一种金融安全管理及风险控制处理系统及其运行方法与流程

本发明涉及数据监控领域，特别是一种金融安全管理及风险控制处理系统及其运行方法。
背景技术：
：随着信息技术的发展，广大投资者、特别是机构投资者，越来越多地采用交易系统，参与到证券期货交易。交易的便利化，显著地提升了交易效率，同时也带来的交易风险。无论是内部的风险控制管理，还是外部的风险监管要求，都仰仗交易过程中的风险控制能力。根据风险控制所处的阶段，可以划分为事前风控、事中风控、事后风控。事前风控是一种预防性控制，通过与控制关键点的间隔，设想出预防和保护措施。事中风控是行为执行过程中的控制，可及时发现问题和制止偏差。事后风控是实际行动发生之后，分析和比较关键点与标准之间的差异，制定出防错纠偏的措施。市面上的一些交易软件具有风险控制功能。它是通过内置风控处理模块。集成了一些实时风控规则条目。来实现风险控制的。处理流程是：当进行下单或撤单动作的交易指令时，取出交易指令的各个交易字段数据，然后遍历风控规则列表，通过逐条比对规则条目的阈值条件，校验能否检查通过。如果所有规则都检查通过，则认为此次交易指令符合风控要求；如果有任何一条规则检查不通过，则视为交易指令违反风控要求。上述风险控制功能，通过当前一条交易指令中包含的业务字段信息，仅能进行有限的风险规则的校验，是实时风险控制功能。而实际业务环境中，实时风险控制的风险范围有限，对于多次交易行为的累积，以及随着市场行情的变化，会有更多统计类的风险出现。而且上述风险规则条目是内置在程序中的，其参数配置在软件运行之前就已生效，当其他累积风险出现后，无法增加新的规则条目，也就无法制止后续交易导致的风险进一步扩大。技术实现要素：本发明的目的在于提供一种金融安全管理及风险控制处理系统及其运行方法，对交易行为产生的委托、成交、持仓、市值、资金数据进行统计，并对市场行情变化导致的比例变化等进行计算，能够对某些接近风险防线的状态，以及已经跨越风险造成差错的状态，进行报警结果输出。为实现上述技术目的，达到上述技术效果，本发明公开了一种金融安全管理及风险控制处理系统，处理系统前端接收用户交易信息，后端接收管理配置信息，包括了数据获取模块、规则配置模块、实时规则处理模块、预警规则处理模块、实时规则生成模块和数据库；数据获取模块通过网络通讯，接收交易数据流，从中获取交易指令，并记录至数据库中，规则配置模块用于接收终端发送的配置信息，包括规则列表和参数设定，校验后记录至数据库，实时规则处理模块用于读取当前实时规则列表和参数，以数据获取模块输入的交易指令，依次匹配每一个规则条目，获得是否匹配的结果，预警规则处理模块用于加载当前预警规则列表和参数，从数据库中查询预警规则中所需的数据，按照规则中的数学公式计算得到数值结果，然后与设定的阈值进行条件判断，获得是否预警的结果，实时规则生成模块用于生成实时规则条目，并与实时规则处理模块联动，更新至实时规则列表中，数据库用于存放交易指令数据，规则列表和参数设定数据，实时规则处理模块产生的匹配结果，预警规则处理模块产生的预警结果。其中，规则配置模块中的规则列表是由一条条的规则条目组成的列表，每一个规则条目，描述了一种风险控制的事项。其中，规则配置模块中的规则列表包括实时规则列表和预警规则列表，实时规则列表作为实时处理模块的输入，预警规则列表作为预警处理模块的输入。其中，实时规则生成模块，以预警规则处理模块的结果，生成新的实时规则条目，和实时规则处理模块联动，添加至实时规则列表。本发明还公开了一种金融安全管理及风险控制处理系统的运行方法，该运行方法基于上述的处理系统运行，包括了预警规则处理方法、动态生成实时规则方法：预警规则处理方法，按照终端的设定，周期性地触发计算，并产生相应的预警结果；动态生成实时规则方法，基于预警规则处理模块和实时规则生成模块，以预警规则的参数、计算结果为基础，生成一系列的子条件式，并通过逻辑与的关系，将生成的子条件式组合在一起，形成了实时规则，并与实时规则处理模块联动，更新至实时规则列表中。其中，预警规则处理方法包括以下步骤：s1，从数据库中查询预警规则列表，以及这些规则的参数设定；s2，依次对列表中的每个规则条目，传入设定的交易账号、规则参数，进行规则运算；s3，对每一规则进行逻辑运算，并将计算结果与设定的阈值进行条件判断，如果条件成立，产生预警结果，否则不产生结果。优选的，预警规则处理方法的s3具体包括以下步骤：s31，根据预警规则自身的数据要求，查询数据库中交易账号的交易信息或数据，s32，按照预警规则描述的公式，对查询得到的信息或数据，进行数学运算，或得到比值结果，或得到汇总结果，s33，把计算结果与设定的阈值进行条件判断，如果条件成立，产生预警结果，否则不产生结果。其中，动态生成实时规则方法步骤中子条件式由左值、条件运算符、右值组成，子条件式的左值，包括交易账号、商品代码，买卖方向、开平标志、套保标志、价格和可交易数量。优选的，动态生成实时规则方法具体包括以下步骤：s1，当前参数中的交易账号、商品代码、套保标志，生成3个等式条件；s2，当前计算结果与预警阈值之间的差值，反向计算出当前商品代码可以交易的数量；s3，计算出可以交易的方向、开平标志，生成交易方向、开平标志2个等式条件。本发明具有以下有益效果：本发明通过预警处理模块和方法，对交易行为产生的委托、成交、持仓、市值、资金数据进行统计，并对市场行情变化导致的比例变化等进行计算，能够对某些接近风险防线的状态，以及已经跨越风险造成差错的状态，进行报警结果输出。更进一步地，通过动态生成实时规则的方法，预警处理模块可以与实时处理模块进行联动，对于已经跨越风险造成差错的，阻止某个条件的交易指令通过，以避免交易风险进一步扩大的后果。附图说明图1为本发明的系统结构图。图2为本发明的流程示意图。主要部件符号说明：1：数据获取模块，2：规则配置模块，3：实时规则处理模块，4：预警规则处理模块，5：实时规则生成模块，6：数据库。具体实施方式为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合实施例，对本发明进行进一步详细说明。如图1所示，本发明公开了一种金融安全管理及风险控制处理系统，处理系统前端接收用户交易信息，后端接收管理配置信息，包括了数据获取模块1、规则配置模块2、实时规则处理模块3、预警规则处理模块4、实时规则生成模块5和数据库6；数据获取模块1通过网络通讯，接收交易数据流，从中获取交易指令，并记录至数据库6中，规则配置模块2用于接收终端发送的配置信息，包括规则列表和参数设定，校验后记录至数据库6，实时规则处理模块3用于读取当前实时规则列表和参数，以数据获取模块1输入的交易指令，依次匹配每一个规则条目，获得是否匹配的结果，预警规则处理模块4用于加载当前预警规则列表和参数，从数据库6中查询预警规则中所需的数据，按照规则中的数学公式计算得到数值结果，然后与设定的阈值进行条件判断，获得是否预警的结果，实时规则生成模块5用于生成实时规则条目，并与实时规则处理模块3联动，更新至实时规则列表中，数据库6用于存放交易指令数据，规则列表和参数设定数据，实时规则处理模块3产生的匹配结果，预警规则处理模块4产生的预警结果。其中，规则配置模块2中的规则列表是由一条条的规则条目组成的列表，每一个规则条目，描述了一种风险控制的事项。其中，规则配置模块2中的规则列表包括实时规则列表和预警规则列表，实时规则列表作为实时处理模块3的输入，预警规则列表作为预警处理模块3的输入。其中，实时规则生成模块5，以预警规则处理模块4的结果，生成新的实时规则条目，和实时规则处理模块3联动，添加至实时规则列表。如图2所示，本发明还公开了一种金融安全管理及风险控制处理系统的运行方法，该运行方法基于上述的处理系统运行，包括了预警规则处理方法、动态生成实时规则方法：预警规则处理方法，按照终端的设定，周期性地触发计算，并产生相应的预警结果；动态生成实时规则方法，基于预警规则处理模块4和实时规则生成模块5，以预警规则的参数、计算结果为基础，生成一系列的子条件式，并通过逻辑与的关系，将生成的子条件式组合在一起，形成了实时规则，并与实时规则处理模块3联动，更新至实时规则列表中。其中，预警规则处理方法包括以下步骤：s1，从数据库6中查询预警规则列表，以及这些规则的参数设定；s2，依次对列表中的每个规则条目，传入设定的交易账号、规则参数，进行规则运算；s3，对每一规则进行逻辑运算，并将计算结果与设定的阈值进行条件判断，如果条件成立，产生预警结果，否则不产生结果。其中，预警规则处理方法的s3具体包括以下步骤：s31，根据预警规则自身的数据要求，查询数据库6中交易账号的交易信息或数据，s32，按照预警规则描述的公式，对查询得到的信息或数据，进行数学运算，或得到比值结果，或得到汇总结果，s33，把计算结果与设定的阈值进行条件判断，如果条件成立，产生预警结果，否则不产生结果。其中，动态生成实时规则方法步骤中子条件式由左值、条件运算符、右值组成，子条件式的左值，包括交易账号、商品代码，买卖方向、开平标志、套保标志、价格和可交易数量。动态生成实时规则方法具体包括以下步骤：s1，当前参数中的交易账号、商品代码、套保标志，生成3个等式条件；s2，当前计算结果与预警阈值之间的差值，反向计算出当前商品代码可以交易的数量；s3，计算出可以交易的方向、开平标志，生成交易方向、开平标志2个等式条件。实施例2本实施例以实施例1为基础，针对实施例1进行具体描述，本实施例公开了一种金融安全管理及风险控制处理系统，包括了数据获取模块1、规则配置模块2、实时规则处理模块3、预警规则处理模块4、实时规则生成模块5和数据库6。数据获取模块1，用于通过网络通讯，接收来自交易客户端发送的数据流，从中解析出交易指令，并记录至所述数据库6。交易指令，包括下单指令、撤单指令等。具体地。下单指令包含交易账号、商品代码、买卖方向、开平标志、套保标志、委托价格、委托数量等字段信息。撤单指令包含交易账号、商品代码、委托单索引等字段信息。数据获取模块1，在解析出交易指令后，会将交易请求交给实时规则模块，等待实时规则模块的检查结果。如果成功通过检查，则将该交易指令继续发往交易服务器。否则，则给交易客户端回应一个失败的消息。规则配置模块2，用于接收配置终端，比如web页面发送的配置信息，内容包括规则列表和参数设定，对规则id、参数个数、参数类型进行校验后，记录至数据库6。实时规则处理模块3，用于读取当前实时规则列表和设定参数，以数据获取模块1输入的交易指令，依次遍历每一个规则条目，填入交易指令的字段，判断条件式是否成立。如果结果成立，即证明交易指令违反了该规则条目，返回匹配的结果。如果所有规则条目均不成立，则返回不匹配的结果。其中，实时规则，是以交易账号、商品代码、买卖方向、开平标志、套保标志、交易数量、交易金额等字段为左值，由几个比较条件式组成，条件式之间是逻辑与的关系。例如一条黑名单规则，禁止所有股票账户买卖烯碳退(代码：000511)。表示成：($code=='000511'&&$volume!=0)key$code$volumeoperator==!=value‘000511’0再例如，一条限制性规则，沪深300指数股指期货(if)单笔委托单买入数量不得超过2手。表示成：($code=='if'&&$direction=='b'&&$volume>2)key$code$direction$volumeoperator====>value‘if’‘b’2预警规则处理模块4，周期性的触发计算逻辑。用于加载当前预警规则列表和参数，从数据库6中查询预警规则中所需的数据，按照规则中的数学公式计算得到数值结果，然后与设定的阈值进行条件判断，获得是否预警的结果。所述预警规则，是一个比较条件式，左边是以一个或多个变量组成的数学公式，右边是一个代表阈值的变量。进一步地，在实际计算中，以设定参数代替变量，经数学公式计算得到一个数值结果，之后与阈值进行条件比较。如果条件成立，则输出预警结果；如果条件不成立，则不输出预警结果。以期现套保额度匹配为例。所谓期现套保额度，是指一个股票账户和一个期货账户，向交易所申请成为可以进行套保用途后，以现货(股票)账户的持仓市值为基础，作为期货账户可以进行套保的额度，即可以卖空沪深300股指期货(if)的市值，根据规定，套保用途的if空单总市值，不得大于现货持仓的市值。首先，以参数中的股票账户为查询条件，从数据库6中查询该股票账户的所有股票的持仓信息，以及这些股票的最新价格。其次，遍历每一个持仓股票数据，以股票持仓数量，乘以该股票的最新价格，得到该股票的持仓市值。之后，汇总所有股票的持仓市值，作为现货总持仓市值。再之后，以参数中的期货账户，和持仓方向为空向为查询条件，从数据库6中查询该期货账户中if的空向持仓信息，以及if合约的最新价格，采用上述同样的方法，汇总得到总持仓市值。然后，用if空向总市值除以现货总持仓市值，得到一个比值结果。最后，把该比值数据与阈值(此处为1.0)相比较，如果大于阈值，则产生预警结果。否则，不产生预警结果。进一步地，有些预警规则，该规则有产生实时规则的属性，在产生预警结果之后，以数值结果作为依据，作为实时规则生成模块5的输入。实时规则生成模块5，用于以所述的预警规则的数值结果为输入，根据动态规则生成方法，生成实时规则条目，并与实时处理模块联动，更新至实时规则列表中。动态生成实时规则条目，是区别于内置的实时规则条目的方法，该规则条目是动态的，是根据预警结果的上下文环境，生成条件关系式。仍以期现套保额度匹配为例，当上述预警条件已成立，将生成一条动态实时规则：禁止卖出开仓if合约。表示成：($code=='if'&&$direction=='s'&&$offset=='o'&&$volume!=0)key$code$direction$offset$volumeoperator======!=value‘if’‘s’‘o’0进一步，该实时规则生效后，将会限制if合约的卖出开仓交易指令，从而阻止了期现套保市值差额进一步扩大的风险。数据库6于存放交易数据、风险规则参数和阈值设定、以及实时规则处理模块3产生的匹配结果，预警规则处理模块4产生的预警结果。数据获取模块1、规则配置模块2、实时规则处理模块3、预警规则处理模块4、实时规则生成模块5都将与数据库6发生数据交换。本实施例还公开了一种金融安全管理及风险控制处理系统的运行方法，包括以下步骤：步骤s1：预警规则列表和参数准备。以类型值等于预警作为查询条件，从所述数据库6中查询所有预警规则列表和设定参数，内容包括预警规则id、规则模板说明、规则公式、参数个数、参数值，其中阈值也是的一项参数。并依据规则模板说明，对参数个数、每项参数的类型、参数值的范围，进行逐项校验。步骤s2：遍历每一条规则条目。以前述的预警规则列表为基础，循环遍历每一条规则条目，然后依次执行步骤s31至ss35。步骤s31：计算一条预警规则条目公式。每个规则条目，传入设定的交易账号、规则参数，进行规则运算。一条规则的计算，会经过如下过程：首先，依照规则自身的数据要求，有条件地查询一个或几个交易账号下的持仓数据、资金数据等。其次，按照规则描述的公式，对查询得到的数据，进行数学运算，或得到比值结果，或得到汇总结果。步骤s32：条件判别一条规则条目。经过前面步骤的计算，获得一个计算结果，把计算结果与设定的阈值进行条件比较，如果条件成立，则产生校验成功的结果。如果条件不成立，则产生校验失败的结果.步骤s33：结果反馈和存储。前述的规则检验，获得成功或失败的结果。结果首先记录进数据库6，并将结果反馈给数据收集模块。步骤s34：生成一条规则条目。以前述的预警规则的参数、计算结果为输入，生成一系列的子条件式。所述的子条件式，由左值、条件运算符、右值组成。子条件式的左值，包括交易账号、商品代码，买卖方向、开平标志、套保标志、价格、可交易数量和其他信息。首先，当前参数中的交易账号、商品代码、套保标志，生成3个条件等式。其次，当前计算结果与预警阈值之间的差值，反向计算出当前商品代码可以交易的数量；进一步地，计算出可以交易的方向、开平标志。之后，生成交易方向、开平标志2个条件等式。最后，生成比较条件式，或生成数量条件式，或生成金额条件式。步骤s35：联动实时规则处理模块3。在实时规则处理模块3中，有一个实时规则处理序列的缓存，存放着将要处理的实时规则列表。步骤s34生成的实时风控规则条目，通过实时规则处理模块3的接口，更新至实时规则处理序列中。更新的过程为：以实时规则条目的id为索引，通过二分法快速查找，是否已存在该规则id，如果已存在该规则id，则将原规则条目的内容，直接更新为新的规则条目。如果经过查找，不存在该规则id，则建立一个新的索引，索引左值为新的规则id，右值为新规则条目。以上所述，仅为本发明较佳的具体实施方式，但本发明的保护范围并不局限于此，任何熟悉本
技术领域：
的技术人员在本发明揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本发明的保护范围之内。当前第1页12