交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法及系统与流程

本发明涉及量化交易，具体涉及交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法及系统。

背景技术：

1、国债期货（treasury futures）属于金融期货的一种，是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。其具有以下不同于现货交易主要特点：一般场景下的国债期货交易不牵涉到债券所有权的转移，只是转移与这种所有权有关的价格变化的风险；国债期货交易必须在指定的交易场所进行，期货交易市场以公开化和自由化为宗旨，禁止场外交易和私下对冲；国债期货交易实行无负债的每日结算制度；所有的国债期货合同都是标准化合同，国债期货交易实行保证金制度，是一种杠杆交易。

2、目前，以国债期货为交易对象的日内交易，主要表现出参与者少、流动性稀疏、波动率低的特征，以量化交易或自动化交易的形式进行国债期货日内交易的交易者数量则更少。如何帮助交易者确定日内实时的国债期货目标仓位，是一个亟待解决的问题，为此，提出交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法及系统。

技术实现思路

1、本发明所要解决的技术问题在于：如何在交易者自主确定一些交易策略相关参数的前提下，以国债期货为交易对象，自动帮助交易者确定日内实时的国债期货目标仓位，提供了交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法。

2、本发明是通过以下技术方案解决上述技术问题的，本发明包括以下步骤：

3、步骤s1：从交易者处获取全部的必需交易参数，确定交易参数；

4、步骤s2：交易参数确定后，启动报警提示模块；

5、步骤s3：启动第一操作指令，对接国债期货日内实时行情源，接收实时行情数据推送，并逐序对行情数据进行排查、清洗、校对；然后将完成排查、清洗、校对的实时行情数据本地化；

6、步骤s4：启动第二操作指令，计算信号组中各信号的原始值，然后对信号原始值进行本地化处理；

7、步骤s5：启动第三操作指令，从第二操作指令的执行结果中获取信号原始值及其滚动均值、滚动标准差，并根据获取的预测周期进行信号校准计算工作；

8、步骤s6：启动第四操作指令，对校准信号值进行进一步处理，并计算得到具体的目标仓位；

9、步骤s7：计算完成后，将目标持仓作为最终结果输出，并调用报警提示模块以对应的声音提示交易者。

10、更进一步地，在所述步骤s1中，交易参数包括信号组、交易频率、预测周期、信号权重、最大杠杆率，其中：

11、信号组为用于预测国债期货日内走势的一个或多个信号；

12、交易频率为每次仓位调整的时间间隔，为固定数值；

13、预测周期为所选用信号的有效预测时间长度，为固定数值；

14、信号权重为所选用信号其各自对应的权重系数；

15、最大杠杆率为账户整体所允许的最大杠杆倍率，其中，账户杠杆倍率=持仓中的国债期货名义市值/账户保证金。

16、更进一步地，在所述步骤s2中，报警提示模块用于使用对应频率的蜂鸣声发出单次或多次声音提示交易者当前实盘状态。

17、更进一步地，在所述步骤s3中，实时行情数据按照设定频率自动推送，每次接收到实时行情数据推送后，按顺序执行步骤s3至步骤s7，直到交易时间段结束。

18、更进一步地，在所述步骤s4中，具体处理过程如下：

19、步骤s41：根据获取的交易频率参数，确定每一次调仓的时间点；

20、步骤s42：当调仓时间点到达时，读取第一操作指令清洗完毕的实时行情数据，并根据获取的信号组计算各信号的信号原始值，并计算信号的滚动均值、滚动标准差、滚动相关性作为相关指标；

21、步骤s43：将信号原始值及上述相关指标本地化处理。

22、更进一步地，在所述步骤s5中，信号校准计算工的具体处理过程如下：

23、步骤s51：将信号进行标准化处理，标准化处理后的信号=(信号原始值-信号滚动均值)/信号滚动标准差；

24、步骤s52：对标准化处理后的信号进行截断并进行0-1化处理；其中，大于0.1则将值置为1，小于-0.1则将值置为-1，其余情况置为0；

25、步骤s53：对上述步骤s52中得到的信号值，进行本地化处理；

26、步骤s54：从本地读取当日全部由步骤s53保存的信号值，并以交易参数确定模块中记录的预测周期的一半为参数，应用信号衰减框架，在日内时间序列上进行指数移动加权平均处理，得到的最新值即为校准信号值。

27、更进一步地，在所述步骤s54中，校准信号值的获取过程如下：

28、步骤s541：从本地读取当日由步骤s53保存的信号值；

29、步骤s542：读取预测周期参数；

30、步骤s543：将步骤s541中获得的信号值应用信号衰减框架，在日内时间序列上对其进行指数移动加权平均处理，该指数移动加权平均处理的参数为s542中获得的预测周期除以2，得到的最新值即为校准信号值。

31、更进一步地，在所述步骤s6中，具体处理过程如下：

32、s61：获取账户最大杠杆率及信号权重参数；

33、s62：获取参数后，对步骤s5中计算得到的校准信号值，按照信号权重加权求和，得到仓位比例作为中间结果；

34、s63：按照计算公式计算实时的目标持仓数量，即得到具体的目标仓位，计算公式如下：

35、目标持仓数量=仓位比例*保证金*杠杆率/国债期货每手名义市值

36、其中，仓位比例的取值范围为[-1,1]，与校准信号值取值相同。

37、本发明还提供了交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成系统，用于帮助交易者确定日内实时的国债期货目标仓位，包括：

38、交易参数确定模块，用于从交易者处获取全部的必需交易参数，确定交易参数；

39、行情模块，用于对接国债期货日内实时行情源，接收实时行情数据推送，并逐序对行情数据进行排查、清洗、校对；

40、行情本地化模块，用于将完成排查、清洗、校对的实时行情数据本地化；

41、原始计算模块，用于计算信号组中各信号的原始值；

42、信号本地化模块，用于对信号原始值进行本地化处理；

43、信号校准模块，用于获取信号原始值及其滚动均值、滚动标准差，并根据获取的预测周期进行信号校准计算工作；

44、仓位计算模块，用于对校准信号值进行进一步处理，并计算得到具体的目标仓位。

45、本发明相比现有技术具有以下优点：该交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法及系统，在给定选用信号(组)及目标预测周期的前提下，可以接入行情源并给出支持日内固定时间交易的目标仓位，规避了传统日内交易策略触发式、交易时间不定的特点。

技术特征：

1.交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法，其特征在于，包括以下步骤：

2.根据权利要求1所述的交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法，其特征在于：在所述步骤s1中，交易参数包括信号组、交易频率、预测周期、信号权重、最大杠杆率，其中：

3.根据权利要求1所述的交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法，其特征在于：在所述步骤s2中，报警提示模块用于使用对应频率的蜂鸣声发出单次或多次声音提示交易者当前实盘状态。

4.根据权利要求1所述的交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法，其特征在于：在所述步骤s3中，实时行情数据按照设定频率自动推送，每次接收到实时行情数据推送后，按顺序执行步骤s3至步骤s7，直到交易时间段结束。

5.根据权利要求2所述的交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法，其特征在于：在所述步骤s4中，具体处理过程如下：

6.根据权利要求5所述的交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法，其特征在于：在所述步骤s5中，信号校准计算工的具体处理过程如下：

7.根据权利要求6所述的交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法，其特征在于：在所述步骤s54中，校准信号值的获取过程如下：

8.根据权利要求6所述的交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法，其特征在于：在所述步骤s6中，具体处理过程如下：

9.交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成系统，其特征在于，利用如权利要求1～8任一项所述的方法帮助交易者确定日内实时的国债期货目标仓位，包括：

技术总结
本发明公开了交易对象为国债期货的日内实时目标仓位生成方法及系统，属于量化交易技术领域，包括以下步骤：获取全部的必需交易参数，确定交易参数；启动第一操作指令，对接国债期货日内实时行情源，接收实时行情数据推送，并逐序对行情数据进行排查、清洗、校对并进行本地化处理；计算信号组中各信号的原始值，然后对信号原始值进行本地化处理；获取信号原始值及相关指标，并根据获取的预测周期进行信号校准计算工作；对校准信号值进行进一步处理，并计算得到具体的目标仓位。本发明在给定选用信号(组)及目标预测周期的前提下，可以接入行情源并给出支持日内固定时间交易的目标仓位，规避了传统日内交易策略触发式、交易时间不定的特点。

技术研发人员：沈和付,张国威,常胜,杨萌,郑艺,于申,杨洪军,杨宝驹,李璐莎,张阳洋
受保护的技术使用者：国元证券股份有限公司
技术研发日：
技术公布日：2024/1/15