一种基于价差校正的自动跟随报价方法及系统与流程

本发明涉及数据处理及金融科技，尤其涉及一种基于价差校正的自动跟随报价方法及系统。

背景技术：

1、在金融市场中，做市商承担着维持流动性，满足市场参与者的投资需求的义务。在本币交易市场中，做市方参与的报价方式主要有做市报价、指示性报价、请求报价(maker)和匿名点击。做市报价中，做市方发送可点击成交报价；指示性报价中，做市机构向市场发送带价不带量的不可直接点击成交的报价；请求报价中，做市方对市场参与者发送的只含量、不含价的报价请求做出回价；匿名点击中，做市方与非做市方向外汇交易中心提交匿名的限价订单，系统自动匹配成交。

2、现存的本币做市商系统通常依赖金融市场交易员手工进行以上几种交易方式所涉及的做市方报价、回价等操作。但是，在实际操作中，由于债券市场行情具有时效性，交易员不能很好把握实时行情的买卖报价差额，手工报价存在时间延迟，无法实时跟随债券市场行情变化，导致手工报价效率较低；对于在某一市场已发出做市报价的债券，需手动填写交易要素对同一债券在其他市场做出相同价格的报价，形成重复工作，存在可优化的空间；做市机制依赖交易员经验，无法灵活地利用市场实时深度行情等信息和制定统一明确的报价依据规则。

技术实现思路

1、为解决现有技术的不足，本发明提出一种基于价差校正的自动跟随报价方法及系统，通过自动化校正价差提供明确的跟随报价策略，节省交易员手工报价的时间成本、搜寻成本、信息成本，并可依据市场行情变化实时调整跟随报价，有助于实现自动化、策略化的做市交易。

2、为实现以上目的，本发明所采用的技术方案包括：

3、一种基于价差校正的自动跟随报价方法，其特征在于，包括：

4、s1、设置至少一种报价策略，所述报价策略包括策略代码、策略类型、联动点差、价格偏移点差、价差容忍度、价格回撤点差和成交处理规则；

5、s2、选择一种报价策略关联待报价对象，指定报价策略对应的跟随机制；

6、s3、依据选定的跟随机制实时获取目标价格，判断目标价格是否达到联动点差；

7、s4、当判断目标价格达到联动点差时，使用目标价格和价格偏移点差计算获得备选报价；

8、s5、判断备选报价是否符合价差容忍度，当判断备选报价不符合价差容忍度时，过滤该备选报价并反馈第一错误信息；

9、s6、当判断备选报价符合价差容忍度时，生成并提交正式报价。

10、进一步地，当成交处理规则设置为点差回撤时，所述方法还包括：

11、s7、获取正式报价成交信息；

12、s8、使用正式报价和价格回撤点差计算获得新的目标价格，并重新执行步骤s3。

13、进一步地，当成交处理规则设置为报价撤销时，所述方法还包括：

14、s7、获取正式报价成交信息；

15、s8、发送正式报价撤销指令。

16、进一步地，所述方法还包括：

17、s9、撤销指令到达时，判断实时报价是否已经更新；

18、s10、当判断实时报价已经更新时，中止正式报价撤销指令执行并反馈第二错误信息。

19、进一步地，所述步骤s6还包括：

20、当判断备选报价符合价差容忍度时，进一步判断备选报价是否满足报价偏离度检查和交易员额度检查，当判断备选报价不满足报价偏离度检查和交易员额度检查时，过滤该备选报价并反馈第三错误信息；

21、当判断备选报价满足报价偏离度检查和交易员额度检查时，生成并提交正式报价。

22、进一步地，所述方法报价策略还包括策略使用权限；

23、所述步骤s2还包括判断选择的报价策略是否满足策略使用权限，当判断选择的报价策略满足策略使用权限时，关联待报价对象。

24、本发明还涉及一种基于价差校正的自动跟随报价系统，其特征在于，包括：

25、报价策略管理模块，用于设置及修改报价策略；

26、目标价格监控模块，用于依据选定的跟随机制实时获取目标价格，并判断目标价格是否达到联动点差；

27、备选报价计算模块，用于使用目标价格和价格偏移点差计算获得备选报价；

28、校验模块，用于判断备选报价是否符合价差容忍度，以及判断备选报价是否满足报价偏离度检查和交易员额度检查；

29、成交处理模块，用于依据选定的成交处理规则执行对应的成交后处理。

30、本发明还涉及一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述的方法。

31、本发明还涉及一种电子设备，其特征在于，包括处理器和存储器；

32、所述存储器，用于存储报价策略和目标价格；

33、所述处理器，用于通过调用报价策略和目标价格，执行上述的方法。

34、本发明还涉及一种计算机程序产品，包括计算机程序和/或指令，其特征在于，该计算机程序和/或指令被处理器执行时实现上述方法的步骤。

35、本发明的有益效果为：

36、采用本发明所述基于价差校正的自动跟随报价方法及系统，通过自动化校正价差提供明确的跟随报价策略，节省交易员手工报价的时间成本、搜寻成本、信息成本，实现交易成本的降低；优化冗余报价操作，可依据市场行情变化实时调整跟随报价，有助于实现自动化、策略化的做市交易，能够对做市报价、指示性报价、请求报价和x-bond等报价方式提供跟随市场行情、跟随指定要素、跟随做市报价的自动报价策略。

技术特征：

1.一种基于价差校正的自动跟随报价方法，其特征在于，包括：

2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，当成交处理规则设置为点差回撤时，所述方法还包括：

3.如权利要求1所述的方法，其特征在于，当成交处理规则设置为报价撤销时，所述方法还包括：

4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述方法还包括：

5.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述步骤s6还包括：

6.如权利要求1所述的方法，其特征在于，所述方法报价策略还包括策略使用权限；

7.一种基于价差校正的自动跟随报价系统，其特征在于，包括：

8.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述存储介质上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述的方法。

9.一种电子设备，其特征在于，包括处理器和存储器；

10.一种计算机程序产品，包括计算机程序和/或指令，其特征在于，该计算机程序和/或指令被处理器执行时实现权利要求1至6中任一项所述方法的步骤。

技术总结
本发明涉及一种基于价差校正的自动跟随报价方法及系统，使用设置的报价策略关联待报价对象，当判断目标价格达到联动点差时，使用目标价格和价格偏移点差计算获得备选报价，通过自动化校正价差提供明确的跟随报价策略，节省交易员手工报价的时间成本、搜寻成本、信息成本，并可依据市场行情变化实时调整跟随报价，有助于实现自动化、策略化的做市交易。

技术研发人员：韩锐
受保护的技术使用者：中信银行股份有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/3/21