技术特征：
技术总结
本发明涉及数据分析技术，公开了一种高频数据的波动率获取方法，该方法包括：获取个股在一个交易日内的分钟级别的收益率数据、市值和账面市值比，并获取全市场的收益率数据；计算市值因子收益率和账面市值比因子收益率；基于市场收益率、市值因子收益率和账面市值比因子收益率，对Fama‑French三因子模型进行回归处理，获取目标股票在交易日内的残差数据；根据残差数据计算个股在交易日内的已实现双幂次变差，作为个股在该交易日内的日内波动率。本发明还提出一种高频数据的波动率获取装置以及一种计算机可读存储介质。本发明解决了股票高频数据日内波动率数据准确度低的技术问题。
技术研发人员：李海疆
受保护的技术使用者：平安科技（深圳）有限公司
技术研发日：2018.09.03
技术公布日：2019.03.08