一种基于资金流向分析的股票主力控盘能力计算方法与流程

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一种基于资金流向分析的股票主力控盘能力计算方法与流程

本发明涉及股票数据挖掘技术领域,尤其是涉及一种基于资金流向分析的股票主力控盘能力计算方法。



背景技术:

投资者进入股市,首要的目的就是获取差价,都希望自己买入的股票能涨。个股的涨跌固然有其自身的特殊规律,除此之外,更重要的是有无主力,以及主力的控盘能力如何。

在海量的股票交易数据中往往隐藏了许多有用的信息,怎样从海量数据中提取或识别有效的、新颖的、潜在有用的并最终可理解的模式,是一项具有挑战性的前沿研究。

当前股票市场对有无主力、主力控盘能力的分析可能通过一些技术信号进行判断,如K线图分析法、形态分析法等,以及或者通过外围消息,或者通过人工盯盘的方式进行主观判断等,这些方法都没有充分利用数据的优势进行客观量化的分析。

在现有股票大数据环境下,对股票交易数据的收集可以细化到每笔的成交。本发明方法对每天的每笔成交数据进行分析,在区分主力资金与非主力资金的基础上,对主力的控盘能力提出一种可量化计算的方法。通过该方法,股民可以方便有效的选择有主力参与并且主力控盘能力较好的股票。



技术实现要素:

本发明公开了一种基于资金流向分析的股票主力控盘能力计算方法,方法在区分主力资金与非主力资金的基础上,对主力的控盘能力提出一种可量化计算的方法。

主力的控盘能力可以有很多种理解,这里将其定义为:主力能够以较少的资金较好的控制股票的涨跌。涉及两个标准:较少的资金和较好的控制股票的涨跌。

本发明方法的主要思想是:首先对每日每笔的成交资金量进行聚类分析,将单子区分为四种类型,根据单子大小定义主力资金和非主力资金;之后统计主力资金近期一段时间的占比作为主力参与值,即反映主力参与资金的多少;跟踪主力资金的净流入,计算近期一段时间的主力净流入资金序列与股票涨跌幅序列之间的相关性值,即反映股票涨跌的控制能力;最后相关性值与主力参与值的比值即为主力的控盘能力。

本发明方法在每日收盘后进行计算分析,每天都可以得到个股的主力参与度与主力的控盘能力。

本发明方法的步骤如下:

(1)基础数据收集与准备;

(2)对每笔成交资金进行聚类分析,区分主力资金与非主力资金;

(3)计算近期一段时间的主力资金参与比例;

(4)计算近期一段时间主力净流入资金序列与股票涨跌幅序列之间的相关性;

(5)计算主力的控盘能力,并跟踪控盘能力的变化趋势。

其中,步骤(1)的基础数据收集与准备,具体为:在每个交易日收盘后,收集股票Level2市场的逐步成交数据。每笔成交数据包括四个字段的内容,分别为:时间T、成交量V、成交价C、买盘/卖盘。将每笔交易的成交量V乘以成交价C,得到逐笔成交资金量,记为P。

其中,步骤(2)的对每笔成交资金进行聚类分析以区分主力资金与非主力资金,具体为:对逐笔成交资金量一维数组P进行聚类,使用经典的k-means算法,聚类数k的取值根据经验预先设置为4,聚类结果的4个类分别对应小单、中单、大单和超大单。聚类结果每一类的聚类中心值即为不同大小的单的成交资金均值;在聚类结果中的每一类样本里面找出离聚类中心最远的点,得到不同大小单子的边界。聚类后进一步区分主力资金与非主力资金,将主力资金定义为大单和超大单的总和,而将非主力资金定义为小单和中单的总和。

其中,步骤(3)的计算近期一段时间的主力资金参与比例,具体为:首先需要过滤出每日的主力资金。在每日对逐笔成交资金量聚类的基础上,累加求和落在大单和超大单区间的成交资金,即可得到每日主力的资金量;跟踪一段时间并进行累加即可得到一段时间的主力资金总和。之后计算该段时间的总成交资金,通过累加每日每笔的成交量乘以成交价即可得到。最后将主力资金总和除以总成交资金即得主力资金的参与比例值。

其中,步骤(4)的计算近期一段时间主力净流入资金序列与股票涨跌幅序列之间的相关性,具体为:主力净流入资金为大单净流入资金与超大单净流入资金的总和。对每笔成交数据,区分买盘和卖盘的成交,将落在大单和超大单区间的成交资金量分别按买盘和卖盘累加后,将买盘资金总量减去卖盘的资金总量,即得当日的主力净流入资金。持续跟踪一段时间,得到主力净流入资金序列,记为X;同时获取该段时间个股的涨跌幅序列,记为Y。计算X和Y两个一维数据系列之间的相关性r。

其中,步骤(5)的计算主力的控盘能力并跟踪控盘能力的变化趋势,具体为:将主力控盘能力定义为:主力能够以较少的资金较好的控制股票的涨跌。定义涉及两个标准:较少的资金和较好的控制股票的涨跌。资金的标准可以用步骤三得到的主力资金参与比例进行衡量;股票涨跌控制的标准可以用步骤四主力净流入与涨跌幅的相关性值进行衡量。最终将主力控盘能力定义为:

主力控盘能力 = 主力净流入与涨跌幅的相关性值/主力资金参与比例;

对近期一段时间每个交易日计算所得的主力控盘能力值进行跟踪,形成控盘能力走势图。控盘能力越强说明主力用较小的参与资金较好的控制了股票的涨跌;另一方面也反应了多个主力间的一致程度。

附图说明

图1 是本发明主力控盘能力计算方法的流程图。

图2 是本发明方法对每笔成交资金聚类后区分不同大小单子的示例。

图3 是一段时间主力资金参与比例的计算示意图。

图4 是一段时间主力净流入与涨跌幅的走势关系图示例。

图5 是一段时间主力资金参与比例与净流入涨跌幅相关性的走势关系图示例。

图6 是一段时间主力控盘能力的走势图示例。

具体实施方式

下面结合附图和实例,对本发明进行详细的描述。

本发明方法对股票市场每天的每笔成交数据即Level2的逐笔交易数据进行分析,在区分主力资金与非主力资金的基础上,对主力的控盘能力提出一种可量化计算的方法。

本发明方法对主力的控盘能力定义为:主力能够以较少的资金较好的控制股票的涨跌。这里涉及两个标准:较少的资金和较好的控制股票的涨跌。据此定义,本发明方法设计的计算过程如下。

本发明方法首先对每日每笔的成交资金量进行聚类分析,将单子区分为四种类型,根据单子大小定义主力资金和非主力资金;之后统计主力资金近期一段时间的占比作为主力参与值,即反映主力参与资金的多少;跟踪主力资金的净流入,计算近期一段时间的主力净流入资金序列与股票涨跌幅序列之间的相关性值,即反映股票涨跌的控制能力;最后相关性值与主力参与值的比值即为主力的控盘能力。通过该方法,股民可以方便有效的选择有主力参与并且主力控盘能力较好的股票。

假设股票列表为S,S=[S1, S2,…,Si,…,Sn],n为股票池中股票的数量,如中国上市股票的数量或美国上市股票的数量。

对于每只股票,假设待计算控盘能力的股票为Sm,m=1,…,n 具体计算步骤如下。

一、基础数据收集与准备。

在每个交易日收盘后,收集股票Level2市场的逐步成交数据。每笔成交数据包括四个字段的内容,分别为:时间T、成交量V、成交价C、买盘/卖盘。这里“买盘”表示以比市价高的价格进行委托买入,并已经“主动成交”,代表外盘;“卖盘”表示以比市价低的价格进行委托卖出,并已经“主动成交”,代表内盘。

将每笔交易的成交量V乘以成交价C,得到逐笔成交资金量,记为P,

P=[p1,p2,…,pi,…,pL],

其中,pi=vi*ci,vi和ci分别为单笔的成交量和成交价。

二、对每笔成交资金进行聚类分析,区分主力资金与非主力资金。

每笔成交的资金量有大有小,一般来说主力的资金相对会大一些,而非主力即散户的资金相对会小一些。因此使用聚类分析方法对资金的大小进行聚类。

对上一步骤得到的逐笔成交资金量一维数组P进行聚类,这里使用经典的k-means算法。聚类数k的取值根据经验预先设置为4,也即聚类后期望所获得的四类分别对应小单、中单、大单和超大单。

按4类聚类后,每一类的聚类中心值即为不同大小的单的成交资金均值。

为了将每笔成交归类到不同大小的单子里面,需要对单子的大小定义区间。由于是在一维数据上的聚类,在聚类结果中的每一类样本里面找出离聚类中心最远的点,则可以得到不同大小单子的边界。

如附图2所示为对每笔成交资金聚类后区分不同大小单子的示例,图中给出了小单、中单、大单、超大单对应的资金量区间及成交资金的均值。

聚类后进一步区分主力资金与非主力资金,将主力资金定义为大单和超大单的总和,而将非主力资金定义为小单和中单的总和。

三、计算近期一段时间的主力资金参与比例。

近期一段时间主力资金的参与比例为:一段时间的主力资金总和除以该段时间的总成交资金。

近期一段时间一般取值为近20个交易日,即近似一个月的成交。

该步骤首先需要过滤出每日的主力资金。在每日对逐笔成交资金量聚类的基础上,累加求和落在大单和超大单区间的成交资金,即可得到每日主力的资金量;跟踪一段时间并进行累加即可得到一段时间的主力资金总和。之后计算该段时间的总成交资金,通过累加每日每笔的成交量乘以成交价即可得到。最后将主力资金总和除以总成交资金即得主力资金的参与比例值。

如附图3所示为主力资金参与比例的计算示意图,图中统计了一段时间小单、中单、大单和超大单各自成交资金量的大小,大单和超大单总和的占比即为主力资金参与比例。

四、计算近期一段时间主力净流入资金序列与股票涨跌幅序列之间的相关性。

主力净流入资金为大单净流入资金与超大单净流入资金的总和。对每笔成交数据,区分买盘和卖盘的成交,将落在大单和超大单区间的成交资金量分别按买盘和卖盘累加后,将买盘资金总量减去卖盘的资金总量,即得当日的主力净流入资金。

持续跟踪一段时间,得到主力净流入资金序列,记为X;同时获取该段时间个股的涨跌幅序列,记为Y。

计算X和Y两个一维数据系列之间的相关性r,具体公式如下,

如附图4所示为一段时间主力净流入与涨跌幅的走势关系图的示例,黑色线为净流入资金曲线,灰色线为涨跌幅曲线。一般主力的净流入资金与涨跌幅会有较大的正相关性。

五、计算主力的控盘能力,并跟踪控盘能力的变化趋势。

主力控盘能力可以有多种理解和定义,我们将其定义为:主力能够以较少的资金较好的控制股票的涨跌。定义涉及两个标准:较少的资金和较好的控制股票的涨跌。资金的标准可以用步骤三得到的主力资金参与比例进行衡量;股票涨跌控制的标准可以用步骤四主力净流入与涨跌幅的相关性值进行衡量。最终主力控盘能力为:

主力控盘能力 = 主力净流入与涨跌幅的相关性值/主力资金参与比例。

如附图5所示为一段时间主力资金参与比例与净流入涨跌幅相关性的走势关系图示例。下方线为一段时间主力参与比例的变化曲线;上方线为净流入与涨跌相关性的变化曲线。通过该图,可直观查看两条曲线间隔区域的大小,间隔区域越大,说明主力控盘能力越强,即主力用较小的参与资金,却使得当资金流入或流出时,与股票的涨跌幅保持有很强的正相关关系。

单独一个数值无法形象描述控盘的能力,因此对近期一段时间每个交易日计算所得的主力控盘能力值进行跟踪,形成控盘能力走势图,如附图6所示。控盘能力越强说明主力用较小的参与资金较好的控制了股票的涨跌;另一方面也反应了多个主力间的一致程度。

综上所述,本发明提出了一种基于资金流向分析的股票主力控盘能力计算方法,方法在对逐笔成交资金聚类分析的基础上,聚焦主力资金,通过计算一段时间的主力参与程度,及主力净流入资金和涨跌幅相关性的基础上,最终定义并计算主力控盘能力指标。该指标值可以辅助股民选择有主力参与并且主力控盘能力较好的股票。

本发明方法同样可应用于证券类具有时间序列特征的数据,如基金、期货等。因此,尽管为说明目的公开了本发明的具体实施例和附图,其目的在于帮助理解本发明的内容并据以实施,但是本领域的技术人员可以理解:在不脱离本发明及所附的权利要求的精神和范围内,各种替换、变化和修改都是不可能的。因此,本发明不应局限于最佳实施例和附图所公开的内容。当前公开的实施例在所有方面应被理解为说明性的而非对其请求保护的范围的限制。

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