碳资产风险评估模型构建方法和企业碳资产风险评控方法与流程

本发明属于碳资产风险评估领域，具体涉及一种碳资产风险评估模型构建方法和企业碳资产风险评控方法。

背景技术：

1、ccer项目是中国核证减排量项目的简称，企业在实施ccer项目时，需要通过碳资产风险评估来了解和评估自身的ccer项目的碳资产风险，这对于制定有效的碳资产管理策略和降低ccer项目的碳资产风险是至关重要的。

2、然而在企业ccer项目的碳资产控制中会面临多种风险，不利于资产控制业务的顺利进行。目前，常采用定性分析法来判定企业ccer项目是否存在风险，即通过发放调查问卷，由被调查人根据经验对相关风险发生的可能性和风险影响程度进行预估评价，再通过统计分析，确定ccer项目的风险水平。这种方法主观性较强，准确性难以保证。同时，该方法一般也仅能评估企业碳资产风险的轻重等级，而造成企业碳资产风险的因素多种多样，通过该方法无法获取是什么原因造成的碳资产风险。因此对于不同原因造成的风险，该方法不能形成有效的应对控制策略，无法直接进行针对性的碳资产风险控制。

3、同时，现有的碳资产评估方法通常只对某一时间点的风险进行评估，而没有将历史数据考虑在内，忽略了碳资产风险随时间变化的情况。并且，现有的碳资产评估大多仅是评估，评估后还需技术人员进一步研究，无法做到评估风险和控制风险的联动。

技术实现思路

1、为解决现有技术中存在的问题，本发明提出了一种碳资产风险评估模型构建方法和企业碳资产风险评控方法。

2、本发明的技术方案如下：

3、一种碳资产风险评估模型构建方法，包括：

4、获取历史ccer项目的、多风险类别的每日风险评价指标数据；所述风险类别包括市场风险类、成本风险类、进度风险类和技术风险类；

5、分别对每一风险类别的每日风险评价指标数据进行归一化处理，形成每一风险类别的每日风险评价指标序列；

6、分别获取所述每日风险评价指标数据的历史风险评估结果；

7、构造碳资产风险评估模型，以所述每日风险评价指标序列作为模型输入数据，并以每日风险评价指标数据的风险评估结果作为输入数据的标签，对所述碳资产风险评估模型进行训练，完成模型构建。

8、进一步地，对于风险类别为市场风险类的每日风险评价指标数据的获取方法如下：

9、r1＝p1-p1′

10、其中，r1为市场风险类的每日风险评价指标数据；p1为当日的ccer价格；p′1为前一日的ccer价格。

11、进一步地，对于风险类别为成本风险类的每日风险评价指标数据的获取方法如下：

12、r2＝(p2-p2′)+(p3-p3′)

13、其中，r2为成本风险类的每日风险评价指标数据；p2为当日的人力成本；p′2为前一日的人力成本；p3为当日的材料成本，p′3为前一日的材料成本。

14、进一步地，对于风险类别为进度风险类的每日风险评价指标数据的获取方法如下：

15、r3＝t*(p4-p4′)*r2

16、其中，r3为进度风险类的每日风险评价指标数据；t为ccer项目预计完成的天数；p4为当日ccer项目预计完成的进度；p′4为当日ccer项目实际完成的进度；r2为成本风险类的每日风险评价指标数据。

17、进一步地，对于风险类别为技术风险类的每日风险评价指标数据的获取方法如下：

18、r4＝(t1-t1′)*r2+(c1-c1′)*p1

19、其中，r4为技术风险类的每日风险评价指标数据；t1为ccer项目技术整改前的预计完成的天数；t′1为ccer项目技术整改后的预计完成的天数；c1为ccer项目技术整改前的预计产生的额度；c′1为ccer项目技术整改后的预计产生的额度。

20、进一步地，所述分别对每一风险类别的每日风险评价指标数据进行归一化处理，形成每一风险类别的每日风险评价指标序列的具体方法如下：

21、分别将对每一风险类别的每日风险评价指标数据与同一风险类别的前x-1日的风险评价指标数据组成一维矩阵，再分别对一维矩阵进行归一化操作，形成各风险类别的每日风险评价指标序列；所述归一化操作按如下公式进行：

22、

23、其中，rj*为一维矩阵中第j个每日风险评价指标数据的归一化结果；rj为一维矩阵第j个每日风险评价指标数据；为第i风险类别的每日风险评价指标数据与其前x-1日的风险评价指标数据的均值；σi为第i风险类别的每日风险评价指标数据与其前x-1日的风险评价指标数据的标准差。

24、进一步地，x＝16。

25、进一步地，所述碳资产风险评估模型采用全连接神经网络模型，包括一个输入层、三个隐藏层和一个输出层。

26、一种企业碳资产风险评控方法，包括：

27、获取企业ccer项目的、多风险类别的每日风险评价指标数据，所述风险类别包括市场风险类、成本风险类、进度风险类和技术风险类；

28、分别对每一风险类别的每日风险评价指标数据进行归一化处理，形成每一风险类别的每日风险评价指标序列；

29、分别将每一风险类别的每日风险评价指标序列输入至上述的碳资产风险评估模型构建方法所构建的碳资产风险评估模型中，输出碳资产风险评估结果；

30、根据所输出的碳资产风险评估结果进行碳资产风险控制。

31、进一步地，如果所述碳资产风险评估结果为无风险，则不需要对ccer项目进行风险控制；

32、如果所述碳资产风险评估结果为中等风险，则需要根据风险类别进行如下风险控制：

33、对于风险类别为市场风险类的，则采用的风险控制措施包括：通过与其他企业合作，共同开发ccer项目、改进ccer项目的开发成本或调整ccer项目的ccer产出规模；

34、对于风险类别为成本风险类的，则采用的风险控制措施包括：降低采购成本；

35、对于风险类别为进度风险类的，则采用的风险控制措施包括：缩短项目的工期；

36、对于风险类别为技术风险类的，则采用的风险控制措施包括：优化技术实施方案，包括技术的选择、实施路径和时间安排；

37、如果所述碳资产风险评估结果为高风险，则暂停ccer项目开发。

38、相比于现有技术本发明具有如下有益效果：

39、本发明提供一种碳资产风险评估模型构建方法，该构建方法对历史ccer项目的、多风险类别的每日风险评价指标数据进行归一化处理，形成每一风险类别的每日风险评价指标序列并作为模型输入数据，同时获取对每日风险评价指标数据的历史风险评估结果作为模型输入数据的标签，由此对碳资产风险评估模型进行训练，完成模型构建，因此由该构建方法所构建碳资产风险评估模型，能够快速获取碳资产风险程度以及碳资产风险的原因，因此能够快速形成有效的应对控制策略。

40、本发明提供一种碳资产风险评估模型构建方法，该碳资产风险评估模型构建方法采用每日风险评价指标数据与前x-1日的风险评价指标数据共同组成一维矩阵，进行归一化操作后形成各风险类别的每日风险评价指标序列，将时间跨度为x日的风险评价指标序列作为模型的输入数据进行训练，因此该方法考虑到碳资产风险随时间的变化，因此本发明碳资产风险评估模型构建方法所构建碳资产风险评估模型的风险评估更准确。

41、本发明提供一种企业碳资产风险评控方法，该评控方法采用本发明碳资产风险评估模型构建方法所构建的碳资产风险评估模型快速输出评估结果，同时针对评估结果的风险类别进行风险控制，实现了评估风险和控制风险的联动