用于金融建模的四值蒙特卡罗仿真的方法和系统与流程

本申请包括从属于或者可能从属于专利权和/或商标保护的物质。由于本专利公开出现在专利和商标局的文件或记录中，所以专利权和商标的拥有者对于通过任何本专利的公开复制的复制品没有异议，但是另一方面保留所有的专利权和商标权。

技术领域

本发明总体上涉及蒙特卡罗(Monte Carlo)仿真。更具体地，本发明涉及装置和方法。

背景技术：

在现有技术中，各种其他逻辑系统和真值表已被公开。但是，现有技术缺乏当前公开的实施例的效率。

技术实现要素：

本发明通过提出降低传统上与计算机架构中的数据的测试、操作和分析关联的时间和计算开销的方法、系统和方式的不明显且独特的组合、配置和使用，克服了现有技术中的不足。

公开的实施例通过提出允许将语法信息和语义信息两者均编码到语义网络中的与语义节点关联的两比特矢量符号的符号，克服了现有技术中的不足。公开的实施例还通过对每个特征在递归的谓词分析中假设的属性进行编码来克服现有技术中的不足。

附图说明

图1描绘了公开的逻辑；

图2描绘了机器实施；

图3描绘了语义网络的图解表示；

图4描绘了对于数组内的特定索引的属性的分配；

图5描绘了公开的对用于蒙特卡罗仿真和语法模式匹配的市场数据的条件测试；

图6描绘了公开的期货合约市场的系统。

基于结合关联的附图阅读下面的详细描述，本发明的这些方面和其他方面将变得明显。

具体实施方式

下面的详细描述指向本发明的一些特定实施例。然而，本发明可按照如通过权利要求和它们的等同物限定和覆盖的多种不同方式来实施。在该描述中，对附图做出参照，其中，贯穿整个附图，相同的部件被指定同样的标号。

除非在该说明书或权利要求书中另外提及，否则在说明书和权利要求书中使用的所有术语具有本领域人员所认为的通常归于这些术语的含义。

除非上下文明确地另外要求，贯穿说明书和权利要求书，词“包括”、“包含”以及类似的词将被按照包容性的意思被解释，而不是排除性或穷尽的意思；也就是说，按照“包括但不限于”的意思进行解释。使用单数或复数数量的词还分别包括多数或单数的数量。此外，当词“在此”、“以上”、“以下”以及类似含义的词在该说明书中被使用时，这些词应指的是作为整体的本申请，而不是本申请的任何特定部分。

本发明的实施例的上面详细的描述不意在是穷尽的或者将本发明限制为上面公开的明确形式。虽然本发明的特定实施例或示例由于示意性目的在上面被详细地描述，但是如相关领域的技术人员将认识到的，在本发明的范围内的各种等同的修改是可行的。例如，虽然步骤按照给定顺序被呈现，但是可选的实施例可执行具有按照不同顺序的步骤的例程。在此提供的本发明的教导可被应用于其他系统，而不仅仅是在此描述的系统。在此描述的各种实施例可被组合以提供其他实施例。根据具体实施方式可对本发明做出这些和其他改变。

所有上述参考和美国专利以及申请通过引用在此被合并。如果需要，则本发明的各个方面可被修改，以采用上面描述的各种专利和申请的系统、功能和概念来提供本发明的其他进一步的实施例。

参考标号

100 有时包含机器可读指令的非暂时性机器可读介质

200 通用或专用处理器

300 存储器，有时是非易失性存储器

410 一个或更多个语义网络的数据库

420 矢量数组的数据库

430 逻辑连接词的数据库

440 语法词汇结构实施的数据库

450 系统报告的数据库

600 运行时间栈和堆

700 系统时钟

800 自上而下/自下而上语法分析器

900 针对期货或其他资产的合约市场

910 用于筛选订单的风险引擎或风险分析系统

920 合约市场900与直接市场准入参与者930之间的信息流

930 直接市场准入参与者

940 用于在合约市场900与直接市场准入参与者930之间的直接市场准入自动交易系统的风险引擎或风险分析

950 用于直接市场准入和直接市场准入的客户的风险分析

960 930与互换交易商970之间的信息流

970 互换交易商

980 互换交易商风险分析引擎

990 互换交易商970之间的信息传送，有时发生在OTC中或者通过柜台事务发生

1000 市场A

1001 市场B

1002 市场C

1010 市场参与者，Alpha

1020 通过Alpha映射到数组中的值

1022 编码说明

1023 资产Z

1030 来自市场C的针对资产Z的数据

1032 编码到四值逻辑中并示出数字是怎样被映射的

1040 针对资产Z的条件测试进行编码

1042 针对资产Z的条件测试进行编码

参照图1，描述了针对四值逻辑的基本二进制运算符和逻辑非(忽略针对逻辑非的单调论证)的示意图。这些运算符被用于证明逻辑类的完备性。这些逻辑可通过各种不同论证推导出。从真值的布尔型分组进行考虑，或者从集合理论和递归定义进行考虑，将真值表预先排列成格子结构。所有这些被构造为以经典逻辑的形式来保存一些主要公理。通过对递归值进行建模，在语义网络中明确地假设真值使得条件的测试和变量的量化简化。对于系统的未定义值、成长的默认值允许对于网络的动态良性编码，逻辑属性可归属于许多Kleene逻辑。第四属性允许对变量进行适当的量化和约束，以用于消除针对计算中的随后步骤的更新真值的影响。这也为用于将马尔科夫(Markov)过程建模成逻辑的判定程序引入直观可接受的“排中律(terium non datur)”提供了可能性。

通过将具有特定比特的属性编码到比特矢量，线性缩放可被保持。该系统在创建符号表、特征测试以及辅助扩展堆编译器实施的编译器设计方面有别于现有技术。

在图1的第一栏中，逻辑非(not)符号被示出为在图1的第二栏中，与(AND)运算符被示出为^Λ，在图1的第三栏中，或(OR)运算符被示出为∨。第一栏示出了应用非运算符之前的值。例如，在第一栏的第一行，值F在应用非运算符之前被示出，且T被示出为结果。

在第二栏中，与运算符从第一列取一个值，从第一行取一个值，在列的值与行的值相交处示出逻辑运算符的结果。在第三栏中，或运算符按照如在第二栏中类似的方式被应用。例如，在第三栏中，示出了在第一行选择最后一个元素D，在第一列选择第二个元素F，结果是值D。

参照图2，使用机器可读、非暂时性介质100示出了机器实施，介质100具有被发送到通用或专用处理器200的机器可读指令。处理器200可与存储器300、多个数据库以及其他组件(诸如，网络、用户接口和其他实施)进行通信。多个数据库可包括一个或更多个语义网络的数据库410(诸如图3的网络系统)、矢量数组的数据库420(矢量数组可与每个语义节点或其他网络组件关联)、逻辑连接词的数据库430(诸如，图1的连接词)、语法词汇结构实施的数据库440(诸如，图2的数据库440)以及其他公开的组件的数据库。图5还描绘了系统时钟700、自上而下/自下而上语法分析器800以及运行时间栈和堆600。

参照图3，利用对象510和关系520来示出语义网络500的图解表示，其中，所有对象和关系是存储器或数据库中的节点。

图4描绘了与存储器中的语义节点关联的两比特矢量数组的图解表示。图4还示出了跨越两个数组分配真值，其中，X为插入数组中的特定索引。图中字的大小是计算机架构中的字大小限制的结果。这引起针对数组的实现的组块因素。

参照图5，图5公开了系统，其中，市场参与者测试用于试图在预订购中从市场之间的价格差异中获益的条件或者其他风险分析的条件。公开的系统也适用于订购之后的分析。

参照1040，条件测试的编码将资产类别Z从三个市场A 1000、B 1001和C 1002或者其他市场中分离出来，这可用于通过指定特定处理器对针对他们的特定风险状况的主题资产执行风险分析而在并行环境中针对市场参与者分割计算时间。

被替换的信息属于来自市场C的数据。条件测试和过滤被示出为由市场参与者Alpha来执行。测试可被用于过滤资产类别、风险以及用于资源分配。

参照图6，图6公开了系统和订单匹配引擎，其中，在公开的系统内执行订单之前，风险分析被执行。图6可被视为期货合约、衍生物市场或其他市场的主要参与者和次要参与者的示图。

根据上面的详细描述可对本发明做出这些和其他改变。一般而言，在权利要求中使用的术语不应被解释为将本发明限制为说明书中公开的特定实施例，除非上面的详细描述明确地限定该术语。因此，本发明的实际范围包含公开的实施例以及实践或实现权利要求下的发明的所有等同方式。

虽然下面以特定权利要求形式来呈现本发明的一些方面，但是本发明注重任何数量的权利要求形式的发明的各个方面。

公开的实施例包括下面的项：

第一项：用于对金融工具建模的四值逻辑的机器实现的方法，所述方法包括：

a)使用包括(F、T、U、D)的符号来表示被映射到二矢量动态数组的假、真、未定义和已定义的值；这些值还被映射到所述二矢量动态数组中的索引且被存储为语义网络内的节点；

b)将F、T、U、D限定为集合理论，其中，{}为“未定义”，{T}为“真”，{F}为“假”，{T,F}为“已定义”，这些值被解释为属性{P}为“真”，为“假”，{}为“未定义”，{P,}为“已定义”，这些属性是用于在谓词演算中针对连续递归步骤测试条件和量化变量的属性。

c)忽略单调论证，利用下面的二进制连接词以否定形式来定义逻辑，所述二进制连接词是逻辑与(^Λ)、非逻辑或(∨)连接词，所述二进制连接词被如下用于证明逻辑的完备性：

是T

是F

是D

是U；

d)针对连接词^Λ

^ΛF T U D

F F F F F

T F T U D

U F U U F

D F D F D；

e)针对连接词∨

∨F T U D

F F T U D

T T T T T

U U T U T

D D T T D；

f)通过将语法信息和语义信息线性编码到语义网络来使短期存储器最优化，并使长期存储器最大化；

g)在并行环境下，使短期存储器最优化以使长期存储器最大化变为最优化不同知识源(进程)之间的通信和存储；

h)在仿真中使用已定义和未定义来帮助分离资产类别。

第二项：第一项的方法还包括使用对与语义网络内的节点关联的短语结构改写规则的运用以用于改写规则的测试和通过。

第三项：第二项的方法实现了能够对语法进行多元语法解析的自上而下、自下而上的语法分析器。

第四项：第三项的方法使用系统时钟、运行时间栈和堆、处理器和改写规则的数据库、语义网络的数据库以及语法和语义信息的数据库。

第五项：用于执行四值逻辑以最优化短期存储器并最大化长期存储器的系统，该系统包括：

a)存储在非易失性计算机可读介质上的机器可读指令、中央处理器、运行时间栈和堆、语义网络、自上而下/自下而上语法分析器、系统时钟、带有历史经济信息的数据库；

b)系统使用包括(F、T、U、D)的布尔型编码来表示被映射到二矢量动态数组中的“假”、“真”、“未定义”和“已定义”的值；这些值还被映射到所述二矢量动态数组中的索引并且与语义网络中的节点关联；

c)将{F、T、U、D}限定为集合理论，诸如，{}为“未定义”，{T}为“真”，{F}为“假”，{T,F}为“已定义”，这些值被解释为属性{P}为“真”，为“假”，{}为“未定义”，{P,}为“已定义”，这些属性是用于在谓词演算中的条件测试和变量量化的属性。

d)系统利用下面的二进制连接词(逻辑与(^Λ)、非逻辑或(∨)连接词)以否定形式来定义逻辑，所述二进制连接词被如下用于证明逻辑的完备性：

是T

是F

是D

是U；

e)针对连接词^Λ

^ΛF T U D

F F F F F

T F T U D

U F U U F

D F D F D；

f)针对连接词∨

∨F T U D

F F T U D

T T T T T

U U T U T

D D T T D；

g)系统通过将信息线性编码到语义网络来使短期存储器最优化，并使长期存储器最大化；

h)在并行环境下，系统集成存储器以最优化不同知识源(进程)之间的通信和存储。

第六项：第五项的系统还包括使用对与语义网络内的节点关联的短语结构改写规则的运用以用于改写规则的测试和通过，系统的字的大小在理论时间O(C)中给条件测试强加组块因素。

第七项：第五项的系统还包括矢量数组的数据库(每个数组与每个语义节点关联)、语义网络的数据和语法短语结构实施的数据库以及逻辑连接词数据库。

第八项：第七项的系统实现能够对语法进行多元语法解析的自上而下、自下而上的语法分析器，以提供用于在订单匹配引擎中针对各种金融类型的复杂买入和售出订单进行建模的语法模式匹配能力。

第九项：第七项的系统实现风险管理系统，以用于在针对在不同市场参与者之间的交互时的金融工具的对冲风险中使用历史数据和实时数据两者对蒙特卡罗仿真进行动态建模。

第十项：第七项的系统实现风险管理系统，以用于在针对在不同市场参与者之间的交互时的保险体系的对冲风险中使用历史数据和实时数据两者来对蒙特卡罗仿真模型进行动态建模。

第十一项：第十项的系统还包括来自金融市场的实时输入，以向交易者提供市场中的金融资产的运作的精确更新，并允许市场参与者之间的有效通信。

第十二项：第十一项的系统还包括自编译计算机化监测系统，以用于复杂混合人机金融策略的设计和实施。