基于公式组合的拆单分批同步套利方法、设备与存储介质与流程

本发明涉及金融领域，特别地，涉及量化交易策略领域中基于公式组合的拆单分批同步套利方法、设备与存储介质。

背景技术：

套利指的是在买入或卖出某种电子交易合约的同时，卖出或买入相关的另一种合约，利用相关市场或相关电子合同之间的价差变化，在相关市场或相关电子合同上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。

套利，亦称套戥，通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一品种在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。

在传统意义上所提到的套利交易一般指的是期货套利的交易，其过程包括套利者抓住两个价格极为相关的合约之间或与其他品种之间在某一时刻或时间段内出现的相对价格偏差，借由期货市场的卖空机制卖出高价合约，买入低价合约，进而在价格偏差消失时再进行相反的交易操作(即买入起初卖掉的)后获取利润。

在价差交易中，交易者要同时在相关合约上进行交易方向相反的交易，也就是说要同时建立一个多头部位和一个空头部位，这是套利交易的基本原则，如果缺少了多头部位或空头部位，就像一个人缺了一条腿一样无法正常行走，因此，套利交易中建立的多头和空头部位被形象地称为套利的“腿”。然而，在套利交易时往往由于市场中剩余的套利标的不满足预期的交易量而产生缺腿现象，导致套利交易异常。

技术实现要素：

为克服以上缺陷，本发明提出一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法、设备与存储介质，通过预设套利公式组合，以套利标的的实时价差与预设价差区间作为信号，并将套利标的拆分为最小公约数单元进行同步套利交易，避免在套利交易时由于市场中剩余的套利标的不满足预期的交易量而产生缺腿现象。

为此，本发明提供一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法，该方法适于在计算设备中执行，包括如下技术方案：

(1)选取套利标的：

基于金融品种的基本面指标的相似度进行分类，得到多个分类数据库；

检验每一类金融品种的价格协整性，基于价格协整性选取套利标的；

(2)预设套利公式组，利用套利公式计算套利标的的实时价差或实时比价，以所述实时价差或实时比价与预设价差区间或比价区间作为信号，进行套利交易；

(3)输出结果与显示。

步骤(1)中，所述价格协整性通过构建线性回归模型获得残差，以残差的稳定性来判断所述金融品种的价格协整性；

所述线性回归模型通过比较同类两组或多组金融品种的历史交易数据进而找出相关关系式；所述交易数据包括交易价格、时间、成交量、成交额中的一组或多组；

所述套利标的包括股票、期货、股指期货、基金、外汇中的一种或多种。

步骤(2)中，所述的套利公式组包括建仓公式与平仓公式的组合；

所述以所述实时价差或实时比价与预设价差区间或比价区间作为信号，进行套利交易包括：

当套利标的的实时价差或实时比价大于等于或者上穿预设价差区间或比价区间的高值时执行正向建仓公式、和/或反向平仓公式组：

(1)正向实时价差建仓公式：符号为正的标的的交易方向为卖出，符号为负的标的的交易方向为买入；

(2)正向实时比价建仓公式：分子的标的的交易方向为卖出，分母的标的的交易方向为买入；

(3)反向实时价差平仓公式：符号为正的标的的交易方向为卖出平仓，符号为负的标的的交易方向为买入平仓；

(4)反向实时比价平仓公式：分子的标的的交易方向为卖出平仓，分母的标的的交易方向为买入平仓；

当套利标的的实时价差或实时比价小于等于或者下穿预设价差区间或比价区间的低值时执行正向平仓公式、和/或反向建仓公式组：

(1)正向实时价差平仓公式：符号为正的标的的交易方向为买入平仓，符号为负的标的的交易方向为卖出平仓；

(2)正向实时比价平仓公式：分子的标的的交易方向为买入平仓，分母的标的的交易方向为卖出平仓；

(3)反向实时价差建仓公式：符号为正的标的的交易方向为买入，符号为负的标的的交易方向为卖出；

(4)反向实时比价建仓公式：分子的标的的交易方向为买入，分母的标的的交易方向为卖出。

更进一步地，步骤(2)中，所述套利交易方法为将交易标的分别拆分为最小公约数单元进行套利交易。

更进一步地，所述套利交易方法具体包括：

分别取各标的的最小公约数单元同步组合指令下单；

或分别取各标的最小公约数单元的倍数进行同步组合指令下单；

所述的同步组合指令是指所一篮子组合标的同时下单，包括了买入或者卖出平仓、卖出或者买入平仓指令的一个或者多个组合。

更进一步地，还包括终止下单步骤：

当实时差价或实时比价达到预设阈值时，终止下单；

或当达到下单的投资总额时，终止下单。

更进一步地，本发明一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法还包括基于所述公式组进行循环套利步骤，由用户预设循环套利次数或套利期间，周期循环使用所述公式组进行套利交易；

所述的周期是指一个建仓到平仓的周期，或者平仓到建仓的周期。

更进一步地，本发明一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法还包括还包括阶梯建仓和/或平仓步骤，预设多组建仓和/或平仓的实时差价或实时比价的阈值以及相应建仓和/或平仓标的数量或比值，实施阶梯式建仓和/或平仓进行套利。

本发明还提供一种计算设备，包括：

一个或多个处理器；

存储器；以及

一个或多个程序，其中所述一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行，所述一个或多个程序包括用于执行基于公式组合的拆单分批同步套利方法中的任一方法的指令。

本发明还提供一种计算机存储介质，所述存储介质存储有一个或多个程序，所述一个或多个程序包括指令，所述指令当由计算设备执行时，使得所述计算设备执行基于公式组合的拆单分批同步套利方法中的任一方法。

与现有技术相比，本发明具有如下有益效果：

1.将套利标的拆分为最小公约数单元按最小公约数单元或最小公约数单元的倍数同步买入卖出的套利交易的方式进行交易，买入卖出不需要分别操作，避免交易时因缺腿造成交易异常；

2.预设套利公式组合，该套利公式组包括建仓公式与平仓公式的组合；当套利标的的实时价差大于等于预设价差区间的峰值时买进较低价格的标的，卖出较高价格的标的；当套利标的的实时价差小于等于预设价差区间的谷值时买进较低价格的标的，卖出较高价格的标的。通过预设套利公式组合自动监控并进行套利交易，避免人为盯盘；

3.预设下单的价差阈值，当实时价差超出预设阈值时终止下单，避免人为监控造成的损失；

4.通过预设循环套利次数或循环套利期间控制公式的循环使用，争取市场的每一个机会，达到盈利的期望目标。

附图说明

图1示出了本发明一实施例基于公式组合的拆单分批同步套利方法的流程图。

图2示出了本发明一实施例A、B套利标的的差价趋势图。

图3示出了本发明一实施例A、B套利标的的差价趋势图。

图4示出了本发明一实施例A、B套利标的的差价趋势图。

图5示出了本发明一实施例A、B套利标的的差价趋势图。

图6示出了本发明另一实施例基于公式组合的拆单分批同步套利方法的流程图。

图7示出了本发明另一实施例基于公式组合的拆单分批同步套利方法的流程图。

图8示出了本发明另一实施例A、B套利标的的比价趋势图。

图9示出了本发明另一实施例A、B套利标的的比价趋势图。

图10示出了本发明另一实施例A、B套利标的的比价趋势图。

图11分别示出了本发明另一实施例A、B套利标的的比价趋势图。

具体实施方式

本发明的目的是为了克服上述背景技术的不足之处，提供一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法，通过对套利标的进行拆单成最小公约数单元进行套利交易，它不仅可以同步进行买入卖出操作，避免分开操作造成缺腿现象，还可以通过比较套利标的的实时价差与预设价差区间进行智能下单，避免人为盯盘，适用性更广，套利过程更加智能便捷，更为准确有效。

本发明的套利标的包括但不限于股票、期货、股指期货、基金、外汇中的一种或多种。

下面结合附图与具体的实施例来对本发明一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法作进一步的说明。

实施例一

本发明提供一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法，适于在计算设备中执行，参考图1，示出了本发明实施例基于公式组合的拆单分批同步套利方法的流程图，包括以下步骤：

步骤101，选取套利标的。

确定金融品种样本，在本实施例中选取样本股指期货、商品期货、基金、外汇、LOF及沪深300的所有成份股为例，基于金融品种的基本面指标的相似度进行分类，得到多个分类数据库1011。

具体地，基于特征词提取算法从基本面信息中提取多个品种关键词，可通过信息增益提取特征词算法、卡方提取特征词算法提取，同时，剔除预设的词，比如提取到菜油、大豆、豆粕、豆油、棉花、聚乙烯、聚丙烯、强麦、硬麦、铁矿石和橡胶等等关键词。进一步地，还包括对同类品种关键词进行分类，具体地，计算提取出的上述品种关键词的基本面相似度，将符合相似度阈值的品种关键词归为同一类别中，比如，将上述基本面相似度较高的菜油、豆油归为一类品种，大豆、豆粕归为一类品种，聚乙烯、聚丙烯归集为一类品种，强麦、硬麦归集为一类品种等等，在此不一一列举。导入上述金融品种样本的历史交易数据，所述历史交易数据包括各金融品种的交易价格、时间、成交量、成交额中的一组或多组，生成多个品种分类信息数据库。

检验每一类金融品种的价格协整性，基于价格协整性选取套利标的1012。

所述价格协整性通过构建线性回归模型获得残差，以残差的稳定性来判断所述金融品种的价格协整性。协整检验的目的是决定一组非平稳序列的线性组合是否具有稳定的均衡关系。主要流程包括检验两组或多组交易数据是否存在同阶平稳，数据之间进行线性回归后结果残差的平稳性检验。当两组或多组数据间存在同阶平稳且回归的残差也是平稳的，则两组或多组数据之间存在协整关系。具体地，提取出每只股票对应的日收盘价，对这些价格序列先进行时间对应的处理，比如可能会存在某证券某天或几天因无交易进行的情况，对于这种情况即以与这段时间最接近的前后两天的收盘价的均值对这段空白期进行补齐。在所有的证券的时间都能够对应起来之后，利用两组或多组同类金融品种的历史收盘价数据进行价格协整性检验。本实施例并不对检验价格协整性的历史时间期限作特别的限定，可以提取前一月、前一季、前一年，前两或更长时间的交易数据建立线性回归模型检验品种之间价格是协整关系。

具体地，以A、B两个同类金融品种进行协整性检验为例，提取两者近两年的日收盘价，建立两者数据之间的线性回归模型：

At＝β0+β1Bt+εt

其中，At表示A品种的收盘价格；

Bt表示B品种的收盘价格；

β0、β1是协整参数；

εt是残差项。

当残差项εt维持在某一稳定数值范围内，表明近两年A、B两金融品种存在协整关系，即两者长期存在价格均衡关系，可将两者作为套利标的进行买卖操作。

比如，聚乙烯和聚丙烯品种工艺上相近，生产厂家雷同，价差在前几年一直维持在这个稳定水平上下波动，可将两者组合进行套利交易换取差价。

步骤102，预设的套利公式组，利用套利公式计算套利标的的实时价差，以所述实时价差与预设价差区间作为信号，进行套利交易。

本实施例中的价差包括相对价差和绝对价差，相对价差为不同品种或不同市场中品种的价格或物理量不同，基于基准金融品种的价格作为基准价格进行转化后的价差，包括比价。

对存在协整关系的金融品种直接用OLS方法构造回归模型A＝C+coef*B，并得到C＝A-coef*B这一个价差平稳序列。

参考图2和图3，利用上述回归模型构建套利公式组，该套利公式包括下列建仓和平仓公式组合：

其中，A表示A品种的收盘价格；

B表示B品种的收盘价格；

coef表示A、B物理量间的相关系数；

C0、C1表示用户预设的A、B的价差区间的交易信号买卖点，其中C0＞C1。

结合图2和图3，当套利标的的实时价差大于等于或者上穿预设价差区间的高值时执行正向建仓公式。

当A-coef*B大于等于预设的C0时，进行正向实时价差建仓，参考公式①：符号为正的标的的交易方向为卖出，符号为负的标的的交易方向为买入，即卖出A品种，买入B品种，此时预测A与B的差价会进一步缩小。

当套利标的的实时价差小于等于或者下穿预设价差区间的低值时执行反向建仓公式。

当A-coef*B的差价进一步缩小至预设的C1时，参考公式②，符号为正的标的的交易方向为买入建仓，符号为负的标的的交易方向为卖出平仓，即买入A品种，卖出B品种进行平仓。

参考图4、图5所示，利用上述回归模型构建套利公式组，该套利公式包括下列建仓和平仓公式组合：

C1、C2表示用户预设的A、B的价差区间的交易信号买卖点，其中C2＞C1。

当套利标的的实时价差小于等于或者下穿预设价差区间的低值时执行正向平仓公式②。

结合图4和图5所示，当A-coef*B小于等于预设的C1时，进行正向实时价差平仓，参考公式②：符号为正的标的的交易方向为买入平仓，符号为负的标的的交易方向为卖出平仓；即买入A品种，卖出B品种，此时预测A与B的差价会进一步扩大。

当套利标的的实时价差大于等于或者上穿预设价差区间的高值时执行反向平仓公式③。

当A-coef*B的差价进一步增加至预设的C2时，参考公式③，符号为正的标的的交易方向为卖出，符号为负的标的的交易方向为买入，即卖出A品种，买入B品种进行平仓。

步骤103，输出套利结果与显示，并继续监控上述套利公式组完成最后盈利平仓。

以强麦与硬麦作为套利标的为例，其中价差等于强麦期货价格减去硬麦期货价格，对两者的价格区间进行统计，可以得到强麦与硬麦价差统计表。得到在0-500的价差范围内，样本数量占到了92.32％，这可以作为价差比较合理的范围。可以把大于500或者小于0的区间作为套利区间，也就是说当价差大于500时，进场套利，卖出强麦合约买入硬麦合约，因为强麦的相对价值已经最大化了而相对于强麦，硬麦价格见底，比较便宜。同样的当价差小于0时，应当买入强麦合约，卖出硬麦合约。当然尽管如此还是应当设立止损头寸，因为价差有可能继续趋向极端，当然这本身也是小概率事件。而当价差回归到正常价格时，应该及时进行平仓以获得收益。

本实施例中的套利标的并不限于两组品种组合作为套利标的进行套利，还包括三组或以上品种作为套利标的进行组合套利，即包括了一个多头、两个空头或者一个空头、两个多头的情况。

实施例二

本发明还提供了一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法，可理解为在实施例一的基础上做的进一步改进，适于在计算设备中执行，参考图6，示出了本发明实施例基于公式组合的拆单分批同步套利方法的流程图，包括以下步骤：

步骤601，选取套利标的。

基于金融品种的基本面指标的相似度进行品种分类，导入上述金融品种样本的历史交易数据，所述历史交易数据包括各金融品种的交易价格、时间、成交量、成交额中的一组或多组，生成多个品种分类信息数据库。

检验每一类金融品种的价格协整性，基于价格协整性选取套利标的。通过构建线性回归模型获得残差，以残差的稳定性来判断所述金融品种的价格协整性。当两者的残差长期维持在某一稳定数值范围内，表明近两年A、B两金融品种存在协整关系，即两者长期存在价格均衡关系，可将两者作为套利标的进行买卖操作。

步骤602，预设套利公式组，利用套利公式计算套利标的的实时价差，以所述实时价差与预设价差区间作为信号，进行套利交易。

预设套利公式组，利用套利公式计算套利标的的实时价差，以所述实时价差与预设价差区间作为下单信号6021。

参考图2和图3，利用上述回归模型构建套利公式组，该套利公式包括下列建仓和平仓公式组合：

其中，A表示A品种的收盘价格；

B表示B品种的收盘价格；

coef表示A、B物理量间的相关系数；

C0、C1表示用户预设的A、B的价差区间的交易信号买卖点，其中C0＞C1。

结合图2和图3，当套利标的的实时价差大于等于或者上穿预设价差区间的高值时执行正向建仓公式。

当A-coef*B大于等于预设的C0时，进行正向实时价差建仓，参考公式①：符号为正的标的的交易方向为卖出，符号为负的标的的交易方向为买入，即卖出A品种，买入B品种，此时预测A与B的差价会进一步缩小。

当套利标的的实时价差小于等于或者下穿预设价差区间的低值时执行反向建仓公式。

当A-coef*B的差价进一步缩小至预设的C1时，参考公式②，符号为正的标的的交易方向为买入建仓，符号为负的标的的交易方向为卖出平仓，即买入A品种，卖出B品种进行平仓。

参考图4、图5所示，利用上述回归模型构建套利公式组，该套利公式包括下列建仓和平仓公式组合：

C1、C2表示用户预设的A、B的价差区间的交易信号买卖点，其中C2＞C1。

当套利标的的实时价差小于等于或者下穿预设价差区间的低值时执行正向平仓公式②。

结合图4、图5所示，当A-coef*B小于等于预设的C1时，进行正向实时价差平仓，参考公式②：符号为正的标的的交易方向为买入平仓，符号为负的标的的交易方向为卖出平仓；即买入A品种，卖出B品种，此时预测A与B的差价会进一步扩大。

当套利标的的实时价差大于等于或者上穿预设价差区间的高值时执行反向平仓公式③。

当A-coef*B的差价进一步增加至预设的C2时，参考公式③，符号为正的标的的交易方向为卖出，符号为负的标的的交易方向为买入，即卖出A品种，买入B品种进行平仓。

将交易标的分别拆分为最小公约数单元进行套利交易6022。

大多数套利活动都是由买入和卖出两个相关期货合约构成的，因而套利交易通常具有两条“腿”。但也有例外的情况，例如跨商品套利中，如果涉及的相关商品不止两种，比如在大豆、豆粕和豆油三个期货合约间进行的套利活动，可能包含了一个多头、两个空头或者一个空头、两个多头，那么在这种情况下，套利交易可能会有三条“腿”。投资者在套利交易下单时，在套利交易时往往由于市场中剩余的套利标的不满足预期的交易量而产生“缺腿”现象，导致套利交易异常。

本实施例中，为避免交易过程中出现上述“缺腿”现象，在交易前将每个交易标的分别拆分为最小公约数单元进行套利交易，分别取各标的的最小公约数单元分批下单。最小公约数单元是指一手A品种的交易量对应B品种最小的交易量，或一手B品种的交易量对应最小的A品种的交易量。B品种最小的交易量根据与A的物理量相等计算得到。比如，A品种最小交易量的一手为1吨，B品种最小交易量的一手为1千克，那么A品种的一手和B品种的1千手的物理量对待，A、B最小公约数单元分别为1手和1000手。

比如，品种A、B的最小公约数单元分别是1手和1000手，则可将品种A、B品种拆分为最小公约数单元1手和1000手进行下单买卖。不同市场的套利标的其最小公约数单元可能不同，则取各标的在不同市场的最小公约数单元进行下单交易。

进一步地，还包括分别取各标的最小公约数单元的倍数分批下单，比如两组套利标的的最小公约数单元分别为1手和1000手，可分别按2倍、3倍或更多倍数分批进行下单，即分别以2手和2000手、3手和3000手或更多手进行下单，避免按最小公约数单元进行交易时需要多次买卖操作。

更进一步地，由于将各套利标的进行了最小公约数单元的拆分，每次交易可分别按最小公约数单元或最小公约数单元的倍数分批进行下单买卖，故可同时进行买卖操作，不需要对买入和卖出分别下单操作，而是分别取各标的的最小公约数单元同步组合指令下单，或者分别取各标的最小公约数单元的倍数进行同步组合指令下单。本实施例中所述的同步组合指令是指所一篮子组合标的同时下单，包括了买入或者卖出平仓、卖出或者买入平仓指令的一个或者多个组合。

在具体的实施例中，由于在分批下单的过程中套利标的的实时价格会发生变化，故根据用户预设的价差阈值控制买卖，当A、B的实时差价达到预设阈值区间[C，C’]时，终止下单；或当达到下单的投资总额时，终止下单。

步骤603，输出套利结果与显示，并继续监控上述套利公式组完成最后盈利平仓。

价差套利的前提是根据历史交易数据计算出同一时期的套利标的的价差，并且画出价差的时间序列图，分析价差，寻找合理的价差范围，并做出价差与趋势图，从图形上直观的观察历史价差的规律，分析规律，找出合理的范围，预设价差套利区间进行套利交易。

本实施例中的套利标的并不限于两组品种组合作为套利标的进行套利，还包括三组或以上品种作为套利标的进行组合套利，即包括了一个多头、两个空头或者一个空头、两个多头的情况。

实施例三

本发明还提供了一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法，适于在计算设备中执行，参考图7，示出了本发明实施例基于公式组合的拆单分批同步套利方法的流程图。本实施例与上述实施例的不同之处在于，本实施例通过预设套利标的的比价作为参考依据进行套利交易，具体包括以下步骤：

步骤701，选取套利标的。

基于金融品种的基本面指标的相似度进行品种分类，导入上述金融品种样本的历史交易数据，所述历史交易数据包括各金融品种的交易价格、时间、成交量、成交额中的一组或多组，生成多个品种分类信息数据库。

检验每一类金融品种的价格协整性，基于价格协整性选取套利标的组合。

步骤702，预设套利公式组，利用套利公式计算套利标的的实时比价，以所述实时比价与预设比价区间作为信号，进行套利交易。

预设套利公式组，利用套利公式计算套利标的的实时比价，以所述实时比价与预设比价区间作为下单信号7021。

结合图8、图9所示，用户预设套利公式组，该套利公式包括下列建仓和平仓公式组合：

其中，A’表示A品种的实时收盘价格；

B’表示B品种的实时收盘价格；

coef表示品种A、B品种物理量间的相关系数；

C0’、C1’表示用户预设的A、B的比价区间的交易信号买卖点，其中C0’＞C1’。

当套利标的的实时比价大于等于或者上穿预设比价区间的高值时执行正向比价建仓公式。

当A’/coef*B’大于等于预设的C0’时，进行正向实时比价建仓，参考公式④：分子的标的的交易方向为卖出，分母的标的的交易方向为买入，即卖出A品种，买入B品种，此时预测A与B的差价会进一步缩小。

当套利标的的实时比价小于等于或者下穿预设比价区间的低值时执行反向建仓公式。

当A’/coef*B’的比价进一步缩小至预设的C1’时，参考公式⑤，分子的标的的交易方向为买入建仓，分母的标的的交易方向为卖出平仓，即买入A品种，卖出B品种进行平仓。

结合图10、图11所示，利用上述回归模型构建套利公式组，该套利公式包括下列建仓和平仓公式组合：

C1’、C2’表示用户预设的A、B的比价区间的交易信号买卖点，其中C2’＞C1’。

当套利标的的实时比价小于等于或者下穿预设比价区间的低值时执行正向平仓公式。

结合图10、图11所示，当A’/coef*B’小于等于预设的C1’时，进行正向实时比价平仓，参考公式⑤：分子的标的的交易方向为买入平仓，分母的标的的交易方向为卖出平仓；即买入A品种，卖出B品种，此时预测A与B的比价会进一步扩大。

当套利标的的实时比价大于等于或者上穿预设比价区间的高值时执行反向平仓公式。

当A’/coef*B’的差价进一步增加至预设的C2’时，参考公式⑥，分子的标的的交易方向为卖出，分母的标的的交易方向为买入，即卖出A品种，买入B品种进行平仓。

将交易标的分别拆分为最小公约数单元进行套利交易7022。

本实施例中，为避免交易过程中出现上述“缺腿”现象，在交易前将每个交易标的分别拆分为最小公约数单元进行套利交易，分别取各标的的最小公约数单元分批下单。比如，品种A、B的最小公约数单元分别是1手和1000手，则可将品种A、B均拆分为最小公约数单元1手和1000手进行下单买卖。不同市场的套利标的其最小公约数单元可能不同，则取各标的在不同市场的最小公约数单元进行下单交易。

进一步地，还包括分别取各标的最小公约数单元的倍数分批下单，比如A、B两组套利标的的最小公约数单元分别为1手和1000手，可分别按2倍、3倍或更多倍数分批进行下单，即分别以2手和2000手、3手和3000手或更多手进行下单交易，避免按最小公约数单元进行交易时需要多次买卖操作。

更进一步地，由于将各套利标的进行了最小公约数单元的拆分，每次交易可分别按最小公约数单元或最小公约数单元的倍数分批进行下单买卖，故可同时进行买卖操作，不需要对买入和卖出分别下单操作，而是分别取各标的的最小公约数单元同步组合指令下单，或者分别取各标的最小公约数单元的倍数进行同步组合指令下单。本实施例中所述的同步组合指令是指所一篮子组合标的同时下单，包括了买入或者卖出平仓、卖出或者买入平仓指令的一个或者多个组合。

在具体的实施例中，由于在分批下单的过程中套利标的的实时价格会发生变化，故根据用户预设的比价阈值控制买卖，当A、B的实时差价达到预设阈值区间[C1’，C0’]时，终止下单；或当达到下单的投资总额时，终止下单。

步骤703，输出套利结果与显示，并继续监控上述套利公式组完成最后盈利平仓。

本实施例中的提出的比价套利在某种程度上与差价套利相类似，通过根据历史交易数据计算出套利标的品种同一时间的价格之间的比价，并画出比价的时间序列图，从图形上直观的观察历史比价的规律，分析规律，找出合理的范围，预设套利区间进行套利交易。比如根据历史交易数据我们可以看到强麦相对于硬麦的比价为1.0-1.3的范围内，频数的百分比值达到了94.77％，这可作为比价变动的合理范围。当强麦相对于硬麦的比价超过了1.3时，说明强麦相对比较贵，但硬麦便宜，应当买入硬麦，卖出强麦；当强麦相对于硬麦的比价低于1.0时，应当买入强麦，卖出硬麦。而当价差回归到正常价格时，应该及时进行平仓以获得收益。

另外，为避免交易过程中出现上述“缺腿”现象，在交易前将强麦和硬麦分别拆分为最小公约数单元1手进行套利交易，分别以1手为最小单元进行同时分批下单，比如买入1手强麦同时卖出1手硬麦，再买入1手强麦同时卖出1手硬麦直到价差或比价超过预设阈值终止下单。可选地，也可同时买入2手强麦卖出2手强麦，或以最小单元的其它倍数同时分批下单交易，直到价差或比价超过预设阈值终止下单，或或当达到下单的投资总额时，终止下单。

实施例四

本发明还提供了一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法，适于在计算设备中执行。本实施例基于上述实施例的基础上，还包括：

基于上述公式组进行循环套利的步骤。

在上述价差套利或比价套利实施例中公式组合的基础上，由用户预设循环套利次数或套利期间，周期循环使用上述公式组进行套利交易，直到超过预设套利期间或达到预设套利次数，结束套利。本实施例中的周期是指一个建仓到平仓的周期，或者平仓到建仓的周期。

由于现有技术缺乏及时完整的开仓平仓链路机制，导致开仓后丧失及时平仓盈利的机会，或者平仓盈利后丧失及时开仓的机会。通过循环套利次数控制公式的循环使用，争取市场的每一个机会，达到盈利的期望目标。

实施例五

本发明还提供了一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法，适于在计算设备中执行。本实施例基于上述实施例的基础上，还包括：

阶梯建仓和/或平仓步骤，预设多组建仓和/或平仓的实时差价或实时比价的阈值以及相应建仓和/或平仓标的数量或比值，基于上述公式组实施阶梯式建仓和/或平仓进行套利交易。

实施例六

本发明还提供了一种基于公式组合的拆单分批同步套利方法，适于在计算设备中执行。本实施例基于上述实施例的基础上，还包括：

缺腿补救步骤。

在套利交易过程中存在缺腿的情况下，及时追价成交或平仓余腿。通过缺腿补救措施，确保交易风险可控。

实施例七

本发明还提供一种计算设备，该计算设备包括：

一个或多个处理器；

存储器；以及

一个或多个程序，其中一个或多个程序存储在存储器中并被配置为由一个或多个处理器执行，该一个或多个程序包括用于执行如下任一步骤：

(1)选取套利标的：

基于金融品种的基本面指标的相似度进行分类，得到多个分类数据库；

检验每一类金融品种的价格协整性，基于价格协整性选取套利标的。

(2)预设套利公式组，利用套利公式计算套利标的的实时价差或实时比价，以所述实时价差或实时比价与预设价差区间或比价区间作为信号，进行套利交易；

(3)输出结果与显示。

实施例八

本发明还提供一种计算机存储介质，该存储介质存储有一个或多个程序，该一个或多个程序包括指令，该指令当由计算设备执行时，使得该计算设备执行如下任一步骤：

(1)选取套利标的：

基于金融品种的基本面指标的相似度进行分类，得到多个分类数据库；

检验每一类金融品种的价格协整性，基于价格协整性选取套利标的。

(2)预设套利公式组，利用套利公式计算套利标的的实时价差或实时比价，以所述实时价差或实时比价与预设价差区间或比价区间作为信号，进行套利交易；

(3)输出结果与显示。

上述实施例所述的方法、装置或模块，具体可由计算机芯片或实体实现，或由具有某种功能的品种来实现，其中，一种典型的设备为计算机。具体地，计算机可以为个人计算机、计算设备、膝上型计算机、蜂窝电话、相机电话、智能电话、个人数字助理、媒体播放器、导航设备、电子邮件设备、游戏控制平台、平板计算机、可穿戴设备或这些设备中的任何设备的组合。

本领域技术人员应明白，本发明的实施例可提供方法、系统、或计算机程序品种。因此，本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或者结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且，本发明可采用一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD、ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序品种的形式。

以上所述仅为本发明的实施例，并不用于限制本发明。对于本领域技术人员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的权利要求范围之内。