一种投资因子的可视化构建方法及系统与流程

本发明涉及投资研究领域，尤其涉及一种投资因子的可视化构建方法及系统。

背景技术：

1、投资因子的研究是量化投资领域一项重要的工作，目前普遍都是使用编程的方式来构建投资因子，即通过编程调用一个个关联因子，然后通过编写不同的逻辑计算式进行关联计算，从而根据计算结果，来进行评估和研究，然而，采用编程的方式非常考验开发人员的编程能力，繁杂的逻辑计算顺序很容易导致出现错误，并且在编程过程中还会消耗掉大量的时间和精力，极大地影响了投资因子构建和研究的效率。

技术实现思路

1、本发明提供了一种投资因子的可视化构建方法及系统，能够直接通过拖拽的方式构建出投资研究需要的目标投资因子，而不需要采用编程的方式，极大地提高了投资因子构建和投资研究的效率。

2、本发明提供了一种投资因子的可视化构建方法，包括：通过处理器执行软件应用并在显示器上渲染得到用户操作界面；其中，所述用户操作界面包括：组件选取界面以及组件配置界面；所述组件选取界面包括：若干用于指示投资指标参数的因子组件，以及若干用于指示不同预设的函数计算式的函数组件；

3、用于响应用户在组件选取界面中将因子组件及函数组件拖拽至组件配置界面的操作，确定所选取的因子组件和函数组件；响应用户在组件配置界面中的组件连接操作，生成目标投资因子组件；其中：所述组件连接操作包括：在因子组件与函数组件之间建立连接，以及在各函数组件之间建立连接；在因子组件与函数组件之间建立连接时，将因子组件所指示的投资指标参数与对应函数组件所指示的函数计算式进行关联；在各函数组件之间建立连接时，将各函数组件所指示的函数计算式进行关联。

4、进一步的，所述目标投资因子的组成结构包括：树形结构；其中，所述树形结构中的每一节点都对应一组件，且每一因子组件对应一叶子节点，根节点为函数组件。

5、进一步的，所述用户操作界面还包括：组件存储界面；

6、响应用户在所述组件配置界面中，执行保存请求操作，生成所述目标投资因子组件所对应的组件存储界面；

7、响应用户在所述组件存储界面中，对所述目标投资因子进行命名，并执行保存的操作，将所述目标投资因子组件存储于预设的因子组件库中，以使所述目标投资因子组件在所述组件选取界面上进行显示。

8、进一步的，所述用户操作界面还包括：组件测试界面；

9、响应用户在组件选取界面上，选中对应的待测试因子组件，并执行组件测试请求的操作，生成所述待测试组件所对应的组件测试界面；

10、响应用户在所述组件测试界面上，执行组件测试的操作，对所述待测试因子组件进行测试计算，生成对应的投资指标参数；其中，所述投资指标参数包括：ic均值、ic波动率、平均覆盖度、分组收益率和换手率。

11、进一步的，所述用户操作界面还包括：组件编辑界面；

12、响应用户在组件选取界面上，选中对应的待配置因子，并执行因子组件编辑请求操作，生成所述待配置因子所对应的组件编辑界面；其中，所述组件配置界面包括；

13、所述因子参数配置模块，还用于响应用户在所述组件配置界面，对所述待配置因子的基本信息进行编辑的操作，确定所述待配置因子所编辑的基本信息；

14、其中，所述基本信息包括：因子名称、数据类型、数据维度和因子类型。

15、在上述方法项实施例的基础上，本发明对应提供了装置项实施例。

16、本发明提供了一种投资因子的可视化构建系统，包括：界面生成模块以及组件配置模块；

17、所述界面生成模块，用于通过处理器执行软件应用并在显示器上渲染得到用户操作界面；其中，所述用户操作界面包括：组件选取界面以及组件配置界面；所述组件选取界面包括：若干用于指示投资指标参数的因子组件，以及若干用于指示不同预设的函数计算式的函数组件；

18、所述组件配置模块，用于响应用户在组件选取界面中将因子组件及函数组件拖拽至组件配置界面的操作，确定所选取的因子组件和函数组件；响应用户在组件配置界面中的组件连接操作，生成目标投资因子组件；

19、其中：所述组件连接操作包括：在因子组件与函数组件之间建立连接，以及在各函数组件之间建立连接；

20、在因子组件与函数组件之间建立连接时，将因子组件所指示的投资指标参数与对应函数组件所指示的函数计算式进行关联；在各函数组件之间建立连接时，将各函数组件所指示的函数计算式进行关联。

21、进一步的，所述目标投资因子的组成结构包括：树形结构；其中，所述树形结构中的每一节点都对应一组件，且每一因子组件对应一叶子节点，根节点为函数组件。

22、进一步的，还包括：组件存储模块；

23、所述用户操作界面还包括：组件存储界面；

24、所述组件存储模块，用于响应用户在所述组件配置界面中，执行保存请求操作，生成所述目标投资因子组件所对应的组件存储界面；

25、所述组件存储模块，还用于响应用户在所述组件存储界面中，对所述目标投资因子进行命名，并执行保存的操作，将所述目标投资因子组件存储于预设的因子组件库中，以使所述目标投资因子组件在所述组件选取界面上进行显示。

26、进一步的，还包括：组件测试模块；

27、所述用户操作界面还包括：组件测试界面；

28、所述组件测试模块，用于响应用户在组件选取界面上，选中对应的待测试因子组件，并执行组件测试请求的操作，生成所述待测试组件所对应的组件测试界面；

29、所述组件测试模块，还用于响应用户在所述组件测试界面上，执行组件测试的操作，对所述待测试因子组件进行测试计算，生成对应的投资指标参数；其中，所述投资指标参数包括：ic均值、ic波动率、平均覆盖度、分组收益率和换手率。

30、进一步的，还包括：组件编辑模块；

31、所述用户操作界面还包括：组件编辑界面；

32、所述因子参数配置模块，用于响应用户在组件选取界面上，选中对应的待配置因子，并执行因子组件编辑请求操作，生成所述待配置因子所对应的组件编辑界面；其中，所述组件配置界面包括；

33、所述因子参数配置模块，还用于响应用户在所述组件配置界面，对所述待配置因子的基本信息进行编辑的操作，确定所述待配置因子所编辑的基本信息；

34、其中，所述基本信息包括：因子名称、数据类型、数据维度和因子类型。

35、本发明的实施例，具有如下有益效果：

36、本发明提供了一种投资因子的可视化构建方法及系统，生成的用户操作界面包括：组件选取界面以及组件配置界面；在所述组件选取界面中，保存有各个不同的因子组件和函数组件，用户可以根据业务需要，从组件选取界面中将对应的因子组件和函数组件拖拽至组件配置界面，然后进行连接，连接的方式可以是因子组件与函数组件的连接，也可以是函数组件之间的连接；在将因子组件连接至函数组件时，那么因子组件中的投资指标参数就会与函数组件中预设的函数计算式的自变量产生关联，在函数组件之间建立连接时，根据连接的方向，将各函数组件所指示的函数计算式进行关联。在将各个组件连接完毕后，就能够形成一个具有新的逻辑的目标投资因子，即通过拖拽的方式就能够构建出投资研究所需的目标投资因子，而不需要采用编程的方式，极大地提高了投资因子构建和投资研究的效率。