一种头寸确定方法、装置、设备及介质与流程

本技术涉及金融业务，尤其涉及一种头寸确定方法、装置、设备及介质。

背景技术：

1、人民币跨境支付系统(cross-border interbank payment system，cips)，可以为境内外金融机构提供人民币跨境和离岸业务，提高跨境清算效率，满足各主要时区的人民币业务发展需求，提高了交易的安全性，有利于构建公平的市场竞争环境。

2、目前，随着cips的规模不断扩大，以及各银行业务种类不断增多，银行流动性管理特别是头寸流动性管理的复杂度提高，工作量越来越大，压力也越来越大。但是，现有的头寸管理模式还停留在以人工管理为主的状态中，通过各个银行头寸人员的计算确定头寸，导致头寸确定的效率低下。

技术实现思路

1、本技术提供了一种头寸确定方法、装置、设备及介质，用以解决现有技术中头寸确定效率低的问题。

2、本技术实施例提供了一种头寸确定方法，所述方法包括：

3、若当前满足预设的圈存条件，获取预先保存的目标账户对应的目标圈存模式，并根据所述目标圈存模式以及所述目标账户的目标余额，确定所述目标账户的被圈存金额；

4、向人民币跨境支付系统cips发送携带有所述被圈存金额和所述目标账户的信息的圈存报文；

5、若接收到所述cips发送的携带有同意圈存的第一响应报文，则在所述目标账户中冻结数值为所述被圈存金额的余额，并将所述被圈存金额确定为所述目标账户的头寸。

6、进一步地，所述根据所述目标圈存模式以及所述目标账户的目标余额，确定所述目标账户的被圈存金额包括：

7、若所述目标圈存模式为将账户对应的余额作为被圈存金额，则将所述目标账户中的目标余额确定为所述目标账户的被圈存金额；

8、若所述目标圈存模式为固定金额，且所述目标余额不小于所述固定金额，则将所述固定金额确定为所述目标账户的被圈存金额；否则，将所述目标余额确定为所述目标账户的被圈存金额；

9、若所述目标圈存模式为按比例圈存，则获取该目标账户对应的预设比例，根据所述预设比例和所述目标账户对应的目标余额，确定所述目标账户的被圈存金额。

10、进一步地，所述方法还包括：

11、若接收到携带有对所述目标账户的头寸进行调增的第一报文，则获取所述第一报文中携带的目标调增金额；

12、获取所述目标账户的目标余额中未被冻结的目标子余额，若所述目标子余额不小于所述目标调增金额，则将所述第一报文发送给所述cips；

13、若接收到所述cips发送的携带有同意调增的第二响应报文，则在所述目标账户中冻结数值为所述目标调增金额的余额；

14、采用所述目标账户当前已冻结的余额对所述目标账户对应的头寸进行更新。

15、进一步地，所述方法还包括：

16、若接收到携带有对所述目标账户的头寸进行调减的第二报文，则获取所述第二报文中携带的目标调减金额；

17、若所述目标账户的头寸对应的金额不小于所述目标调减金额，则将所述第二报文发送给所述cips；

18、若接收到所述cips发送的携带有同意调减的第三响应报文，则在所述目标账户的已冻结余额中，解冻数值为所述目标调减金额的余额；

19、采用所述目标账户当前已冻结的余额对所述目标账户对应的头寸进行更新。

20、进一步地，所述方法还包括：

21、若接收到携带有所述目标账户的账单明细的第三报文，则对所述目标账户的头寸进行解冻；

22、根据所述第三报文中携带的收款金额和汇款金额，对所述目标账户的已解冻的头寸进行调整。

23、进一步地，若对所述目标账户的头寸解冻失败，所述方法还包括；

24、输出解冻失败的提示信息；

25、若接收到输入的解冻操作，则再次对所述目标账户的头寸进行解冻。

26、本技术实施例还提供了一种头寸确定装置，所述装置包括：

27、处理模块，用于若当前满足预设的圈存条件，获取预先保存的目标账户对应的目标圈存模式，并根据所述目标圈存模式以及所述目标账户的目标余额，确定所述目标账户的被圈存金额；

28、发送模块，用于向人民币跨境支付系统cips发送携带有所述被圈存金额和所述目标账户的信息的圈存报文；

29、所述处理模块，还用于若接收到所述cips发送的携带有同意圈存的第一响应报文，则在所述目标账户中冻结数值为所述被圈存金额的余额，并将所述被圈存金额确定为所述目标账户的头寸。

30、进一步地，所述处理模块，具体用于若所述目标圈存模式为将账户对应的余额作为被圈存金额，则将所述目标账户中的目标余额确定为所述目标账户的被圈存金额；若所述目标圈存模式为固定金额，且所述目标余额不小于所述固定金额，则将所述固定金额确定为所述目标账户的被圈存金额；否则，将所述目标余额确定为所述目标账户的被圈存金额；若所述目标圈存模式为按比例圈存，则获取该目标账户对应的预设比例，根据所述预设比例和所述目标账户对应的目标余额，确定所述目标账户的被圈存金额。

31、进一步地，所述处理模块，还用于若接收到携带有对所述目标账户的头寸进行调增的第一报文，则获取所述第一报文中携带的目标调增金额；获取所述目标账户的目标余额中未被冻结的目标子余额；

32、所述发送模块，还用于若所述目标子余额不小于所述目标调增金额，则将所述第一报文发送给所述cips；

33、所述处理模块，还用于若接收到所述cips发送的携带有同意调增的第二响应报文，则在所述目标账户中冻结数值为所述目标调增金额的余额；采用所述目标账户当前已冻结的余额对所述目标账户对应的头寸进行更新。

34、进一步地，所述处理模块，还用于若接收到携带有对所述目标账户的头寸进行调减的第二报文，则获取所述第二报文中携带的目标调减金额；

35、所述发送模块，还用于若所述目标账户的头寸对应的金额不小于所述目标调减金额，则将所述第二报文发送给所述cips；

36、所述处理模块，还用于若接收到所述cips发送的携带有同意调减的第三响应报文，则在所述目标账户的已冻结余额中，解冻数值为所述目标调减金额的余额；采用所述目标账户当前已冻结的余额对所述目标账户对应的头寸进行更新。

37、进一步地，所述处理模块，还用于若接收到携带有所述目标账户的账单明细的第三报文，则对所述目标账户的头寸进行解冻；根据所述第三报文中携带的收款金额和汇款金额，对所述目标账户的已解冻的头寸进行调整。

38、进一步地，所述处理模块，还用于若对所述目标账户的头寸解冻失败，则输出解冻失败的提示信息；若接收到输入的解冻操作，则再次对所述目标账户的头寸进行解冻。

39、本技术实施例还提供了一种电子设备，所述电子设备包括处理器，所述处理器用于执行存储器中存储的计算机程序时实现如上述任一所述头寸确定方法的步骤。

40、本技术实施例还提供了种计算机可读存储介质，其存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上述中任一所述头寸确定方法的步骤。

41、本技术实施例还提供了一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括：计算机程序代码，当所述计算机程序代码在计算机上运行时，使得计算机执行上述如上述中任一所述头寸确定方法的步骤。

42、在本技术实施例中，若当前满足预设的圈存条件，获取预先保存的目标账户对应的目标圈存模式，并根据目标圈存模式以及目标账户的目标余额，确定目标账户的被圈存金额，向人民币跨境支付系统cips发送携带有被圈存金额和目标账户的信息的圈存报文，若接收到cips发送的携带有同意圈存的第一响应报文，则在目标账户中冻结数值为被圈存金额的余额，并将已冻结的余额确定为目标账户的头寸。由于，在本技术实施例中，可以根据预先保存的目标账户对应的目标圈存模式，对该目标账户下的余额进行圈存和冻结，实现了自动化的确定目标账户的头寸，提高了头寸确定的效率。