系统重要性银行的度量方法和系统的制作方法
【技术领域】
[0001] 本发明实施例涉及金融风险管理技术领域，尤其是涉及一种系统重要性银行的度 量方法和系统。
【背景技术】
[0002] 随着2008年金融危机的爆发，雷曼兄弟的倒闭导致了大规模的银行倒闭，在全球 范围引起了巨大的恐慌，系统性风险开始愈发受到全球的重视。银行的系统重要性是指一 家银行在整个银行系统中受到波动时，所带来的整个银行系统波动的程度。因此，系统重要 性银行的度量就是指找出系统重要性比较强的银行。
[0003] 关于系统重要性银行的度量，目前主要有两大途径：一种是通过找出与银行系统 性风险比较相关的指标，例如国际上采用的信用违约互换(Credit Default Swap,⑶S)，国 内采用的股价数据等，通过度量当某个银行的这些指标处于波动状态下整个银行系统受到 波动的大小。另一种则是通过银行系统中银行间相互借贷关系形成的网络结构，探究当某 个银行受到冲击时通过这种网络结构传递给其他银行的冲击。前一种方法给出的是一种相 关性的解释，而后一种方法则给出了系统风险产生的因果性解释，因而后一种方法用来度 量银行的系统重要性更为准确。
[0004] 现阶段基于银行间资产负债网络研究银行系统重要性网络的方法主要做了如下 假设:银行中某家银行受到冲击，而其他银行不变，从而测量一家银行受到冲击时给整个银 行系统带来的影响。这种假设与所有银行都暴露在各类风险中的现实不相吻合，因而使得 对于各个银行的系统重要性评估产生了偏差。在考虑了所有银行同时暴露于风险环境中 时，现有技术仅考虑了单个银行受到冲击时给银行系统带来的影响。
[0005] 有鉴于此，特提出本发明。
【发明内容】
[0006] 本发明实施例的主要目的在于提供一种系统重要性银行的度量方法，其至少部分 地解决了如何准确地度量银行系统重要性的技术问题。此外，还提供一种系统重要性银行 的度量系统。
[0007 ]为了实现上述目的，根据本发明的一个方面，提供了以下技术方案：
[0008] -种系统重要性银行的度量方法，该方法至少包括：
[0009] 步骤1:获取银行间资产负债数据，并确定银行系统的负债初始向量和非银行间资 产净值初始向量；
[0010] 步骤2:模拟非银行间系统在第sim次模拟中，受冲击状态时受到的市场风险、信用 风险和操作风险所导致的损失，并集成所述市场风险、所述信用风险和所述操作风险所导 致的损失，形成总的冲击，其中，s im取正整数；
[0011]步骤3:根据所述银行间资产负债数据、所述总的冲击、所述负债初始向量以及所 述非银行间资产净值初始向量，确定非银行间系统受到所述第Sim次模拟冲击后的银行系 统的负债向量以及非银行间资产净值向量；
[0012] 步骤4:根据所述银行系统的负债初始向量，以及所述非银行间系统受到第sim次 模拟冲击后的银行系统的负债向量和非银行间资产净值向量，确定在所述市场风险、所述 信用风险和所述操作风险冲击下的系统性风险测度；
[0013] 步骤5:利用银行间风险交互作用分析模型，并根据所述系统性风险测度，确定单 个银行在所述第sim次模拟冲击中的系统重要性；
[0014] 步骤6:重复步骤2至5,确定单个银行模拟冲击中的系统重要性均值。
[0015] 根据本发明的另一个方面，还提供一种系统重要性银行的度量系统，该系统至少 包括：
[0016] 第一确定模块，被配置为获取银行间资产负债数据，并确定银行系统的负债初始 向量和非银行间资产净值初始向量；
[0017] 总冲击集成模块，被配置为模拟非银行间系统在第sim次模拟中，受冲击状态时受 到的市场风险、信用风险和操作风险所导致的损失，并集成所述市场风险、所述信用风险和 所述操作风险所导致的损失，形成总的冲击，其中，s im取正整数；
[0018] 第二确定模块，被配置为根据所述银行间资产负债数据、所述总的冲击、所述负债 初始向量以及所述非银行间资产净值初始向量，确定非银行间系统受到所述第s im次模拟 冲击后的银行系统的负债向量以及非银行间资产净值向量；
[0019] 系统性风险测度模块，被配置为根据所述银行系统的负债初始向量，以及所述非 银行间系统受到第sim次模拟冲击后的银行系统的负债向量和非银行间资产净值向量，确 定在所述市场风险、所述信用风险和所述操作风险冲击下的系统性风险测度；
[0020] 系统重要性模块，被配置为利用银行间风险交互作用分析模型，并根据所述系统 性风险测度，确定单个银行在所述第sim次模拟冲击中的系统重要性；
[0021] 系统重要性均值模块，被配置为确定单个银行模拟冲击中的系统重要性均值。
[0022] 与现有技术相比，上述技术方案至少具有以下有益效果：
[0023] 本发明实施例通过获取银行间资产负债数据，并确定银行系统的负债初始向量和 非银行间资产净值初始向量，模拟非银行间系统在第sim次模拟中，受冲击状态时受到的市 场风险、信用风险和操作风险所导致的损失，集成市场风险、信用风险和操作风险所导致的 损失，形成总的冲击，根据银行间资产负债数据、总的冲击、负债初始向量以及非银行间资 产净值初始向量，确定非银行间系统受到所述第sim次模拟冲击后的银行系统的负债向量 以及非银行间资产净值向量，根据银行系统的负债初始向量，以及非银行间系统受到第sim 次模拟冲击后的银行系统的负债向量和非银行间资产净值向量，确定在市场风险、信用风 险和操作风险冲击下的系统性风险测度，利用银行间风险交互作用分析模型，并根据系统 性风险测度，确定单个银行在第sim次模拟冲击中的系统重要性，最后，确定单个银行在sim 次模拟冲击中的系统重要性均值。本发明实施例考虑了银行间风险交互作用，嵌入了更为 全面的银行可能面临冲击的情形，从而在更为实际的环境下分析银行的系统重要性，集成 了单个银行在各种情形下的总作用，使得结果更为准确。此外，通过本发明实施例提供的方 法可以极大地解决在计算过程中遇到不同阶的交互作用所导致的计算复杂问题，从而提高 了计算效率。
[0024] 当然，实施本发明的任一产品不一定需要同时实现以上所述的所有优点。
[0025] 本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分地从说明书中变 得显而易见，或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其它优点可通过在所写的说明 书、权利要求书以及附图中所特别指出的方法来实现和获得。
【附图说明】
[0026] 附图作为本发明的一部分，用来提供对本发明的进一步的理解，本发明的示意性 实施例及其说明用于解释本发明，但不构成对本发明的不当限定。显然，下面描述中的附图 仅仅是一些实施例，对于本领域普通技术人员来说，在不付出创造性劳动的前提下，还可以 根据这些附图获得其他附图。在附图中：
[0027] 图1为根据一示例性实施例示出的系统重要性银行的度量方法的流程示意图；
[0028] 图2为根据一示例性实施例示出的银行间资产负债数据的矩阵结构示意图；
[0029]图3为根据一示例性实施例示出的单个银行面临的市场风险、信用风险和操作风 险的不意图；
[0030]图4为根据一示例性实施例示出的虚拟违约算法的流程示意图；
[0031]图5为根据一示例性实施例示出的系统重要性银行的度量系统的结构示意图。
[0032]这些附图和文字描述并不旨在以任何方式限制本发明的构思范围，而是通过参考 特定实施例为本领域技术人员说明本发明的概念。
【具体实施方式】
[0033]下面结合附图以及具体实施例对本发明实施例解决的技术问题、所采用的技术方 案以及实现的技术效果进行清楚、完整的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本申请的一部 分实施例，并不是全部实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在不付出创造 性劳动的前提下，所获的所有其它等同或明显变型的实施例均落在本发明的保护范围内。 本发明实施例可以按照权利要求中限定和涵盖的多种不同方式来具体化。
[0034]需要说明的是，在下面的描述中，为了方便理解，给出了许多具体细节。但是很明 显，本发明的实现可以没有这些具体细节。
[0035]需要说明的是，在没有明确限定或不冲突的情况下，本发明中的各个实施例及其 中的技术特征可以相互组合而形成技术方案。
[0036] 现阶段基于银行间资产负债网络研究银行系统重要性网络的方法主要做了如下 假设:银行系统中某家银行受到冲击，而其他银行不变，从而度量一家银行受到冲击时给整 个银行系统带来的影响。这种假设与所有银行都暴露在各类风险中的现实不相吻合，因而 使得对于各个银行的系统重要性评估产生了偏差。其次，在考虑了所有银行同时暴露于风 险环境中时，系统重要性银行的度量方法与只假设一家银行受到冲击时的方法又不相同， 不同之处在于，此时不仅需要考虑单个银行受到冲击时给银行系统带来的影响，还需要考 虑这个银行与其他银行共同作用对银行系统产生的影响。
[0037] 为此，本发明实施例提出一种系统重要性银行的度量方法。如图1所示，该方法至 少可以包括步骤S1至步骤S6。
[0038] 步骤S1:获取银行间资产负