可配置的证券业反洗钱领域客户触发式重检方法及系统与流程

1.本发明涉及金融安全技术领域，尤其是涉及一种可配置的证券业反洗钱领域客户触发式重检方法及系统。


背景技术：

2.客户尽职调查是反洗钱工作的基础，也是反洗钱业务主体的核心业务之一。客户尽职调查要求反洗钱义务主体必须获取能够令其满意的客户身份和其业务关系目的及本质的一切必要信息，信息的详尽程度取决于申请者类别、其账户的预期金额、使用金融工具的种类。在账户和交易持续监控的部分，合规人员只有对其客户正常与合理的账户行为具备真正理解，从而得以识别偏离正常账户行为模式之外的交易，才能有效控制和降低风险，预防洗钱犯罪。
3.同时，客户尽职调查是一个动态的持续性过程，在业务关系存续期间，当客户发生法律法规规定的特定交易或涉及高风险客户的交易时，应按业务类型采取不同的客户尽职调查措施；此外，还应持续关注客户及其日常经营活动、业务交易等情况，当发现客户身份特征或经营特征发生重大变化等时，还需对客户进行持续回顾。
4.相较于银行业，证券业有其独有的特点，例如交易类型复杂、流动性高、投资者众多、价格形成机制复杂且波动剧烈等，这些特点为洗钱犯罪提供了极大的便利。另外，证券业本身具有较为复杂的交易流程和技术，存在部分账户权属关系确认复杂、账户委托关系变更反复、资金流动频繁等可能性。由于证券业以上的特点，让不法分子有机可乘将合法和非法款项混淆进行投资组合变现，增加了反洗钱工作的难度。
5.目前，证券业的洗钱风险防范水平与其他金融业相比仍然较为薄弱，证券业中的客户尽职调查方法较为落后。虽然证券行业目前在客户准入时普遍采用了客户尽职调查“形式合规”程序，但证券公司缺乏在业务关系存续期内持续对客户进行尽职调查的机制。除此之外，由于证券公司能获取的客户有效信息渠道有限，且对于交易活动的监测强度不足，导致无法及时触发对身份信息或交易行为发生严重调整的客户进行重检，进而滋生洗钱风险。同时，伴随证券公司国际业务的日益发展，各地间差异化的监管要求也会对现有的尽调机制产生局限，从而不得不投入人力进行手工操作，提高了执行成本。


技术实现要素：

6.本发明的目的就是为了克服上述现有技术存在的缺陷而提供一种可配置的证券业反洗钱领域客户触发式重检方法及系统。
7.本发明的目的可以通过以下技术方案来实现：
8.一种可配置的证券业反洗钱领域客户触发式重检方法，包括以下步骤：
9.预设置回顾周期，预配置多个重检处理流程，为每个处理流程预设置至少一个重检触发条件；
10.对处在客户关系存续期内且达到回顾周期的客户执行客户回顾操作，具体为：
11.获取客户的风险等级以及客户信息数据，将风险等级以及客户信息数据与重检触发条件进行匹配，若客户信息数据不满足重检触发条件，则完成客户回顾操作，否则，按照其所满足的重检触发条件所对应的重检处理流程对客户进行重检。
12.进一步的，所述客户信息数据包括客户身份信息、客户持有账户信息、客户交易活动信息和客户受外部有权机关调查信息。
13.进一步的，客户信息数据的获取具体为：采集原始数据，对原始数据进行清洗，将清洗后的数据按照客户身份信息、客户持有账户信息、客户交易活动信息和客户受外部有权机关调查信息生成结构化数据。
14.进一步的，所述重检处理流程预设置有优先级，按照优先级自高而低依次对客户执行重检处理流程，若客户信息数据所满足的重检触发条件对应了多个重检处理流程，则按照优先级最高的重检处理流程对该客户进行重检。
15.进一步的，所述回顾周期是针对不同风险等级的客户分别设置的。
16.进一步的，所述重检处理流程包括直接生成持续回顾案例，按照其对客户进行重检具体为：若客户未生成持续回顾案例，则直接为该客户生成持续回顾案例，并将持续回顾案例移送人工经办，若客户已生成持续回顾案例，则在持续回顾案例下追加触发原因记录，移送人工经办。
17.进一步的，所述重检处理流程包括重算风险等级并再匹配，按照其对客户进行重检具体为：根据客户信息数据重算该客户的风险等级，重新将该客户的风险等级以及客户信息数据与重检触发条件进行匹配。
18.一种可配置的证券业反洗钱领域客户触发式重检系统，包括：
19.数据采集模块，用于获取客户的风险等级以及客户信息数据；
20.匹配模块，用于将风险等级以及客户信息数据与重检触发条件进行匹配；
21.执行模块，用于按照重检处理流程对客户进行重检；
22.配置模块，用于预设置回顾周期、重检处理流程和重检触发条件。
23.进一步的，所述重检处理流程包括直接生成持续回顾案例，按照其对客户进行重检具体为：若客户未生成持续回顾案例，则直接为该客户生成持续回顾案例，并将持续回顾案例移送人工经办，若客户已生成持续回顾案例，则在持续回顾案例下追加触发原因记录，移送人工经办。
24.进一步的，所述重检处理流程包括重算风险等级并再匹配，按照其对客户进行重检具体为：根据客户信息数据重算该客户的风险等级，重新将该客户的风险等级以及客户信息数据与重检触发条件进行匹配。
25.与现有技术相比，本发明具有以下有益效果：
26.(1)主动进行客户持续回顾，设置重检触发条件和重检处理流程，使得客户在满足重检触发条件后自发进行相应的重检处理流程，以提升触发式重检的自动化程度，从而提高证券业客户持续回顾的灵活性和准确性，节约人力成本，降低合规人员的工作量。
27.(2)根据证券业的行业特点，从身份信息、交易数据、账户信息及外部相关信息对客户进行分层画像，结合回顾周期、重检触发条件配置进行精准匹配，能够对客户存续期内的客户全程进行回顾，可以对大样本下的客户信息进行高效快捷的处理。
28.(3)证券业各地区的监管要求不同，而且会发生变化，因此重检触发条件、重检处
理流程可以灵活设置，合规部门可以随业务需求灵活增删触发条件配置，而不必根据新需求开发新的处理流程，简化了操作逻辑，并减小了开发支出。
附图说明
29.图1为一种可配置的证券业反洗钱领域客户触发式重检方法的流程图；
30.图2为实施例中的重检实施流程图。
具体实施方式
31.下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。本实施例以本发明技术方案为前提进行实施，给出了详细的实施方式和具体的操作过程，但本发明的保护范围不限于下述的实施例。
32.实施例1：
33.术语解释：
34.客户尽职调查：客户尽职调查(cdd,customer due diligence)意为反洗钱义务主体为陌生客户提供金融服务协议前例行的客户背景调查程序，以对即将开展的业务关系可能存在的风险进行评估。本技术中特指证券公司为满足反洗钱监管要求而对个人、企业或金融机构等客户开展的尽职调查。其中包含两层意思，一是应尽的义务和职责，二是为获取足够多的信息，应主动的付出各种勤勉努力。其目的是“使证券公司能够在相当程度上对某一客户会进行何种交易做出预期，从而协助证券公司判别交易是否存在可疑。”包括对高风险客户作进一步尽职调查，以及客户关系存续期间持续监控流程。
35.客户持续回顾：在客户关系存续期内，证券公司应持续关注客户及其日常经营活动、业务交易等情况，及时更新身份资料，并按照不同风险程度，设置不同回顾周期，且每个回顾周期到期前应对其进行定期复审，包括身份信息、账户情况、交易情况、涉外部调查、其他应说明的情况等方面。
36.触点：本技术特指证券公司在对客户的身份信息、交易行为以及受外部有权机关调查情况的持续监测过程中，判断出客户某些方面信息发生重大可疑性变化，达到需要对其进行重新审核的临界点。
37.相关的参考文件如下：
38.[1]余培,高岩梅,苏昊灵.跨境反洗钱监管接轨国际标准[j].中国外汇,2021(07):39-41.
[0039]
[2]包明友,张怡,刘潋.完善我国客户尽职调查制度[j].中国金融,2020(16):29-31.
[0040]
[3]谭振宁.证券行业反洗钱监管研究[j].法制博览,2019(25):77-78.
[0041]
[4]林兴,陈胜,陈晨.证券公司洗钱风险评估体系与实施框架研究——证券公司作为反洗钱义务主体实施洗钱风险评估工作的思考[a].中国证券业协会.创新与发展：中国证券业2017年论文集[c].:中国证券业协会,2018:10.
[0042]
[5]郑家庆.金融机构持续客户尽职调查问题探析[j].武汉金融,2017(01):57-59.
[0043]
有效的客户持续回顾流程应将“触发”和“主动”两个理念贯穿其中。“主动”指证券
公司立足于主观，增强客户尽职调查和交易监测的主动性。“触发”即证券公司要设定启动客户重检的触点。本技术设置回顾周期，主动进行客户持续回顾，针对“触点配置”，设置重检触发条件和重检处理流程，使得客户在满足重检触发条件后自发进行相应的重检处理流程，以提升触发式重检的自动化程度，从而提高证券业客户持续回顾的灵活性和准确性，节约人力成本，降低合规人员的工作量。
[0044]
具体的，一种可配置的证券业反洗钱领域客户触发式重检方法，如图1所示，包括以下步骤：
[0045]
预设置回顾周期，预配置多个重检处理流程，为每个处理流程预设置至少一个重检触发条件；其中，回顾周期是针对不同风险等级的客户分别设置的，可以理解的是，风险等级高的客户需要经常对其进行回顾，以判断是否出现异常，风险等级低的客户可以适当放宽回顾周期。
[0046]
对处在客户关系存续期内且达到回顾周期的客户执行客户回顾操作，具体为：
[0047]
获取客户的风险等级以及客户信息数据，将风险等级以及客户信息数据与重检触发条件进行匹配，若客户信息数据不满足重检触发条件，则完成客户回顾操作，否则，按照其所满足的重检触发条件所对应的重检处理流程对客户进行重检。
[0048]
(1)客户信息数据包括客户身份信息、客户持有账户信息、客户交易活动信息和客户受外部有权机关调查信息，客户信息数据的获取具体为：采集原始数据，对原始数据进行清洗，包括填写缺失值、识别异常数据并剔除、清除重复数据、数据格式标准化等，将清洗后的数据按照客户身份信息、客户持有账户信息、客户交易活动信息和客户受外部有权机关调查信息生成结构化数据，便于后续计算机进行处理。
[0049]
客户信息数据详情如下：
[0050]
客户身份信息包括：
[0051]
a)客户职业信息、行业信息、收入信息，以及变化情况；
[0052]
b)客户居住地、国籍，以及变化情况；
[0053]
c)客户联系地址、联系电话，以及变化情况；
[0054]
d)客户曾经填写过的尽职调查问卷；
[0055]
e)客户居住地、工作单位地址、最近一次网点交易所在地与地理位置核验匹配情况。
[0056]
客户持有账户信息包括：
[0057]
a)客户有效资金账户情况，其中包含人民币普通股票账户(简称a股账户)、人民币特种股票账户(简称b股账户)、证券投资基金账户(简称基金账户)、其他账户；本回顾周期内新开账户类型及个数、关闭账户类型及个数；
[0058]
c)客户发生过账户查询的情况，包括查询、冻结、划转日期与原因描述；
[0059]
d)最近一次网点交易所在地与地理位置核验匹配情况；
[0060]
客户交易活动信息包括：
[0061]
a)交易总体情况：本回顾周期内客户共发生贷方交易笔数及总金额(等值人民币元)，借方交易笔数及总金额(等值人民币元)；
[0062]
b)交易类型分析：包括{股票交易|债券交易|基金交易|债券回购交易|可转换债券交易|认股权证交易|金融期货交易|金融期权交易
……
}各交易类型分计笔数、金额(等
值人民币元)，并统计各类交易占比(按金额计算)；
[0063]
c)跨境证券交易分析：回顾周期内客户共发生外币贷方交易(xx)笔，金额折(xxx)美元，外币借方交易(xx)笔，金额折(xxx)美元，主要币种为{美元|欧元|港币
……
}，占全部外币交易笔数的(xx)％、金额的(xx)％；
[0064]
d)交易渠道分析：回顾周期内柜台交易、网络交易、场内交易等交易笔数、金额，并统计各类交易占比(按金额计算)；
[0065]
e)交易对手分析：主要交易对手姓名、年龄、职业、行业等。
[0066]
客户受外部有权机关调查信息包括：
[0067]
公安、检察院、法院在案件查办审理过程中，向各证券机构发送的电子协查文书，包括客户名、身份证件等。
[0068]
可以理解的是，上述客户信息数据是证券所通过自身的数据库、流水记录、网上公开的信息以及历史尽职调查等途径获取的，相关从业人员可以理解。对于每种类型的数据，根据所在区域的要求，以及配置的重检触发条件，可以适当进行增减和修改。
[0069]
(2)可以理解的是，重检触发条件应当根据各地监管要求将施行客户尽职调查的必要条件引入，针对相应区域的相应证券分支机构，根据其具体工作情况设置了相应的重检处理流程，从而便于对客户/客户群进行精准匹配，将满足条件的客户送入相应的重检处理流程中。如表1所示，给出了一个实施示例：
[0070]
表1重检处理流程配置样例
[0071]
分支机构号触发原因原因描述重检方案优先级1011xxxxx11022xxxxx21033xxxxx3
[0072]
设立“分支机构号”、“触发原因”、“原因描述”、“重检方案”和“优先级”五个考察维度，触发原因即重检触发条件，重检方案即对应的重检处理流程，通过上述配置，可以完全覆盖不同地区不同分支机构所需要考察的触发原因，并针对性的设立相应的重检方案。
[0073]
同时，依照每种情况划分相应的优先级以此决定客户重检的先后次序，即重检处理流程预设置有优先级，按照优先级自高而低依次对客户执行重检处理流程。可以理解的是，若一个客户信息数据所满足的重检触发条件对应了多个重检处理流程，则按照优先级最高的重检处理流程对该客户进行重检。
[0074]
该配置可随合规人员的需要进行手工增删，也可对现有的配置进行调整，无需对后续的具体处理流程进行再度开发，使操作逻辑简洁化。
[0075]
具体实施时，首先按照客户的地区、分支机构进行一次筛选，满足特定监管要求、特定重检流程的需要，再进行重检触发条件匹配。
[0076]
(3)将风险等级和客户信息数据匹配重检触发条件并按照结果进行重检，如图2所示，具体的：
[0077]
通过搭建大数据分析模型，对每日批量下传的多维客户信息(即当日达到回顾周期的客户的数据)进行动态分析，从而筛选出满足重检触发条件的客户，并依照相应的重检触发条件进行归类。将上述各个重检触发条件筛选出的客户送入对应的重检处理流程进行处理，目前客户持续回顾的处理步骤较为固定，一般是人工经办，或者直接延长回顾周期等
待下一次触发。据此，设计的两个重检处理流程如下：
[0078]
1、高优先级，直接生成持续回顾案例，按照其对客户进行重检具体为：若客户历史上未生成持续回顾案例，则直接为该客户生成持续回顾案例，包括客户身份、交易、外部相关重要信息等，并将持续回顾案例移送人工经办，由专业人员进行人工处理，检查其洗钱风险性，若客户历史上已生成持续回顾案例，则在持续回顾案例下追加触发原因记录，移送人工经办，由专业人员检查其洗钱风险性。
[0079]
2、低优先级，重检处理流程包括重算风险等级并再匹配，按照其对客户进行重检具体为：根据客户信息数据重算该客户的风险等级，若风险等级降低，则会导致延长回顾周期，等待下一次达到回顾周期后再次进行执行回顾操作；若风险等级不变，为防止死循环，则应当标记为异常，由人工对其再次处理；若风险等级提高，则重新将该客户的风险等级以及客户信息数据与重检触发条件进行匹配，得到新的匹配结果，若满足“直接生成持续回顾案例”的重检触发条件，则执行“直接生成持续回顾案例”，若仍满足“重算风险等级并再匹配”的重检触发条件，为防止死循环，则应当标记为异常，由人工对其再次处理，若不满足重检触发条件，则该客户的重检结束，不是异常客户。
[0080]
其中，可以理解的是，风险等级的计算方法、各个风险等级的客户的回顾周期的预设置、如何延长回顾周期以及生成持续回顾案例等根据实际需要设置即可。
[0081]
目前市场上客户画像技术较为成熟，多应用于银行业及互联网金融领域所涉及的信贷审批业务，主要通过对多元的征信数据进行评级分析。一般是采集多维多角度的客户信息，利用机器学习训练机器学习模型，再利用机器学习模型评估是否出现异常客户。
[0082]
相对而言，证券业获取客户信息的渠道有限，客户画像技术相较其他金融业较为薄弱，因此，上述机器学习的算法在证券领域的应用效果不佳。而且，虽然针对多维客户画像的技术市场上有较多成熟的经验可以参考，但大样本下的客户信息分析和整合需要占用大量的工作量，并需要结合大数据框架下的分析模型。
[0083]
客户尽职调查是一个动态的全生命周期处理流程。当前证券业的客户尽职调查职能聚焦于准入阶段的客户身份识别，而缺乏整个业务存续期内的持续身份识别及尽职调查。同时，由于目前证券公司的国际业务拓展尚浅，面临的监管要求较为集中和单一，对于差异性的监管需求灵活性及适配性不足。此外，由于证券公司客户持续回顾流程的自动化程度不足，面对不断增加的监管场景，需要持续投入的系统改造成本和人力资源，抬高了反洗钱合规成本。
[0084]
本技术面向证券业反洗钱领域，从身份信息、交易数据、账户信息及外部相关信息对客户进行分层画像，结合重检触发条件配置进行精准匹配，从而形成一套“可配置的证券业反洗钱领域客户触发式重检方案”。能够对客户存续期内的客户全程进行回顾，可以对大样本下的客户信息进行高效快捷的处理，将满足重检触发条件的客户进行自动化重检，并依据重检结果对客户进行再处理。
[0085]
本技术的实施将极大地提升证券业客户尽职调查的执行效率，并节约人力资源。同时，随着证券公司海外业务的不断拓展，面临的反洗钱监管要求将逐步多样化。在本技术下，合规部门可以随业务需求灵活增删触发条件配置，而不必根据新需求开发新的处理流程，简化了操作逻辑，并减小了开发支出。
[0086]
另一方面，本技术提供了一种可配置的证券业反洗钱领域客户触发式重检系统，
包括：
[0087]
数据采集模块，用于获取客户的风险等级以及客户信息数据；
[0088]
匹配模块，用于将风险等级以及客户信息数据与重检触发条件进行匹配；
[0089]
执行模块，用于按照重检处理流程对客户进行重检；
[0090]
配置模块，用于预设置回顾周期、重检处理流程和重检触发条件。
[0091]
面对日益复杂的国际和国内反洗钱形势以及日趋严格的监管处罚形势，证券公司作为反洗钱重点义务机构，如何突破目前证券业客户尽职调查面临的实践困境，提升尽职调查的有效性、全面性和持续性，真正实现从“规则为本”向“风险为本”转变，更好地适应和满足当前反洗钱监管要求，降低合规成本，降低行政处罚可能带来的声誉风险和间接影响，已成为亟待破解的难题，寻求应对策略势在必行。
[0092]
本技术通过建立一套“可配置的证券业反洗钱领域客户触发式重检方案”，具有以下优势：
[0093]
1)提升客户持续回顾流程的自动化程度。本技术通过设计信息化的触发式重检处理流程，从而实现全生命周期对客户的持续性审查，处理过程有标准的程序设定，无需人工操作。
[0094]
2)提升了客户持续回顾流程的灵活性和结果的准确性。合规人员可根据业务需求灵活配置触发条件，通过系统对条件命中客户进行精准匹配，并独立下传至相应的处理流程，简化了系统的设计架构，提高了处理结果的可靠性。
[0095]
3)有效降低了开发人员和合规人员的工作量，节约了人力和技术成本。本技术除了触点配置以及针对少数回顾结果的经办需要人工的投入，系统本身能够对绝大多数上游信息进行处理，极大地节省了人力资源和开发支出。
[0096]
4)弥补了当前证券业客户持续回顾机制的空白。相较于银行业，当前证券业的客户尽职调查全面性不足、真实性也存在怀疑，同时证券业也缺乏一套完善的客户重检机制以应对全生命周期内的持续审查。本技术为证券行业的客户持续回顾提供了一种可行的自动化方案，对于现有流程是极大的补充和优化。
[0097]
以上详细描述了本发明的较佳具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思做出诸多修改和变化。因此，凡本技术领域中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。