一种资产配置策略匹配方法及装置的制造方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及数据匹配技术领域，具体涉及一种资产配置策略匹配方法及装置。
【背景技术】
[0002] 资产配置策略是指根据用户需求及风险属性，将用户的资产（如资金等）在不同 资产类别之间进行分配的策略，通常的资产配置策略如将资产在低风险、低收益，与高风 险、高收益资产之间进行分配等策略。银行作为管理用户资产的重要单位，银行的工作人员 常需要根据用户的实际情况，为用户推荐资产配置策略，因此如何为用户推荐匹配的资产 配置策略显得尤为必要。
[0003]目前的资产配置策略匹配方式主要是，银行工作人员根据自身的经验，用户的资 产情况及需求，从多个候选的资产配置策略中选取推荐给用户的资产配置策略；这种资产 配置策略匹配方式主要由银行工作人员根据用户的资产情况及需求，主观的从多个候选的 资产配置策略中选取推荐的资产配置策略，推荐结果受银行工作人员的职业素养和经验限 制，常会存在推荐的资产配置策略，与用户的实际需求不匹配的情况，这无疑降低了用户的 服务体验；
[0004] 因此，提供一种新的资产配置策略匹配方法，以使推荐给用户的资产配置策略，能 够与用户的实际需求具有较高的匹配度，成为了本领域技术人员需要考虑的问题。
【发明内容】
[0005] 有鉴于此，本发明实施例提供一种资产配置策略匹配方法及装置，以使得推荐给 用户的资产配置策略，能够与用户的实际需求具有较高的匹配度，提升用户的服务体验。
[0006] 为实现上述目的，本发明实施例提供如下技术方案：
[0007] 一种资产配置策略匹配方法，包括：
[0008] 确定用户的亏损幅度限值和盈利程度限值；
[0009] 对于各候选资产配置策略，确定各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动 率；
[0010] 根据各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率，确定各候选资产配置策略 的亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率；
[0011] 从候选资产配置策略中，选取亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率和盈利程度 大于盈利程度限值的概率，符合预定概率条件的目标资产配置策略；
[0012] 将所述目标资产配置策略推荐给用户。
[0013] 其中，所述确定各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率包括：
[0014] 根据公￥
?角定候选资产配置策略的组合收益率，其中，Rp为组合收益 率，&为候选资产配置策略中第i类资产的配置比例，ri为候选资产配置策略中第i类资 产的历史收益率；
[0015] 根据公式
I定候选资产配置策略的组合波动率，其中， σp为组合波动率，Cov(i，j)为第i类资产与第j类资产之间的协方差，X,为候选资产配置 策略中第j类资产的配置比例。
[0016] 其中，所述根据各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率，确定各候选资 产配置策略的亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概 率包括：
[0017] 若候选资产配置策略符合以历史收益率和历史波动率为参数的正态分布，则根据 累积分布函数，以各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率，确定在所述正态分布 上各候选资产配置策略的亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率F(a) =P(K<a)，和盈利 程度大于盈利程度限值的概率F(b) =l_P(K<b);
[0018] 其中，F(a)为亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率，F(b)为盈利程度大于盈利 程度限值的概率，a为亏损幅度限值，b为盈利程度限值，K表示亏损幅度，P表示概率。
[0019] 其中，候选资产配置策略的确定过程包括：
[0020] 从所维护的用户风险承受能力中，确定用户的风险承受能力评测值；
[0021] 从已发布的资产配置策略中，选取与所述风险承受能力评测值相应的资产配置策 略，将所选取的资产配置策略作为候选资产配置策略。
[0022] 其中，所述方法还包括：
[0023] 维护大类资产类型；
[0024] 维护用户风险承受能力；
[0025] 查询资产配置策略；
[0026] 查询已发布策略；
[0027] 创建资产配置策略。
[0028] 其中，所述创建资产配置策略包括：
[0029] 若资产配置策略为财私部创建的，则在所述资产配置策略创建后，提示财富顾问 主管在银行内部进行审核发布，在财富顾问主管在银行内部审核发布所述资产配置策略 后，如果审核不通过，提示财富顾问主管重新编辑所述资产配置策略，如果审核通过，则确 定所述资产配置策略创建成功，并将所述资产配置策略存放于资产配置策略库中，以便查 询；
[0030] 或，若资产配置策略为个人部创建的，则在所述资产配置策略创建后，提示经投资 组合主管在银行内部进行审核发布，在投资组合经办在银行内部审核发布所述资产配置策 略后，如果审核不通过，提示投资组合经办重新编辑所述资产配置策略，如果审核通过，则 确定所述资产配置策略创建成功，并将所述资产配置策略存放于资产配置策略库中，以便 查询。
[0031] 本发明实施例还提供一种资产配置策略匹配装置，包括：
[0032] 限值确定模块，用于确定用户的亏损幅度限值和盈利程度限值；
[0033] 组合收益率及波动率确定模块，用于对于各候选资产配置策略，确定各候选资产 配置策略的组合收益率和组合波动率；
[0034] 概率确定模块，用于根据各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率，确定 各候选资产配置策略的亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度 限值的概率；
[0035] 目标策略确定模块，用于从候选资产配置策略中，选取亏损幅度大于所述亏损幅 度限值的概率和盈利程度大于盈利程度限值的概率，符合预定概率条件的目标资产配置策 略；
[0036] 推荐模块，用于将所述目标资产配置策略推荐给用户。
[0037] 其中，所述组合收?率及波动率确定1?块包括：
[0038] 组合收益率计算单元，用于根据公式
确定候选资产配置策略的组合 收益率，其中，Rp为组合收益率，Xi为候选资产配置策略中第i类资产的配置比例，ri为候 选资产配置策略中第i类资产的历史收益率；
[0039] 组合波动率计算单元，用于根据公式
I定候选资产配 置策略的组合波动率，其中，σp为组合波动率，Cov(i，j)为第i类资产与第j类资产之间 的协方差，X.,为候选资产配置策略中第j类资产的配置比例。
[0040] 其中，所述概率确定模块包括：
[0041] 概率确定执行单元，用于若候选资产配置策略符合以历史收益率和历史波动率为 参数的正态分布，则根据累积分布函数，以各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动 率，确定在所述正态分布上各候选资产配置策略的亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率 F(a) =P(K彡a)，和盈利程度大于盈利程度限值的概率F(b) =l_P(K<b);
[0042] 其中，F(a)为亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率，F(b)为盈利程度大于盈利 程度限值的概率，a为亏损幅度限值，b为盈利程度限值，K表示亏损幅度，P表示概率。
[0043] 其中，所述装置还包括：
[0044] 候选资产配置策略选取模块，用于从所维护的用户风险承受能力中，确定用户的 风险承受能力评测值；从已发布的资产配置策略中，选取与所述风险承受能力评测值相应 的资产配置策略，将所选取的资产配置策略作为候选资产配置策略。
[0045] 基于上述技术方案，根据各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率，本发 明实施例可确定出各候选资产配置策略的亏损幅度大于亏损幅度限值的概率，和盈利程度 大于盈利程度限值的概率，而亏损幅度限值和盈利程度限值由用户设定，与用户实际的资 产配置需求关联；因此通过各候选资产配置策略的亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概 率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率，本发明实施例可将各候选资产配置策略与用户 实际需求的结合度体现出；进而从候选资产配置策略中，选取亏损幅度大于所述亏损幅度 限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率，符合预定概率条件的目标资产配置策 略，