1.本发明涉及再保险领域，尤其涉及一种巨灾事件模型的平均损失的查表校正方法。
背景技术：
：：2.在巨灾事件损失计算以及定价的过程中，系统首先需要根据巨灾模型进行事件模拟，也就是要生成巨灾事件的实际发生情况。系统在进行巨灾事件模拟时，会根据巨灾模型当中的事件信息elt(eventlosstable)生成事件的实际发生情况ylt(yearlosstable)，根据ylt，系统将会计算出超越概率曲线oep(occurrenceexceedanceprobability),oep表示的是每年发生的事件中，损失最大的事件的损失超过某个值x的概率oep(x)。3.在做超越概率曲线时，曾经只考虑损失的平均值，没有考虑即便事件发生，依然会有受损失的不确定性，也就是说只考虑了一次不确定性(即参数风险)，而不考虑二次不确定性(即过程风险)。这在直保公司对巨灾风险的累积分析中不会有太大的问题，然而，在再保险公司看来，如果是做超赔业务，二次不确定性可能会对估价有一定的影响。这主要是因为，如果一个事件的损失均值是990万元，超赔的起赔点是1000万元，此时不考虑过程风险的话，超赔的损失成本就是零。但由于过程风险的存在，实际上该损失事件还是有一定的概率对超赔造成损失的。技术实现要素：4.为解决以上技术问题，本发明的技术方案一方面提出一种巨灾事件模型的平均损失的查表校正方法，该方法通过建立一个考虑了二次不确定性的超越概率分布表用来校正原巨灾事件模型中的平均损失，包括以下步骤：5.读参步骤读取巨灾事件模型的elt数据，所述elt包括平均损失；6.建表步骤根据所述elt建立超越概率分布表，所述超越概率分布表包括若干损失值和与每个所述损失值对应的超越概率oep；7.计算步骤根据所述elt计算超越概率；8.校正步骤将每个计算得到的超越概率与所述分布表中的超越概率比较，并通过线性插值法对所述计算得到的超越概率的损失值进行校正，用得到的校正损失代替所述平均损失。9.本发明还提出一种计算机程序产品，包括计算机程序/指令，该计算机程序/指令被处理器执行时实现本发明的技术方案。10.本发明还提出一种计算系统，其特征在于，所述系统包括至少一个处理器；以及存储器，其存储有指令，当通过至少一个处理器来执行该指令时，实现本发明的技术方案。11.本发明的有益效果在于，具体地提出了依据巨灾事件模型的elt生成超越概率分布表的技术方案，通过借助该超越概率分布表对事件的平均损失进行调整或校正，从而实现事件的损失能够考虑二次不确定性。附图说明12.图1、查表式巨灾事件模型的平均损失的校正方法的流程图。具体实施方式13.下面根据附图具体解释本发明的技术方案。在多种实施方式中，本发明的方法可以作为对巨灾事件损失风险模型的预处理方法，如图1所示，包括以下步骤：14.读参步骤读取巨灾事件模型的elt数据，elt包括平均损失；15.建表步骤根据elt建立超越概率分布表，超越概率分布表包括若干损失值和与每个损失值对应的超越概率oep；16.计算步骤根据elt计算超越概率；17.校正步骤将每个计算得到的超越概率与分布表中的超越概率比较，并通过线性插值法对计算得到的超越概率的损失值进行校正，用得到的校正损失代替平均损失。18.通常，“巨灾事件模型的elt”(如表1所示)的每一条信息包括一个事件的信息，每一条信息包含以下5个字段：19.1、eventid：事件标识，20.2、eventfrequency：事件的年发生频率，21.3、eventloss：事件损失均值，22.4、eventstdv：事件的损失标准差，23.5、eventexposure：事件的损失最大值；24.表1.巨灾事件模型的elt25.eventideventfrequencyeventlosseventstdveventexposure100000.215000008000005500000200000.33000000200000015000000300000.4650000050000005000000026.术语“超越概率分布表”如表2所示，其中loss列表示的是每年发生的损失最大的事件的损失值，oep列表示的是一年中发生的损失最大的事件的损失值大于等于loss值的概率。27.表2.超越概率分布表28.lossoep70000000.166000000.264000000.360000000.434000000.531000000.630000000.729000000.816000000.929.超越概率分布表可以作为预置的模块存储在计算机中，在执行本发明的技术方案时，可以直接读取如表2所示的数据。30.一些实施方式，每个损失值对应的超越概率oep以巨灾事件的发生频率以及所述损失值对应的只发生一个巨灾事件条件下的超越概率cep为参数。31.其中，巨灾事件的年发生情况服从泊松分布。本实施方式包括将超越函数oep作为主函数的程序实现方式。32.一些实施方式，建表步骤具体包括以下步骤：33.在损失值l的取值范围内采样，并根据式ⅰ计算所述损失值l大于等于每个采样点l的oep(l≥l)：34.oep(l≥l)＝1‑e‑λ×cep(l≥l)式ⅰ35.其中，l为损失值，l为采样点，oep为超越概率，oep(l≥l)为发生了事件的损失值l大于等于所述采样点l的概率；cep为只发生一个巨灾事件条件下的超越概率，cep(l≥l)为只发生一个巨灾事件条件下的损失值l大于等于采样点l的概率；e为自然底数；λ为被模拟的巨灾事件的总发生频率；36.记录在l的取值范围内的每个采样点的超越概率oep并存储为表。37.其中，损失值的取值范围可以是从0到无穷大，或者到一个足够大的某个阈值认为不会再发生超过损失大于该阈值的事件。[0038]“采样”包括在以上取值范围内按照一个确定的步频δ取值，取值作为采样点。[0039]cep(conditionalexceedanceprobability)是考虑每年只发生一个巨灾事件的情况下的损失值超过某个值的概率。[0040]一些实施方式中，根据式ⅱ计算损失值l大于或等于每个所述采样点l的只发生一个巨灾事件条件下的超越概率cep(l≥l)：[0041][0042]其中，l为损失值，l为采样点，cep(l≥l)为只发生一个巨灾事件条件下所述损失值l大于或等于所述采样点l的概率；i为取值从1到n的整数，所述n为所述被模拟的巨灾事件的个数；eventfrei为第i个被模拟的巨灾事件的发生频率；psi(l≥l)为第i个被模拟的巨灾事件的损失值大于或等于所述采样点l的生存函数。[0043]一些实施方式，根据式ⅲ计算每个psi(l≥l)：[0044][0045]其中，l为损失值；i为取值从1到n的整数，所述n为所述被模拟的巨灾事件的个数；psi(l≥l)为第i个被模拟的巨灾事件的损失值大于或等于所述采样点l的生存函数；fi(x)为第i个被模拟的巨灾事件损失值大于或等于所述采样点l的概率密度函数。[0046]其中，计算积分的方法可以采用matlab函数库的trapz函数、integral函数等现有的方法。[0047]一些实施方式，考虑了每个被模拟的巨灾事件的概率服从beta分布、正态分布、二项分布、或对数二项分布中的一种分布。[0048]考虑到不同的巨灾事件的发生情况可能服从不同的概率分布模型，因此，本发明的方法包括从不同的概率分布模型得到的不同事件的生存函数。[0049]一些实施方式，被模拟的巨灾事件的概率分布都满足beta分布，根据式ⅳ计算以上实施方式中的fi(x)：[0050][0051]其中，i为取值从1到n的整数，n为被模拟的巨灾事件的个数；fi(x)为第i个被模拟的巨灾事件损失值大于或等于采样点l的概率密度函数；α为第i个被模拟的巨灾事件服从的概率分布第一参数，β为所述第i个被模拟的巨灾事件服从的概率分布第二参数。[0052]本实施方式将beta分布考虑为适用情况更为广泛的分布模型。[0053]一些实施方式，作为以上实施方式的更具体的步骤，beta分布参数α和β分别根据式v和式vi计算：[0054][0055][0056]其中，i为取值从1到n的整数，n为被模拟的巨灾事件的个数；α为第i个被模拟的巨灾事件服从的概率分布第一参数，β为第i个被模拟的巨灾事件服从的概率分布第二参数；lossi为第i个被模拟的巨灾事件的平均损失值，expi为第i个被模拟的巨灾事件的损失最大值；stdvi为第i个被模拟的巨灾事件的损失标准差。[0057]本实施方式中的变量都可以通过读参步骤中读取的elt中获取。[0058]在一些更具体实施例中，其中平均损失可以按照如下步骤计算：[0059]1、读取巨灾事件模型的elt数据；[0060]2、利用以上实施方式中通过elt直接生成的oep表，称为distributedoep，作为预置模块(或参数)存储在计算机里；[0061]说明：distributedoep曲线结果已经考虑了事件的分布特性和不确定性。利用distributedoep曲线结果对事件的损失进行调整之后，尽管某一事件在模拟结果出现多次，但是每一次事件的实际损失都是相同的，均为调整后的该事件的eventloss值，不需要对每个事件进行多次抽样，并且调整之后，系统计算出来的oep结果能够和distributedoep结果高度吻合。[0062]3、对elt当中的所有事件按照eventloss从大到小的顺序进行排序，假设排序后的第i个事件损失为eventloss[i]，第i个事件的年发生频率为eventfrequency[i],i＝1,2,……,n，n为事件数量；[0063]4、对于第i个事件，首先计算从第一个事件到第i个事件的eventfrequency加和eventfrequencysum[i]，在实际计算过程中eventfrequencysum[i]＝eventfrequencysum[i‑1]+eventfrequency；[0064]说明：对于第i个事件，损失大于等于该事件的所有事件发生的年平均概率为损失大于该事件的事件发生的年平均概率与本事件年平均发生概率之和。由于事件已经按照eventloss从大到小进行了排序，损失大于等于该事件的事件即为第1到第i个事件，得出该规律的前提是distributedoep具有单调性，实际上distributedoep为单调递减的，由于eventfrequencysum[i]一定大于eventfrequencysum[i‑1]，所以调整之后事件i‑1的loss仍然大于事件i的loss，因此事件损失的大小关系不会因为调整而改变。[0065]5、计算年最大损失大于等于eventloss[i]的概率也就是eventloss[i]对应的oep，计算公式如下：[0066][0067]6、在distributedoep曲线当中查找，若distributedoep曲线当中存在与完全相同的oep值，则取出distributedoep当中该oep值对应的loss值作为该事件调整后的eventloss值。若未找到与完全相同的oep值，则在distributedoep中找出与最相近的两个oep值，分别为比小的相邻值oepmin以及比大的相邻值oepmax，同时提取distributedoep当中oepmin对应的loss，记作lossmin，oepmax对应的loss，记作lossmax，则该事件调整后的eventloss的值依据、oepmin、lossmin、oepmax、lossmax通过线性插值的方法计算得出。计算公式如下：[0068][0069]本说明书中描述的主题的实施方式和功能性操作可以在以下中实施：数字电子电路，有形实施的计算机软件或者固件，计算机硬件，包括本说明书中公开的结构及其结构等同体，或者上述中的一者以上的组合。本说明书中描述的主题的实施方式可以被实施为一个或多个计算机程序，即，一个或多个有形非暂时性程序载体上编码的计算机程序指令的一个或多个模块，用以被数据处理设备执行或者控制数据处理设备的操作。计算机存储介质可以是机器可读存储装置、机器可读的存储基片、随机或者串行存取存储器装置或者上述装置中的一种或多种的组合。[0070]计算机程序(还可以被称为或者描述为程序、软件、软件应用、模块、软件模块、脚本或者代码)可以以任意形式的编程语言而被写出，包括编译语言或者解释语言或者声明性语言或过程式语言，并且计算机程序可以以任意形式展开，包括作为独立程序或者作为模块、组件、子程序或者适于在计算环境中使用的其他单元。计算机程序可以但不必须对应于文件系统中的文件。程序可以被存储在保存其他程序或者数据的文件的一部分中，例如，存储在如下中的一个或多个脚本：在标记语言文档中；在专用于相关程序的单个文件中；或者在多个协同文件中，例如，存储一个或多个模块、子程序或者代码部分的文件。计算机程序可以被展开为执行在一个计算机或者多个计算机上，所述计算机位于一处，或者分布至多个场所并且通过通信网络而互相连接。[0071]适于实行计算机程序的计算机包括并且示例性地可以基于通用微处理器或者专用微处理器或者上述处理器两者，或者任意其他种类的中央处理单元。[0072]本说明书中描述的主题的实施方式可以在计算系统中实施，该计算系统包括例如数据服务器这样的后端组件，或者包括例如应用服务器这样的中间组件，或者包括例如客户端计算机这样的前端组件，该客户端计算机具有图形用户界面或者网络浏览器，用户可以通过图形用户界面或者网络浏览器而与本说明书中描述的主题的实施进行交互，或者该计算机系统包括一个或多个这种后端组件、中间组件或者前端组件的任意组合。系统中的组件可以通过例如通信网络的任意形式或介质的数字数据通信而互相连接。通信网络的实例包括局域网络(“lan”)和广域网络(“wan”)，例如，因特网。计算系统可以包括客户端和服务器。客户端和服务器通常彼此远离，并且通常通过通信网络而交互。客户端与服务器之间的关系利用在各自的计算机上运行并且具有彼此之间的客户端‑服务器关系的计算机程序而产生。[0073]虽然本说明书包含很多具体的实施细节，但是这些不应当被解释为对任何发明的范围或者对可以要求保护的内容的范围的限制，而是作为可以使特定发明的特定实施方式具体化的特征的说明。在独立的实施方式的语境中的本说明书中描述的特定特征还可以与单个实施方式组合地实施。相反地，在单个实施方式的语境中描述的各种特征还可以独立地在多个实施方式中实施，或者在任何合适的子组合中实施。此外，虽然以上可以将特征描述为组合作用并且甚至最初这样要求，但是来自要求的组合的一个或多个特征在一些情况下可以从该组合去掉，并且要求的组合可以转向子组合或者子组合的变形。[0074]相似地，虽然以特定顺序在附图中描述了操作，但是不应当理解为：为了实现期望的结果，要求这样的操作以示出的特定顺序或者以顺序次序而执行，或者所有图示的操作都被执行。在特定情况下，多任务处理和并行处理可以是有利的。此外，上述实施方式中的各种系统模块和组件的分离不应当理解为在所有实施方式中要求这样的分离，并且应当理解程序组件和系统可以通常被一体化在单个软件产品中或者打包至多个软件产品中。[0075]已经描述了主题的特定实施方式。其他实施方式在以下权利要求的范围内。例如，在权利要求中记载的活动可以以不同的顺序执行并且仍旧实现期望的结果。作为一个实例，为了实现期望的结果，附图中描述的处理不必须要求示出的特定顺序或者顺序次序。在特定实现中，多任务处理和并行处理可以是有优势的。当前第1页12当前第1页12