最佳延迟下限计算系统与方法与流程

本发明涉及延时计算，特别涉及一种最佳延迟下限计算系统与方法。

背景技术：

一套负载均衡硬件的参数出差错，导致单条线上出现大量的丢包。当报价频率变快时，数据包会遭分散，特别是比较大的梯度价格。

数据吞吐量因为市场波动而在瞬间内超出带宽，导致报价卡在缓冲状态，引起排在后面的价格延迟升高。

交易对手或报价方出现系统或硬件故障，导致数据遭到系统性的延迟或丢包。

市场价格的可靠性对于交易系统是至关重要的，但是市场普遍存在交易价格延迟造成无法成交引起交易损失。越来越多地金融机构认识到报价数据的质量是提高成交率的前题。在高频的外汇市场里，宁愿没有报价也不能要有延迟的报价。带延迟的报价会造成对市场的误导。用一个有延迟的报价作为策略的参数往往会导致策略的失败。从最复杂的算法策略到最简单的人为策略，最重要的成功因素在于数据的质量。此方案的目的是给报价系统和交易员提供非正常延迟价格的预警。根据此预警，提醒报价商及时调整报价策略，比如，把差价拉宽以减低被套利的风险。与此同时，让交易员也及时意识到此报价是有延迟的，并不能真实的反应当下市场状况。

技术实现要素：

本发明是为了解决上述问题而进行的，目的在于提供计算准确，用时少的最佳延迟下限计算系统与方法。

本发明提供的最佳延迟下限计算系统，具有这样的特征，包括：数据采集模块，采集延迟移动平均、最新报价、延迟移动偏差；偏差系数设定模块，设定偏差系数；数据对比模块，比较最新报价与延迟移动平均的大小，和比较最新报价减去延迟移动平均的绝对值与延迟移动偏差乘以偏差系数的大小；以及预警启动模块，当最新报价大于延迟移动平均，并且最新报价减去延迟移动平均的绝对值大于延迟移动偏差乘以偏差系数，延迟表现反常，进行预警。

本发明提供的最佳延迟下限计算系统，还具有这样的特征：其中，延迟移动平均，代表了一个基础延迟。

本发明提供的最佳延迟下限计算系统，还具有这样的特征：其中，延迟移动偏差，代表着数据的稳定性。

本发明还提供的最佳延迟下限计算方法，具有这样的特征，包括以下步骤：

步骤一，采集延迟移动平均、最新报价、延迟移动偏差；

步骤二，设定偏差系数；

步骤三，比较最新报价与延迟移动平均的大小，以及比较最新报价减去延迟移动平均的绝对值与延迟移动偏差乘以偏差系数的大小；以及

步骤四，如果最新报价大于延迟移动平均，并且最新报价减去延迟移动平均的绝对值大于延迟移动偏差乘以偏差系数，延迟表现反常，进行预警。

本发明还提供的最佳延迟下限计算方法，还具有这样的特征：其中，延迟移动平均，代表了一个基础延迟。

本发明还提供的最佳延迟下限计算方法，还具有这样的特征：其中，延迟移动偏差，代表着数据的稳定性。

发明例的作用与效果

根据本发明所涉及最佳延迟下限计算系统与方法，能够通过独特数据参数来判断延迟的运行范围，并且自动过滤带异常延迟的价格；这一套系统能让市场参与者选择一个特定的交易执行速度，通过确定或采用一个价格，由此实现获取最佳执行速度的公平机会；这种创新系统采用的随机技术的不同之处在于，它能自动探测并甄别在同一电子交易平台上不同交易者的执行速度。本系统需要根据报价报文上的发出时间点值来计算延迟；如果此报文是用fix协议，那么此值应该是在域52，sendingtime上找到的；此时间和系统当地时间存在差值，是由于各个系统的时间设置存在一定的差异性，所以此值并不是一个绝对的延迟值；在某些情况下，两个不同的服务器的时间差距可能达到1-2秒。

附图说明

图1是本发明在实施例中的最佳延迟下限计算系统的结构框图；以及

图2是本发明在实施例中的最佳延迟下限计算方法的流程图。

具体实施方式

以下参照附图及实施例对本发明所涉及的最佳延迟下限计算系统与方法作详细的描述。

实施例

图1是本发明在实施例中的最佳延迟下限计算系统的结构框图。

如图1所示，最佳延迟下限计算系统，具有：数据采集模块1、偏差系数设定模块2、数据对比模块3和预警启动模块4。

数据采集模块1采集延迟移动平均、最新报价、延迟移动偏差。

偏差系数设定模块2设定偏差系数。

数据对比模块3比较最新报价与延迟移动平均的大小，和比较最新报价减去延迟移动平均的绝对值与延迟移动偏差乘以偏差系数的大小。

预警启动模块4当最新报价大于延迟移动平均，并且最新报价减去延迟移动平均的绝对值大于延迟移动偏差乘以偏差系数，延迟表现反常，进行预警。

图2是本发明在实施例中的最佳延迟下限计算方法的流程图。

如图2所示，一种最佳延迟下限计算方法，包括以下步骤：

步骤一：采集延迟移动平均、最新报价、延迟移动偏差，进入步骤二。

步骤二：设定偏差系数，进入步骤三。

步骤三：比较最新报价与延迟移动平均的大小，以及比较最新报价减去延迟移动平均的绝对值与延迟移动偏差乘以偏差系数的大小，进入步骤四。

步骤四：如果最新报价大于延迟移动平均，并且最新报价减去延迟移动平均的绝对值大于延迟移动偏差乘以偏差系数，延迟表现反常，进行预警。

可采用公式ifpn>mavgandif|pn-mavg|>x(mstddev)来表示整个比较判断的过程。

其中，mavg＝延迟移动平均；

pn＝最新报价；

mstddev＝延迟移动偏差；

x＝偏差系数(能设定)。

如果以上条件符合的话，延迟表现反常，应进行预警。

虽然这个差值不能被认为是一个绝对的延迟时间，但是一般来说，服务器之间的偏差是系统性的。也就是说，两个服务器的时间偏差是不变的。对延迟分析来说，知道绝对的延迟值并不重要。重要的是知道什么时候延迟表现出非正常的值。用滚动的统计方法，本系统预判模块能够搭建一个正常的延迟运行范围。此范围靠两个值来定位:一是延迟移动平均，此值代表了一个基础延迟；二是延迟移动偏差，此值代表着数据的稳定性。从这两个值，本系统能够定出一个常规的运行范围。如果一个最新报价的延迟在此范围外，本系统会进入高级判断模式，把此数据延迟和其他的数据源做对比。如果这时候其他的数据源也都有问题的话，这可能说明在通讯上或者硬件上出现异常。此时，后面的报价将不会再更新系统的移动平均和移动偏差。如果连着3-5个数据延迟都处于非正常的状态，那么系统将会进入预警模式。

在预警模式下，用户能够选择是否需要本系统自动的把有异常延迟的数据进行屏蔽。如果需要，带有异常延迟的数据将从可成交价变成参考价，并且下指令让报价系统把报价自动拉宽。如果不需要自动屏蔽，本系统将通知交易员。

大多数时间，延迟问题是瞬间的。等到市场平静了，数据频率慢下来了，或吞吐量减少了，延迟自然会返回正常。但是往往就是在这个短时间内会遭遇被套利或损失。等到延迟恢复正常了，此系统会通知交易员/报价系统，并且继续更新持续的移动偏差和移动平均。

实施例的作用与效果

根据本实施例所涉及最佳延迟下限计算系统与方法，能够通过独特数据参数来判断延迟的运行范围，并且自动过滤带异常延迟的价格；这一套系统能让市场参与者选择一个特定的交易执行速度，通过确定或采用一个价格，由此实现获取最佳执行速度的公平机会；这种创新系统采用的随机技术的不同之处在于，它能自动探测并甄别在同一电子交易平台上不同交易者的执行速度。本系统需要根据报价报文上的发出时间点值来计算延迟；如果此报文是用fix协议，那么此值应该是在域52，sendingtime上找到的；此时间和系统当地时间存在差值，是由于各个系统的时间设置存在一定的差异性，所以此值并不是一个绝对的延迟值；在某些情况下，两个不同的服务器的时间差距可能达到1-2秒。

上述实施方式为本发明的优选案例，并不用来限制本发明的保护范围。