一种快速定制场外期权产品结构制作方法与流程

本发明涉及金融，具体为一种快速定制场外期权产品结构制作方法。

背景技术：

1、场外期权作为金融市场主要风险对冲与收益增厚工具之一，其最核心的特点是能够根据客户的需求做定制化，场外衍生品的产品结构多样化且无固定标准，市面上公开的方法将交易所有要素和数据交给用户定义，配置方式复杂，学习成本高，且配置一份交易耗时久，不利于用户长期使用，对于场外衍生品交易生命周期事件单一，面对多样且复杂的产品结构无法提供更多的事件支持，例如展期、分红等。

2、对于市面上常见的产品结构，没有做到内置化，要素之间缺乏一定的联动关系，填写某个要素后无法自动生成其他要素的合法的初始值，用户需要对每个要素都进行填写计算，导致系统操作复杂，对于单个交易多种结构的情况，无法提供解决方案，例如某个交易可由n个香草组合，存在多个标的物，不同的买卖方向，针对不同的应用场景，需要对每个产品结构进行单独的计算，所以我们提出一种快速定制场外期权产品结构制作方法，以便于解决上述中提出的问题。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种快速定制场外期权产品结构制作方法，以解决上述背景技术提出的目前的场外期权产品结构多样化且无固定标准，市面上公开的方法将交易所有要素和数据交给用户定义，配置方式复杂，学习成本高，且配置一份交易耗时久，不利于用户长期使用，对于场外衍生品交易生命周期事件单一，面对多样且复杂的产品结构无法提供更多的事件支持，例如展期、分红等，没有做到内置化，要素之间缺乏一定的联动关系，填写某个要素后无法自动生成其他要素的合法的初始值，用户需要对每个要素都进行填写计算，导致系统操作复杂，对于单个交易多种结构的情况，无法提供解决方案，存在多个标的物，不同的买卖方向，针对不同的应用场景，需要对每个产品结构进行单独的计算的问题。

2、为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种快速定制场外期权产品结构制作方法，所述快速定制场外期权产品结构制作方法包含以下步骤：

3、步骤1：trade(交易)；

4、步骤2：product(产品结构)；

5、步骤3：productstruct(结构模板)；

6、步骤4：交易包含产品结构以及结构模板。

7、优选的，所述步骤1中的交易指场外衍生品中的主体，包含所有数据，包括交易要素、产品结构信息、资金要素等，并包含一系列生命周期事件，如开仓、平仓、结算等，本方法的一切实行基于交易。

8、优选的，所述步骤2主要针对该部件，包含于交易中，可存在多个产品结构，包含标的物、起始日、期末观察日、行权价等结构要素，根据不同结构类型(如香草、雪球等)有不同的结构要素。

9、优选的，所述步骤3主要针对该部件，包含于交易中，记录了结构对应的模板，以及用户自定义的结构及默认配置，根据该模板生成上述产品结构。

10、优选的，所述结构模板由用户提前定义，并命名保存入库，在簿记交易时，可选择使用提前定义完成的结构模板，系统会展示该模板中所有的字段信息，用户可自由填写数据，在完成簿记时系统会根据结构模板以及用户填写的数据生成交易以及产品结构。

11、与现有技术相比，本发明的有益效果是：该快速定制场外期权产品结构制作方法，定义了新的场外期权天然支持定价，无需进行额外开发即可立即投入使用，并且这种自定义场外期权产品结构的方法极其灵活，提供了一套种类齐全的基础期权，这些基础期权可以不限期权种类不限个数快速自由组合出新的期权结构，另外，这套基础期权本身的结构也十分灵活，例如基础敲出障碍期权可以设置任意的观察日、障碍价，这种自定义场外期权产品结构的方法可以快速满足投资者的定制化需求，快速适应不断变化的资本市场，且签收人需要进行身份认证后，可能够通过自助终端进行法律文书的阅读、签字等工作，保证了法律文书的保密性，有利于满足司法机关的要求。

技术特征：

1.一种快速定制场外期权产品结构制作方法，其特征在于：所述快速定制场外期权产品结构制作方法包含以下步骤：

2.根据权利要求1所述的一种快速定制场外期权产品结构制作方法，其特征在于：所述步骤1中的交易指场外衍生品中的主体，包含所有数据，包括交易要素、产品结构信息、资金要素等，并包含一系列生命周期事件，如开仓、平仓、结算等，本方法的一切实行基于交易。

3.根据权利要求1所述的一种快速定制场外期权产品结构制作方法，其特征在于：所述步骤2主要针对该部件，包含于交易中，可存在多个产品结构，包含标的物、起始日、期末观察日、行权价等结构要素，根据不同结构类型（如香草、雪球）有不同的结构要素。

4.根据权利要求3所述的一种快速定制场外期权产品结构制作方法，其特征在于：所述步骤3主要针对该部件，包含于交易中，记录了结构对应的模板，以及用户自定义的结构及默认配置，根据该模板生成上述产品结构。

5.根据权利要求1所述的一种快速定制场外期权产品结构制作方法，其特征在于：所述结构模板由用户提前定义，并命名保存入库，在簿记交易时，可选择使用提前定义完成的结构模板，系统会展示该模板中所有的字段信息，用户可自由填写数据，在完成簿记时系统会根据结构模板以及用户填写的数据生成交易以及产品结构。

技术总结
本发明公开了一种快速定制场外期权产品结构制作方法，所述快速定制场外期权产品结构制作方法包含以下步骤：步骤1：Trade（交易）；步骤2：Product（产品结构）；步骤3：ProductStruct（结构模板）；步骤4：交易包含产品结构以及结构模板。所述步骤1中的交易指场外衍生品中的主体。该快速定制场外期权产品结构制作方法，定义了新的场外期权天然支持定价，无需进行额外开发即可立即投入使用，并且这种自定义场外期权产品结构的方法极其灵活，提供了一套种类齐全的基础期权，这些基础期权可以不限期权种类不限个数快速自由组合出新的期权结构，另外，这套基础期权本身的结构也十分灵活，这种自定义场外期权产品结构的方法可以快速满足投资者的定制化需求。

技术研发人员：金立成,朱人杰,俞涛
受保护的技术使用者：上海同余信息科技有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/1/14