基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法及系统的制作方法
【专利摘要】本发明属于信息及数据处理【技术领域】，尤其是涉及一种基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法及系统。它解决了现有技术不够合理等技术问题。方法包括下述步骤：A、建立贷款资产池数据库；B、违约资产计数；C、计算资产池损失率；D、监控执行。本基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法及系统的优点在于：能够反映经济运行的周期；贷款违约是有相关性的；模型技术简单；算法技术高效；模型技术的参数有经济意义，而不是纯统计；模型和算法技术能够很好的与金融市场相吻合；模型和算法技术是动态的。
【专利说明】基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法及系统
【技术领域】
[0001] 本发明属于信息及数据处理【技术领域】，尤其是涉及一种基于小微贷款资产池损失 率计算的监控方法及系统。
【背景技术】
[0002] 资产证券化是指将缺乏流动性的资产，转换为在金融市场上可以自由买卖的证券 的行为，使其具有流动性。它是通过在资本市场和货币市场发行证券筹资的一种直接融资 方式。信贷资产证券化过程包括资产池的组建，交易结构的安排和资产支持证券的发行等。 信贷资产证券化通过上述过程，信贷资产的形态发生了转化，从原始的诸多离散贷款形式， 转化为系列化的证券形式。也就是说，证券化的过程可以描述为：银行将贷款进行组合打 包，并切割为证券出售。这样，通过贷款的组合能有效分散单个贷款的特定风险；将贷款包 拆细为标准化的证券，提高了资产的流动性；通过对资产支持证券的结构划分，能满足不同 的投资需求。随着经济的迅速发展，中小企业占据越来越重要的位置，为解决国内就业，促 进国民经济发展等做出重要的贡献，也引起了越来越多的关注。发展中小企业，融资是根 本保证，只有具备足够的资金支持，才能进行正常的生产经营活动，扩大生产规模，更有效 地激活经济体制改革；另外，融资也是中小企业投资的基础和前提，中小企业获得足够的资 本，有目的地进行投资生产活动，刻意谋求最大的资本收益，维持中小企业的持续发展；中 小企业的融资数量与结构还关系到中小企业的效益与发展。因此，融资在中小企业的发展 中占有极其重要的地位。无论是资产证券化的定价和产品设计，还是P2P小微贷款的风险 控制，都需要计算资产池的损失率，因此计算资产池的损失率是P2P小微贷款资产证券化 的核心技术。
[0003] 国际金融机构认识到信用风险是最关键的金融风险，并开始关注信用风险的定量 分析，而确定信用风险的内容和大小的是信用工具。随后由于经济环境发展，信用衍生工具 产生了。信用衍生品是一种比较复杂的金融产品，目的在于规避和对冲信用风险。这些产 品在实现资产多样化、降低筹资成本、创造特定风险特征等方面有着难以替代的作用。随着 全球金融市场的迅猛发展，信用衍生品也逐渐被金融界所关注。这样，市场对信用衍生品的 错求迫使人们对信用衍生品进行公平定价，它的定价或可违约未定权益的定价关键是信用 风险的定价。反过来，信用衍生品的公平定价也可以帮助信用风险管理人员更及时地识别 信用风险，对风险进行深入分析，从而更好地进行信用风险管理。到目前为止，有关违约概 率的模型主要有两种：来自信用评级机构的数据模型和利用违约时间与概率方法的数学模 型。研究信用风险的数学模型中使用的方法主要包括结构化方法、约化方法和混合方法，用 这三种方法建的模型分别称为结构化模型、约化模型和混合模型。
[0004] 然而，现有模型均为静态，也不能够反映经济周期和违约的相关性。为此人们还提 出了其他模型和计算方法，但都不是很实用，也有很多局限性，有些可以在理论上做得很漂 亮，但是做了很多虚构的假设，不切实际，并且计算太复杂。另一方面，现有技术即便计算出 风险，也无法执行动作，因而不具备响应的及时性和良好的风险管控效果。
【发明内容】
[0005] 本发明的目的是针对上述问题，提供一种运算速度快，运算误差小，能够有效实现 执行动作的基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法。
[0006] 本发明另一目的是针对上述问题，提供一种运算速度快，运算误差小，能够有效实 现执行动作的基于小微贷款资产池损失率计算的监控系统。
[0007] 为达到上述目的，本发明采用了下列技术方案：本基于小微贷款资产池损失率计 算的监控方法，其特征在于，本方法包括下述步骤：
[0008] A、建立贷款资产池数据库：将各个资产数据分别录入贷款资产池数据库，获得含 有η个资产个数的贷款资产池数据库，并实时或定期更新各个资产的数据；
[0009] Β、违约资产计数：根据贷款资产池数据库中的数据实时或定期计算违约资产个数 及对应于该违约资产的资产额；
[0010] C、计算资产池损失率：根据违约资产和对应于违约资产的资产额，通过损失率计 算模块计算出贷款资产池数据库的运算损失率；
[0011] D、监控执行：将计算出的运算损失率与设定的警戒损失率进行比对，若超过警戒 损失率，则发出执行控制信号并由告警装置发出告警信号。
[0012] 在上述的基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法中，
[0013] 在上述的步骤Β和C中，违约资产个数为：
[0014]
【权利要求】
1. 一种基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法，其特征在于，本方法包括下述步 骤： A、建立贷款资产池数据库：将各个资产数据分别录入贷款资产池数据库（1)，获得含 有η个资产个数的贷款资产池数据库（1)，并实时或定期更新各个资产的数据； Β、违约资产计数：根据贷款资产池数据库（1)中的数据实时或定期计算违约资产个数 及对应于该违约资产的资产额； C、 计算资产池损失率：根据违约资产和对应于违约资产的资产额，通过损失率计算模 块计算出贷款资产池数据库（1)的运算损失率； D、 监控执行：将计算出的运算损失率与设定的警戒损失率进行比对，若超过警戒损失 率，则发出执行控制信号并由告警装置（5)发出告警信号。
2. 根据权利要求1所述的基于小微贷款资产池损失率计算的监控方法，其特征在于， 在上述的步骤Β和C中，违约资产个数为：
每当资产池中有一个贷款违约，则此计数过程加1 ;对应于该违约资产的资产额为：
① 定义一个基本违约计数过程，
强度过程定义如下：
其中c为这个强度过程的初始值，g为每次违约数增加1时对强度过程的影响； ② 定义活动率过程：vt积分过程：
③ 在①中应用②的积分过程获得Nt，
补偿子为\
④ 新的违约计数过程的强度过程为：
⑤ 活动率过程vt具体的形式：
则有
⑥ 计算⑤中的第一部分
⑦ 对于跳测度Z，对于任意的左连续函数f (t)，根据引理15. l，Cont and Tankov，得到：
其中Ψ (z)为跳测度Z的特征指数，定义为
⑧ 拉普拉斯变换：
其中，.
⑨ 由Levy-Khinchin公式，得到：
简化后，特征指数纯粹由Levy测度来指定； ⑩ 采用非参数方法来确定Levy测度：
其中
'使用其离散化后的公式为：
(〇代入的特征指数，经计算得：
?计算⑤中第二部分，
取
and Xd = yd ;其拉普拉斯变换为：
Θ上述式子显示解为：
?计算⑤中第三部分，得到其拉普拉斯变换为：
〇采用高精度计算：
或者采用赖斯积分：
G Levy测度的确定，使用熵规则子方法： %
?优化方法：
(Θ使用市场数据的校正：
3. -种基于小微贷款资产池损失率计算的监控系统，其特征在于，本系统包括： 一贷款资产池数据库（1)，用于存储各个资产数据，其中含有η个资产个数，并贷款资 产池数据库（1)能实时或定期更新各个资产的数据； 一违约资产计数模块（2)，用于根据贷款资产池数据库（1)中的数据实时或定期计算 违约资产个数及对应于该违约资产的资产额； 一计算资产池损失率模块（3)，用于根据违约资产和对应于违约资产的资产额计算出 贷款资产池数据库（1)的运算损失率； 一监控执行模块（4)，用于将计算出的运算损失率与设定的警戒损失率进行比对，且当 超过警戒损失率时发出执行控制信号并由告警装置（5)发出告警信号。
4. 根据权利要求3所述的基于小微贷款资产池损失率计算的监控系统，其特征在于， 所述的违约资产计数模块和违约资产计数模块计算过程如下： 违约资产个数为：
每当资产池中有一个贷款违约，则此计数过程加1 ;对应于该违约资产的资产额为：
①定义一个基本违约计数过程，
强度过程定义如下：
其中C为这个强度过程的初始值，g为每次违约数增加1时对强度过程的影响； f
② 定义活动率过程：vt，积分过程： ③ 在①中应用②的积分过程获得Nt，
补偿子为：
④ 新的违约计数过程的强度过程为：
⑤ 活动率过程vt具体的形式：
则有.
⑥ 计算⑤中的第一部分
⑦ 对于跳测度Z，对于任意的左连续函数f (t)，根据引理15. l，Cont and Tankov，得到：
其中Ψ (z)为跳测度Z的特征指数，定义为
⑧ 拉普拉斯变换：
其中，.
⑨ 由Levy-Khinchin公式，得到：
简化后，特征指数纯粹由Levy测度来指定； ⑩ 采用非参数方法来确定Levy测度：
其4
，使用其离散化后的公式为：
鲁 (〇代入的特征指数，经计算得：
?计算⑤中第二部分，
取
f and X。= Υ(1 ;其拉普拉斯变换为：
?上述式子显示解为：
?计算⑤中第三部分，得到其拉普拉斯变换为：
?采用高精度计算：
或者采用赖斯积分：
@ Levy测度的确定，使用熵规则子方法：
(〇优化方法：
【文档编号】G06F19/00GK104063601SQ201410298972
【公开日】2014年9月24日 申请日期:2014年6月26日 优先权日:2014年6月26日
【发明者】丁晓蔚 申请人:浙江德清沃尔赴金融数据处理有限公司