需求具有较高 的匹配度的资产配置策略推荐给用户，提升用户的服务体验。
[0114] 本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他 实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置 而言，由于其与实施例公开的方法相对应，所以描述的比较简单，相关之处参见方法部分说 明即可。
[0115] 专业人员还可以进一步意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元 及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和 软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些 功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业 技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应 认为超出本发明的范围。
[0116] 结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执 行的软件模块，或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器（RAM)、内存、只读存 储器（ROM)、电可编程R0M、电可擦除可编程R0M、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术 领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
[0117] 对所公开的实施例的上述说明，使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。 对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的，本文中所定义的 一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下，在其它实施例中实现。因此，本发明 将不会被限制于本文所示的这些实施例，而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一 致的最宽的范围。
【主权项】
1. 一种资产配置策略匹配方法，其特征在于，包括： 确定用户的亏损幅度限值和盈利程度限值； 对于各候选资产配置策略，确定各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率； 根据各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率，确定各候选资产配置策略的亏 损幅度大于所述亏损幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率； 从候选资产配置策略中，选取亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率和盈利程度大于 盈利程度限值的概率，符合预定概率条件的目标资产配置策略； 将所述目标资产配置策略推荐给用户。2. 根据权利要求1所述的资产配置策略匹配方法，其特征在于，所述确定各候选资产 配置策略的组合收益率和组合波动率包括： 根据公式确定候选资产配置策略的组合收益率，其中，Rp为组合收益率，X 1 为候选资产配置策略中第i类资产的配置比例，A为候选资产配置策略中第i类资产的历 史收益率； 根据公式确定候选资产配置策略的组合波动率，其中，σρ 为组合波动率，Cov(i，j)为第i类资产与第j类资产之间的协方差，X,为候选资产配置策 略中第j类资产的配置比例。3. 根据权利要求2所述的资产配置策略匹配方法，其特征在于，所述根据各候选资产 配置策略的组合收益率和组合波动率，确定各候选资产配置策略的亏损幅度大于所述亏损 幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率包括： 若候选资产配置策略符合以历史收益率和历史波动率为参数的正态分布，则根据累积 分布函数，以各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率，确定在所述正态分布上各 候选资产配置策略的亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率F (a) = P (K < a)，和盈利程度 大于盈利程度限值的概率F(b) = l_P(K<b); 其中，F(a)为亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率，F(b)为盈利程度大于盈利程度 限值的概率，a为亏损幅度限值，b为盈利程度限值，K表示亏损幅度，P表示概率。4. 根据权利要求1所述的资产配置策略匹配方法，其特征在于，候选资产配置策略的 确定过程包括： 从所维护的用户风险承受能力中，确定用户的风险承受能力评测值； 从已发布的资产配置策略中，选取与所述风险承受能力评测值相应的资产配置策略， 将所选取的资产配置策略作为候选资产配置策略。5. 根据权利要求1所述的资产配置策略匹配方法，其特征在于，所述方法还包括： 维护大类资产类型； 维护用户风险承受能力； 查询资产配置策略； 查询已发布策略； 创建资产配置策略。6. 根据权利要求5所述的资产配置策略匹配方法，其特征在于，所述创建资产配置策 略包括： 若资产配置策略为财私部创建的，则在所述资产配置策略创建后，提示财富顾问主管 在银行内部进行审核发布，在财富顾问主管在银行内部审核发布所述资产配置策略后，如 果审核不通过，提示财富顾问主管重新编辑所述资产配置策略，如果审核通过，则确定所述 资产配置策略创建成功，并将所述资产配置策略存放于资产配置策略库中，以便查询； 或，若资产配置策略为个人部创建的，则在所述资产配置策略创建后，提示经投资组 合主管在银行内部进行审核发布，在投资组合经办在银行内部审核发布所述资产配置策略 后，如果审核不通过，提示投资组合经办重新编辑所述资产配置策略，如果审核通过，则确 定所述资产配置策略创建成功，并将所述资产配置策略存放于资产配置策略库中，以便查 询。7. -种资产配置策略匹配装置，其特征在于，包括： 限值确定模块，用于确定用户的亏损幅度限值和盈利程度限值； 组合收益率及波动率确定模块，用于对于各候选资产配置策略，确定各候选资产配置 策略的组合收益率和组合波动率； 概率确定模块，用于根据各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率，确定各候 选资产配置策略的亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值 的概率； 目标策略确定模块，用于从候选资产配置策略中，选取亏损幅度大于所述亏损幅度限 值的概率和盈利程度大于盈利程度限值的概率，符合预定概率条件的目标资产配置策略； 推荐模块，用于将所述目标资产配置策略推荐给用户。8. 根据权利要求7所述的资产配置策略匹配装置，其特征在于，所述组合收益率及波 动率确定模块包括： 组合收益率计算单元，用于根据公式确定候选资产配置策略的组合收益 率，其中，Rp为组合收益率，X1为候选资产配置策略中第i类资产的配置比例，^为候选资 产配置策略中第i类资产的历史收益率； 组合波动率计算单元，用于根据公式确定候选资产配置策 略的组合波动率，其中，σ p为组合波动率，Cov(i，j)为第i类资产与第j类资产之间的协 方差，X,为候选资产配置策略中第j类资产的配置比例。9. 根据权利要求8所述的资产配置策略匹配装置，其特征在于，所述概率确定模块包 括： 概率确定执行单元，用于若候选资产配置策略符合以历史收益率和历史波动率为参数 的正态分布，则根据累积分布函数，以各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率，确 定在所述正态分布上各候选资产配置策略的亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率F (a) =P (K彡a)，和盈利程度大于盈利程度限值的概率F (b) = I-P (K < b); 其中，F(a)为亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率，F(b)为盈利程度大于盈利程度 限值的概率，a为亏损幅度限值，b为盈利程度限值，K表示亏损幅度，P表示概率。10.根据权利要求7所述的资产配置策略匹配装置，其特征在于，还包括： 候选资产配置策略选取模块，用于从所维护的用户风险承受能力中，确定用户的风险 承受能力评测值；从已发布的资产配置策略中，选取与所述风险承受能力评测值相应的资 产配置策略，将所选取的资产配置策略作为候选资产配置策略。
【专利摘要】本申请提供一种资产配置策略匹配方法及装置，其中方法包括：确定用户的亏损幅度限值和盈利程度限值；对于各候选资产配置策略，确定各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率；根据各候选资产配置策略的组合收益率和组合波动率，确定各候选资产配置策略的亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率，和盈利程度大于盈利程度限值的概率；从候选资产配置策略中，选取亏损幅度大于所述亏损幅度限值的概率和盈利程度大于盈利程度限值的概率，符合预定概率条件的目标资产配置策略；将所述目标资产配置策略推荐给用户。本申请提供的资产配置策略匹配方法，能够将与用户的实际需求具有较高的匹配度的资产配置策略推荐给用户，提升用户的服务体验。
【IPC分类】G06Q40/02, G06Q40/06
【公开号】CN105427170
【申请号】CN201510763198
【发明人】何万涛, 庞博, 刘波, 陈凌志
【申请人】中国建设银行股份有限公司
【公开日】2016年3月23日
【申请日】2015年11月10日