一种基于熵值计算的碳市场有效性评估方法、装置和介质与流程

本技术涉及碳市场，特别是涉及一种基于熵值计算的碳市场有效性评估方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质。

背景技术：

1、目前，对于碳市场有效性评估方法主要有：1)基于市场流动性、交易情况等构建指标体系评估碳市场有效性；2)利用有效市场理论，采用游程检验、方差比检验等几种检验方法评估碳市场有效性；3)将碳市场视为非线性动力学，基于分形特征评估碳市场有效性。

2、现有基于指标体系的评估方法，通常将采用计量经济学工具将碳价、交易量等基础数据转化为市场集中度、流动性、价差平稳性等指标，本质上是对市场交易结果的特征描述，缺少解释性指标，以将市场结果与市场功能的表现联系起来。

3、现有基于检验的评估方法，通常仅针对价格信号，通过对市场价格总体分布、随机性等的检验，判别市场是否属于弱有效、半强有效或强有效，结果不具可比性，不能用于评估不同碳市场间以及不同时间段中的市场情况。

4、现有基于分形的评估方法，一般采用多重分形趋势波动分析等等复杂方法，需要对时间序列数据进行分段、拟合、去趋势，参数选择极大程度影响评估结果，导致分型尺度指数失真，有效性指标误差较大。

5、针对相关技术中，无法对各个碳市场的有效性进行准确定量的评估问题，目前尚未提出有效的解决方案。

技术实现思路

1、基于此，有必要针对上述技术问题，提供一种基于熵值计算的碳市场有效性评估方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质。

2、第一方面，本技术实施例提供了一种基于熵值计算的碳市场有效性评估方法，所述方法包括：

3、获取目标时间段内各目标碳市场的历史成交价格和成交量，并按照时间顺序构建对应的价格序列和成交量序列；

4、基于各目标碳市场的所述价格序列，建立基于价格差分序列的样本熵计算模型，计算各所述目标碳市场的样本熵；

5、基于各目标碳市场的所述成交量序列，建立基于所述成交量序列的排列熵计算模型，计算各所述目标碳市场的排列熵；

6、基于各目标碳市场的所述价格序列和所述成交量序列，计算各所述目标碳市场的流动比率；

7、基于各所述目标碳市场的所述样本熵、所述排列熵以及所述流动比率，确定各所述目标碳市场的综合评分以评估各所述目标碳市场的有效性。

8、在其中一个实施例中，所述基于各目标碳市场的所述价格序列，建立基于价格差分序列的样本熵计算模型，计算各所述目标碳市场的样本熵包括：

9、对各所述目标碳市场的所述价格序列进行差分处理，获得价格差分序列；

10、计算在给定相似容限范围内第一预设维数下的所述价格差分序列的第一序列相似概率，以及

11、计算在所述给定相似容限范围内所述第一预设维数加一下的所述价格差分序列的第二序列相似概率；

12、基于各所述目标碳市场的所述第一序列相似概率与所述第二序列相似概率，获得各所述目标碳市场的样本熵。

13、在其中一个实施例中，所述基于各目标碳市场的所述成交量序列，建立基于所述成交量序列的排列熵计算模型，计算各所述目标碳市场的排列熵包括：

14、基于第二预设维度和时间延迟，对各所述目标碳市场的所述成交量序列进行相空间重构得到多个成交量子序列；

15、将各成交量子序列按照升序重新排列；

16、将重新排列后的各成交量子序列按照升序的序号重构为序号序列，计算各所述序号序列出现的概率；

17、计算所述多个成交量子序列中零分量序列出现的概率；

18、基于各所述目标碳市场的所述序号序列出现的概率与所述零分量序列出现的概率，获得各所述目标碳市场的排列熵。

19、在其中一个实施例中，所述基于各目标碳市场的所述价格序列和所述成交量序列，计算各所述目标碳市场的流动比率包括：

20、基于各所述目标碳市场的所述价格序列，获得波动率序列；

21、基于所述成交量序列，获得进行归一化后的成交量差分序列；

22、基于各所述目标碳市场的所述波动率序列与所述成交量差分序列比值的平均值，获得各所述目标碳市场的流动比率。

23、在其中一个实施例中，所述基于各所述目标碳市场的所述样本熵、所述排列熵以及所述流动比率，确定各所述目标碳市场的综合评分包括：

24、基于各所述目标碳市场的所述样本熵、所述排列熵以及所述流动比率，构建标准化指标矩阵；

25、将所述标准化指标矩阵输入至熵权模型，获得各目标碳市场的效率指标。

26、在其中一个实施例中，所述将所述标准化指标矩阵输入至熵权模型，获得各目标碳市场的效率指标包括：

27、将所述标准化指标矩阵输入至熵权模型，获得样本熵权重、排列熵权重以及流动比率权重，并基于所述样本熵权重、所述排列熵权重以及所述流动比率权重构建指标权重矩阵；

28、基于所述指标权重矩阵和所述标准化指标矩阵，计算各目标碳市场的效率指标。

29、在其中一个实施例中，所述熵权模型如下：

30、

31、

32、dj＝1-ej

33、

34、

35、其中，a表示目标碳市场个数，i表示目标碳市场编号，j表示指标编号，所述指标为样本熵、排列熵和流动比率，表示所述标准化指标矩阵中第i行第j列的值，pij表示第j个指标下第i个目标碳市场的指标值比重，ej表示指标熵值，dj表示信息熵冗杂度，w表示权重，表示标准化指标矩阵，wt为指标权重矩阵，r表示效率指标。

36、第二方面，本技术实施例还提供了一种基于熵值计算的碳市场有效性评估装置，所述装置包括：

37、获取模块，获取目标时间段内各目标碳市场的历史成交价格和成交量，并按照时间顺序构建对应的价格序列和成交量序列；

38、第一计算模块，用于基于各目标碳市场的所述价格序列，建立基于价格差分序列的样本熵计算模型，计算各所述目标碳市场的样本熵；

39、第二计算模块，用于基于各目标碳市场的所述成交量序列，建立基于所述成交量序列的排列熵计算模型，计算各所述目标碳市场的排列熵；

40、第三计算模块，用于基于各目标碳市场的所述价格序列和所述成交量序列，计算各所述目标碳市场的流动比率；

41、确定评估模块，基于各所述目标碳市场的所述样本熵、所述排列熵以及所述流动比率，确定各所述目标碳市场的综合评分以评估各所述目标碳市场的有效性。

42、第三方面，本技术实施例还提供了一种计算机设备，包括存储器和处理器，所述存储器存储有计算机程序，所述处理器执行所述计算机程序时实现如上述第一方面所述的方法。

43、第四方面，本技术实施例还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面所述的方法。

44、上述基于熵值计算的碳市场有效性评估方法、装置、计算机设备和计算机可读存储介质，通过获取目标时间段内各目标碳市场的历史成交价格和成交量，并按照时间顺序构建对应的价格序列和成交量序列；基于各目标碳市场的所述价格序列，建立基于价格差分序列的样本熵计算模型，计算各所述目标碳市场的样本熵；基于各目标碳市场的所述成交量序列，建立基于所述成交量序列的排列熵计算模型，计算各所述目标碳市场的排列熵；基于各目标碳市场的所述价格序列和所述成交量序列，计算各所述目标碳市场的流动比率；基于各所述目标碳市场的所述样本熵、所述排列熵以及所述流动比率，确定各所述目标碳市场的综合评分以评估各所述目标碳市场的有效性。解决了无法对各个碳市场的有效性进行准确的定量评估问题，实现了对各个碳市场的有效性进行准确的定量评估。

45、本技术的一个或多个实施例的细节在以下附图和描述中提出，以使本技术的其他特征、目的和优点更加简明易懂。