了形象的增仓趋势图，从而帮助投资者分析出正确的投资结论，规避投资风险获取投资收益。
文档编号G06Q40/00GK101105851SQ20061008965
公开日2008年1月16日 申请日期2006年7月10日 优先权日2006年7月10日
发明者常明哲, 杨敬伟 申请人:杨敬伟;常明哲