专利名称：一种基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法
技术领域：
本发明涉及一种股价指数计算的计算方法，尤其涉及一种基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法。
背景技术：
派许加权指数(Paasche Index)，采用计算期发行量或成交量作为权数。其适用性较强，很多著名股价指数，如标准普尔指数等都采用这一方法。普遍计算公式为报告期指数=报告期样本股的调整市值/基期样本股调整市值*1000。由于跨交易所采集样本，某些股票价格货币单位不统一，固定汇率不能准确反映权重变化；跨交易所股票开盘收盘时间不一致，并存在不同休市日期。在剔除退市股票或新加入样本时，最大限度削弱其对股价指数造成的冲击。受制于技术问题，目前社会大众使用的股价指数大都以相同国家或地区交易所上市股票为样本，导致投资者不能从全球的角度去了解整体资本市场或部分细分领域资本市场表现；股价指数不可避免要受到新加入样本和剔除原有样本股票的影响，已有处理方式优化程度不足。
发明内容
本发明要解决的技术问题在于提供了一种跨交易所股价指数计算方法的时间和汇率融合问题，并在更迭样本股票时，削弱其对股价指数造成的影响的基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法。·
为解决上述技术问题，本发明通过以下方案来实现一种基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法，所述方法合理有效的把不同交易所股票融合进入一个股价指数内，并在更迭样本股票时，削弱其对股价指数造成的影响，该方法主要步骤如下I)、样本股票选取，根据已确定建立股价指数的产品，在全球范围内选取在相关领域具备影响力，且主营该产品的上市企业；2)、抓取所有样本股票某日以来的收盘价(复权)及股本数据，并把所有货币单位按当时汇率统一为同一种货币单位；3)、计算股价指数，均取上述步骤2)中的某日为基期，基期指数值为1000，每日指数为当日分类产品样本股票市值之和除以基期市值之和，由于不同交易所交易时间不同，所以指数不以实时方式展示，仅计算当日指数收盘价(按时区划分，指数于美股收盘后发布)，停牌股票视为当日收盘价无变动；4)、指数的修正，每半年进行一次整理评估，对符合条件的公司股票分好类，加入指数模型中，对不具代表性及退市股票进行剔除，加入样本股票时，基期总市值应加入新增股票市值，指数值为调整后市值之和与调整后基期市值之和的比值，但基期至调整日期间历史指数数据不变。5)、剔除样本股票，每半年进行一次整理评估，对符合条件的公司样本股票分好类，加入指数模型中，对不具代表性样本股票进行剔除。在步骤2)中，所述同一种货币单位在不同交易所股票价格均按当天汇率换算成人民币单位。在步骤3)中，所述计算股价指数在有任意交易所开市，即使仅部分样本股票正常交易，则指数正常计算，其它样本股票价格等同前交易日收盘价。在步骤4)中，所述退市股票，在剔除退市股票时，基期总市值相应变动，但历史指数不变，后续指数按调整后总市值除以调整后基期总市值。在步骤4)及步骤5)中，所述样本股票，在剔除样本股票时，基期总市值相应变动，但历史指数不变，后续指数按调整后总市值除以调整后基期总市值。本发明的优点是合理有效把不同交易所股票融合进入一个股价指数内，样本股票的更迭对指数的影响降低，该方法简单易行，为股民提供了更好的观察市场行情的途径。
以下结合附图
对本发明作详细说明。图I为本发明基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法流程图。
具体实施例方式实施例如图I所示，一种基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法，所述方法合理有效的把不同交易所股票融合进入一个股价指数内，并在更迭样本股票时，削弱其对股价指数造成的影响，该方法主要步骤如下第一步，样本股票选取，根据已确定建立股价指数的产品，在全球范围内选取在相关领域具备影响力，且主营该产品的上市企业，并对全球元器件产业研究，各企业市场占有率排序，获取该企业股价、汇率等历史数据，统一基期为2012年I月4日，如下表一为股票选取前各股票的股票指数及占有率情况表一
上市企业元器件产品地区币种基期指数股价指数占有率 A元器件 I ΦΗ 人民币 1000 130.6% 10.5% B元器件 2 WB1000 106.3% 8% C元器件3 ΦΗ 人民币 1000 105.8% 15%~ D元器件 4 Sffl1000 112.5% 6.8%
Φ 3
E元器件 5 ^港元 1000 89.8% 9%
港经排序后，以高至低方式对占有率自动排序，如表二所示表二
权利要求
1.一种基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法，其特征在于所述方法合理有效的把不同交易所股票融合进入一个股价指数内，并在更迭样本股票时，削弱其对股价指数造成的影响，该方法主要步骤如下 1)、样本股票选取，根据已确定建立股价指数的产品，在全球范围内选取在相关领域具备影响力，且主营该产品的上市企业； 2)、抓取所有样本股票某日以来的收盘价(复权)及股本数据，并把所有货币单位按当时汇率统一为同一种货币单位； 3)、计算股价指数，均取上述步骤2)中的某日为基期，基期指数值为1000，每日指数为当日分类产品样本股票市值之和除以基期市值之和，由于不同交易所交易时间不同，所以指数不以实时方式展示，仅计算当日指数收盘价(按时区划分，指数于美股收盘后发布)，停牌股票视为当日收盘价无变动； 4)、指数的修正，每半年进行一次整理评估，对符合条件的公司股票分好类，加入指数模型中，对不具代表性及退市股票进行剔除，加入样本股票时，基期总市值应加入新增股票市值，指数值为调整后市值之和与调整后基期市值之和的比值，但基期至调整日期间历史指数数据不变； 5)、剔除样本股票，每半年进行一次整理评估，对符合条件的公司样本股票分好类，力口入指数模型中，对不具代表性样本股票进行剔除。
2.按照权利要求I所述的一种基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法，其特征在于在于步骤2)中，所述同一种货币单位在不同交易所股票价格均按当天汇率换算成人民币单位。
3.按照权利要求I所述的一种基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法，其特征在于在于步骤3)中，所述计算股价指数在有任意交易所开市，即使仅部分样本股票正常交易，则指数正常计算，其它样本股票价格等同前交易日收盘价。
4.按照权利要求I所述的一种基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法，其特征在于在于步骤4)中，所述退市股票，在剔除退市股票时，基期总市值相应变动，但历史指数不变，后续指数按调整后总市值除以调整后基期总市值。
5.按照权利要求I所述的一种基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法，其特征在于在于步骤4)及步骤5)中，所述样本股票，在剔除样本股票时，基期总市值相应变动，但历史指数不变，后续指数按调整后总市值除以调整后基期总市值。
全文摘要
本发明公开了一种跨交易所股价指数计算方法的时间和汇率融合问题，并在更迭样本股票时，削弱其对股价指数造成的影响的基于动态跨交易所样本的类别股指构建方法。通过股票选取，抓取所有样本股票某日以来的收盘价(复权)及股本数据，并把所有货币单位按当时汇率统一为同一种货币单位，计算股价指数并对指数修正，每半年进行一次整理评估，对符合条件的公司股票分好类，加入指数模型中，对不具代表性及退市股票进行剔除。本发明合理有效把不同交易所股票融合进入一个股价指数内，样本股票的更迭对指数的影响降低，该方法简单易行，为股民提供了更好的投资方式。
文档编号G06Q40/04GK102930472SQ20121037739
公开日2013年2月13日 申请日期2012年9月29日 优先权日2012年9月29日
发明者黄有富, 刘翔, 黄海亮, 林思旭, 李宇奇 申请人:深圳市华强北电子市场价格指数有限公司