一种风险等级的确定方法及装置与流程

本申请涉及风险管理领域，特别是涉及一种风险等级的确定方法及装置。

背景技术

为把握信贷客户的信用状况，需要依据信贷客户一定时期内的生产经营活动，确定信贷客户的财务情况和信用状况，以便为信贷决策提供有效依据，防范信贷风险。

目前，确定信贷客户的信用状况，主要由营业人员根据信贷客户的报表数据，评估信贷公司的财务情况和非财务状况，进而根据评估出的财务情况和非财务状况，确定该信贷客户的风险等级。

由于目前主要由营业人员确定信贷客户的风险等级，所确定出的风险等级的主观性较高。因此，需要使确定出的风险等级具有较高的客观性。

技术实现要素：

基于此，本申请提出了一种风险等级的确定方法，用以提高针对信贷客户所确定出的风险等级的客观性。

本申请还提供了一种风险等级的确定装置，用以保证上述方法在实际中的实现及应用。

本申请提供的技术方案为：

本申请公开了一种风险等级的确定方法，包括：

依据预设的用于确定财务得分的规则，确定信贷客户的财务得分；所述财务得分反映所述信贷客户的财务风险；

获取所述信贷客户的非财务得分；所述非财务得分反映所述信贷客户的非财务风险；

依据所述财务得分、所述财务得分对确定风险等级所占的第一预设权值、所述非财务得分、所述非财务得分对确定风险等级所占的第二预设权值和预设得分区间与预设风险等级间的对应关系，确定所述信贷客户的风险等级；其中，所述第一预设权值大于所述第二预设权值。

其中，所述依据预设的用于确定财务得分的规则，确定所述信贷客户的财务得分，包括：

获取所述信贷客户的类型和财务报表数据；

获取所述信贷客户的类型对应的预设财务指标；所述预设财务指标从不同角度反映所述信贷客户的财务情况；

基于所述用于确定预设财务指标得分的规则，确定每个预设财务指标得分；

将每个预设财务指标得分的和，确定为所述信贷客户的财务得分。

其中，所述依据所述财务得分、所述财务得分对确定风险等级所占的第一预设权值、所述非财务得分、所述非财务得分对确定风险等级所占的第二预设权值和预设得分区间与预设风险等级间的对应关系，确定所述信贷客户的风险等级，包括：

计算所述财务得分与所述非财务得分的加权和；

确定所述加权和所隶属的预设得分区间；

依据所述预设得分区间与预设风险等级间的对应关系，将已确定出的预设得分区间所对应的风险等级，确定为所述信贷客户的风险等级。

其中，所述财务报表数据包括：资产负债年度报表、现金流量年度报表、利润年度报表、资产负债月度报表、现金流量月度报表和利润月度报表。

本申请还公开了一种风险等级的确定装置，包括：

第一确定单元，用于依据预设的用于确定财务得分的规则，确定信贷客户的财务得分；所述财务得分反映所述信贷客户的财务风险；

获取单元，用于获取所述信贷客户的非财务得分；所述非财务得分反映所述信贷客户的非财务风险；

第二确定单元，用于依据所述财务得分、所述财务得分对确定风险等级所占的第一预设权值、所述非财务得分、所述非财务得分对确定风险等级所占的第二预设权值和预设得分区间与预设风险等级间的对应关系，确定所述信贷客户的风险等级；其中，所述第一预设权值大于所述第二预设权值。

其中，所述第一确定单元，包括：

第一获取子单元，用于获取所述信贷客户的类型和财务报表数据；

第二获取子单元，用于获取所述信贷客户的类型对应的预设财务指标；所述预设财务指标从不同角度反映所述信贷客户的财务情况；

第一确定子单元，用于基于所述用于确定预设财务指标得分的规则，确定每个预设财务指标得分；

第二确定子单元，用于将每个预设财务指标得分的和，确定为所述信贷客户的财务得分。

其中，所述第二确定单元，包括：

计算子单元，用于计算所述财务得分与所述非财务得分的加权和；

第三确定子单元，用于确定所述加权和所隶属的预设得分区间；

第四确定子单元，用于依据所述预设得分区间与预设风险等级间的对应关系，将已确定出的预设得分区间所对应的风险等级，确定为所述信贷客户的风险等级。

其中，所述第一获取子单元所获取的财务报表数据包括：资产负债年度报表、现金流量年度报表、利润年度报表、资产负债月度报表、现金流量月度报表和利润月度报表。

本申请的有益效果为：

在本申请实施例中，一方面，预先设置了用于确定信贷客户的财务得分的规则，因此，依据预设的用于确定财务得分的规则，可以客观确定出信贷客户的财务得分；使得所确定出的财务得分可以客观反映信贷客户的财务风险；另一方面，确定信贷客户的风险等级过程中，财务得分对确定风险等级所占的第一预设权值，大于非财务得分对确定风险等级所占的第二预设权值，并且，财务得分可以客观反映信贷客户的财务风险；因此，本申请实施例所确定的信贷客户风险等级的客观性更高。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1为本申请中一种风险等级的确定方法实施例的流程图；

图2为本申请中一种风险等级的确定装置实施例的结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

参考图1，示出了本申请中一种风险等级的确定方法实施例的流程图，该方法实施例可以包括：

步骤101：获取信贷客户的类型和财务报表数据。

本实施例中的信贷客户可以为任意一个财务公司。在本实施例中，预先设置了信贷客户的类型，具体的，信贷客户的类型可以包括：系统客户与非系统客户。其中，系统客户可以为隶属于客户的子公司，除系统客户外的信贷客户均属于非系统客户。例如，公司a的旗下有多个子公司，并且，多个子公司以及多个非子公司都是公司a的信贷客户，此时，子公司就属于系统客户，非子公司就属于非系统客户。

在本步骤中，获取信贷客户的类型，以及信贷客户的财务报表数据。其中，财务报表数据可以包括：资产负债年度报表、现金流量年度报表、利润年度报表、资产负债月度报表、现金流量月度报表和利润月度报表。并且，在本实施例中，财务报表数据中的各年度报表和月度报表中任意一个报表都不可缺失。

假设场景为：信贷客户a的财务报表的生成时刻可能晚于确定风险等级的时刻。例如，在2019年1月需要确定信贷客户a的风险等级，但是，此时，信贷客户a的2018年的某月度报表和年度报表还未统计完成。此时，确定信贷客户a的风险等级，需要采用信贷客户a在2017年的资产负债年度报表、现金流量年度报表、利润年度报表、资产负债月度报表、现金流量月度报表和利润月度报表。

步骤102：获取信贷客户的类型对应的预设财务指标。

在本实施例中，预先设置了与客户类型与财务指标间的对应关系，为了描述方便，将预设的任一财务指标都统称为预设财务指标。在本步骤中，不同的客户类型所对应的预设财务指标不同。因此，在本步骤中，依据所获取的信贷客户的类型，获取用于确定信贷客户a风险等级所需的预设财务指标。

在本实施例中，信贷客户所对应的预设财务指标从不同角度反映信贷客户的财务情况。例如，假设信贷客户a的类型所对应预设财务指标有10个，分别为资产负债率、流动比率、总资产报酬率、销售利润率、净资产收益率、总资产周转率、存货周转率、销售收入增长率、资本累积率和利润增长率。其中，资产负债率和流动比率反映了信贷客户a的偿债能力；总资产报酬率、销售利润率和净资产收益率反映了信贷客户a的财务效益；总资产周转率和存货周转率反映了信贷客户a的资金运营能力；销售收入增长率、资本累积率和利润增长率反映了信贷客户a的发展能力。

步骤103：基于用于确定预设财务指标得分的规则，确定每个预设财务指标得分。

在本步骤中，用于确定预设财务指标得分的规则可以包括：信贷客户的财务报表数据，用于计算预设财务指标值的计算公式，以及通过预设财务指标值与标准值确定财务指标得分的评分规则。其中，一个预设财务指标对应一个标准值，并且对应一种评分规则。

在本实施例中，预先设置了与每个预设财务指标对应的用于计算预设财务指标值的计算公式。其中，任一财务指标对应的用于计算该任一财务指标的财务指标值的公式，以及任一预设财务指标对应的评分规则，都是由专业风险评估人员根据实际情况确定。在实际应用中，任一预设财务指标对应的标准值可以为行业的平均值。

在本步骤中，针对任一预设财务指标，通过该任一预设财务指标的计算公式，计算出该任一预设财务指标值；并依据该任一预设财务指标的评分规则，确定该任一预设财务指标的预设财务指标得分。

例如，假设任一财务指标为资产负债率，资产负债率的计算公式为：上一期负债合计与上一期资产总计间的比值，

资产负债率对应的标准值为58.21％，评分规则为：标准值以下为最高分，每超过一个百分点扣0.5分，最多扣12分。在本步骤中，依据资产负债率对应的公式计算资产负债值，并依据评分规则，确定计算出的资产负债值所对应的资产负债率得分。

需要说明的是，资产负债率的计算公式中所使用的上一期负债合计为用于确定资产负债率的报表数据中的负债总数；上一期资产总计为用于确定资产负债率的报表数据中的资产总额。例如，2019年1月需要确定信贷客户a的风险等级，用于确定信贷客户a的风险等级的数据为2018年的资产负债年度报表、现金流量年度报表、利润年度报表、资产负债月度报表、现金流量月度报表和利润月度报表。此时，上一期负债合计为2018年的资产负债年度报表中的资产负债总数；上一期资产总计为2018年的资产负债年度报表中的资产总额。

同理，按照本步骤的动作，确定出每个预设财务指标对应的预设财务指标得分。

步骤104：将每个预设财务指标得分的和，确定为所信贷客户的财务得分。

在确定出信贷客户对应的每个预设财务指标得分后，在本步骤中，将每个预设财务指标得分的和，确定为信贷客户的财务得分。

由于在本实施例中，信贷客户的预设财务指标从不同角度反映了信贷客户的财务情况，并且，用于确定任一预设财务指标得分的规则是由专业人员确定。因此，针对任一预设财务指标，本实施例所确定出的预设财务指标得分可以在较大程度上反映信贷客户的财务风险。

步骤105：获取信贷客户的非财务得分。

在本步骤中的非财务得分由专业人员确定，具体的，专业人员根据预设的评级因素，确定信贷客户在各评级因素上的得分。其中，在本实施例中，评级因素可以包括：履约能力、结算记录、行业因素、管理水平，以及其他等。从评级因素所包括的内容中可以看出，专业人员从多方面评估信贷客户的非财务得分，使得非财务得分反映信贷客户的非财务风险。

在本步骤中，获取专业人员对信贷客户所确定出的非财务得分。

步骤106：计算财务得分与非财务得分的加权和。

针对信贷客户，确定出用于表示信贷客户财务风险的财务得分，与用于表示信贷客户的非财务风险的非财务得分后，在本实施例中，对于财务得分与非财务得分事先设置了不同的权值，为了描述方便，将财务得分对应的权值统称为第一预设权值，将非财务得分对应的权值统称为第二预设权值。其中，第一预设权值的大小反映：财务得分表示的财务风险对确定信贷客户的风险等级的贡献的大小；第二预设权值的大小反映：非财务得分表示的非财务风险，对确定信贷客户的风险等级贡献的大小。在实际应用中，第一预设权值的大小可以为60％，第二预设权值的大小可以为40％。

需要说明的是，本实施例只是提供了第一预设权值与第二预设权值在实际中的一种可能取值，当并不对第一预设权值与第二预设权值的取值进行限定，在实际应用中，第一预设权值与第二预设权值的大小，还需要根据实际应用场景进行确定。

为了使得所确定出的风险等级的客观性更高，在本实施例中，第一预设权值大于第二预设权值，此时，在本步骤中，计算财务得分与非财务得分的加权和，所得到的结果中，信贷客户的财务风险所占的比例更大；即由人为确定的非财务得分所表示的非财务风险所占的比例减小，进而，依据所确定出的加权和所确定的信贷客户风险等级的客观性更高。

步骤107：确定加权和所隶属的预设得分区间。

在本实施例中，预先设置了风险等级与得分区间的对应关系，具体的，风险等级与得分区间的对应关系，如下表所示，表中信用等级从上到下依次降低。

在确定出信贷客户的财务得分与非财务得分的加权和后，在本步骤中，确定加权和所隶属的得分区间。

步骤108：依据预设得分区间与预设风险等级间的对应关系，将已确定出的预设得分区间所对应的风险等级，确定为信贷客户的风险等级。

在确定出加权和所隶属的得分区间后，依据表中得分区间与风险等级间的对应关系，确定加权和所隶属的得分区间对应的风险等级。在本步骤中，将所确定出的风险等级，确定为信贷客户的风险等级。

在本申请实施例中，一方面，预先设置了用于确定信贷客户的财务得分的规则，因此，依据预设的用于确定财务得分的规则，可以客观确定出信贷客户的财务得分；使得所确定出的财务得分可以客观反映信贷客户的财务风险；另一方面，确定信贷客户的风险等级过程中，财务得分对确定风险等级所占的第一预设权值，大于非财务得分对确定风险等级所占的第二预设权值，并且，财务得分可以客观反映信贷客户的财务风险；因此，本申请实施例所确定的信贷客户风险等级的客观性更高。

参考图2，示出了本申请中一种风险等级的确定装置实施例的结构示意图，该装置实施例可以包括：

第一确定单元201，用于依据预设的用于确定财务得分的规则，确定信贷客户的财务得分；所述财务得分反映所述信贷客户的财务风险；

获取单元202，用于获取所述信贷客户的非财务得分；所述非财务得分反映所述信贷客户的非财务风险；

第二确定单元203，用于依据所述财务得分、所述财务得分对确定风险等级所占的第一预设权值、所述非财务得分、所述非财务得分对确定风险等级所占的第二预设权值和预设得分区间与预设风险等级间的对应关系，确定所述信贷客户的风险等级；其中，所述第一预设权值大于所述第二预设权值。

其中，所述第一确定单元201，可以包括：

第一获取子单元，用于获取所述信贷客户的类型和财务报表数据；

第二获取子单元，用于获取所述信贷客户的类型对应的预设财务指标；所述预设财务指标从不同角度反映所述信贷客户的财务情况；

第一确定子单元，用于基于所述用于确定预设财务指标得分的规则，确定每个预设财务指标得分；

第二确定子单元，用于将每个预设财务指标得分的和，确定为所述信贷客户的财务得分。

其中，所述第二确定单元203，可以包括：

计算子单元，用于计算所述财务得分与所述非财务得分的加权和；

第三确定子单元，用于确定所述加权和所隶属的预设得分区间；

第四确定子单元，用于依据所述预设得分区间与预设风险等级间的对应关系，将已确定出的预设得分区间所对应的风险等级，确定为所述信贷客户的风险等级。

其中，所述第一获取子单元所获取的财务报表数据可以包括：资产负债年度报表、现金流量年度报表、利润年度报表、资产负债月度报表、现金流量月度报表和利润月度报表。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。在本文中，诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来，而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。在文中的“包括”、“包含”等词语解释为包含的含义而不是排他或穷举的含义；也就是说，是“包含但不限于”的含义。在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出变形、同等替换、改进等，这些都属于本发明的保护范围。

对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本申请。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的一般原理可以在不脱离本申请的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本申请将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。