期权合约报价的生成方法、系统、终端设备及存储介质与流程

本发明属于计算机技术领域，尤其涉及一种期权合约报价的生成方法、系统、终端设备及存储介质。

背景技术：

随着互联网技术的发展，期权交易产品的种类越来越多，其价格波动的幅度以及频繁度也受到多方面的影响。随着期权产品交易实时发生，价格信息也在实时变化。

目前，对于期权做市报价主要依靠人工计算、输入报价价格以及人工下单，完成交易活动，增加了交易员的操作压力；在对大量合约进行盯盘时，可能出现长时间未报价的情况，甚至在做市规则的限制下，交易员可能出现违规的风险。

技术实现要素：

有鉴于此，本发明实施例提供了一种期权合约报价的生成方法、系统、终端设备及存储介质，以解决现有技术中交易员操作压力大以及可能出现违规风险的问题。

本发明实施例的第一方面提供了一种期权合约报价的生成方法，包括：

接收用户为待报价的期权合约所设置的报价参数；

定期获取交易所历史行情数据以及历史期权合约信息；

根据所述报价参数、所述历史行情数据、历史期权合约信息以及期权当前信息，按照预设运算规则生成所述待报价的期权合约报价。

在一个实施例中，根据所述报价参数、所述历史行情数据、历史期权合约信息以及期权当前信息，按照预设运算规则生成所述待报价的期权合约报价，包括：

将所述报价参数、所述历史行情数据以及所述历史期权合约信息保存在数据库中；

接收用户开启的第一报价模型，根据所述第一报价模型对应的运算规则计算所述待报价的期权合约报价。

在一个实施例中，根据所述第一报价模型对应的运算规则计算待报价的期权合约报价，包括：

获取期权合约当前行情的买卖一档价格信息；

根据所述买卖一档价格信息计算买卖一档价格的中间价格；

根据期权合约的属性，确定期权合约报价的绝对价差或相对价差；

根据所述绝对价差或相对价差计算得到所述待报价的期权合约报价。

在一个实施例中，根据所述报价参数、所述历史行情数据、历史期权合约信息以及当前期权信息，按照预设运算规则生成所述待报价的期权合约报价，还包括：

将所述报价参数、所述历史行情数据以及所述历史期权合约信心保存在数据库中；

接收用户开启的第二报价模型，根据所述第二报价模型对应的运算规则计算所述待报价的期权合约报价。

在一个实施例中，接收用户开启的第二报价模型，根据所述第二报价模型对应的运算规则计算所述待报价期权合约报价，包括：

获取期权合约当前行情的买卖一档价格信息；

根据期权合约信息以及所述买卖一档价格信息计算所述买卖一档价格所对应的波动率；

获取所述波动率的中间值；

根据所述波动率的中间值以及第二报价模型对应的运算规则生成期权合约报价的中间价；

根据所述期权合约的属性，确定期权合约报价的绝对价差或相对价差；

根据所述绝对价差或相对价差计算所述待报价的期权合约报价。

在一个实施例中，期权合约报价的生成方法，还包括：

根据所述报价参数中预设的期权合约委托数量，对生成期权合约的委托价格和数量进行委托申报信息的风险检查。

在一个实施例中，根据所述报价参数中预设的期权合约委托数量，对生成期权合约的委托价格和数量进行委托申报信息的风险检查，包括：

若所述委托申报信息未触发报价风险控制，则将所述委托申报信息发送至交易所，进行期权合约委托申报；

若所述委托申报信息触发报价风险控制，则发出风险信息的提示。

本发明实施例的第二方面提供了一种期权合约报价的生成系统，包括：

参数设定模块，接收用户对待报价的期权合约所设置的报价参数；

历史数据获取模块，用于定期获取交易所历史行情数据以及历史期权合约信息；

报价计算模块，根据所述报价参数、所述历史行情数据、历史期权合约信息以及期权当前信息，按照预设运算规则生成所述待报价的期权合约报价。

本发明实施例的第三方面提供了一种终端设备，包括：存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现上述期权合约报价的生成方法的步骤。

本发明实施例的第四方面提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述期权合约报价的生成方法的步骤。

本发明实施例与现有技术相比存在的有益效果是：通过本发明实施例，接收用户对待报价的期权合约所设置的报价参数；定期获取交易所历史行情数据以及历史期权合约信息；根据所述报价参数、所述历史行情数据、历史期权合约信息以及期权当前信息，按照预设运算规则生成所述待报价的期权合约报价；通过根据当前行情和报价参数的配置，直接对期权合约报价进行计算确定，减轻了交易员的报价压力以及盯市压力，降低了交易操作违规的风险，具有较强的易用性与实用性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明实施例提供的期权合约报价的生成方法的实现流程示意图；

图2是本发明实施例提供的期权合约报价的生成系统的示意图；

图3是本发明实施例提供的终端设备的示意图。

具体实施方式

以下描述中，为了说明而不是为了限定，提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节，以便透彻理解本发明实施例。然而，本领域的技术人员应当清楚，在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中，省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明，以免不必要的细节妨碍本发明的描述。

应当理解，当在本说明书和所附权利要求书中使用时，术语“包括”指示所描述特征、整体、步骤、操作、元素和/或组件的存在，但并不排除一个或多个其它特征、整体、步骤、操作、元素、组件和/或其集合的存在或添加。

还应当理解，在此本发明说明书中所使用的术语仅仅是出于描述特定实施例的目的而并不意在限制本发明。如在本发明说明书和所附权利要求书中所使用的那样，除非上下文清楚地指明其它情况，否则单数形式的“一”、“一个”及“该”意在包括复数形式。

还应当进一步理解，在本发明说明书和所附权利要求书中使用的术语“和/或”是指相关联列出的项中的一个或多个的任何组合以及所有可能组合，并且包括这些组合。

为了说明本发明所述的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。

实施例一

参见图1，是本发明实施例提供的期权合约报价的生成方法的实现流程示意图，该方法应用于期权合约的做市交易系统，所述的做市交易系统为针对具有竞争力的股票发行，制造股市交易量膨胀，吸引更多投资者购买的操作系统。如图所示，该方法包括以下步骤：

步骤s101，接收用户为待报价的期权合约所设置的报价参数。

在本实施例中，所述的期权为在特定时间内以特定价格买卖一定数量交易品种的权利；期权合约以金融衍生产品作为行权品种的交易合约。所述的报价参数包括股票的执行价格、期权的有效期限、无风险利率以及股票价格波动率等。在对需要报价的期权合约进行报价计算之前进行报价参数的设置，从而保证对期权合约进行合理的报价。

步骤s102，定期获取交易所历史行情数据以及历史期权合约信息。

在本实施例中，所述的历史行情数据包括股票或数字货币的涨幅变化以及交易流通情况；所述的历史期权合约信息包括交易单位、执行价格、合约日期、最后交易日、到期日以及权利金等。

需要说明的是，定期的对上述辅助交易数据进行采集、整合与统计，并保存在数据库中，根据用户的需求提供对应的基础数据，保证期权合约报价的生成的更加便捷以及适应行情价格。

步骤s103，根据所述报价参数、所述历史行情数据、历史期权合约信息以及期权当前信息，按照预设运算规则生成所述待报价的期权合约报价。

在本实施例中，所述当前期权信息包括当前股票或数字货币的涨幅变化以及交易流通行情、期权标的当前行情、报价阈值、报价配置信息等；所述的预设运算规则包括机械报价逻辑运算规则和布莱克-斯克尔斯bs模型报价逻辑运算规则。根据设定的报价参数、历史行情数据、历史期权合约信息以及当前期权信息，通过运算规则生成期权合约的报价。

在一个实施例中，根据所述报价参数、所述历史行情数据、历史期权合约信息以及期权当前信息，按照预设运算规则生成所述待报价的期权合约报价，包括：

a1、将所述报价参数、所述历史行情数据以及所述历史期权合约信心保存在数据库中；

a2、接收用户开启的第一报价模型，根据所述第一报价模型对应的运算规则计算所述待报价的期权合约报价。

在本发明实施例中，所述的报价参数包括股票的执行价格、期权的有效期限、无风险利率以及股票价格波动率等；所述历史行情数据包括交易所中股票或数字货币的涨幅以及波动情况；所述的当前期权信息包括合约当前行情、标的当前行情、报价阈值、以及报价配置信息等，所述的第一报价模型可以是机械报价模型，所述的机械报价模型可以根据预设的价格类型作为中间价格，按照预设的价差，固定的幅长，设定买卖双边报价；其中价格类型包括行情最新价、持仓成本价、行情昨结算以及买卖一档中间价；机械报价模型可以应用于开盘集合竞价阶段进和盘中连续竞价阶段；在开盘集合竞价阶段需要按预设的固定价格(包括持仓成本价、行情昨结算)计算报价；在盘中连续竞价阶段则需要动态计算，按行情买卖一档的价格，计算中间价，再按预设价差，固定幅长设定买卖双边报价。将采集的信息保存至数据库或数据库中，进行期权合约报价时及时调用整合并统计，保证生成期权合约报价的便捷、合规以及合理性。

在一个实施例中，根据所述第一报价模型对应的运算规则计算待报价的期权合约报价，包括：

b1、获取期权合约当前行情的买卖一档价格信息。

在本实施例中，所述的一档价格包括买一和卖一的价格，一个买盘价格和一个卖盘价格；未成交的最低卖价就是卖一，未成交的最高买价就是买一。

b2、根据所述买卖一档价格信息计算买卖一档价格的中间价格。

在本实施例中，根据为成交的最低卖价和未成交的最高买价计算两者的中间价格。

b3、根据期权合约的属性，确定期权合约报价的绝对价差或相对价差。

在本实施例中，期权的属性决定其价值，期权的价值不仅与权利金高低有关，期权作为一个战略性的工具还与在投资组合中所体现的价值有关；根据当前期权合约的属性，确定期权合约的绝对价差或相对价差。

b4、根据所述绝对价差或相对价差计算得到所述待报价的期权合约报价。

在本实施例中，根据所述绝对价差或相对价差，通过采用的机械报价模型运算规则计算得到最终的期权合约的报价。

在一个实施例中，根据所述报价参数、所述历史行情数据、历史期权合约信息以及当前期权信息，按照预设运算规则生成所述待报价的期权合约报价，还包括：

c1、将所述报价参数、所述历史数字货币行情数据以及所述历史期权合约信心保存在数据库中；

c2、接收用户开启的第二报价模型，根据所述第二报价模型对应的运算规则计算所述待报价的期权合约报价。

在本实施例中，所述的报价参数包括股票的执行价格、期权的有效期限、无风险利率以及股票价格波动率等；所述历史行情数据包括交易所中股票或数字货币的涨幅以及波动情况；所述的当前期权信息包括合约当前行情、标的当前行情、报价阈值、以及报价配置信息等；所述的第二报价模型可以是bs报价模型。将采集的信息保存至数据库或数据库中，进行期权合约报价时及时调用整合并统计，保证生成期权合约报价的便捷、合规以及合理性。

在一个实施例中，接收用户开启的第二报价模型，根据所述第二报价模型对应的运算规则计算所述待报价期权合约报价，包括：

d1、获取期权合约当前行情的买卖一档价格信息。

在本实施例中，所述的一档价格包括买一和卖一的价格，一个买盘价格和一个卖盘价格；未成交的最低卖价就是卖一，未成交的最高买价就是买一。

d2、根据期权合约信息以及所述买卖一档价格信息计算所述买卖一档价格所对应的波动率。

在本实施例中，当前期权信息包括合约行权日、合约行权价、标的现价、利率以及合约到期天数，分别计算出买一价格和卖一价格对应的波动率，其中所述的波动率为隐含波动率，是将市场上的期权交易价格代入权证理论价格模型(bs模型)，反推出的波动率数值。

d3、获取所述波动率的中间值；

d4、根据所述波动率的中间值以及第二报价模型对应的运算规则生成期权合约报价的中间价。

在本实施例中，第二报价模型可以是期权定价模型，如bs模型；根据设定的报价参数(包括标的股价、执行价格、利率、到期时间以及波动率)之间的定量关系，生成期权合约报价的中间价。

d5、根据所述期权合约的属性，确定期权合约报价的绝对价差或相对价差；

d6、根据所述绝对价差或相对价差计算所述待报价的期权合约报价。

在本实施例中，期权做市交易系统可以提供一键报单界面，用户可以根据需要选择不同的报价模型，通过在期权做市交易系统的交易屏中启动一键报单功能，生成所需要的最终期权合约报价。

在一个实施例中，期权合约报价的生成方法还包括：

根据所述报价参数中预设的期权合约委托数量，对生成期权合约的委托价格和数量进行委托申报信息的风险检查。

在本实施例中，在进行报价参数设置的同时，还设置了合约的委托数量，根据一键报单功能所预设的报价参数中的期权合约委托数量，将生成的合约委托价格和数量提交到期权做市交易系统中的风险检查模块，进行委托申请信息风险检查。

在一个实施例中，根据所述报价参数中预设的期权合约委托数量，对生成期权合约的委托价格和数量进行委托申报信息的风险检查，包括：

若所述委托申报信息未触发报价风险控制，则将所述委托申报信息发送至交易所，进行期权合约委托申报；

若所述委托申报信息触发报价风险控制，则发出风险信息的提示。

在本实施例中，期权做市交易系统风险检查模块检查委托申报信息，若委托申报信息未触发风险控制，将委托申报信息传入委托申报通道，直接将委托发送至交易所，完成合约委托申报；若委托申报信息触发报价风险控制，期权做市交易系统提示风险信息，并在相应的客户端展示。

通过本发明实施例，根据当前行情和参数配置，直接对所有合约进行定价，实现便捷快速安全的快速报单的期权做市交易流程，减轻交易员的报价压力；交易员还可以通过手工操作活跃的合约，专注活跃合约的申报，不活跃的合约可直接通过一键报单进行申报，减轻交易员的盯市压力；通过一键报单提供两种计算方式，一种根据行情中间价进行双边报价，另一种根据bs报价模型，通过行情价格计算波动率后逆推报价，更便捷的适应行情价格。

需要说明的是，本领域技术人员在本发明揭露的技术范围内，可容易想到的其他排序方案也应在本发明的保护范围之内，在此不一一赘述。

应理解，上述实施例中各步骤的序号的大小并不意味着执行顺序的先后，各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定，而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。

实施例二

参见图2，是本发明实施例提供的期权合约报价的生成系统的示意图，为了便于说明，仅示出了与本发明实施例相关的部分。

所述期权合约报价的生成系统，包括：

参数设定模块21，接收用户为待报价的期权合约所设置的报价参数；

历史数据获取模块22，用于定期获取交易所历史行情数据以及历史期权合约信息；

报价计算模块23，根据所述报价参数、所述历史行情数据、历史期权合约信息以及期权当前信息，按照预设运算规则生成所述待报价的期权合约报价。

通过本发明实施例，接收用户对需要报价的期权合约所设置的报价参数；定期获取交易所历史数字货币行情数据以及历史期权合约信息；根据所述报价参数、所述历史数字货币行情数据、历史期权合约信息以及当前期权信息，按照预设运算规则生成所述期权合约的报价；通过根据当前行情和报价参数的配置，直接对期权合约报价进行计算确定，减轻了交易员的报价压力以及盯市压力，降低了违规的风险。

所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为了描述的方便和简洁，仅以上述各功能模块的划分进行举例说明，实际应用中，可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成，即将所述移动终端的内部结构划分成不同的功能单元或模块，以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能模块可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中，上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。另外，各功能模块的具体名称也只是为了便于相互区分，并不用于限制本申请的保护范围。上述移动终端中模块的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

实施例三

图3是本发明一实施例提供的终端设备的示意图。如图3所示，该实施例的终端设备3包括：处理器30、存储器31以及存储在所述存储器31中并可在所述处理器30上运行的计算机程序32。所述处理器30执行所述计算机程序32时实现上述各个期权合约报价的生成方法实施例中的步骤，例如图1所示的步骤101至103。或者，所述处理器30执行所述计算机程序32时实现上述各装置实施例中各模块/单元的功能，例如图2所示模块21至23的功能。

示例性的，所述计算机程序32可以被分割成一个或多个模块/单元，所述一个或者多个模块/单元被存储在所述存储器31中，并由所述处理器30执行，以完成本发明。所述一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段，该指令段用于描述所述计算机程序32在所述终端设备3中的执行过程。例如，所述计算机程序32可以被分割成参数设定模块、历史数据获取模块、报价计算模块，各模块具体功能如下：

参数设定模块，接收用户对待报价的期权合约所设置的报价参数；

历史数据获取模块，用于定期获取交易所历史行情数据以及历史期权合约信息；

报价计算模块，根据所述报价参数、所述历史行情数据、历史期权合约信息以及期权当前信息，按照预设运算规则生成所述待报价的期权合约报价。

所述终端设备3可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。所述终端设备可包括，但不仅限于，处理器30、存储器31。本领域技术人员可以理解，图3仅仅是终端设备3的示例，并不构成对终端设备3的限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件，例如所述终端设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。

所称处理器30可以是中央处理单元(centralprocessingunit，cpu)，还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digitalsignalprocessor，dsp)、专用集成电路(applicationspecificintegratedcircuit，asic)、现成可编程门阵列(field-programmablegatearray，fpga)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。

所述存储器31可以是所述终端设备3的内部存储单元，例如终端设备3的硬盘或内存。所述存储器31也可以是所述终端设备3的外部存储设备，例如所述终端设备3上配备的插接式硬盘，智能存储卡(smartmediacard,smc)，安全数字(securedigital,sd)卡，闪存卡(flashcard)等。进一步地，所述存储器31还可以既包括所述终端设备3的内部存储单元也包括外部存储设备。所述存储器31用于存储所述计算机程序以及所述终端设备所需的其他程序和数据。所述存储器31还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。

所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为了描述的方便和简洁，仅以上述各功能单元、模块的划分进行举例说明，实际应用中，可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能单元、模块完成，即将所述装置的内部结构划分成不同的功能单元或模块，以完成以上描述的全部或者部分功能。实施例中的各功能单元、模块可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中，上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。另外，各功能单元、模块的具体名称也只是为了便于相互区分，并不用于限制本发明的保护范围。上述系统中单元、模块的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。

在上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述或记载的部分，可以参见其它实施例的相关描述。

本领域普通技术人员可以意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

在本发明所提供的实施例中，应该理解到，所揭露的装置/终端设备和方法，可以通过其它的方式实现。例如，以上所描述的装置/终端设备实施例仅仅是示意性的，例如，所述模块或单元的划分，仅仅为一种逻辑功能划分，实际实现时可以有另外的划分方式，例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统，或一些特征可以忽略，或不执行。另一点，所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通讯连接可以是通过一些接口，装置或单元的间接耦合或通讯连接，可以是电性，机械或其它的形式。

所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

另外，在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。

所述集成的模块/单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明实现上述实施例方法中的全部或部分流程，也可以通过计算机程序来指令相关的硬件来完成，所述的计算机程序可存储于一计算机可读存储介质中，该计算机程序在被处理器执行时，可实现上述各个方法实施例的步骤。其中，所述计算机程序包括计算机程序代码，所述计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。所述计算机可读介质可以包括：能够携带所述计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、u盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器(rom，read-onlymemory)、随机存取存储器(ram，randomaccessmemory)、电载波信号、电信信号以及软件分发介质等。需要说明的是，所述计算机可读介质包含的内容可以根据司法管辖区内立法和专利实践的要求进行适当的增减，例如在某些司法管辖区，根据立法和专利实践，计算机可读介质不包括是电载波信号和电信信号。

以上所述实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围，均应包含在本发明的保护范围之内。