资产组合管理方法、装置、终端设备以及存储介质与流程

本申请涉及数据处理，尤其涉及一种资产组合管理方法、装置、终端设备以及存储介质。

背景技术：

1、资产组合管理是一项关键的金融活动，通过有效的资源配置和分散风险来最大化投资回报。然而，当前资产组合管理面临着一些严重问题，妨碍了资产组合的优化和风险控制。

2、一方面，目前资产组合管理缺少有效的计量工具，使得用户难以评估其投资组合的真实价值和风险状况。另一方面，当前资产组合管理无法衡量不同行业之间的风险关联度以及风险集中度，使得用户难以采取相应的分散风险策略。

3、是以，有必要提出一种优化资产组合管理的方案。

技术实现思路

1、本申请的主要目的在于提供一种资产组合管理方法、装置、终端设备以及存储介质，旨在解决资产组合管理优化的技术问题，降低资产组合管理的风险性。

2、为实现上述目的，本申请提供一种资产组合管理方法，所述资产组合管理方法包括：

3、确定层级维度，获取对应的情景参数和基期数据；

4、根据所述情景参数及所述基期数据，得到层级结构信息以及经济资本信息；

5、基于预设计量工具和所述层级维度，确定约束条件和求解目标；

6、将所述层级结构信息以及所述经济资本信息输入至预设规划模型中通过所述约束条件和求解目标进行优化，得到资源组合优化结果。

7、可选地，所述根据所述情景参数及所述基期数据，得到层级结构信息以及经济资本信息的步骤包括：

8、根据所述情景参数和基期数据，构造若干资源配置分组以及所述若干资源配置分组各自对应的业务标识，得到所述层级结构信息；

9、根据所述若干资源配置分组，获取各自对应的经济资本计算分组，得到所述经济资本信息。

10、可选地，所述将所述层级结构信息以及所述经济资本信息输入至预设规划模型中通过所述约束条件和求解目标进行优化，得到资源组合优化结果的步骤包括：

11、根据所述业务标识，得到业务规模增长率；

12、基于所述业务规模增长率，得到所述经济资本计算分组的汇总结果；

13、基于所述汇总结果，计算所述若干资源配置分组各自对应的风险调整收益中间结果；

14、结合所述若干约束条件和求解目标，对所述风险调整收益中间结果进行循环求解，得到所述资源组合优化结果。

15、可选地，所述结合所述若干约束条件和求解目标，对所述风险调整收益中间结果进行循环求解，得到所述资源组合优化结果的步骤包括：

16、获取当前求解次数,并检测所述当前求解次数是否达到预设求解阈值；

17、若所述当前求解次数达到所述求解阈值，则检测所述资源组合优化结果是否符合预设算法优化条件；

18、若所述资源组合优化结果符合所述算法优化条件，则输出所述资源组合优化结果；

19、若所述当前求解次数未达到所述求解阈值，则检测所述风险调整收益中间结果是否满足所述若干约束条件；

20、若所述风险调整收益中间结果满足所述若干约束条件，则执行所述步骤：检测所述资源组合优化结果是否符合预设算法优化条件；

21、若所述风险调整收益中间结果不满足所述若干约束条件或资源组合优化结果不符合所述算法优化条件，则执行所述步骤：根据所述业务标识，得到业务规模增长率。

22、可选地，所述结合所述若干约束条件和求解目标，对所述风险调整收益中间结果进行循环求解，得到所述资源组合优化结果的步骤之后，还包括：

23、根据所述资源组合优化结果，判断是否需要调整所述若干约束条件和/或所述求解目标；

24、若需要调整所述若干约束条件，则返回执行所述基于预设计量工具和所述层级维度，确定约束条件和求解目标以及之后的步骤。

25、可选地，所述确定层级维度，获取对应的情景参数和基期数据的步骤包括：

26、规划若干组合及所述若干组合各自对应的子组合，得到所述层级维度；

27、根据所述层级维度，得到所述基期数据和所述情景参数，并基于所述情景参数初始化所述层级维度的场景。

28、可选地，所述基于预设计量工具和所述层级维度，确定约束条件和求解目标的步骤包括：

29、根据所述层级维度，确定初始约束条件和初始求解目标；

30、通过所述计量工具，分别计算所述初始约束条件和所述初始求解目标，得到所述约束条件和所述求解目标。

31、本申请实施例还提出一种资产组合管理装置，所述资产组合管理装置包括：

32、第一数据模块，用于确定层级维度，获取对应的情景参数和基期数据；

33、第二数据模块，用于根据所述情景参数及所述基期数据，得到层级结构信息以及经济资本信息；

34、资源配置模块，用于基于预设计量工具和所述层级维度，确定约束条件和求解目标；

35、决策分析模块，用于将所述层级结构信息以及所述经济资本信息输入至预设规划模型中通过所述约束条件和求解目标进行优化，得到资源组合优化结果。

36、本申请实施例还提出一种终端设备，所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的资产组合管理程序，所述资产组合管理程序被所述处理器执行时实现如上所述的资产组合管理方法的步骤。

37、本申请实施例还提出一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储有资产组合管理程序，所述资产组合管理程序被处理器执行时实现如上所述的资产组合管理方法的步骤。

38、本申请实施例提出的资产组合管理方法、装置、终端设备以及存储介质，通过确定层级维度，获取对应的情景参数和基期数据；根据所述情景参数及所述基期数据，得到层级结构信息以及经济资本信息；基于预设计量工具和所述层级维度，确定约束条件和求解目标；将所述层级结构信息以及所述经济资本信息输入至预设规划模型中通过所述约束条件和求解目标进行优化，得到资源组合优化结果。基于本申请方案，预先给定若干约束条件及求解目标，结合规划模型和计量工具的输出结果，实现优化的多维度资源组合配置，可以有效改善资产组合管理优化的技术问题，降低资产组合管理的风险性。

技术特征：

1.一种资产组合管理方法，其特征在于，所述资产组合管理方法包括以下步骤：

2.如权利要求1所述的资产组合管理方法，其特征在于，所述根据所述情景参数及所述基期数据，得到层级结构信息以及经济资本信息的步骤包括：

3.如权利要求2所述的资产组合管理方法，其特征在于，所述将所述层级结构信息以及所述经济资本信息输入至预设规划模型中通过所述约束条件和求解目标进行优化，得到资源组合优化结果的步骤包括：

4.如权利要求3所述的资产组合管理方法，其特征在于，所述结合所述若干约束条件和求解目标，对所述风险调整收益中间结果进行循环求解，得到所述资源组合优化结果的步骤包括：

5.如权利要求3所述的资产组合管理方法，其特征在于，所述结合所述若干约束条件和求解目标，对所述风险调整收益中间结果进行循环求解，得到所述资源组合优化结果的步骤之后，还包括：

6.如权利要求1所述的资产组合管理方法，其特征在于，所述确定层级维度，获取对应的情景参数和基期数据的步骤包括：

7.如权利要求1所述的资产组合管理方法，其特征在于，所述基于预设计量工具和所述层级维度，确定约束条件和求解目标的步骤包括：

8.一种资产组合管理装置，其特征在于，所述资产组合管理装置包括：

9.一种终端设备，其特征在于，所述终端设备包括存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的资产组合管理程序，所述资产组合管理程序被所述处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的资产组合管理方法的步骤。

10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质上存储有资产组合管理程序，所述资产组合管理程序被处理器执行时实现如权利要求1-7中任一项所述的资产组合管理方法的步骤。

技术总结
本申请公开了一种资产组合管理方法、装置、终端设备以及存储介质，其资产组合管理方法包括：确定层级维度，获取对应的情景参数和基期数据；根据情景参数及基期数据，得到层级结构信息以及经济资本信息；基于预设计量工具和层级维度，确定约束条件和求解目标；将层级结构信息以及经济资本信息输入至预设规划模型中通过约束条件和求解目标进行优化，得到资源组合优化结果。基于本申请方案，预先给定若干约束条件及求解目标，结合规划模型和计量工具的输出结果，实现优化的多维度资源组合配置，可以有效改善资产组合管理优化的技术问题，降低资产组合管理的风险性。

技术研发人员：李扩,闵村保,马超,王平
受保护的技术使用者：招商银行股份有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/1/15