一种风险管理指标预警方法与流程

1.本发明涉及一种银行和非银金融机构风险预警方法，尤其是涉及一种风险管理指标预警方法。


背景技术：

2.金融机构在对资产管理过程当中，需要及时掌握风险管理指标情况和客户借款情况，需要人工或系统主动去计算或者查询，不具有及时性。通过风险管理指标预警系统可对相关指标进行主动预警，主动推送，使用人员被动接受并知悉。


技术实现要素：

3.本发明提供了一种风险管理指标预警方法，解决了银行和非银金融机构风险管理指标金融机构在对资产管理过程当中，需要及时掌握风险管理指标情况和客户借款情况，需要人工或系统主动去计算或者查询，不具有及时性，经常因为信息获取不及时造成操作风险的产生的问题。其技术方案如下所述：
4.一种风险管理指标预警方法，包括以下步骤：
5.s1：金融机构管理人员在预警系统内设置正常贷款迁徙率预警值；
6.s2：金融机构管理人员在预警系统内设置不良贷款迁徙率预警值；
7.s3：金融机构管理人员在预警系统内设置客户集中度预警值；
8.s4：预警系统监控客户信息，达到预警值时报警。
9.进一步的，步骤s1中，所述预警系统监控正常贷款迁徙率n＝m1/m2，所述m1是指客户正常贷款中变为不良贷款的金额m1，所述m2是指客户正常贷款的金额，设定第一预警值n1，当n不小于n1时，预警系统报警。
10.进一步的，步骤s1中，所述预警系统监控正常类贷款迁徙率n1，所述正常类贷款迁徙率n1为正常类贷款m21中变为关注、次级、可疑、损失四类贷款的金额m31与正常类贷款m21之比，设定第二预警值nn1，当n1不小于第二预警值nn1时，预警系统报警。
11.进一步的，步骤s1中，所述预警系统监控关注类贷款迁徙率n2，所述关注类贷款迁徙率n2为关注类贷款中变为次级、可疑、损失三类贷款的金额m32与关注类贷款m22之比，设定有第三预警值nn2，当n2不小于第三预警值nn2时，预警系统报警。
12.进一步的，步骤s2中，所述不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率n3，次级类贷款迁徙率n3为次级类贷款m23中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额m33与次级类贷款m23之比，设定有第四预警值nn3，当n3不小于第四预警值nn3时，预警系统报警。
13.进一步的，步骤s2中，所述不良贷款迁徙率包括可疑类贷款迁徙率n4，所述可疑类贷款迁徙率n4为可疑类贷款m24中变为损失类贷款的金额m34与可疑类贷款m24之比；设定第五预警值nn4，当n4不小于第五预警值nn4时，预警系统报警。
14.进一步的，步骤s2和步骤s3之间，所述预警系统监控客户正常贷款偏离度以及不良贷款偏离度，所述偏离度是指实际数据与目标数据相差的绝对值所占目标数据的比重。
15.进一步的，步骤s3中，所述客户集中度预警值包括单一集团客户授信集中度预警值f1、客户贷款集中度预警值f3、贷款投向行业集中度预警值f4，预警系统对应设定有单一集团客户授信集中度的报警值为f1、设定客户贷款集中度的报警值为f3、设定贷款投向行业集中度的报警值为f4，当监控的各预警值达到对应的报警值时，所述预警系统报警。
16.进一步的，所述单一集团客户授信集中度预警值f1包括单一客户贷款集中度预警值f2，所述预警系统设定有单一客户贷款集中度报警值f2，当f2不小于f2时，预警系统报警。
17.进一步的，所述预警系统的预警值能够进行调整，所述预警系统安装在银行的管理系统中，或者合并在银行的管理系统中。所述预警值能够设置有多个，达到不同预警值时，预警系统对于报警的信息采用不同的颜色进行标识。
18.所述风险管理指标预警方法具有以下优点：通过该方法植入到风险管理预警系统中可对风险管理指标进行主动计算并预警，主动推送，使用人员被动接受并知悉，可及时处理从而避免因信息不及时或人员渎职造成的操作风险。风险管理指标是指金融放贷机构针对贷款管理的相关指标，包括迁徙率及偏离度和客户集中度。
附图说明
19.图1是所述风险管理指标预警方法的流程示意图。
具体实施方式
20.本发明提供了一种风险管理指标预警方法，如图1所示，其包括以下步骤：
21.s1，金融机构管理人员在预警系统内设置正常贷款迁徙率预警值：
22.预警系统监控客户正常贷款中变为不良贷款的金额m1，预警系统监控客户正常贷款的金额m2，预警系统监控以上两者m1/m2的比值n，即正常贷款迁徙率，并对该比值设置第一预警值n1，当n不小于n1时，预警系统报警，警告客户达到正常贷款迁徙率预警值。
23.其中，所述正常贷款m2包括正常类贷款m21和关注类贷款m22，该项指标为一级指标，包括正常类贷款迁徙率n1和关注类贷款迁徙率n2两个二级指标。进一步的，所述正常类贷款迁徙率n1为正常类贷款m21中变为后四类贷款(关注、次级、可疑、损失)的金额m31与正常类贷款m21之比，关注类贷款迁徙率n2为关注类贷款中变为不良贷款(后三类贷款：次级、可疑、损失)的金额m32与关注类贷款m22之比。
24.所述金融资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不良资产。1)正常类：债务人能够履行合同，没有客观证据表明本金、利息或收益不能按时足额偿付，资产未出现信用减值迹象。2)关注类：虽然存在一些可能对履行合同产生不利影响的因素，但债务人目前有能力偿付本金、利息或收益，且资产未发生信用减值。3)次级类：债务人依靠其正常收入无法足额偿付本金、利息或收益，资产已经发生信用减值。4)可疑类：债务人已经无法足额偿付本金、利息或收益，资产已显著信用减值。5)损失类：在采取所有可能的措施后，只能收回极少部分金融资产，或损失全部金融资产。
25.所述预警系统同样监控正常类贷款迁徙率n1和关注类贷款迁徙率n2的变动，分别设定第二预警值nn1和第三预警值nn2，当n1不小于第二预警值nn1时，或者n2不小于第三预警值nn2时，预警系统报警，警告客户达到正常类贷款迁徙率预警值或关注类贷款迁徙率预
警值。
26.s2，金融机构管理人员在预警系统内设置不良贷款迁徙率预警值：
27.所述不良贷款迁徙率包括次级类贷款迁徙率n3和可疑类贷款迁徙率n4。其中，次级类贷款迁徙率n3为次级类贷款m23中变为可疑类贷款和损失类贷款的金额m33与次级类贷款m23之比；设定第四预警值nn3，当n3不小于第四预警值nn3时，预警系统报警。
28.可疑类贷款迁徙率n4为可疑类贷款m24中变为损失类贷款的金额m34与可疑类贷款m24之比。设定第五预警值nn4，当n4不小于第五预警值nn4时，预警系统报警。
29.s3，预警系统监控客户正常贷款偏离度，以及不良贷款偏离度：
30.贷款偏离度也叫贷款分类偏离度，是指贷款的账面分类和真实分类的偏差程度，是衡量贷款分类准确性的逆指标，即偏离度指标值越大，分类准确性越差；偏离度指标值越小，分类准确性越高。考核贷款分类偏离度有两个基本指标，不良贷款率的相对偏离度和绝对偏离度。简单来说，所述偏离度是指实际数据与目标数据相差的绝对值所占目标数据的比重。所述正常贷款偏离度和不良贷款偏离度可以单独监控，也可以和步骤s1、s2的一起进行监控。
31.s4：金融机构管理人员在预警系统内设置客户集中度预警值；
32.所述客户集中度：包括单一集团客户授信集中度(包含一个二级指标：单一客户贷款集中度)、客户贷款集中度、贷款投向行业集中度。同理，所述客户集中度预警值包括单一集团客户授信集中度预警值f1(包含一个二级指标：单一客户贷款集中度预警值f2)、客户贷款集中度预警值f3、贷款投向行业集中度预警值f4。
33.单一集团客户授信集中度为最大一家集团客户授信总额与资本净额之比，银监会要求该比例不应高于15％，授信余额/资本净额
×
100％≤15％。该项为一级指标。
34.所述单一集团客户授信集中度，包括一个二级指标：单一客户贷款集中度，所述单一客户贷款集中度为最大一家客户贷款总额与资本净额之比，银监会要求该比例不应高于10％，即：最大一家客户贷款总额/资本净额
×
100％≤10％，该两项指标为防止商业银行风险集中化，促进银行授信和贷款管理合理化与信贷风险分散化。
35.客户贷款集中度指前x家最大一家客户的贷款余额与资本净额(资本累加)的比例不超过一定比例。所述x可以进行设定，通常采用十，即表示用行业的前十家。
36.贷款投向行业集中度是指，金融机构全部客户投向行业贷款余额占该行业贷款总余额比例最高不超过一定比例。
37.所述预警系统设定单一集团客户授信集中度的报警值为f1，设定单一客户贷款集中度的报警值为f2，设定客户贷款集中度的报警值为f3，设定贷款投向行业集中度的报警值为f4。当监控的预警值达到对应的报警值时，所述预警系统报警。
38.本发明中，所述金融机构管理人员可以根据实际需要进行预警值的设置，在单一集团客户资信出现问题时，可以对预警值进行调整，从而能够更好的进行监控，但是预警值设置有最大限定值，以防出现问题。
39.所述预警系统安装在银行的管理系统中，或者合并在管理系统中，作为其中的功能模块出现，其用于设置预警值，以及观察单一客户的迁徙率、偏离度，客户集中度。
40.所述预警系统针对上述步骤中的计算内容，计算出相应的结果。在上述对风险指标计算出来的结果的基础上设置预警值，当实际数据触发预警值时进行预警。
41.进一步的，每一项预警指标都会设置多个预警值，分别达到不同的预警值会产生不同的预警信号，可以设计递进关系的是黄色、橙色、红色，也可以用数字表示，但是用颜色会更加直观。
42.某具体实施例中，
43.单一集团客户授信集中度：最大一家集团客户授信总额是指报告期末授信总额最高的一家集团客户的授信总额。比例分别达到限额z的x％、y％、n％时进行预警(或达到x％以上时实时预警)。设定的预警值都是跟限额去比较的。
44.公式：z＝最大一家集团客户授信总额/资本净额
×
100％＝15％
45.最大一家集团客户授信总额/(资本净额
×
z)＝x/y/n％时进行预警(或达到x％以上时实时预警)。
46.同样，单一客户贷款集中度、客户集中度、贷款行业投向集中度、迁徙率及偏离度均同上术方法一致。
47.系统实际算出的风险指标结果比例分别达到限额z的x％、y％、n％时进行按照一定频率进行预警。
48.预警的方式不限于系统内推送通知，系统向使用人员推送短信，邮件等。
49.预警的频率为每n日推送消息进行预警，直至使用人员在系统上操作解除预警为止。或单次进行通知预警。
50.所述风险管理指标预警方法具有以下优点：通过该方法植入到风险管理预警系统中可对风险管理指标进行主动计算并预警，主动推送，使用人员被动接受并知悉，可及时处理从而避免因信息不及时或人员渎职造成的操作风险。风险管理指标是指金融放贷机构针对贷款管理的相关指标。