一种组合交易回测方法及系统与流程

1.本技术涉及数据处理技术领域，特别是涉及一种组合交易回测方法及系统。


背景技术：

2.随着资本市场规模的不断扩大、人们财富的不断积累，整个社会对于财富的科学管理、资产的合理配置需求不断增长，无论在股票、债券等品种投资，还是在基金产品、信托产品上的配置，专业机构都需要不断进行策略研究，使自己的投资行为可以获得更高的收益，更小的波动。而随着投资理财知识的普及和互联网知识的丰富，普通人对于投资也在逐渐建立自己的思考，那么如何验证策略的有效性，就需要通过不断地回测，通过历史来反思自己的策略，从而不断优化迭代，使自己的策略更强壮，更适合自己的投资性格。
3.因此，一个简单易用准确快速的回测工具对于非专业的广大普通投资者来说就十分有价值，普通投资者，在没有足够的专业知识的情况下，可以简单的对自己的一点点小想法进行实验，以游戏感的方式检视自己的想法的有效性。
4.目前市场上成熟的回测框架一般都是支持单类品种标的，如股票的回测、基金的回测，对于不同品种的标的组合回测，则需要进行上层改造，而由于回测框架比较重，改造会相对复杂，同时量化的迅速发展以及对回测框架的强需求，使得市场上这些成熟的框架对量化从业人员更友好，也意味着更专业和更复杂，因为量化从业人员的背景都比较综合，在编程能力、数理能力、金融业务能力上均有一定建树，而对于普通投资者来说，这样的框架就会较难使用。


技术实现要素：

5.本技术的目的在于克服上述问题或者至少部分地解决或缓减解决上述问题。
6.根据本技术的一个方面，提供了一种组合交易回测方法，包括：
7.获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数；其中，所述回测参数包括回测区间、配置调整节点和所述组合资产的配置比例；
8.利用预设的回测模型结合所述回测参数对所述组合资产在所述回测区间内的资产详情进行持续评估；
9.整理回测过程中所述组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源；
10.基于所述数据分析源对所述组合资产的资产详情进行组合分析，得到所述组合资产对应的回测分析结果。
11.可选地，所述获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数，包括：
12.获取目标对象进行回溯测试对应的回测起始日和回测结束日，根据所述回测起始日和回测结束日确定回测区间；
13.获取在所述回测区间内的配置调整节点；其中，所述配置调整节点包括建仓日和调仓日；
14.确定所述目标对象在所述建仓日和每个所述调仓日对应的组合资产的配置比例。
15.可选地，所述利用预设的回测模型结合所述回测参数对所述组合资产在所述回测区间内的资产详情进行持续评估，包括：
16.将所述回测参数输入预先创建的回测模型；
17.利用所述回测模型对所述组合资产在每个交易日的资产详情进行评估；其中，所述组合资产的资产详情包括组合资产内每项资产的市值及变化、组合资产的配置比例、组合资产的总市值及变化。
18.可选地，所述利用所述回测模型对所述组合资产在每个所述交易日的资产详情进行评估，包括：
19.若交易日为所述建仓日，基于所述组合资产的配置比例模拟买入投资标的以进行交易，记录交易后组合资产的资产详情；
20.若交易日为所述调仓日，更新所述交易日组合资产的资产详情，再进行卖出和买入所述投资标的的交易，交易完成后更新所述组合资产的资产详情；
21.若交易日为非建仓日或非调仓日，根据所述交易日当日的资产价格更新所述组合资产的资产详情；
22.若交易日为回测结束日，更新最终的组合资产的资产详情。
23.可选地，所述整理回测过程中所述组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源，包括：
24.将回测过程中所述组合资产的市值变化、所述组合资产的净值变化、交易前后组合资产的市值变化和/或调仓记录进行汇总整理，形成回测的数据分析源。
25.可选地，所述基于所述数据分析源对所述组合资产的资产详情进行组合分析，得到所述组合资产对应的回测分析结果，包括：
26.基于所述数据分析源对所述组合资产的交易进行收益分析、风险分析、持仓分析和/或其他分析，得到所述组合资产对应的回测分析结果。
27.根据本技术的另一个方面，提供了一种组合交易回测系统，包括：
28.回测参数获取模块，其配置成获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数；其中，所述回测参数包括回测区间、配置调整节点和所述组合资产的配置比例；
29.资产详情评估模块，其配置成利用预设的回测模型结合所述回测参数对所述组合资产在所述回测区间内的资产详情进行持续评估；
30.数据分析源整理模块，其配置成整理回测过程中所述组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源；
31.结果输出模块，其配置成基于所述数据分析源对所述组合资产的资产详情进行组合分析，得到所述组合资产对应的回测分析结果。
32.可选地，所述回测参数获取模块，其还可以配置成：
33.获取目标对象关联的进行回溯测试对应的回测起始日和回测结束日，根据所述回测起始日和回测结束日确定回测区间；
34.获取在所述回测区间内的配置调整节点；其中，所述配置调整节点包括建仓日和调仓日；
35.确定所述目标对象在所述建仓日和每个所述调仓日对应的组合资产的配置比例。
36.可选地，所述资产详情评估模块，其还可以配置成：
37.将所述回测参数输入预先创建的回测模型；
38.利用所述回测模型对所述组合资产在每个交易日的资产详情进行评估；其中，所述组合资产的资产详情包括组合资产内每项资产的市值及变化、组合资产的配置比例、组合资产的总市值及变化。
39.可选地，所述资产详情评估模块，其还可以配置成：
40.若交易日为所述建仓日，基于所述组合资产的配置比例模拟买入投资标的以进行交易，记录交易后组合资产的资产详情；
41.若交易日为所述调仓日，更新所述交易日组合资产的资产详情，再进行卖出和买入所述投资标的的交易，交易完成后更新所述组合资产的资产详情；
42.若交易日为非建仓日或非调仓日，根据所述交易日当日的资产价格更新所述组合资产的资产详情；
43.若交易日为回测结束日，更新最终的组合资产的资产详情。
44.可选地，所述数据分析源整理模块，其还可以配置成：
45.将回测过程中所述组合资产的市值变化、所述组合资产的净值变化、交易前后组合资产的市值变化和/或调仓记录进行汇总整理，形成回测的数据分析源。
46.可选地，所述结果输出模块，其还可以配置成：
47.基于所述数据分析源对所述组合资产的交易进行收益分析、风险分析、持仓分析和/或其他分析，得到所述组合资产对应的回测分析结果。
48.根据本发明的另一方面，还提供了一种计算设备，包括存储器、处理器和存储在所述存储器内并能由所述处理器运行的计算机程序，其中，所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述任一项所述的组合交易回测方法。
49.根据本发明的另一方面，还提供了一种计算机可读存储介质，优选为非易失性可读存储介质，其内存储有计算机程序，所述计算机程序在由处理器执行时实现如上述任一项所述的组合交易回测方法。
50.根据本发明的另一方面，还提供了一种计算机程序产品，包括计算机可读代码，当所述计算机可读代码由计算机设备执行时，导致所述计算机设备执行如上述任一项所述的组合交易回测方法。
51.本技术提供了一种组合交易回测方法及系统，在本技术提供的方法中，先获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数，再利用预设的回测模型结合回测参数对组合资产在回测区间内的资产详情进行持续评估；然后整理回测过程中组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源；最后基于数据分析源对组合资产的资产详情进行组合分析，得到组合资产对应的回测分析结果。基于本技术提供的一种组合交易回测方法及系统，对于普通投资着设计了一套极简的回测框架，牺牲了一定程度的交易精度，更快速，更简单易用，同时针对不同背景的普通投资者提供不同的功能进行策略实验，同时，还设计了简单的交互界面，支持非编程用户的配置策略录入，通过回测，获取组合的表现，以及相应的统计分析，支持投资者对组合表现的多角度多层次理解。
52.根据下文结合附图对本技术的具体实施例的详细描述，本领域技术人员将会更加明了本技术的上述以及其他目的、优点和特征。
附图说明
53.后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本技术的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解，这些附图未必是按比例绘制的。附图中：
54.图1是根据本技术实施例的组合交易回测方法流程示意图；
55.图2是根据本技术实施例的回测配置参数流程框图；
56.图3是根据本技术实施例的组合资产回测流程框图；
57.图4是根据本技术实施例的组合资产的组合分析流程框图；
58.图5是根据本技术实施例的组合交易回测系统结构示意图；
59.图6是根据本技术可选实施例的计算设备结构示意图；
60.图7是根据本技术实施例的计算机可读存储介质示意图。
具体实施方式
61.根据下文结合附图对本技术的具体实施例的详细描述，本领域技术人员将会更加明了本技术的上述以及其他目的、优点和特征。
62.图1是根据本技术实施例的组合交易回测方法流程示意图。参见图1所知，本技术实施例提供的组合交易回测方法至少可以包括以下步骤s101～s104。
63.步骤s101：获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数；
64.步骤s102：利用预设的回测模型结合回测参数对组合资产在回测区间内的资产详情进行持续评估；
65.步骤s103：整理回测过程中组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源；
66.步骤s104：基于数据分析源对组合资产的资产详情进行组合分析，得到组合资产对应的回测分析结果。
67.本技术提供了一种组合交易回测方法，在本技术提供的方法中，先获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数，再利用预设的回测模型结合回测参数对组合资产在回测区间内的资产详情进行持续评估；然后整理回测过程中组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源；最后基于数据分析源对组合资产的资产详情进行组合分析，得到组合资产对应的回测分析结果。
68.基于本技术提供的一种组合交易回测方法，对于普通投资者经验不足问题，精简了用户对于配置的输入，同时保障投资者的参与度；在满足普通投资者的同时，可以接入有经验投资者的策略逻辑，由于其极简性，使得更容易适应不同业务需求场景的改造，使其能够快速嵌入各种系统；另外本实施例提供的方法简化了回测流程，极大程度简略在真实交易过程中可能发生的各种交织判断逻辑，如分红、停牌、不同费用级别等，以提高回测计算速度，不极端追求交易金额的精准性，而在保障交易宏观逻辑的基础上，追求交易精度与计算速度的平衡；同时，可以支持不同类型可净值化资产的组合配置，受投资品种限制较小，为用户提供准确的数据。
69.下面分别对上述实施例提及的文本摘要提取方法进行详细说明。
70.首先，如步骤s101所述，获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数。
71.本实施例中的目标对象可以是任一用户，该用户可以具有股票、债券、基金等一项
或多项所组成的资产组合。
72.可选地，本实施例中的回测参数包括回测区间、配置调整节点和组合资产的配置比例。
73.回测参数是进行组合交易回测的前提。在本技术一可选实施例中，回测参数可以通过以下步骤a1～a3获取。
74.a1，获取目标对象进行回溯测试对应的回测起始日和回测结束日，根据回测起始日和回测结束日确定回测区间。即，回测起始日和回测结束日可以由用户自定义，也可以由系统智能推荐，如：2021-01-03至2021-06-25。
75.a2，获取在回测区间内的配置调整节点；其中，配置调整节点包括建仓日和调仓日。本实施例的调整节点，即调仓时间，可以支持用户在一些重要的时间节点进行策略的修改，如2021-01-03、2021-02-01、2021-04-09。
76.从回测起始日开始至回测结束日止，这段期间即为本技术实施例中的回测期间，而建仓日指的是目标对象买入可交易的金融资产的日期，调仓日指的是目标对象将自己手中所持的可交易金融资产进行仓位调整和品种更换的日期。也就是说，投资者先确定在哪一个时间段进行测试，再确定在这个时间段内，哪几个时间点投资资产，资产如何组合以及在什么时间点进行调整。
77.a3，确定目标对象在所述建仓日和每个调仓日对应的组合资产的配置比例。
78.对于有一些投资经验的用户，可以自定义在调整节点的每个标的的配置比例，如在2021年1月3日，50％的资金投资基金a，50％的资金投资股票b，而改配置比例的生成可以来自于投资者对市场的感知，也可以来自于投资者自有策略逻辑的自动化生成；对于没有经验的用户，可以通过回测框架的资产配置工具，定义投资在每个标的比例范围、期望收益或者波动，通过配置工具计算生成满足用户期望的优化配置，生成整个回测区间内的所有调整节点的配置详情，下表1为回测区间内调整节点的配置详情实例。
79.表1回测区间内调整节点的配置详情
[0080][0081][0082]
同时，根据交易日历，调整调仓时间节点，即如果2021-01-03非交易日，则对照交易日历向后推至最近的一个交易日作为调仓时间。
[0083]
确定回测参数后，执行步骤s102，利用预设的回测模型结合回测参数对组合资产在回测区间内的资产详情进行持续评估。具体来讲，可以包括以下步骤b1～b2。
[0084]
b1，将所述回测参数输入预先创建的回测模型；
[0085]
b2，利用回测模型对组合资产在每个交易日的资产详情进行评估；其中，组合资产的资产详情包括组合资产内每项资产的市值及变化、组合资产的配置比例、组合资产的总市值及变化。
[0086]
进一步地，对交易日的资产详情进行评估时，要先判断交易日是否为建仓日或调
仓日：
[0087]
若交易日为建仓日，基于组合资产的配置比例模拟买入投资标的以进行交易，记录交易后组合资产的资产详情；
[0088]
若交易日为调仓日，更新交易日组合资产的资产详情，再进行卖出和买入投资标的的交易，交易完成后更新组合资产的资产详情；
[0089]
若交易日为非建仓日或非调仓日，根据交易日当日的资产价格更新组合资产的资产详情；
[0090]
若交易日为回测结束日，更新最终的组合资产的资产详情。
[0091]
也就是说，将配置信息输入回测框架进行回测区间内的回测过程，在回测区间起始日开始回测，在回测区间结束日结束回测，所有的日期默认为交易日，如图3所示，回测逻辑如下：
[0092]
step1：如果是建仓日，进行买入交易模拟，记录交易后的资产详情，包括：组合内每个资产的市值、组合总市值、建仓前后市值变化、配置信息。
[0093]
step2：对于非建仓日，如果是调仓日，则先更新当日资产详情，然后基于此进行卖出和买入模拟交易，调仓完成后更新组合的资产详情：组合内资产市值、总市值、调仓前后市值变化、配置信息。
[0094]
step3：对于非建仓日，非调仓日，即普通交易日，根据当日资产价格，更新组合内资产市值以及总市值。
[0095]
step4：对于最后交易日，更新最终的组合资产市值以及总市值情况。
[0096]
总体来讲，回测期间的每个交易日，均需更新组合内各资产的市值及组合资产的总市值，但交易日为调仓日，则应先更新资产情况，再交易，然后再更新资产情况，即在调仓日，交易前后均需更新资产详情。
[0097]
结束回测后，接下来如步骤s103所述，整理回测过程中组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源。
[0098]
即将回测过程中组合资产的市值变化、组合资产的净值变化、交易前后组合资产的市值变化和/或调仓记录进行汇总整理，形成回测的数据分析源。
[0099]
最后执行步骤s104，如图4所示，基于数据分析源对组合资产的资产详情进行组合分析，得到组合资产对应的回测分析结果。
[0100]
具体来讲，基于数据分析源对组合资产的交易进行收益分析、风险分析、持仓分析和/或其他分析，得到所述组合资产对应的回测分析结果，为组合情况检视提供支持，辅助投资人理解自己的配置策略效果，基于此进行投资能力的提升。
[0101]
上述组合交易的回测方法对于普通投资者，简单易用、回测速度、配置自由度、知识基础、结果可视化的直观性比回测交易的精准性更重要。现在市场上有很多设计的非常精细的回测框架，可以开放接口自己编写整个交易策略，而回测平台可以将策略代码融入回测框架，对每个交易过程进行真实模拟，包括日内买卖、交易费用、交易规则(股票按100股为一手买、债券按10的整数倍的张数买)都会考虑，其实就是在完全模拟真实的交易过程。
[0102]
通过本技术实施例的方法，可以达到以下有益效果：
[0103]
(1)框架逻辑简单易用；策略配置简单，对投资经验较少的投资者更加友好；
[0104]
(2)减少真实交易环节限制，进行理想化模拟而非1：1仿真，通过减少业务逻辑判断、忽略交易损失加快回测速度；
[0105]
(3)可以快速进行不同类型标的组合回测模拟，如基金、股票与债券的组合回测；
[0106]
(4)可扩展性强，可以根据具体业务场景进行快速改造。支持无调仓策略的自定义日期自定义配置或策略配置，同时对有调仓策略的也可以根据调仓策略与该框架进行快速融合。
[0107]
基于同一发明构思，如图5所示，本技术实施例还提供了一种组合交易回测系统，包括：
[0108]
回测参数获取模块510，其配置成获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数；其中，回测参数包括回测区间、配置调整节点和所述组合资产的配置比例；
[0109]
资产详情评估模块520，其配置成利用预设的回测模型结合回测参数对组合资产在所述回测区间内的资产详情进行持续评估；
[0110]
数据分析源整理模块530，其配置成整理回测过程中组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源；
[0111]
结果输出模块540，其配置成基于数据分析源对组合资产的资产详情进行组合分析，得到组合资产对应的回测分析结果。
[0112]
本技术一可选实施例中，回测参数获取模块510，其还可以配置成：
[0113]
获取目标对象关联的进行回溯测试对应的回测起始日和回测结束日，根据回测起始日和回测结束日确定回测区间；
[0114]
获取在回测区间内的配置调整节点；其中，配置调整节点包括建仓日和调仓日；
[0115]
确定目标对象在建仓日和每个调仓日对应的组合资产的配置比例。
[0116]
本技术一可选实施例中，资产详情评估模块520，其还可以配置成：
[0117]
将回测参数输入预先创建的回测模型；
[0118]
将回测起始日至回测结束日的每个日期作为交易日，利用回测模型对组合资产在每个交易日的资产详情进行评估；其中，组合资产的资产详情包括组合资产内每项资产的市值及变化、组合资产的配置比例、组合资产的总市值及变化。
[0119]
本技术一可选实施例中，资产详情评估模块520，其还可以配置成：
[0120]
若交易日为建仓日，基于组合资产的配置比例模拟买入投资标的以进行交易，记录交易后组合资产的资产详情；
[0121]
若交易日为调仓日，更新交易日组合资产的资产详情，再进行卖出和买入投资标的的交易，交易完成后更新所述组合资产的资产详情；
[0122]
若交易日为非建仓日或非调仓日，根据交易日当日的资产价格更新组合资产的资产详情；
[0123]
若交易日为回测结束日，更新最终的组合资产的资产详情。
[0124]
本技术一可选实施例中，数据分析源整理模块530，其还可以配置成：
[0125]
将回测过程中组合资产的市值变化、组合资产的净值变化、交易前后组合资产的市值变化和/或调仓记录进行汇总整理，形成回测的数据分析源。
[0126]
本技术一可选实施例中，结果输出模块540，其还可以配置成：
[0127]
基于数据分析源对组合资产的交易进行收益分析、风险分析、持仓分析和/或其他
分析，得到组合资产对应的回测分析结果。
[0128]
本技术实施例还提供了一种计算设备，包括存储器、处理器和存储在所述存储器内并能由所述处理器运行的计算机程序，其中，所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述任一项所述的组合交易回测方法。
[0129]
本技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质，优选为非易失性可读存储介质，其内存储有计算机程序，所述计算机程序在由处理器执行时实现如上述任一项所述的组合交易回测方法。
[0130]
本技术实施例还提供了一种计算机程序产品，包括计算机可读代码，当所述计算机可读代码由计算机设备执行时，导致所述计算机设备执行如上述任一项所述的组合交易回测方法。
[0131]
本技术提供了一种组合交易回测方法及系统，在本技术提供的方法中，先获取目标对象对应的组合资产关联的回测参数，再利用预设的回测模型结合回测参数对组合资产在回测区间内的资产详情进行持续评估；然后整理回测过程中组合资产的资产变化数据，作为回测的数据分析源；最后基于数据分析源对组合资产的资产详情进行组合分析，得到组合资产对应的回测分析结果。
[0132]
基于本技术提供的一种组合交易回测方法及系统，基于普通投资者经验不足问题，精简了用户对于配置的输入，同时保障投资者的参与度。该装置在满足普通投资者的同时，可以接入有经验投资者的策略逻辑，因为本装置的极简性，使得该装置容易适应不同业务需求场景的改造，使其能够快速嵌入各种系统；另外本装置简化了回测流程，极大程度简略在真实交易过程中可能发生的各种交织判断逻辑，如分红、停牌、不同费用级别等，以提高回测计算速度，不极端追求交易金额的精准性，而在保障交易宏观逻辑的基础上，追求交易精度与计算速度的平衡；同时，本装置可以支持不同类型可净值化资产的组合配置，受投资品种限制较小。
[0133]
本技术实施例还提供了一种计算设备，参照图6，该计算设备包括存储器620、处理器610和存储在所述存储器620内并能由所述处理器610运行的计算机程序，该计算机程序存储于存储器620中的用于程序代码的空间630，该计算机程序在由处理器610执行时实现用于执行任一项根据本技术实施例的方法步骤631。
[0134]
本技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质。参照图7，该计算机可读存储介质包括用于程序代码的存储单元，该存储单元设置有用于执行根据本技术实施例的方法步骤的程序631
′
，该程序被处理器执行。
[0135]
根据下文结合附图对本技术的具体实施例的详细描述，本领域技术人员将会更加明了本技术的上述以及其他目的、优点和特征。
[0136]
在上述实施例中，可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时，可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机加载和执行所述计算机程序指令时，全部或部分地产生按照本技术实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、获取其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中，或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输，例如，所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字
用户线(dsl))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质，(例如，软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如，dvd)、或者半导体介质(例如固态硬盘solidstate disk(ssd))等。
[0137]
专业人员应该还可以进一步意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本技术的范围。
[0138]
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分步骤是可以通过程序来指令处理器完成，所述的程序可以存储于计算机可读存储介质中，所述存储介质是非短暂性(英文：non-transitory)介质，例如随机存取存储器，只读存储器，快闪存储器，硬盘，固态硬盘，磁带(英文：magnetictape)，软盘(英文：floppydisk)，光盘(英文：opticaldisc)及其任意组合。
[0139]
以上所述，仅为本技术较佳的具体实施方式，但本技术的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本技术揭露的技术范围内，可轻易想到的变化或替换，都应涵盖在本技术的保护范围之内。因此，本技术的保护范围应该以权利要求的保护范围为准。