一种金融风险管理方法及系统与流程

本发明涉及金融技术领域，特别是涉及一种多中心化的供应链金融风险管理方法及系统。

背景技术：

目前资本市场中的应收账款融资方式主要有福费廷、保理和票据质押等。其中，福费廷主要用于国际贸易中的应收账款融资，票据质押需要票据的发行人具有一定的资信与实力，保理业务是供应链金融中心应收帐款融资风险管控中应用的相对较好的一种，其主要的操作流程是：融资企业提出应收账款融资申请后，融出方企业对应收账款付方企业财务情况、过往商业信用记录和贸易合同的真实性进行调查审核，然后决定是否提供融资以及融资额度，在确定提供融资后发放款项，融出方收取应收账款债权受让协议与相关文件，最后融资方收取应收账款。

但是，保理业务也存在着一定的缺陷，一方面是国内开展该业务的公司变异模式多，风险管理技术手段还不成熟；另一方从其操作流程可以看出，在整个操作流程中无法监管融资款项的用途，这样会发生融资方改变融入资金的用途，从而增加资金补偿的风险。

技术实现要素：

针对于上述问题，本发明提供一种金融风险管理方法及系统，实现了应收账款信用风险预测与管理的目的。

为了实现上述目的，根据本发明的第一方面，提供了一种金融风险管理方法，该方法适用于金融风险管理系统，所述金融风险管理系统包括信息获取模块、信用风险评价模块、金融机构处理模块、支付认证模块和款项用途监督模块，所金融风险管理方法包括：

所述信息获取模块获取应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并对所述信息数据进行加权处理，获得带有权值信息的所述应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并将所述带有权值信息的信息数据发送至所述信用风险评价模块；

所述信用风险评价模块对所述带有权值信息的信息数据进行打分处理，根据所述信息数据的分数值对应收账款风险进行评估，将风险评估结果发送至金融机构处理模块；

所述金融机构处理模块根据所述风险评估结果建立应收账款融资关系；

所述支付认证模块基于区块链建立支付认证系统，对所述建立的应收账款融资关系中的应收账款付方企业和融资申请企业的资金流向和支付指令进行分布式记录；

所述款项用途监督模块根据支付认证模块中记录的信息，对所述建立的融资关系中的融资款项的流向进行监督。

优选的，所述金融风险管理系统还包括数据清洗模块，该方法还包括：

所述数据清洗模块对读取到的所述应收账款应付方企业和融资申请企业的信息数据进行数据清洗，将清洗后的信息数据发送至信息获取模块。

优选的，所述信用风险评价模块对所述带有权值信息的信息数据进行打分处理，根据所述信息数据的分数值对应收账款风险进行评估，将风险评估结果发送至金融机构处理模块，包括：

对企业进行行业分类，根据行业资本收益情况，对所述应收账款应付方企业的行业属性和所述融资申请企业的行业属性进行打分处理，获得相应的分数值；

按照企业所在地域人均gdp在全国排名对企业进行打分处理，分别获得所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的地域属性的分数值；

以企业净资产作为打分的标准，对所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的资本信息进行打分处理，分别获得对应的分数值；

根据企业客户的评价对所述应收账款应付方企业的信誉信息进行打分处理，获得对应的分数值；

将息税前利润与利息的比值作为所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的企业现金流的加权处理的指标进行打分处理，分别获得对应的分数值；

根据银行信用额度与净资产的比值作为衡量企业商业信用的分数衡量标准，对所述应收账款应付方企业的商业信用进行打分处理，获得对应的分数值；

根据融资金额与应收账款账面金额值的比值作为分数衡量标准，对所述融资申请企业的融资金额与应收账款账面价值进行打分处理，获得相应的分数值；

依据企业产品用户评价信息对所述融资申请企业的企业产品质量进行打分处理，获得相应的分数值；

将累积退换金额与累积销售金额作为打分指标，对所述融资申请企业的退后情况信息进行打分处理，获得相应的分数值；

根据所述信息数据的分数值对应收账款风险进行评估，将风险评估结果发送至金融机构处理模块。

根据本发明的第二方面，提供了一种金融风险管理系统，该系统包括：信息获取模块、信用风险评价模块、金融机构处理模块、支付认证模块和款项用途监督模块，其中，

所述信息获取模块，用于获取应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并对所述信息数据进行加权处理，获得带有权值信息的所述应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并将所述带有权值信息的信息数据发送至所述信用风险评价模块；

所述信用风险评价模块，用于对所述带有权值信息的信息数据进行打分处理，根据所述信息数据的分数值对应收账款风险进行评估，将风险评估结果发送至金融机构处理模块；

所述金融机构处理模块，用于根据所述风险评估结果建立应收账款融资关系；

所述支付认证模块，用于基于区块链建立支付认证系统，对所述建立的应收账款融资关系中的应收账款付方企业和融资申请企业的资金流向和支付指令进行分布式记录；

所述款项用途监督模块，用于根据支付认证模块中记录的信息，对所述建立的融资关系中的融资款项的流向进行监督。

优选的，所述金融风险管理系统还包括数据清洗模块，其中，

所述数据清洗模块，用于对读取到的所述应收账款应付方企业和融资申请企业的信息数据进行数据清洗，将清洗后的信息数据发送至信息获取模块。

优选的，所述信用风险评价模块包括：

第一打分单元，用于对企业进行行业分类，根据行业资本收益情况，对所述应收账款应付方企业的行业属性和所述融资申请企业的行业属性进行打分处理，获得相应的分数值；

第二打分单元，用于按照企业所在地域人均gdp在全国排名对企业进行打分处理，分别获得所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的地域属性的分数值；

第三打分单元，用于以企业净资产作为打分的标准，对所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的资本信息进行打分处理，分别获得对应的分数值；

第四打分单元，用于根据企业客户的评价对所述应收账款应付方企业的信誉信息进行打分处理，获得对应的分数值；

第五打分单元，用于将息税前利润与利息的比值作为所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的企业现金流的加权处理的指标进行打分处理，分别获得对应的分数值；

第六打分单元，用于根据银行信用额度与净资产的比值作为衡量企业商业信用的分数衡量标准，对所述应收账款应付方企业的商业信用进行打分处理，获得对应的分数值；

第七打分单元，用于根据融资金额与应收账款账面金额值的比值作为分数衡量标准，对所述融资申请企业的融资金额与应收账款账面价值进行打分处理，获得相应的分数值；

第八打分单元，用于依据企业产品用户评价信息对所述融资申请企业的企业产品质量进行打分处理，获得相应的分数值；

第九打分单元，用于将累积退换金额与累积销售金额作为打分指标，对所述融资申请企业的退后情况信息进行打分处理，获得相应的分数值；

评估单元，用于根据所述信息数据的分数值对应收账款风险进行评估，将风险评估结果发送至金融机构处理模块。

相较于现有技术，本发明通过信息获取模块获取应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并对所述信息数据进行加权处理，获得带有权值信息的所述应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并将所述带有权值信息的信息数据发送至所述信用风险评价模块；通过信用风险评价模块实现应收账款风险的评估，金融机构处理模块根据所述风险评估结果建立应收账款融资关系；支付认证模块的目的是实现金融机构接收应收账款付方企业以及信用平台的电子支付指示，款项用途监督模块通过上下游企业的反馈实现融资款项的流向从而起到监督融资款项按合同约定的用途使用。在应收账款审核过程中，通过本发明同时对应收账款付方企业和融资申请企业的信用风险进行评估，对应收账款的风险评估更加全面与准确，进一步实现了应收账款信用风险预测与管理的目的。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1为本发明实施例一提供的一种金融风险管理方法的流程示意图；

图2为本发明实施例二提供的一种金融风险管理系统的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”和“第二”等是用于区别不同的对象，而不是用于描述特定的顺序。此外术语“包括”和“具有”以及他们任何变形，意图在于覆盖不排他的包含。例如包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备没有设定于已列出的步骤或单元，而是可包括没有列出的步骤或单元。

实施例一

参见图1为本发明实施例一提供的一种金融风险管理方法的流程示意图，该方法适用于金融风险管理系统，所述金融风险管理系统包括信息获取模块、信用风险评价模块、金融机构处理模块、支付认证模块和款项用途监督模块，所金融风险管理方法包括以下步骤：

s11、所述信息获取模块获取应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并对所述信息数据进行加权处理，获得带有权值信息的所述应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并将所述带有权值信息的信息数据发送至所述信用风险评价模块；

具体的，将应收账款付方企业作为核心企业，获取所述核心企业的信息数据并对其中的各项信息数据赋予权值，即应收账款付方企业的行业属性(权重30％)、地域归属(权重15％)、资本(权重10％)、信誉(权重5％)、商业信用(权重5％)、付款习惯与周期(权重5％)、企业的现金流(权重10％)等信息；

获取融资申请企业的行业属性(权重5％)、地域归属(权重2％)、资本(权重1％)、企业的现金流(权重2％)、融资金额与应付款账账面价值(权重5％)、企业的产品(或服务)质量(权重2％)、过往交易遭到退货的情况(权重3％)等信息。

并且在获取说信息数据之前，还需通过数据清洗模块对读取到的所述应收账款应付方企业和融资申请企业的信息数据进行数据清洗，将清洗后的信息数据发送至信息获取模块，可以理解的是所述数据清洗过程即为对数据进行预处理，比如缺失数据的处理等。

s12、所述信用风险评价模块对所述带有权值信息的信息数据进行打分处理，根据所述信息数据的分数值对应收账款风险进行评估，将风险评估结果发送至金融机构处理模块；

具体的，融资企业行业属性、地域属性、资本、现金流打分同核心企业，但满分分别为5分、2分、1分、2分，该步骤包括：

对企业进行行业分类，根据行业资本收益情况，对所述应收账款应付方企业的行业属性和所述融资申请企业的行业属性进行打分处理，获得相应的分数值；

具体的，行业属性按照国家统计局国民经济行业分类方法对企业进行行业分类，将行业资本收益率从高到低进行排序，以20％为刻度对行业分成五个组别，资本收益排名前20％的企业给30分，20％-40％打分为12.5，由此类推进行打分处理。

按照企业所在地域人均gdp在全国排名对企业进行打分处理，分别获得所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的地域属性的分数值；

具体的，低于属性按照企业所在省或者直辖市人均gdp在全国排名进行打分，排排名前20％的企业给15分，每降一个梯度在15分基础上下降3.75分，由此类推依次完成打分过程。

以企业净资产作为打分的标准，对所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的资本信息进行打分处理，分别获得对应的分数值；

具体的，资本以净资产进行衡量，满分为10分，计分方法与行业、地域相同。

根据企业客户的评价对所述应收账款应付方企业的信誉信息进行打分处理，获得对应的分数值；

具体的，信誉为客户评价，分为优、良、一般、差、很差五级，优为5分，每降一级降一分。

将息税前利润与利息的比值作为所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的企业现金流的加权处理的指标进行打分处理，分别获得对应的分数值；

具体的，企业现金流以(ebit/利息)指标计量，5倍得10分，4-5倍得8分，3-4倍得6分，2-3倍得4分，1-2倍得2分，1倍及以下得0分。

根据银行信用额度与净资产的比值作为衡量企业商业信用的分数衡量标准，对所述应收账款应付方企业的商业信用进行打分处理，获得对应的分数值；

具体的，商业信用以(银行信用额度/净资产)指标衡量，100％及以上得5分，80％及以上得4分，60％及以上得3分，40％及以上得2分，20％及以上得1分，20％以下不得分。

根据融资金额与应收账款账面金额值的比值作为分数衡量标准，对所述融资申请企业的融资金额与应收账款账面价值进行打分处理，获得相应的分数值；

具体的，融资金额与应收账款账面金额值在20％及以下得5分，20％-40％得4分，40％-60％得3分，60％-80％得2分，80％-90％得1分，90％及以上得0分。

依据企业产品用户评价信息对所述融资申请企业的企业产品质量进行打分处理，获得相应的分数值；

具体的，企业产品质量依据企业产品用户评价所得，按好评率分为2个等级，60％以上得2分，60％以下不得分。

将累积退换金额与累积销售金额作为打分指标，对所述融资申请企业的退后情况信息进行打分处理，获得相应的分数值；

具体的，退货情况以(累积退贷金额/累积销售金额)指标记量，分为4个等级，10％及以下得3分，10％-30％得2分，30％-50％得1分，50％以上得0分。

根据所述信息数据的分数值对应收账款风险进行评估，将风险评估结果发送至金融机构处理模块。

具体的，可以设置一定的风险分数阈值，对信息数据的分数值进行统计分析，当不满足所述风险分数阈值时，则判断为对应企业存在一定的风险。

s13、所述金融机构处理模块根据所述风险评估结果建立应收账款融资关系；

具体的，所述金融机构处理模块即所述金融机构根据风险评估结果进行判断，是否批准所述融资企业的款项申请，同时金融机构发送贷款要收到应收账款付方企业对于该应收账款的转让确认信息后才能放款，这样一方面确保了应收账款的真实性，另一方面在回收应收账款的时候，减少了应收账款付方企业的推卸可能。

s14、所述支付认证模块基于区块链建立支付认证系统，对所述建立的应收账款融资关系中的应收账款付方企业和融资申请企业的资金流向和支付指令进行分布式记录；

具体的，支付认证系统构建的具体过程为融资申请企业进行应收账款融资时，需要应付方企业的认同(此处为数字签名的形式)，平台企业收到应付方数字签名后记录该笔交易，并将放款指令传递给银行，银行核对融资方、平台方和核心企业的支付数字签名并作出接收或拒绝授信的决定。构建了支付认证系统后实现的是风险管理目的，主要是验证应收账款的真实性以及应付方企业对融资企业以该账款进行融资的认可来实现债权偿付位序变化的确认。

区块链建立支付认证系统，应收账款融资关系确立后，出资银行将资金拨付至融资企业在银行开立的账户中，账户中资金的收支都记录在分布式账本中；平台企业向银行、应收账款付方企业向银行发出的支付指令也记录在分布式账本之中；应收账款付方企业、平台企业、银行、融资申请企业都可以看到资金的流动过程、支付指令的记录；

s15、所述款项用途监督模块根据支付认证模块中记录的信息，对所述建立的融资关系中的融资款项的流向进行监督。

具体的，银行、平台企业通过核对资金的去向、支付指令的记录来监督融资申请企业按照款项合同使用资金，以达到管理信用风险的目的。

通过本发明实施例一公开的技术方案，通过获取模块获取应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并对所述信息数据进行加权处理，信用风险评价模块对所述带有权值信息的信息数据进行打分处理，根据所述信息数据的分数值对应收账款风险进行评估，确定了主要还款来源的应收账款付方企业和第二还款来源的融资申请企业的信用风险，较之传统的应收账款风险评估方式多了第二还款来源的信用风险评估，对应收账款的风险评估更加全面与准确。所述金融机构处理模块根据所述风险评估结果建立应收账款融资关系，金融机构发放贷款要收到核心企业对于该应收账款的转让的确认信息，这一方面确保了应收账款的真实性，另一方面在回收应收账款的时候，减少核心企业的推卸可能。通过区块链技术建立的支付认证系统跟踪应收账款融资款项的流动去向，可以确保企业按合同规定使用相应款项，减少企业的道德风险与代理成本。并且款项用途监督模块根据支付认证模块中记录的信息，对所述建立的融资关系中的融资款项的流向进行监督。综上所述，本发明实现了应收账款信用风险预测与管理的目的。

实施例二

与本发明实施例一所公开的金融风险管理方法相对应，本发明的实施例二还提供了一种金融风险管理系统，参见图2，该系统包括：

信息获取模块1、信用风险评价模块2、金融机构处理模块3、支付认证模块4和款项用途监督模块5，其中，

所述信息获取模块1，用于获取应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并对所述信息数据进行加权处理，获得带有权值信息的所述应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并将所述带有权值信息的信息数据发送至所述信用风险评价模块；

所述信用风险评价模块2，用于对所述带有权值信息的信息数据进行打分处理，根据所述信息数据的分数值对应收账款风险进行评估，将风险评估结果发送至金融机构处理模块；

所述金融机构处理模块3，用于根据所述风险评估结果建立应收账款融资关系；

所述支付认证模块4，用于基于区块链建立支付认证系统，对所述建立的应收账款融资关系中的应收账款付方企业和融资申请企业的资金流向和支付指令进行分布式记录；

所述款项用途监督模块5，用于根据支付认证模块中记录的信息，对所述建立的融资关系中的融资款项的流向进行监督。

相应的，所述金融风险管理系统还包括数据清洗模块，其中，

所述数据清洗模块，用于对读取到的所述应收账款应付方企业和融资申请企业的信息数据进行数据清洗，将清洗后的信息数据发送至信息获取模块。

具体的，所述信用风险评价模块包括：

第一打分单元，用于对企业进行行业分类，根据行业资本收益情况，对所述应收账款应付方企业的行业属性和所述融资申请企业的行业属性进行打分处理，获得相应的分数值；

第二打分单元，用于按照企业所在地域人均gdp在全国排名对企业进行打分处理，分别获得所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的地域属性的分数值；

第三打分单元，用于以企业净资产作为打分的标准，对所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的资本信息进行打分处理，分别获得对应的分数值；

第四打分单元，用于根据企业客户的评价对所述应收账款应付方企业的信誉信息进行打分处理，获得对应的分数值；

第五打分单元，用于将息税前利润与利息的比值作为所述应收账款应付方企业和所述融资申请企业的企业现金流的加权处理的指标进行打分处理，分别获得对应的分数值；

第六打分单元，用于根据银行信用额度与净资产的比值作为衡量企业商业信用的分数衡量标准，对所述应收账款应付方企业的商业信用进行打分处理，获得对应的分数值；

第七打分单元，用于根据融资金额与应收账款账面金额值的比值作为分数衡量标准，对所述融资申请企业的融资金额与应收账款账面价值进行打分处理，获得相应的分数值；

第八打分单元，用于依据企业产品用户评价信息对所述融资申请企业的企业产品质量进行打分处理，获得相应的分数值；

第九打分单元，用于将累积退换金额与累积销售金额作为打分指标，对所述融资申请企业的退后情况信息进行打分处理，获得相应的分数值；

评估单元，用于根据所述信息数据的分数值对应收账款风险进行评估，将风险评估结果发送至金融机构处理模块。

在本发明的实施例二中，通过信息获取模块获取应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并对所述信息数据进行加权处理，获得带有权值信息的所述应收账款付方企业和融资申请企业的信息数据，并将所述带有权值信息的信息数据发送至所述信用风险评价模块；通过信用风险评价模块实现应收账款风险的评估，金融机构处理模块根据所述风险评估结果建立应收账款融资关系；支付认证模块的目的是实现金融机构接收应收账款付方企业以及信用平台的电子支付指示，款项用途监督模块通过上下游企业的反馈实现融资款项的流向从而起到监督融资款项按合同约定的用途使用。在应收账款审核过程中，通过本发明同时对应收账款付方企业和融资申请企业的信用风险进行评估，对应收账款的风险评估更加全面与准确，进一步实现了应收账款信用风险预测与管理的目的。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言，由于其与实施例公开的方法相对应，所以描述的比较简单，相关之处参见方法部分说明即可。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。