非正态分布汇率在险价值评估方法、装置、设备及介质与流程

本发明涉及数据处理，尤其涉及一种非正态分布汇率在险价值评估方法、装置、电子设备及计算机可读存储介质。

背景技术：

1、从人民币中间价报价机制改革以来，人民币与各币种之间的汇率波动幅度不断增大，汇率风险中性的理念不断深入，外资、外贸企业运用汇率衍生工具的需求逐渐增大，因此汇率的精准计算和预测是管理和控制汇率风险的首要条件。而且，随着外汇市场的发展与完善，风险评估受到越来越多的重视。现有技术主要是通过var(风险价值)测试法实现外汇资产组合的风险评估，但是该方法是在假设风险因素收益变化为正态分布的基础上实现的，对于极端情况下的风险预测会出现风险低估。综上所述，现有技术存在外汇资产组合风险评估准确性较低的问题。

技术实现思路

1、本发明提供一种非正态分布汇率在险价值评估方法、装置及计算机可读存储介质，其主要目的在于提高外汇资产组合风险评估准确性。

2、为实现上述目的，本发明提供的一种非正态分布汇率在险价值评估方法，包括：

3、获取目标公司的外汇数据，对所述外汇数据进行分类，得到外币数据集；

4、对所述外币数据集进行非正态分布计算，得到多个外币数据集的单一在险价值；

5、对多个外币数据集的在险价值进行回归分析，得到总系数矩阵；

6、根据所述总系数矩阵对所述外币数据集的在险价值进行汇总计算，得到评估在险价值。

7、可选地，所述对所述外汇数据进行分类，得到外币数据集，包括：

8、将所述外汇数据与预设的数据表进行数据匹配，得到标准外汇数据表；

9、对所述标准外汇数据表进行目标表列名提取，得到外币数据集。

10、可选地，所述对所述外币数据集进行非正态分布计算，得到多个外币数据集的单一在险价值，包括：

11、对所述外币数据集进行波动率计算，得到多个外币数据集的汇率对数波动率；

12、对所述汇率对数波动率进行非正态分布拟合，得到所述汇率对数波动率的参数；

13、对所述汇率对数波动率及对应的参数进行在险价值计算，得到多个外币数据集的单一在险价值。

14、可选地，所述对所述外币数据集进行波动率计算，包括：

15、利用下式对所述外币数据集进行波动率计算：

16、

17、其中，bt表示为所述外币数据集的第t期汇率对数波动率；dt-1表示为所述外币数据集中的第t-1期即期汇率；ct表示为所述外币数据集的第t期即期汇率。

18、可选地，所述对所述汇率对数波动率及对应的参数进行在险价值计算，包括：

19、利用下式对所述汇率对数波动率及参数进行在险价值计算：

20、var＝x×u×[exp(μ)-exp(μ-σ×a)]

21、其中，var表示为外币数据集的单一在险价值；x表示为外币数据集中的外币汇率风险敞口；u表示为在t分布下拟合得到的汇率对数波动率的均值；μ表示为在t分布下拟合得到的汇率对数波动率的标准差；a表示为t分布下的置信分位数；exp表示为以自然常数e为底的指数函数。

22、可选地，所述对多个外币数据集的单一在险价值进行回归分析，得到总系数矩阵，包括：

23、分别对多个外币数据集的单一在险价值进行协方差计算，得到所述外币数据集的单一在险价值的协方差系数；

24、对多个外币数据集的单一在险价值进行标准差计算，得到所述外币数据集的单一在险价值的标准差；

25、根据所述外币数据集的单一在险价值的协方差系数及所述外币数据集的单一在险价值的标准差进行在险价值相关系数计算，得到相关系数矩阵；

26、对所述相关系数矩阵进行卷积叠加，得到总系数矩阵。

27、可选地，所述根据所述总系数矩阵对所述外币数据集的在险价值进行汇总计算，得到评估在险价值，包括：

28、对所述总系数矩阵及所述外币数据集的在险价值进行组合计算，得到外币数据组合的在险价值；

29、对所述外币数据组合的在险价值进行预测计算，得到所述评估在险价值。

30、为了解决上述问题，本发明还提供一种非正态分布汇率在险价值评估装置，所述装置包括：

31、数据获取模块：用于获取目标公司的外汇数据，对所述外汇数据进行分类，得到外币数据集；

32、计算模块：用于对所述外币数据集进行非正态分布计算，得到多个外币数据集的单一在险价值；

33、回归分析模块：用于对多个外币数据集的在险价值进行回归分析，得到总系数矩阵；

34、在险价值评估模块：用于根据所述总系数矩阵对所述外币数据集的在险价值进行汇总计算，得到评估在险价值。

35、为了解决上述问题，本发明还提供一种电子设备，所述电子设备包括：

36、至少一个处理器；

37、以及，与所述至少一个处理器通信连接的存储器；

38、其中，所述存储器存储有可被所述至少一个处理器执行的计算机程序，所述计算机程序被所述至少一个处理器执行，以使所述至少一个处理器能够执行上述所述的非正态分布汇率在险价值评估方法。

39、为了解决上述问题，本发明还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有至少一个计算机程序，所述至少一个计算机程序被电子设备中的处理器执行以实现上述所述的非正态分布汇率在险价值评估方法。

40、本发明实施例对外币数据集进行非正态分布计算，得到多个外币数据集的单一在险价值，并对多个外币数据集的在险价值进行回归分析，得到总系数矩阵，根据所述总系数矩阵对所述外币数据集的在险价值进行汇总计算，根据所述外汇组合的在险价值进行预测计算得到的所述评估在险价值的准确性更高。

技术特征：

1.一种非正态分布汇率在险价值评估方法，其特征在于，所述方法包括：

2.如权利要求1所述的非正态分布汇率在险价值评估方法，其特征在于，所述对所述外汇数据进行分类，得到外币数据集，包括：

3.如权利要求1所述的非正态分布汇率在险价值评估方法，其特征在于，所述对所述外币数据集进行非正态分布计算，得到多个外币数据集的单一在险价值，包括：

4.如权利要求3所述的非正态分布汇率在险价值评估方法，其特征在于，所述对所述外币数据集进行波动率计算，包括：

5.如权利要求3所述的非正态分布汇率在险价值评估方法，其特征在于，所述对所述汇率对数波动率及对应的参数进行在险价值计算，包括：

6.如权利要求1所述的非正态分布汇率在险价值评估方法，其特征在于，所述对多个外币数据集的单一在险价值进行回归分析，得到总系数矩阵，包括：

7.如权利要求1所述的非正态分布汇率在险价值评估方法，其特征在于，所述根据所述总系数矩阵对所述外币数据集的在险价值进行汇总计算，得到评估在险价值，包括：

8.一种非正态分布汇率在险价值评估装置，其特征在于，所述装置包括：

9.一种电子设备，其特征在于，所述电子设备包括：

10.一种计算机可读存储介质，存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至7中任意一项所述的非正态分布汇率在险价值评估方法。

技术总结
本发明涉及数据处理技术，揭露了一种非正态分布汇率在险价值评估方法、装置、电子设备以及存储介质，所述方法包括：获取目标公司的外汇数据，对所述外汇数据进行分类，得到外币数据集；对所述外币数据集进行非正态分布计算，得到多个外币数据集的单一在险价值；对多个外币数据集的在险价值进行回归分析，得到总系数矩阵；根据所述总系数矩阵对所述外币数据集的在险价值进行汇总计算，得到评估在险价值。本发明可以提高外汇资产组合风险评估准确性。

技术研发人员：唐婉如,喻霜,朱建茂,邹润君,陈运聪,刘屹
受保护的技术使用者：招商局金融科技有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/3/4