一种上市公司ESG评价方法与流程

一种上市公司esg评价方法
技术领域
1.本发明涉及上市公司评价技术领域，具体地说是一种上市公司esg评价方法。


背景技术：

2.随着社会发展，投资者对上市公司的评判不仅仅局限于市值、经营收入和盈利能力等传统财务指标，是否具备正向的环境和社会等外部效应也是重要的考量因素。在全新投资理念的推动下，esg投资应运而生，并得到了快速发展，esg逐步从小众投资理念逐渐发展成主流投资领域，全球越来越多的资金投向esg领域。
3.esg取自环境、社会和公司治理(environmental,social andgovernance，简称“esg”)英文首字母缩写，包括公司对环境的影响、对于社会的责任以及内部治理情况三个方面内容，即被公司用来规范和监督自身行为，也是投资人衡量对所投公司或资产可持续性的依据。
4.现有市场上的esg评价体系仅沿用国际esg的核心要义，对于中国国内市场的上市公司特点缺乏针对性，无法对部分企业的客观原因做出单独处理，且评价方式步骤复杂，数据准确率不足。
5.因此，需要设计一种上市公司esg评价方法，通过对数据的科学和高效的收集与分析，基于我国市场实际情况及行业特点设计，以行业为评价维度，不同行业适用不同的esg权重，实现了esg评价的精细化，且平台覆盖广泛，时效性强。


技术实现要素：

6.本发明的目的是克服现有技术的不足，提供了一种上市公司esg评价方法，通过对数据的科学和高效的收集与分析，基于我国市场实际情况及行业特点设计，以行业为评价维度，不同行业适用不同的esg权重，实现了esg评价的精细化，且平台覆盖广泛，时效性强。
7.为了达到上述目的，本发明提供一种上市公司esg评价方法，集成上市公司传统数据和另类数据，通过人工智能方式对数据进行集成、分布式存储和分析模块，自上而下构建三级指标体系进行综合评价，具体包括以下步骤：
8.s1：搜集底层数据源；
9.s2：根据底层数据源，计算底层指标得分；
10.s3：根据底层指标得分，运用层次分析法，对不同分数进行权重加权，所述权重设计为主要依据上市公司行业特点构建行业权重矩阵，以精细化不同行业的esg指标体系，而后得到三级指标得分；
11.s4：根据三级指标得分，运用层次分析法，所述层次分析法为将定性因素和定量因素相结合，主要判断指标的重要性，对比不同指标的重要性，对不同指标赋予不同权重，对不同分数进行权重加权，得到二级指标得分，依次根据权重，计算总指标得分和一级指标得分。
12.人工智能方式包括基于语义分析、命名实体识别和神经网络。
13.三级指标体系包括一级指标体系3个，二级指标体系14个，三级指标体系26个。
14.一级指标体系包括环境、社会和公司治理。
15.二级指标体系包括内部管理体系、经营目标、绿色产品、外部认证、违规事件、制度体系、经营活动、社会贡献、产品质量、制度体系、治理结构、税收透明度、运营风险、外部处分。
16.三级指标包括环境管理体系、低碳计划或目标、绿色经营计划、碳足迹、可持续发展的产品或服务、产品或公司获得环境认证、环境违规违法事件、社会责任报告质量、减少安全事故的目标或计划、负面经营事件、经营事故发生趋势、社会责任相关的捐赠、员工增长率、产品或公司获得质量认证、企业自我esg监督、关联交易、董事会独立性、税收透明度、资产质量、整体财务可信度、短期偿债风险、股权质押风险、信息披露质量、上市公司及子公司违规违法事件和高管及股东违规违法事件。
17.权重根据我国市场不同行业适用不同。
18.底层数据源包括上市公司年报、社会责任报告、公告、各资讯商数据库、公开披露新闻和官方权威网站。
19.计算底层指标包括运用自然语言处理技术和关键字技术识别另类数据，通过关键字匹配技术，对底层数据源部分指标进行打分，实时搜集上市公司处罚、处分等环境违规信息，对上市公司环境违规信息进行评价。
20.本发明同现有技术相比，通过人工智能方式对数据进行集成、分布式存储和分析模块，自上而下构建三级指标体系对上市公司进行评价，特别是针对国内市场不同行业适用不同指标和权重体系，平台覆盖广泛，时效性强，对上市公司在环境的影响、对于社会的责任以及内部治理情况起到的全面评估的作用。
附图说明
21.附图1为本发明的评级关键指标示意图。
具体实施方式
22.现结合附图对本发明做进一步描述。
23.本发明提供一种上市公司esg评价方法，集成上市公司传统数据和另类数据，通过人工智能方式对数据进行集成、分布式存储和分析模块，自上而下构建三级指标体系进行综合评价，具体包括以下步骤：
24.s1：搜集底层数据源；
25.s2：根据底层数据源，计算底层指标得分；
26.s3：根据底层指标得分，运用层次分析法，对不同分数进行权重加权，得到三级指标得分；
27.s4：根据四级指标得分，运用层次分析法，对不同分数进行权重加权，得到二级指标得分，依次根据权重，计算总指标得分和一级指标得分。
28.人工智能方式包括基于语义分析、命名实体识别和神经网络。
29.三级指标体系包括一级指标体系3个，二级指标体系14个，三级指标体系26个。
30.一级指标体系包括环境、社会和公司治理。
31.二级指标体系包括内部管理体系、经营目标、绿色产品、外部认证、违规事件、制度体系、经营活动、社会贡献、产品质量、制度体系、治理结构、税收透明度、运营风险、外部处分。
32.三级指标包括环境管理体系、低碳计划或目标、绿色经营计划、碳足迹、可持续发展的产品或服务、产品或公司获得环境认证、环境违规违法事件、社会责任报告质量、减少安全事故的目标或计划、负面经营事件、经营事故发生趋势、社会责任相关的捐赠、员工增长率、产品或公司获得质量认证、企业自我esg监督、关联交易、董事会独立性、税收透明度、资产质量、整体财务可信度、短期偿债风险、股权质押风险、信息披露质量、上市公司及子公司违规违法事件和高管及股东违规违法事件。
33.权重根据我国市场不同行业适用不同。
34.底层数据源包括上市公司年报、社会责任报告、公告、各资讯商数据库、公开披露新闻和官方权威网站。
35.计算底层指标包括运用自然语言处理技术和关键字技术识别另类数据，通过关键字匹配技术，对底层数据源部分指标进行打分，实时搜集上市公司处罚、处分等环境违规信息，对上市公司环境违规信息进行评价。
36.实施例：
37.下面结合实施例对本发明作进一步的详细说明，此处所描述的具体实施例仅用于解释本发明，而非对本发明的限定。
38.一种上市公司esg评价方法的具体实施步骤与案例：
39.首先通过上市公司年报、社会责任报告、公告、各资讯商数据库、公开披露新闻、官方权威网站等收集底层数据源，然后使用自然语言处理(nlp) 技术和关键字技术等识别另类数据，通过如“可持续发展”、“社会责任”等关键字开展匹配技术，确认相关信息披露情况，对底层数据源部分指标进行打分，包括各项三级指标数据，明确上市公司数据完整情况；以及通过多个数据平台、权威新闻平台和官方网站等进行实时信息搜集，包括上市公司处罚、处分等环境违规信息，进而对上市公司环境违规信息进行评价，最终确认底层指标的具体得分。
40.根据底层指标得分，运用层次分析法，根据行业的不同，底层分数也会进行不同权重的加总计算，得到三级指标得分，以金融业为例，其常涉及大额交易且监管较为严格，因此对“上市公司及子公司违规违法事件”、“高管及股东违规违法事件”等三级指标设置较高权重，最后根据三级指标得分，运用层次分析法，对不同分数进行加权，得到二级指标得分，再依次根据权重，计算一级指标和总指标得分。
41.以上所述仅是本发明的优选实施方式，只是用于帮助理解本技术的方法及其核心思想，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。
42.本发明从整体上解决了现有esg评价方法中本地化不足以及评价过程复杂的问题，通过由ai驱动的大数据引擎和人工智能，对上市公司的各项传统、另类数据做出集成和分析，同时利用不同行业不同权重的指标评分体系，对上市公司在环境影响、社会责任以及内部治理起到的全面评估作用，不同行业适用不同指标、权重体系，指标计算定量有据，覆
盖广泛，时效性强，具备较高的参考价值。