固收+期权产品的综合评价方法和系统与流程

1.本发明涉及金融理财技术领域，具体涉及一种固收+期权产品的综合评价方法和系统。


背景技术：

[0002]“固收+期权”是近年出现的创新型的“固收+”理财产品。“固收+期权”是将一定比例的资金投资于无风险资产例如债券以实现本金安全；将剩余资金(无风险资产利息)购买匹配的期权资产以产生潜在收益。
[0003]
但是现有的理财评价中，并未给出反映其业绩走势以及景气度的产品综合指数，致使理财客户投资理财没有参考依据，不敢轻易配置此类产品。


技术实现要素：

[0004]
针对所述缺陷，本发明实施例公开了一种固收+期权产品的综合评价方法和系统，其通过资产净值和累计净值来对该创新产品作出评价，从而为金融机构产品研发及理财客户投资理财提供参考。
[0005]
本发明实施例第一方面公开一种固收+期权产品的综合评价方法，所述固收+期权产品包括多个子产品，所述综合评价方法包括：
[0006]
获取样本空间所有子产品在目标周期的资产净值、以及目标周期和目标周期相邻前一周期的累计净值；
[0007]
根据所述目标周期和目标周期相邻前一周期的累计净值确定所有子产品在目标周期的累计净值增长率；
[0008]
根据所述目标周期的资产净值确定所有子产品在目标周期的权重；
[0009]
根据所述目标周期的累计净值增长率和权重确定样本空间所有子产品的加权累计净值增长率；
[0010]
根据所述加权累计净值增长率确定所述固收+期权产品的评价指数，基于所述评价指数对所述固收+期权产品进行评价。
[0011]
作为较佳的实施例，在本发明实施例的第一面中，根据所述目标周期和目标周期相邻前一周期的累计净值确定所有子产品在目标周期的累计净值增长率，包括：
[0012][0013]
其中，r
t,k
为第k个子产品在目标周期的累计净值增长率；nv
t,k
为第k个子产品在目标周期的累计净值；nv
t-1,k
为第k个子产品在目标周期相邻前一周期的累计净值，t为目标周期。
[0014]
作为较佳的实施例，在本发明实施例的第一面中，根据所述目标周期的资产净值确定所有子产品在目标周期的权重，包括：
[0015][0016]
其中，w
t,k
为第k个子产品在目标周期的权重，asset
t,k
为第k个子产品在目标周期的资产净值，t为目标周期，k为样本空间所有子产品的总数，1≤k≤k。
[0017]
作为较佳的实施例，在本发明实施例的第一面中，根据所述目标周期的累计净值增长率和权重确定样本空间所有子产品的加权累计净值增长率，包括：
[0018][0019]
其中，r
t
为样本空间所有子产品在目标周期的加权累计净值增长率，即所述固收+期权产品在目标周期的加权累计净值增长率；r
t,k
为第k个子产品在目标周期的累计净值增长率，w
t,k
为第k个子产品在目标周期的权重，t为目标周期，k为样本空间所有子产品的总数，1≤k≤k。
[0020]
作为较佳的实施例，在本发明实施例的第一面中，根据所述加权累计净值增长率确定所述固收+期权产品的评价指数，包括：
[0021]
p
t
＝p
t-1
×
(1+r
t
)
[0022]
其中，p
t
为所述固收+期权产品在目标周期的评价指数，p
t-1
为所述固收+期权产品在目标周期相邻前一周期的评价指数，r
t
为样本空间所有子产品在目标周期的加权累计净值增长率；t为目标周期。
[0023]
本发明实施例第二方面公开了一种固收+期权产品的综合评价系统，所述固收+期权产品包括多个子产品，所述综合评价系统包括：
[0024]
获取模块，用于获取样本空间所有子产品在目标周期的资产净值、以及目标周期和目标周期相邻前一周期的累计净值；
[0025]
第一计算模块，用于根据所述目标周期和目标周期相邻前一周期的累计净值确定所有子产品在目标周期的累计净值增长率；
[0026]
第二计算模块，用于根据所述目标周期的资产净值确定所有子产品在目标周期的权重；
[0027]
第三计算模块，用于根据所述目标周期的累计净值增长率和权重确定样本空间所有子产品的加权累计净值增长率；
[0028]
评价模块，用于根据所述加权累计净值增长率确定所述固收+期权产品的评价指数，基于所述评价指数对所述固收+期权产品进行评价。
[0029]
作为较佳的实施例，在本发明实施例的第二方面中，所述第一计算模块，包括：
[0030][0031]
其中，r
t,k
为第k个子产品在目标周期的累计净值增长率；nv
t,k
为第k个子产品在目标周期的累计净值；nv
t-1,k
为第k个子产品在目标周期相邻前一周期的累计净值，t为目标周期。
[0032]
作为较佳的实施例，在本发明实施例的第二方面中，所述第二计算模块，包括：
[0033][0034]
其中，w
t,k
为第k个子产品在目标周期的权重，asset
t,k
为第k个子产品在目标周期的资产净值，t为目标周期，k为样本空间所有子产品的总数，1≤k≤k。
[0035]
作为较佳的实施例，在本发明实施例的第二方面中，所述第三计算模块，包括：
[0036][0037]
其中，r
t
为样本空间所有子产品在目标周期的加权累计净值增长率，即所述固收+期权产品在目标周期的加权累计净值增长率；r
t,k
为第k个子产品在目标周期的累计净值增长率，w
t,k
为第k个子产品在目标周期的权重，t为目标周期，k为样本空间所有子产品的总数，1≤k≤k。
[0038]
作为较佳的实施例，在本发明实施例的第二方面中，所述评价模块，包括：
[0039]
p
t
＝p
t-1
×
(1+r
t
)
[0040]
其中，p
t
为所述固收+期权产品在目标周期的评价指数，p
t-1
为所述固收+期权产品在目标周期相邻前一周期的评价指数，r
t
为样本空间所有子产品在目标周期的加权累计净值增长率；t为目标周期。
[0041]
本发明实施例第三方面公开一种电子设备，包括：存储有可执行程序代码的存储器；与所述存储器耦合的处理器；所述处理器调用所述存储器中存储的所述可执行程序代码，用于执行本发明实施例第一方面公开的一种固收+期权产品的综合评价方法。
[0042]
本发明实施例第四方面公开一种计算机可读存储介质，其存储计算机程序，其中，所述计算机程序使得计算机执行本发明实施例第一方面公开的一种固收+期权产品的综合评价方法。
[0043]
本发明实施例第五方面公开一种计算机程序产品，当所述计算机程序产品在计算机上运行时，使得所述计算机执行本发明实施例第一方面公开的一种固收+期权产品的综合评价方法。
[0044]
本发明实施例第六方面公开一种应用发布平台，所述应用发布平台用于发布计算机程序产品，其中，当所述计算机程序产品在计算机上运行时，使得所述计算机执行本发明实施例第一方面公开的一种固收+期权产品的综合评价方法。
[0045]
与现有技术相比，本发明实施例具有以下有益效果：
[0046]
本发明实施例通过获取样本空间所有子产品在目标周期的资产净值、以及目标周期和目标周期相邻前一周期的累计净值，得到“固收+期权”产品的评价指数，该评价指数可用于反映理财公司“固收+期权”类创新产品的整体业绩走势，为金融机构产品研发及理财客户投资理财提供参考，同时也可对理财公司的“固收+期权”类产品的创新景气度进行一定程度的反映。
附图说明
[0047]
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0048]
图1是本发明实施例公开的一种固收+期权产品的综合评价方法的流程示意图；
[0049]
图2是本发明实施例公开的一种固收+期权产品的综合评价系统的结构示意图；
[0050]
图3是本发明实施例公开的一种电子设备的结构示意图。
具体实施方式
[0051]
下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
[0052]
需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”、“第三”、“第四”等是用于区别不同的对象，而不是用于描述特定顺序。本发明实施例的术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形，意图在于覆盖不排他的包含，示例性地，包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元，而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。
[0053]
本发明实施例公开了一种固收+期权产品的综合评价方法和系统，其通过获取样本空间所有子产品在目标周期的资产净值、以及目标周期和目标周期相邻前一周期的累计净值，得到“固收+期权”产品的评价指数，该评价指数可用于反映理财公司“固收+期权”类创新产品的整体业绩走势，为金融机构产品研发及理财客户投资理财提供参考，同时也可对理财公司的“固收+期权”类产品的创新景气度进行一定程度的反映，以下结合附图进行详细描述。
[0054]
实施例一
[0055]
请参阅图1，图1是本发明实施例公开的一种固收+期权产品的综合评价方法的流程示意图。如图1所示，该固收+期权产品的综合评价方法包括以下步骤：
[0056]
s110，获取样本空间所有子产品在目标周期的资产净值、以及目标周期和目标周期相邻前一周期的累计净值。
[0057]
样本空间是固收+期权产品在一段时间内包括的所有子产品，包括固收子产品和期权子产品，即在该段时间内这些固收子产品和期权子产品的收益情况构成了样本空间的数据。
[0058]
资产净值是指某一子产品的估值时点上，按照公允价格计算的该子产品资产的总市值扣除负债后的余额，总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，该余额是份额持有人的权益。
[0059]
累计净值是某一子产品单位资产净值与成立以来累计分红的总和；体现了该子产品从成立以来所取得的累计收益，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现。
[0060]
上述资产净值和累计净值一般是在子产品的收盘或者时段统计中给出，可以通过查询方式得到。为了避免设置的周期时间过短，例如假设目标周期为日，则有可能无法获取累计净值数据，在本发明较佳的实施例中，目标周期设置为周，即对固收+期权产品的评价是通过周数据完成的。
[0061]
s120，根据所述目标周期和目标周期相邻前一周期的累计净值确定所有子产品在目标周期的累计净值增长率。
[0062][0063]
其中，r
t,k
为第k个子产品在第t周的累计净值增长率；nv
t,k
为第k个子产品在第t周的累计净值；nv
t-1,k
为第k个子产品在目标周期在第(t-1)周的累计净值，t为目标周期。
[0064]
s130，根据所述目标周期的资产净值确定所有子产品在目标周期的权重。
[0065]
在一些实施例中，也可以直接根据累计净值增长率来确定评价指数，但是这种方式对资产净值变化较大的子产品就不太友好，因此，在本发明较佳的实施例中，基于每个子产品的资产净值在目标周期中占所有子产品的资产净值的比例，为每个子产品设置目标周期对应的权重，具体为：
[0066][0067]
其中，w
t,k
为第k个子产品在第t周的权重，asset
t,k
为第k个子产品在第t周的资产净值，k为样本空间所有子产品的总数。
[0068]
可以理解的是，步骤s120和步骤s130并无先后顺序。
[0069]
s140，根据所述目标周期的累计净值增长率和权重确定样本空间所有子产品的加权累计净值增长率。
[0070]
通过权重与累计净值增长率相乘，可以确定每个子产品的加权累计净值增长率，从而得到样本空间即整个“固收+期权”产品的加权累计净值增长率：
[0071][0072]
其中，r
t
为样本空间所有子产品在目标周期的加权累计净值增长率，即所述固收+期权产品在第t周的加权累计净值增长率；r
t,k
为第k个子产品在目标周期的累计净值增长率，通过步骤s120得到，w
t,k
为第k个子产品在目标周期的权重，通过步骤s130得到。
[0073]
s150，根据所述加权累计净值增长率确定所述固收+期权产品的评价指数，基于所述评价指数对所述固收+期权产品进行评价。
[0074]
通过固收+期权产品在第t周的加权累计净值增长率，结合固收+期权产品在第(t-1)周的评价指数，可以得到固收+期权产品在第t周即目标周期的评价指数：
[0075]
p
t
＝p
t-1
×
(1+r
t
)
[0076]
其中，p
t
为所述固收+期权产品在目标周期的评价指数，p
t-1
为所述固收+期权产品在目标周期相邻前一周期的评价指数，r
t
为样本空间所有子产品在目标周期的加权累计净
值增长率。
[0077]
在本发明较佳的实施例中，当固收+期权产品初始发行时，固收+期权产品在目标周期相邻前一周期(记为第0周)的评价指数可以设置为100，第1周的评价指数根据该第0周的评价指数以及加权累计净值增长率确定。
[0078]
单个固收+期权产品的评价指数，可以反映该“固收+期权”类创新产品的整体业绩走势，也可在一定程度上反映“固收+期权”类的创新景气度。当具有多个固收+期权产品时，可以根据该评价指数对各个产品的综合指数进行排序，从而为金融机构产品研发及理财客户投资理财提供参考。
[0079]
实施例二
[0080]
请参阅图2，图2是本发明实施例公开的一种固收+期权产品的综合评价系统的结构示意图。如图2所示，该固收+期权产品的综合评价系统可以包括：
[0081]
所述固收+期权产品包括多个子产品，所述综合评价系统包括：
[0082]
获取模块210，用于获取样本空间所有子产品在目标周期的资产净值、以及目标周期和目标周期相邻前一周期的累计净值；
[0083]
第一计算模块220，用于根据所述目标周期和目标周期相邻前一周期的累计净值确定所有子产品在目标周期的累计净值增长率；
[0084]
第二计算模块230，用于根据所述目标周期的资产净值确定所有子产品在目标周期的权重；
[0085]
第三计算模块240，用于根据所述目标周期的累计净值增长率和权重确定样本空间所有子产品的加权累计净值增长率；
[0086]
评价模块250，用于根据所述加权累计净值增长率确定所述固收+期权产品的评价指数，基于所述评价指数对所述固收+期权产品进行评价。
[0087]
优选地，所述第一计算模块220，包括：
[0088][0089]
其中，r
t,k
为第k个子产品在目标周期的累计净值增长率；nv
t,k
为第k个子产品在目标周期的累计净值；nv
t-1,k
为第k个子产品在目标周期相邻前一周期的累计净值，t为目标周期。
[0090]
优选地，所述第二计算模块230，包括：
[0091][0092]
其中，w
t,k
为第k个子产品在目标周期的权重，asset
t,k
为第k个子产品在目标周期的资产净值，t为目标周期，k为样本空间所有子产品的总数，1≤k≤k。
[0093]
优选地，所述第三计算模块240，包括：
[0094]
[0095]
其中，r
t
为样本空间所有子产品在目标周期的加权累计净值增长率，即所述固收+期权产品在目标周期的加权累计净值增长率；r
t,k
为第k个子产品在目标周期的累计净值增长率，w
t,k
为第k个子产品在目标周期的权重，t为目标周期，k为样本空间所有子产品的总数，1≤k≤k。
[0096]
优选地，所述评价模块250，包括：
[0097]
p
t
＝p
t-1
×
(1+r
t
)
[0098]
其中，p
t
为所述固收+期权产品在目标周期的评价指数，p
t-1
为所述固收+期权产品在目标周期相邻前一周期的评价指数，r
t
为样本空间所有子产品在目标周期的加权累计净值增长率；t为目标周期。
[0099]
实施例三
[0100]
请参阅图3，图3是本发明实施例公开的一种电子设备的结构示意图。如图3所示，该电子设备可以包括：
[0101]
存储有可执行程序代码的存储器310；
[0102]
与存储器310耦合的处理器320；
[0103]
其中，处理器320调用存储器310中存储的可执行程序代码，执行实施例一中的一种固收+期权产品的综合评价方法中的部分或全部步骤。
[0104]
本发明实施例公开一种计算机可读存储介质，其存储计算机程序，其中，该计算机程序使得计算机执行实施例一中的一种固收+期权产品的综合评价方法中的部分或全部步骤。
[0105]
本发明实施例还公开一种计算机程序产品，其中，当计算机程序产品在计算机上运行时，使得计算机执行实施例一中的一种固收+期权产品的综合评价方法中的部分或全部步骤。
[0106]
本发明实施例还公开一种应用发布平台，其中，应用发布平台用于发布计算机程序产品，其中，当计算机程序产品在计算机上运行时，使得计算机执行实施例一中的一种固收+期权产品的综合评价方法中的部分或全部步骤。
[0107]
在本发明的各种实施例中，应理解，所述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的必然先后，各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定，而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
[0108]
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可根据实际的需要选择其中的部分或全部单元来实现本实施例方案的目的。
[0109]
另外，在本发明各实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中，也可以是各个单元单独物理存在，也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。所述集成的单元既可以采用硬件的形式实现，也可以采用软件功能单元的形式实现。
[0110]
所述集成的单元若以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可获取的存储器中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或者部分，可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储器中，包括若干请求用以使得一台计算机设备(可以为个人计算机、服务器或者网络设备等，具体可以是计算机设备中的处理器)执行
本发明的各个实施例所述方法的部分或全部步骤。
[0111]
在本发明所提供的实施例中，应理解，“与a对应的b”表示b与a相关联，根据a可以确定b。但还应理解，根据a确定b并不意味着仅仅根据a确定b，还可以根据a和/或其他信息确定b。
[0112]
本领域普通技术人员可以理解所述实施例的各种方法中的部分或全部步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成，该程序可以存储于一计算机可读存储介质中，存储介质包括只读存储器(read-only memory，rom)、随机存储器(random access memory，ram)、可编程只读存储器(programmable read-only memory，prom)、可擦除可编程只读存储器(erasable programmable read-only memory，eprom)、一次可编程只读存储器(one-time programmable read-only memory，otprom)、电子抹除式可复写只读存储器(electrically-erasable programmable read-only memory，eeprom)、只读光盘(compact disc read-only memory，cd-rom)或其他光盘存储器、磁盘存储器、磁带存储器、或者能够用于携带或存储数据的计算机可读的任何其他介质。
[0113]
以上对本发明实施例公开的一种固收+期权产品的综合评价方法和系统进行了详细介绍，本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。