专利名称：证券买卖系统及装置的制作方法
技术领域：
本发明的实施方式，关于一种证券买卖系统及装置。
背景技术：
在以往的证券自动买卖系统(以下，称为证券买卖系统)中，使用了与手动订购用订单管理系统(以下，又称为0MS) —体化、并将算法作为程序代码硬编码的方式。在这种证券买卖系统中，主要进行接收行情报道而在到目标价格时订购的目标订购、拆分订单而在到订购预约时刻订购的VWAP (Volume Weight Average Price :加权平均价格)订购。但是，在以往的证券买卖系统中，由于行情报道的接收及订购功能使用与OMS共通的基础，在订购处理中介有0MS，因在OMS内制作订单电文等，而从行情报道的接收至订购的应答性能低，因此有时具有以不利的价格约定的问题。并且，由于以往的证券买卖系统是将算法硬编码的方式，因此除了以时价等单纯的AND/OR条件来判定，算法的修正变更困难，由此具有难以安装按照操盘手意图的算法的问题。并且，以往的证券买卖系统具有算法功能的追加、订单(份数)增加时的横向扩展困难的问题。另一方面，最近，多数卖方正在出售从解决上述的问题的观点出发而改良了证券买卖的算法的算法交易产品。先行技術文献专利文献专利文献I专利第4330719号公报但是，在以上那样的算法交易产品中，通常没有任何问题，但根据本发明者的讨论，若重视故障时的可恢复性(可用性)，则高速性差，若重视高速性，则可用性差。因此，考虑到上述的算法交易产品对证券买卖系统那样需要使可用性(关键任务)和高速性(低延迟)两全的系统是不合适的。
发明内容
本发明要解决的问题在于，提供一种证券买卖系统及装置，能够使证券买卖中的可用性和高速性两全。用于解决课题的手段实施方式的证券买卖系统，可切换主系统和从系统且具有第I存储部的多个订单共有装置、与可切换主系统和从系统且具有第I存储部的多个订购装置能够通信。实施方式的上述各订单共有装置将从母订单注册装置接收的母订单注册电文写入上述第I存储部。实施方式的上述各订单共有装置的子订单制作机构将从上述母订单注册电文制作的子订单电文写入上述第I存储部。实施方式的上述各订单共有装置将上述第I存储部内的各电文发送至主系统的上述订购装置和从系统的上述订单共有装置。实施方式的上述各订单共有装置的切换机构，在检测出主系统的上述订购装置的故障时，将上述各电文发送至从系统的该订购装置，并将该从系统切换为主系统。在实施方式的上述各订购装置中，在主系统的情况下，第2存储部存储上述母订单注册电文及上述子订单电文。实施方式的上述各订购装置将上述发送的各电文写入上述第2存储部。实施方式的上述各订购装置根据从交易所装置接收的市场行情信息计算统计值。实施方式的上述各订购装置的判定机构在主系统的情况下，由上述统计值判定可否进行向上述交易所装置的订购。
图1是示出一个实施方式的证券买卖系统的概略结构的示意图。图2是示出同一实施方式中的同一系统的结构例的功能框图。图3是示出同一实施方式中的母订单注册电文的一个例子的示意图。图4是示出同一实施方式中的子订单电文的一个例子的示意图。图5是示出同一实施方式中的市场行情信息的一个例子的示意图。图6是示出同一实施方式中的触发集的一个例子的示意图。图7是不出同一实施方式中的订购触发的一个例子不意图。图8是示出同一实施方式中的订单电文(订购网关)的一个例子的示意图。图9是示出同一实施方式中的订单电文(交易所)的一个例子的示意图。图10是示出同一实施方式中的受理通知(交易所)的一个例子的示意图。图11是示出同一实施方式中的受理通知/约定通知(订购网关)的一个例子的示意图。图12是用于说明同一实施方式中的子订单的共有动作的示意图。图13是用于说明同一实施方式中的订购动作的示意图。图14是用于说明同一实施方式中的恢复动作的一个例子的示意图。图15是用于说明同一实施方式中的恢复动作的其他例子的示意图。
具体实施例方式以下，使用
本发明的一个实施方式。此外，以下的各装置每个装置都可以由硬件结构、或由硬件资源和软件的组合结构来实施。作为组合结构的软件，预先从网络或存储介质安装在所对应的装置的计算机中，并使用用于实现所对应的装置的功能的程序。图1是示出一个实施方式的证券买卖系统的概略结构的示意图，图2是示出同一系统的结构例的功能框图。图3至图11是示出同一系统中的各电文等信息的一个例子的示意图。如图1及图2所示，该证券买卖系统具备能够与OMS(手动订购用订单管理系统)装置10通信，且可切换主系统和从系统的多个一篮子管理装置(订单共有装置)20A、20B ；以及，能够与各一篮子管理装置20A、20B及交易所装置50通信，且可切换主系统和从系统的多个子订单管理装置(订购装置)30A、30B。此外，该证券买卖系统还具备订购网关装置40、母订单存储装置60及子订单存储装置70。但是，从使证券买卖的可用性和高速性最低限地两全的观点出发，也可以省略各装置40、60、70。并且，各个一篮子管理装置20A、20B也可以称为一篮子管理服务器装置20A、20B。相同地，各个子订单管理装置30A、30B也可以称为子订单管理服务器装置30A、30B或订购管理服务器装置30A、30B。并且，以下的说明在需要明确记载是主系统还是从系统的情况下，方便地在各一篮子装置20A、20B中，将标记A的一方作为主系统(常用系统、运转系统、热系统)，将标记B的一方作为从系统(待机系统，备用系统)。该标记A、B和主系统、从系统的关系与各子订单管理装置30A、30B中是相同的。在此，OMS装置10具有包含作为母订单注册装置的功能的通常的手动订购用订单管理系统的功能，例如，具有将根据操盘手或交易商等用户的操作而制作的母订单注册电文dl发送至主系统的一篮子管理装置20A的功能、及从从系统的一篮子管理装置20B接收订单注册电文dl的收领通知ack的功能。补充一下,所谓OMS (Order Management System),是进行整个订单的管理的系统，作为该系统的子系统的订购客户终端(0MS装置10)，存在返回系统、订购网关。OMS与本实施方式的各管理装置20A、20B、30A、30B、60、70是独立的存在，仅用OMS就作为手动订购的系统而完成。OMS对于主系统的一篮子管理装置20A，成为包含母订单和算法(种类和参数的指定)的母订单注册电文dl的输入部。各一篮子管理装置20A、20B分别具备存储部21A、21B、OMS连接部22A、22B、订单约定管理部23A、23B、订单共有部24A、24B、及交易所连接部25A、25B。存储部(第I存储部)21A、21B是能够从各部22A 25A、22A 25A读取/写入的存储装置，例如，存储母订单注册电文dl及子订单电文d2。在此，如图3所示，母订单注册电文dl包含识别母订单的母订单ID、识别证券交易品种的交易品种代码、示出是卖出还是买入证券的买卖、示出证券买卖数量的数量、识别算法交易中所使用的算法的算法编号、及识别的算法中所使用的算法参数。如图4所示，子订单电文d2包含识别将母订单注册电文dl的母订单拆分了的子订单的子订单ID、识别成为子订单的源头的母订单的母订单ID、示出子订单的预定时刻的预定时刻、受理通知接收标志(未图示)及向交易所指示子订单的订单电文(交易所的书面格式数量、价格、执行条件未定)。该子订单电文d2内的订单电文根据如下所述的内容也可以称为订单电文雏形。根据交易所装置50所属的交易所的书面格式的格式来制作子订单电文d2内的订单电文(雏形)，在交易所装置50所属的交易所的书面格式的格式中，设定完与母订单注册电文dl共通的数据，而未设定子订单特有的订购内容。即，子订单电文d2内的订单电文(雏形)通过预先以交易所的书面格式制作电文，而之后仅设定需要的信息(子订单特有的订购内容)，由此提高订购的高速性(通过预先进行高负荷的电文制作，在紧急订购时能够高速地反应)。OMS连接部22A、22B是连接各一篮子管理装置20A、20B和OMS装置10的通信的接口，具有例如以下各功能(f22-l) (f22-2)。(f22-l)在主系统的情况下，将从OMS装置10接收到的母订单注册电文dl写入存储部21A、21B的功能。(f22-2)在从系统的情况下，在母订单注册电文dl及子订单电文d2向存储部21A、21B及外部的各订单存储装置60，70的写入结束时，将该母订单注册电文的收领通知ack回复给OMS装置10的功能。订单约定管理部23A、23B具有例如以下各功能(f23_l) (f23_6)。(f23-l)在主系统的情况下，将被写入存储部21A、21B的母订单注册电文dl内的买卖及数量拆分，制作用于订购的子订单电文d2，并且将该子订单电文d2写入存储部21A、21B的子订单制作功能。在此，子订单制作功能(f23_l)也可以包含例如以下两个功能(f23-1-1) (f23-l-2)。(f23-l-l)在制作子订单电文d2时，以使该子订单电文d2中所包含的子订单ID唯一的方式进行制作的功能。(f 23-1-2)在制作子订单电文d2时，根据交易所装置60所属的交易所书面格式的格式、且使数量、价格及执行条件成为空白栏地制作该子订单电文d2中所包含的订单电文的功能。(f23-2)在主系统的情况下，将被写入存储部21A、21B的母订单注册电文dl及子订单电文d2发送至主系统的子订单管理装置30A的功能。(f23-3)在主系统的情况下，在主系统的子订单管理装置30A检测出故障时，将存储部21A、21B内的母订单注册电文dl及子订单电文d2发送至从系统的该子订单管理装置30B，并将该从系统的子订单管理装置30B切换为主系统的切换功能。此外，作为检测出故障时，是例如没有收到与母订单注册电文dl及子订单电文d2的发送对应的接收完成通知的情况、或从未图示的故障检测机构收到故障检测信号的情况等，并不限定故障的检测方法。在此，切换功能也可以包含将在存储部21A、21B内的母订单注册电文dl及子订单电文d2中未标记受理通知接收标志的子订单电文d2、和包含该子订单电文d2内的母订单ID的母订单注册电文dl发送至从系统的子订单管理装置30B的功能。(f23-4)在从系统的情况下，将从主系统的一篮子管理装置20A接收的母订单注册电文dl及子订单电文d2写入存储部21B及外部的订单存储装置60、70的功能。(f23-5)从交易所装置50经由订购网关装置40及交易所连接部25A、25B接收包含子订单ID的受理通知d9时，从存储部21A、21B检索包含该子订单ID的子订单电文d2，并标记该子订单电文d2内的受理通知接收标志的功能。(f23-6)从系统时，从交易所装置50经由订购网关装置40及交易所连接部25A、25B接收包含子订单ID的受理通知d9时，也从外部的子订单存储装置70检索包含该子订单ID的子订单电文d2，并标记该子订单电文d2内的受理通知接收标志的功能。订单共有部24A、24B具有例如在主系统的情况下，将被写入存储部21A、21B的母订单注册电文dl及子订单电文d2发送至从系统的一篮子管理装置20B、20A的功能。交易所连接部25A、25B是连接各一篮子管理装置20A、20B和交易所装置50的通信的接口，具有例如从交易所装置50经由订购网关装置40接收包含子订单ID的受理通知d9时，将该受理通知d9送出至订单约定管理部23A、23B的功能。
补充一下，在各一篮子管理装置20A、20B中的主系统的一篮子管理装置20A中，进行从一个母订单向I n个子订单的拆分处理。并且，将汇总了多个母订单的称为一篮子(basket)。各子订单管理装置30A、30B分别具备存储部31A、31B、CEP (Complex EventProcessing :复合事件处理)部32A、32B、子订单管理部33A、33B、交易所连接部34A、34B。存储部(第2存储部)31A、31B是能够从各部32A 34A、32B 34B读取/写入的存储装置，例如，在主系统的情况下，存储母订单注册电文dl及子订单电文d2。CEP部32A、32B具有例如以下各功能(f32_l) (f32_3)。(f32-l)从交易所装置50接收市场行情信息d3，并基于该市场行情信息d3计算统计值的功能。在此，例如如图5所示，市场行情信息d3包含表示市场行情的时刻的时刻、识别证券交易品种的交易品种代码、示出该证券的当前价格的现价、示出证券的交易额的成交额、示出卖出证券的预定价格的卖价、示出卖出证券的预定数量的卖盘数量，示出买入证券的预定价格的买价、及示出买入证券的预定数量的买盘数量。这种市场行情信息d3可以从例如东证FLEX等系统接收。并且,作为统计值,能够适当地使用例如RSI (Relative Strength Index :相对强弱指数)等。此外，RSI是将上升幅度相对于以往值变动幅度的比例数值化的指数，如下式所示计算。RSI =固定期间上升幅度的总计+ (固定期间上升幅度的总计+固定期间下降幅度的总计)Xioo [%]但是，作为统计值，并不限于RSI，只要是能够基于市场行情信息计算的值，可以适用任意的值。(f32-2)在主系统的情况下，基于计算出的统计值判定是否执行向交易所装置50的订购(可否订购)的判定功能。此外，作为判定功能(f32-2)，也可以设置如下功能根据计算出的统计值、和主系统的情况下的从子订单管理部33A送出的触发集d4是否与市场行情信息一致，来判定是否执行向交易所装置50的订购(可否订购)。在此，触发集d4示出可订购的条件，如图6所示，包含识别子订单的子订单ID、证识别券名称的交易品种代码、示出是卖出还是买入证券的买卖，示出以卖价卖出还是以买价买入还是以现价买入的价格条件，示出证券买卖数量的数量，示出收盘买卖等条件的执行条件，识别算法交易中所使用的算法的算法编号，及所识别出的算法中所使用的算法参数。(f32-3)在判定功能(f32_2)的判定的结果是执行订购的情况下(可订购的情况下)，基于该判定所使用的市场行情信息及触发集d4，制作包含子订单ID和子订单中所特有的订购内容的订购触发d5，并将该订购触发d5送出至主系统的情况下的子订单管理部33A的功能。在此,如图7所示,订购触发d5包含示出时刻或行情的触发种类、示出订购时刻的时刻、识别子订单的子订单ID、识别证券交易品种的交易品种代码、示出是卖出还是买入证券的买卖、示出证券价格的价格、示出证券买卖的数量的数量、及示出收盘时买卖等条件的执行条件。作为子订单中所特有的订购内容，对应于价格、数量及执行条件。此外，由于触发集d4及订购触发d5所包含的信息少，因此能够降低程序处理的数据量，提高订购的高速性。子订单管理部33A、33B具有例如以下各功能(f33_l) (f33_3)。(f33-l)从主系统的一篮子管理装置20A接收母订单注册电文dl及子订单电文d2时，将该母订单注册电文dl及该子订单电文d2写入存储部31A、31B的功能。(f33-2)在主系统的情况下，基于存储部31A、31B内的母订单注册电文dl及子订单电文d2，如图6所示地，制作示出可订购的条件的触发集d4，并将该触发集d4送出至CEP部32A、32B的功能。(f33-3)将从CEP部32A、32B送出的订购触发d5所包含的(子订单中特有的)订购内容(数量、价格及执行条件)设定为子订单电文d2而制作订单电文d6的功能。在此，如图8所示，订单电文d6包含含有订购网关装置40的目的地地址的订购网关头、向交易所指示子订单(新建、订正、取消)的订单电文(交易所的书面格式数量、价格、执行条件已设定完)。交易所连接部34A、34B是连接各子订单管理装置30A、30B和交易所装置50的通信的接口，具有例如以下各功能(f34-l) (f34-2)。(f34-l)经由订购网关装置40对交易所装置50发送由子订单管理部33A、33B制作的订单电文d6的功能。(f34-2)从交易所装置50经由订购网关装置40接收包含子订单ID的受理通知d9时，将该受理通知d9写入存储部31A、31B的功能。在此，进行关于子订单管理装置30A、30B的补充。主系统的子订单管理装置30A将子订单保持在存储部31A中。子订单以保持交易所的书面格式的状态在存储部3IA中展开。子订单管理部33A在从CEP部32A接受订购触发d5时，仅设置订购触发d5中所包含的价格、数量、执行条件的部分而作成最终的订单电文d6。通过预先制作交易所的书面格式的订单电文d2，能够将从接受到订购触发d5至发送订单电文d6的延迟时间抑制得低。并且，在同一筐体内配置进行事件判断的CEP部(CEP服务器)32A (关于CEP部32A，也可以配置在其他筐体中，但为了抑制延迟时间，最好收纳在同一筐体中)。并且，CEP部32A在内部保持控制订购机会的算法和子订单ID，并将市场行情信息(此外，具有复合的输入信息)作为输入信息用算法进行订购的判定，在存在满足订购条件的子订单的情况下，对子订单管理部(子订单管理服务器)33A发送订购触发d5。此外，CEP (复合事件处理)这一用语本身，意味着能够以更短的时间处理每时每刻地收集的市场行情信息的方式，近年来，备受瞩目。CEP例如如进行股票算法买卖的系统那样，适用于伴随着「之前的5分钟内，股票A的价格上升I %，股票B的价格下降0. 5 %时，马上买入股票C」这样的复合判断的实时处理。订购网关装置40是连接各管理装置20A、20B、30A、30B的网络和交易所装置50的网络之间的通信的网关，具有例如以下各功能(f40-l) (f40-2)。(f40-l)由从主系统的子订单管理装置30A接收的订单电文d6制作发给交易所装置50的订单电文d7，并将该订单电文d7发送至交易所装置50的功能。在此，如图9所示，订单电文d7用于将订单电文d6的订购网关头与交易所头(包含交易所装置50的目的地地址的头信息)置换。
(f40-2)由从交易所装置50接收的受理通知d8制作将订购网关装置40作为发送源的受理通知d9，并将该受理通知d9发送至主系统的子订单管理装置30A和各一篮子管理装置20A、20B的功能。在此，如图10所示，接收的受理通知d8包含含有交易所装置50的发送来源地址的交易所头、和沿着交易所的书面格式所记述的受理通知(新建、订正、取消)。如图11所示，发送的受理通知d9用于将受理通知d9的交易所头与订购网关头(包含订购网关装置40的发送源地址的头信息)置换。此外，取代受理通知d9，也有使用约定通知或失效通知的情况。在此，进行关于订购网关装置40的补充。订购网关装置40是向交易所发送订单的装置，具有证券公司内的通信协议与交易所的通信协议的变换、和对话的维持(整个回路状态为正常的状态的维持)的功能。交易所装置50是用于执行证券交易所的功能的计算机，具有例如将市场行情信息d3发送至各子订单管理装置30A、30B的功能、和基于从订购网关装置接收的订单电文d7执行证券买卖且将受理通知d8发送至订购网关装置40的功能。补充一下，交易所装置50具有进行来自多个参加者的订单的搭配，买卖成立时返回该结果的功能、和将示出买卖状态的市场行情信息发送给参加者的功能。母订单存储装置60是能够从各一篮子管理装置20A、20B读取且从从系统的一篮子管理装置20B写入的存储装置，例如，存储母订单注册电文dl。子订单存储装置70是能够从各一篮子管理装置20A、20B读取且从从系统的一篮子管理装置20B写入的存储装置，例如，存储子订单电文d2和订购完成订单信息。此外，母订单存储装置60及子订单存储装置70也可以作为I台存储装置的不同的存储区域来实现，也可以作为关系数据库来实现。并且，母订单存储装置60及子订单存储装置70也可以称为数据库。接着，使用图12至图15的示意图来说明以上这样构成的证券买卖系统的动作。首先，参照图12记述母订单及子订单的共有动作。OMS装置10将根据用户的操作制作的母订单注册电文dl发送至主系统的一篮子管理装置20A。在主系统的一篮子管理装置20A中，OMS连接部22A、22B将接收的母订单注册电文dl写入存储部21A、21B中。接着，在主系统的一篮子管理装置20A中，订单约定管理部23A将被写入存储部21A的母订单注册电文dl内的买卖及数量拆分，按照交易所的书面格式的格式且使数量、价格及执行条件成为空白栏地制作用于订购的子订单电文d2，并且将该子订单电文d2写入存储部21A、21B。此外，订单约定管理部23A将被写入存储部21A的母订单注册电文dl及子订单电文d2发送至主系统的子订单管理装置30A。主系统的子订单管理装置30A的子订单管理部33A将接收的母订单注册电文dl及子订单电文d2写入存储部31A、31B。并且，主系统的一篮子管理装置20A的订单共有部24A将被写入存储部21A的母订单注册电文dl及子订单电文d2发送至从系统的一篮子管理装置20B。在从系统的一篮子管理装置20B中，订单约定管理部23B将经由订单共有部24B接收的母订单注册电文dl及子订单电文d2写入存储部21B及外部的订单存储装置60，70。
并且，在从系统的一篮子管理装置20B中，由订单约定管理部23的写入结束时，OMS连接部22B将该母订单注册电文的收领通知ack回复给OMS装置10。这样一来，如图12所示，借助重视可用性的共有动作，而分别同步地在各装置20A、20B、30A，60、70之间共有母订单注册电文dl及子订单电文d2。接着，参照图13记述订单共有动作后的订购动作。在主系统的子订单管理装置30A中，CEP部32A从交易所装置50接收市场行情信息d3，并基于该市场行情信息d3计算统计值。此外，虽未图示，为了后述的高速的恢复动作作准备，即使在从系统的子订单管理装置30B中，CEP部32B也从交易所装置50接收市场行情信息d3，并基于该市场行情信息d3计算统计值。此外，在主系统的子订单管理装置30A中，子订单管理部33A基于存储部31A、31B内的母订单注册电文dl及子订单电文d2，制作触发集d4，并将该触发集d4送出至CEP部32A。主系统的子订单管理装置30A的CEP部32A根据计算出的统计值、和主系统的情况下从子订单管理部33A送出的触发集d4与市场行情信息是否一致，来判定是否执行向交易所装置50的订购。在该判定的结果为执行订购的情况下，CEP部32A基于该判定中所使用的市场行情信息及触发集d4，制作订购触发d5，并将该订购触发d5送出至子订单管理部33A。主系统的子订单管理装置30A的子订单管理部33A在子订单电文d2中设定订购触发d5中所包含的数量、价格及执行条件，制作订单电文d6，并将该订单电文d6送出至交易所连接部34A。主系统的子订单管理装置30A的交易所连接部34A经由订购网关装置40对交易所装置50发送该订单电文d6。这样一来，在主系统的子订单管理装置30A中，通过借助CEP部32A进行订购判定、子订单管理部33A制作订单电文d6的结构，能够实现重视了高速性的动作。并且，交易所装置50借助受理的订单电文d6执行证券买卖处理，并将受理通知d8发送至订购网关装置40。订购网关装置40从接收的受理通知d8制作将订购网关装置40作为发送来源的受理通知d9，并将该受理通知d9发送至主系统的子订单管理装置30A和各一篮子管理装置20A、20B。在主系统的子订单管理装置30A中，交易所连接部34A将接收的受理通知d9写入存储部31A、31B。各一篮子管理装置20A、20B的订单约定管理部23A、23B在接收包含子订单ID的受理通知d9时，则从存储部21A、21B检索包含该子订单ID的子订单电文d2，并标记该子订单电文d2内的受理通知接收标志(未图示)。并且，从系统的订单约定管理部23B也从外部的子订单存储装置70检索包含该子订单ID的子订单电文d2，标记所得到的该子订单电文d2内的受理通知接收标志。接着,参照图14记述订购动作后的恢复动作。现在，假设在主系统的子订单管理装置30A产生故障。在主系统的一篮子管理装置20A中，订单约定管理部23A例如在将母订单注册电文dl及子订单电文d2发送至主系统的子订单管理装置30A后，检测出主系统的子订单管理装置30A的故障。检测出该故障时，主系统的一篮子管理装置20A的订单约定管理部23A以将从系统的子订单管理装置30B切换为主系统的方式，将存储部21A、21B内的母订单注册电文dl及子订单电文d2发送至从系统的该子订单管理装置30B。例如，主系统的一篮子管理装置20A的订单约定管理部23A将存储部21A、21B内的母订单注册电文dl及子订单电文d2中未标记基于受理通知d9的受理通知接收标志的子订单电文d2、及包含该子订单电文d2内的母订单ID的母订单注册电文dl发送至从系统的子订单管理装置30B。在从系统的子订单管理装置30B中，接收到子订单电文d2及母订单注册电文dl时，从计算上述的统计值的状态切换至主系统。切换为主系统的子订单管理装置30B继续执行与上述的订购动作相同的动作。此外，在这样的恢复动作中，在假设主系统的一篮子管理装置20A也产生故障的情况下，如图15所示，从系统的一篮子管理装置20B的订单约定管理部23A以与上述相同地将从系统的子订单管理装置30B切换主为系统的方式，将存储部21A、21B内的母订单注册电文dl及子订单电文d2发送至从系统的该子订单管理装置30B，由此使订购动作恢复。如上所述，根据本实施方式，借助具备主系统及从系统的一篮子管理装置20A、20B、主系统及从系统的子订单管理装置30A、30B的结构，能够实现证券买卖中的可用性。并且，在主系统的子订单管理装置20A中，借助将进行订购判定的CEP部32A、和制作订单电文的子订单管理部33A分离的结构，能够实现证券买卖中的高速性。因此，根据本实施方式，能够使证券买卖中的可用性和高速性两全。补充一下，一般地，CEP服务器(与CEP部32A对应)多是进行将市场行情信息进行事件接收并进行订购判定的算法交易，但即使在产生故障的情况下，有时也需要继续在备用侧(与从系统对应)进行借助事件接收的订购判定。在算法交易中，借助接收自当日交易所开市开始的市场行情信息，进行RSI等统计计算，进行订购判定，由多个CEP服务器接收市场行情信息并进行统计计算，有时需要由多个CEP服务器保持最新统计值。并且，由于区分接收市场行情信息，有时市场行情最新值也需要由多个CEP服务器接收。与此相对，在本实施方式中，由主系统及从系统的CEP部32A、32B接收市场行情信息，在检测出故障时，借助将主系统的CEP部32A的订购预定的子订单电文d2(和该母订单注册电文dl)从主系统的一篮子管理装置20A发送至从系统的子订单管理装置20B，从系统的CEP部23B升格为主系统。由此，成为主系统的CEP部32B能够基于最新的市场行情信息和统计值继续订购判定。此外，也可以由未图示的证券公司站点装置接收所有市场行情信息并作为市场行情履历保持在存储器中，即使在从系统的CEP部32B也产生故障的情况下，也能够从存储器内的市场行情履历恢复最新的市场行情信息。并且，在本实施方式中，将具有从市场行情信息进行订购判定的CEP服务器功能的CEP部32A、和具有子订单管理功能的子订单管理部33A分离，使CEP部32A专注于订购判定。并且，子订单管理部33A管理交易所电文形式(交易所的书面格式)的子订单电文d2，在从CEP部32A接收了订购触发d5的定时，在子订单电文d2中设定价格、数量等，并立即将订单电文d3发送至订购网关装置40，而在交易所中执行，因此，能够实现高速性(低延迟)。此外，判定订购触发d5的功能能够使用所期望的供应商的事件处理引擎。并且，借助与事件处理引擎及所记载的算法没有关系地使订单电文d2、d3、d4的消息格式共通，子订单管理部33A能够与事件处理引擎及算法逻辑没有关系地将订单电文d3发送至订购网关装置40。除此之外，由于订购网关装置40不经由OMS而直接地向交易所装置50发送订单电文d4,因此能够进一步提闻闻速性。并且，在本实施方式中，在主系统的子订单管理装置30A以外还在各一篮子管理装置20A、20B或母订单存储装置60中保持母订单注册电文dl。因此，在各订单存储装置60,70的故障时，借助各一篮子管理装置20A、20B继续动作。并且，在一方的一篮子管理装置20A、20B的故障时借助另一方的一篮子管理装置20B、20A继续动作。并且，双方一篮子管理装置20A、20B的故障时，借助各订单管理装置60，70内的母订单注册电文dl及子订单电文d2继续动作。此外，也可以使一篮子管理装置20A、20B成为三重结构。并且，在本实施方式中，由于从系统的一篮子管理装置20B保持从主系统的一篮子管理装置20A接收的母订单注册电文dl及子订单电文d2，并将收领通知ack发送至OMS装置10，因此能够保证向着从系统的一篮子管理装置20B的订单共有动作的可靠性。并且，由于从系统的一篮子管理装置20B将母订单注册电文dl及子订单电文d2写入各订单存储装置60、70，因此能够对主系统的一篮子管理装置20A实现负荷分散。并且，在本实施方式中，由于主系统的一篮子管理装置20A按照交易所的书面格式的格式，且使数量、价格及执行条件成为空白栏(未设定)地制作子订单电文d2，因此能够减轻订购时编辑订单电文d3的负荷，并缩短响应时间。并且，除了预先进行好高负荷的电文制作，之后仅设定所需要的信息，触发集d4及订购触发d5的信息也少，由此提高高速性。并且，根据本实施方式，由于主系统的子订单管理装置30A和各一篮子管理装置20A、20B使用基于交易所的受理通知d9的受理通知接收标志来管理订购完成，因此能够防止订单遗漏或重复订购，能够可靠地管理订购未完成。与此相伴，在检测出主系统的子订单管理装置30A的故障时，主系统的一篮子管理装置20A能够将未订购的子订单电文d2发送至从系统的子订单管理装置30B。此外，主系统及从系统的子订单管理装置30A、30B进行市场行情信息和统计计算，因此成为订购判定的材料的数据源不论在主系统还是从系统中都总是维持最新状态。在从系统的子订单管理装置30B升格为主系统的情况下，以市场行情信息的最新值开始订购判定，但此时检查子订单电文内的受理通知接收标志，能够防止重复订购和订购遗漏。并且，根据本实施方式，能够提供使上述可用性和高速性两全的算法基础。并且，算法引擎可以使用所期望的供应商的产品。并且，由于能够容易地编入所期望的供应商的产品，因此能够以用户选择的算法构筑方法编入算法逻辑，能够容易地执行按照操盘手意图的算法。此外，上述各实施方式所记载的方法作为能够由计算机执行的程序，能够在磁盘(Floppy (注册商标)软盘、硬盘等)、光盘(⑶_R0M、DVD等)、磁光盘(MO)、半导体存储器等存储介质中存储并分配。并且，作为该存储介质，只要是能够存储程序且计算机可读取的存储介质，其存储形式是什么样的方式都可以。并且，基于从存储介质安装在计算机中的程序的指示，在计算机上运转的OS(操作系统)、数据库管理软件、网络软件等的MW (中间件)等也可以执行用于实现上述实施方式的各处理的一部分。并且，各实施方式中的存储介质并不限于与计算机独立的介质，也包含将借助LAN或互联网等传送的程序下载、存储或临时存储的存储介质。并且，存储介质并不限于一个，从多个介质执行上述各实施方式中的处理的情况也包含在本发明中的存储介质中，介质结构是什么样的结构都可以。此外，各实施方式中的计算机基于存储在存储介质中的程序，执行上述各实施方式中的各处理，由一台个人电脑等构成的装置、网络连接有多个装置的系统等什么样的结构都可以。并且，所谓各实施方式中的计算机，并不限于个人电脑，也包含信息处理机器中所包含的运算处理装置、微型计算机等，是能够借助程序实现本发明的功能的机器、装置的总称。此外，说明了本发明的几个的实施方式，但这些实施方式是作为例子提示的，并不是旨在限定发明的范围。这些新的实施方式能够以其他各种各样的方式来实施，在不脱离发明主旨的范围内，能够进行各种省略、置换、变更。这些实施方式或其变形包含在发明的范围或主旨中，且包含在与专利申请范围中记载的发明和其等同范围内。
权利要求
1.一种证券买卖系统，其是可切换主系统和从系统且具有第I存储部(21A、21B)的多个订单共有装置(20A、20B)、与可切换主系统和从系统且具有第2存储部(31A、3IB)的多个订购装置(30A、30B)能够通信的证券买卖系统，其特征在于， 主系统的上述订单共有装置具备 将从母订单注册装置(10)接收的母订单注册电文写入上述第I存储部的机构(22A、22B)； 将从上述母订单注册电文制作的子订单电文写入上述第I存储部的子订单制作机构(23A、23B)； 将上述第I存储部内的各电文发送至主系统的上述订购装置和从系统的上述订单共有装置的机构(23A、23B、24A、24B);以及， 在检测出主系统的上述订购装置的故障时，将上述各电文发送至从系统的订购装置并将该从系统切换为主系统的切换机构(23A、23B)， 上述各订购装置具备 将上述发送的各电文写入上述第2存储部的机构(33A、33B)； 根据从交易所装置(50)接收的市场行情信息来计算统计值的机构(32A、32B);以及，在主系统的情况下，通过上述统计值判定可否向上述交易所装置订购的判定机构(32A、32B)。
2.一种订购装置，其特征在于，在权利要求1所述的证券买卖系统中所使用的各个上述订购装置中，具备 基于上述第2存储部内的母订单注册电文及子订单电文，制作示出可订购的条件的触发集，并送出该触发集的机构(33A、33B)； 设置在上述判定机构中，根据上述计算出的统计值和上述送出的触发集是否与上述市场行情信息一致来对上述可否订购进行判定的机构(32A、32B)； 在该判定的结果为可订购的情况下，基于该判定中所使用了的市场行情信息及触发集，制作包含子订单ID和子订单所特有的订购内容的订购触发，并送出该订购触发的机构(32A、32B)； 将上述送出的订购触发中所包含的上述订购内容设定在上述子订单电文中而制作订单电文的机构(33A、33B);以及， 对上述交易所装置发送该订单电文的机构(34A、34B )， 上述子订单电文包含上述子订单ID及订单电文雏形， 按照上述交易所装置所属的交易所的书面格式的格式制作上述订单电文雏形，上述交易所装置所属的交易所的书面格式的格式中与上述母订单注册电文共通的数据设定完成，而上述订购内容未设定。
3.一种订单共有装置，在权利要求1所述的证券买卖系统中所使用的各个上述订单共有装置中，具备 在从系统的情况下，将从主系统的上述订单共有装置接收的母订单注册电文及子订单电文写入上述第I存储部及外部的订单存储装置(60、70)的机构(22A、22B);以及， 若该写入结束，则将该母订单注册电文的受理通知回复至上述母订单注册装置的机构(22A、22B)。
4.一种订单共有装置，其特征在于，在权利要求1所述的证券买卖系统中所使用的各个上述订单共有装置中，上述子订单制作机构具备 在制作上述子订单电文时，以使该子订单电文中包含的上述子订单ID唯一的方式进行制作的机构；以及， 在制作上述子订单电文时，按照上述交易所装置所属的交易所的书面格式的格式制作该子订单电文所包含的订单电文雏形的机构， 上述订单电文雏形的、上述交易所书面格式的格式中与上述母订单注册电文共通的数据设定完成，而子订单特有的订购内容未设定。
5.一种订单共有装置，其特征在于，在权利要求1所述的证券买卖系统中所使用的各个订单共有装置中，具备 从上述交易所装置接收到包含上述子订单ID的受理通知时，从上述第I存储部检索包含该子订单ID的子订单电文，并标记该子订单电文内的受理通知接收标志的机构(23A、23B);以及， 在从系统时，从上述交易所装置接收到包含上述子订单ID的受理通知时，也从外部的订单存储装置(70)检索包含该子订单ID的子订单电文，并标记该子订单电文内的受理通知接收标志的机构(23A、23B)， 上述切换机构(23A、23B)将上述第I存储部内的母订单注册电文及子订单电文中未标记上述受理通知接收标志的子订单电文、和包含该子订单电文内的母订单ID的母订单注册电文发送至上述从系统的订购装置。
6.一种证券买卖系统，其是可切换主系统和从系统且具有第I存储部(21A、21B)的多个订单共有装置(20A、20B)、与可切换主系统和从系统且具有第2存储部(31A、3IB)的多个订购装置(30A、30B)能够通信的证券买卖系统，其特征在于， 上述各订单共有装置具备 在主系统的情况下，从母订单注册装置(10)接收到包含母订单ID、交易品种代码、买卖、数量、算法编号及算法参数的母订单注册电文时，将该母订单注册电文写入上述第I存储部的机构(22A、22B)； 在主系统的情况下，基于上述第I存储部内的母订单注册电文，制作包含子订单ID、上述母订单ID、预定时刻及订单电文的子订单电文，并将该子订单电文写入上述第I存储部的子订单制作机构(23A、23B)； 在主系统的情况下，将上述第I存储部内的母订单注册电文及子订单电文发送至主系统的上述订购装置和从系统的上述订单共有装置的机构(23A、23B、24A、24B)； 在从系统的情况下，将从主系统的上述订单共有装置接收到的母订单注册电文及子订单电文写入上述第I存储部及外部的订单存储装置(60、70)的机构(22A、22B);以及， 在主系统的情况下，在检测出主系统的上述订购装置的故障时，将上述第I存储部内的母订单注册电文及子订单电文发送至从系统的该订购装置，并将该从系统切换为主系统的切换机构(23A、23B)， 上述各订购装置具备 将上述发送的母订单注册电文及子订单电文写入上述第2存储部的机构(33A、33B)； 基于上述第2存储部内的母订单注册电文及子订单电文，制作包含子订单ID、交易品种代码、买卖、价格条件、数量、执行条件、算法编号及算法参数的触发集，并送出该触发集的机构(33A、33B)； 从交易所装置(50)接收包含时刻、交易品种代码、现价、成交额、卖价、卖盘数量、买价及买盘数量的市场行情信息，基于该市场行情信息计算统计值的机构(32A、32B)； 在主系统的情况下，根据上述计算出的统计值和上述送出的触发集是否与上述市场行情信息一致来判定是否执行向上述交易所装置的订购的判定机构(32A、32B)； 该判定的结果为执行上述订购的情况下，基于该判定所使用的市场行情信息及触发集，制作包含示出时刻或行情的触发种类、时刻、子订单ID、交易品种代码、买卖、价格、数量及执行条件的订购触 发，并送出该订购触发的机构(32A、32B)； 将上述送出的订购触发所包含的数量、价格及执行条件设定于上述子订单电文中而制作订单电文的机构(33A、33B);以及， 对上述交易所装置发送该订单电文的机构(34A、34B )。
全文摘要
在实施方式的证券买卖系统中，可切换主系统和从系统且具有第1存储部的多个订单共有装置、与可切换主系统和从系统且具有第2存储部的多个订购装置能够通信。实施方式的各订单共有装置将第1存储部内的各电文发送至主系统的订购装置和从系统的订单共有装置，在检测出主系统的订购装置的故障时，将上述各电文发送至从系统的订购装置，并将该从系统切换为主系统。实施方式的各订购装置将上述发送的各电文写入第2存储部。实施方式的各订购装置由从交易所装置接收的市场行情信息计算统计值，在主系统的情况下，借助统计值判定可否订购。
文档编号G06Q40/04GK103069450SQ20118004034
公开日2013年4月24日 申请日期2011年3月25日 优先权日2010年8月20日
发明者茅沼英司, 新井浩, 畑田健太郎, 宇佐美宣由, 栗原知弘, 佐藤晴郎 申请人:株式会社东芝, 东芝解决方案株式会社