一种期权套利分析系统的制作方法

本发明涉及数据分析领域，具体是指一种期权套利分析系统。

背景技术：

1、随着国内证券市场的不断成熟，场内期权的品种越来越丰富，市场在对交易品种定价的时候，由于交易量、流动性等问题，往往出现定价不合理的情况，这种情况下，需要从事套利交易者帮助市场恢复合理的定价。在从事期权套利策略交易的过程，需要抓住瞬时间出现的交易机会，显然通过人工计算的方式，从市场上获取最佳的交易机会是无法实现的。

2、但是目前市面上很少存在一种期权套利分析系统，或存在的相关技术有一定的缺陷，例如不可以在场内期权市场出现不合理价格时迅速发现并通知投资者，帮助投资者恢复合理定价，增加市场流动性、不可以高效、快速地对场内期权进行实时测算，帮助投资者抓住宝贵的交易机会。对于大资金量的投资者，无法同时获取不同的套利机会，提高资金使用率，起到市场稳定器的作用的缺陷。

技术实现思路

1、本发明的目的是克服以上的技术缺陷，提供一种期权套利分析系统，解决不可以在场内期权市场出现不合理价格时迅速发现并通知投资者，帮助投资者恢复合理定价，增加市场流动性、不可以高效、快速地对场内期权进行实时测算，帮助投资者抓住宝贵的交易机会。对于大资金量的投资者，无法同时获取不同的套利机会，提高资金使用率，起到市场稳定器的作用的问题。

2、为解决上述技术问题，本发明提供的技术方案为：一种期权套利分析系统，包括以下子模块：基础参数、期权行情数据、数据加工、套利机会分析、可视化看板，所述的期权行情数据模块包括行情数据获取、行情数据修正、定时器，所述的数据加工模块包括delta、风险敞口、网格、折价收益率、持仓盈亏计算、定时器、其他。

3、进一步，所述的期权套利分析系统使用的数据库包括配置数据库、实时行情数据库、特征值数据库、持仓数据库。

4、进一步，所述的基础参数模块主要用于存储需要监控的期权品种、合约月份等信息。

5、进一步，所述的期权行情数据模块之下的子模块行情数据获取模块通过第三接口获取实时行情数据，所述的行情数据获取模块适配多种不同方式的第三方行情数据接口，并且按照一种期权套利分析系统定义的标准数据格式进行解析和存储。

6、进一步，所述的期权行情数据模块之下的子模块行情数据修正模块对行情数据不准确、数据缺失、滑点等数据质量问题进行二次修正。

7、进一步，所述的数据加工模块用于定义套利分析所需的特征值，并根据行情数据对特征值进行计算。所述的数据加工模块之下的子模块持仓盈亏计算模块根据持仓数据、行情数据、套利策略，实时给出仓位的调整方案。

8、进一步，所述的套利机会分析模块定义套利策略，并根据特征值组合筛选出最佳的套利品种。

9、进一步，所述的可视化看板自由定义展示的数据维度，并进行实时数据的展示。

10、本发明与现有技术相比的优点在于：实时监控与预警：该系统可以实时监控期权市场的行情数据，并对其进行修正和加工，以提供准确的套利机会分析。这有助于投资者及时发现市场中的不合理价格，并在第一时间做出反应，恢复市场的合理定价。

11、高效率与自动化：通过使用第三接口获取实时行情数据，该系统可以适配多种不同的第三方行情数据接口，并按照预先设定的标准数据格式进行解析和存储。这大大提高了系统的效率和自动化程度，减少了人工干预和错误的可能性。

12、精确的套利策略分析：该系统不仅提供了基础参数模块来存储需要监控的期权品种和合约月份等信息，还通过套利机会分析模块定义套利策略，并根据特征值组合筛选出最佳的套利品种。这有助于投资者更精确地把握市场动态，获取更多的套利机会。

13、持仓盈亏实时计算：数据加工模块之下的子模块持仓盈亏计算模块根据持仓数据、行情数据和套利策略，实时给出仓位的调整方案。这使得投资者可以及时了解交易的盈亏情况，并做出相应的决策。

14、灵活的可视化看板：可视化看板模块允许用户自由定义需要展示的数据维度，并进行实时数据的展示。这使得投资者可以更直观地了解和分析套利机会，并快速做出决策。

15、提高资金使用率：对于大资金量的投资者，该系统可以同时获取不同的套利机会，提高资金使用率，从而帮助投资者更好地管理资金，并在市场上获得更多的收益。

16、市场稳定器作用：通过以上优点，该期权套利分析系统可以在一定程度上充当市场稳定器的作用，帮助市场恢复合理定价，增加市场的流动性。

17、该系统可以在场内期权市场出现不合理价格时迅速发现并通知投资者，帮助投资者恢复合理定价，增加市场流动性。同时，该系统可以高效、快速地对场内期权进行实时测算，帮助投资者抓住宝贵的交易机会。对于大资金量的投资者，该系统可以同时获取不同的套利机会，提高资金使用率，起到市场稳定器的作用。

技术特征：

1.一种期权套利分析系统，包括以下子模块：基础参数、期权行情数据、数据加工、套利机会分析、可视化看板，其特征在于，所述的期权行情数据模块包括行情数据获取、行情数据修正、定时器，所述的数据加工模块包括delta、风险敞口、网格、折价收益率、持仓盈亏计算、定时器、其他。

2.根据权利要求1所述的一种期权套利分析系统，其特征在于，所述的期权套利分析系统使用的数据库包括配置数据库、实时行情数据库、特征值数据库、持仓数据库。

3.根据权利要求1所述的一种期权套利分析系统，其特征在于，所述的基础参数模块主要用于存储需要监控的期权品种、合约月份等信息。

4.根据权利要求1所述的一种期权套利分析系统，其特征在于，所述的期权行情数据模块之下的子模块行情数据获取模块通过第三接口获取实时行情数据，所述的行情数据获取模块适配多种不同方式的第三方行情数据接口，并且按照一种期权套利分析系统定义的标准数据格式进行解析和存储。

5.根据权利要求1所述的一种期权套利分析系统，其特征在于，所述的期权行情数据模块之下的子模块行情数据修正模块对行情数据不准确、数据缺失、滑点等数据质量问题进行二次修正。

6.根据权利要求1所述的一种期权套利分析系统，其特征在于，所述的数据加工模块用于定义套利分析所需的特征值，并根据行情数据对特征值进行计算。所述的数据加工模块之下的子模块持仓盈亏计算模块根据持仓数据、行情数据、套利策略，实时给出仓位的调整方案。

7.根据权利要求1所述的一种期权套利分析系统，其特征在于，所述的套利机会分析模块定义套利策略，并根据特征值组合筛选出最佳的套利品种。

8.根据权利要求1所述的一种期权套利分析系统，其特征在于，所述的可视化看板自由定义展示的数据维度，并进行实时数据的展示。

技术总结
本发明公开了一种期权套利分析系统，包括以下子模块：基础参数、期权行情数据、数据加工、套利机会分析、可视化看板，所述的期权行情数据模块包括行情数据获取、行情数据修正、定时器，所述的数据加工模块包括delta、风险敞口、网格、折价收益率、持仓盈亏计算、定时器、其他，所述的期权套利分析系统使用的数据库包括配置数据库、实时行情数据库、特征值数据库、持仓数据库，该系统可以在场内期权市场出现不合理价格时迅速发现并通知投资者，帮助投资者恢复合理定价，增加市场流动性。同时，该系统可以高效、快速地对场内期权进行实时测算。对于大资金量的投资者，该系统可以同时获取不同的套利机会，提高资金使用率，起到市场稳定器的作用。

技术研发人员：林芳
受保护的技术使用者：林芳
技术研发日：
技术公布日：2024/2/19