企业风险量化评估方法、装置、电子设备和存储介质与流程

本发明涉及计算机，尤其涉及一种企业风险量化评估方法、装置、电子设备和存储介质。

背景技术：

1、随着市场经济快速发展，企业信贷业务需求不断增加，银行所承担的业务风险也不断增长，为提升企业贷后风险识别的准确性，需要对企业进行风险量化评估。传统的企业风险量化评估方法主要依赖企业的自身相关数据和行业情况来判断，判断的风险因素比较局限，造成对企业的风险评估不准确，误差较大。

技术实现思路

1、本发明提供一种企业风险量化评估方法、装置、电子设备和存储介质，用以解决现有技术中判断的风险因素比较局限，造成对企业的风险评估不准确，误差较大的缺陷。

2、第一方面，本发明提供一种企业风险量化评估方法，包括：

3、获取目标企业的多维度数据；

4、对所述目标企业的多维度数据进行数据清洗和预处理，得到处理后的所述目标企业的多维度数据；

5、基于处理后的所述目标企业的多维度数据，分别确定所述目标企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值；

6、将所述目标企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值输入预先训练完成的企业风险量化评估模型，得到所述目标企业的风险量化评估结果；

7、其中，所述企业风险量化评估模型是以训练企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值为训练样本，以所述训练企业对应的风险量化评估结果为训练标签进行训练得到的。

8、在一些实施例中，所述对所述目标企业的多维度数据进行数据清洗和预处理，得到处理后的所述目标企业的多维度数据，包括：

9、对所述目标企业的多维度数据进行缺失值填充、异常值处理和数据分布探查，得到处理后的所述目标企业的多维度数据。

10、在一些实施例中，所述目标企业的多维度数据包括：

11、所述目标企业的基础维度数据，所述基础维度数据包括:企业成立年限，注册资本，实缴资本占比，企业规模和企业性质；

12、所述目标企业的自身风险维度数据，所述自身风险维度数据包括：客户经理报告，重大风险事项，贷后预警信号和财务报告；

13、所述目标企业的风险传导维度数据，所述风险传导维度数据包括：目标企业的股权关系，目标企业所在行业的财务数据，目标企业所在区域的风险数据。

14、在一些实施例中，所述基于处理后的所述目标企业的多维度数据，分别确定所述目标企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值，包括：

15、基于所述目标企业的基础维度数据，对所述目标企业的抗风险能力进行打分，得到所述目标企业在基础维度上的特征值；

16、基于所述目标企业的自身风险维度数据，对所述目标企业的自身风险情况进行打分，得到所述目标企业在自身风险维度上的特征值；

17、基于所述目标企业的风险传导维度数据，确定所述目标企业在企业间风险传导维度上的特征值、所述目标企业在行业间风险传导维度上的特征值以及所述目标企业在区域间风险传导维度上的特征值。

18、在一些实施例中，所述基于所述目标企业的风险传导维度数据，确定所述目标企业在企业间风险传导维度上的特征值、所述目标企业在行业间风险传导维度上的特征值以及所述目标企业在区域间风险传导维度上的特征值，包括：

19、基于所述目标企业的股权关系，确定所述目标企业的1至2度关联方；

20、提取所述目标企业的1至2度关联方在预设的观察时点之前预设时长内的风险事件，结合所述目标企业与所述目标企业的1至2度关联方之间的关联关系，以及所述目标企业的1至2度关联方的所述风险事件，形成风险传导路径；

21、确定所述风险传导路径中有效传导路径的数量，基于所述有效传导路径的数量和所述风险传导路径的数量，得到所述目标企业在企业间风险传导维度上的特征值；

22、基于所述目标企业所在行业的财务数据，得到所述目标企业在行业间风险传导维度上的特征值；

23、基于所述目标企业所在区域的风险数据，得到所述目标企业在区域间风险传导维度上的特征值。

24、在一些实施例中，所述企业风险量化评估模型的确定过程包括：

25、获取训练企业的多维度数据，并确定所述训练企业对应的风险量化评估结果；

26、对所述训练企业的多维度数据进行数据清洗和预处理，得到所述训练企业的处理后的多维度数据；

27、基于所述训练企业的处理后的多维度数据，分别确定所述训练企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值；

28、基于所述训练企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值，以及所述训练企业对应的风险量化评估结果，训练得到所述企业风险量化评估模型。

29、在一些实施例中，基于所述训练企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值，以及所述训练企业对应的风险量化评估结果，训练得到所述企业风险量化评估模型，包括：

30、将所述训练企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值，输入至逻辑回归模型，得到预测结果；

31、基于所述预测结果和所述训练企业对应的风险量化评估结果，训练所述逻辑回归模型；

32、在满足训练结束条件的情况下，保存所述逻辑回归模型的参数，得到所述企业风险量化评估模型。

33、第二方面，本发明提供一种企业风险量化评估装置，包括：

34、数据获取单元，用于获取目标企业的多维度数据；

35、预处理单元，用于对所述目标企业的多维度数据进行数据清洗和预处理，得到处理后的所述目标企业的多维度数据；

36、特征确定单元，用于基于处理后的所述目标企业的多维度数据，分别确定所述目标企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值；

37、评估单元，用于将所述目标企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值输入预先训练完成的企业风险量化评估模型，得到所述目标企业的风险量化评估结果；

38、其中，所述企业风险量化评估模型是以训练企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值为训练样本，以所述训练企业对应的风险量化评估结果为训练标签进行训练得到的。

39、第三方面，本发明还提供一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现如上述第一方面任一种所述企业风险量化评估方法。

40、第四方面，本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面任一种所述企业风险量化评估方法。

41、第五方面，本发明还提供一种计算机程序产品，包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现如上述第一方面任一种所述企业风险量化评估方法。

42、本发明提供的企业风险量化评估方法、装置、电子设备和存储介质，通过获取目标企业的多维度数据，并对目标企业的多维度数据进行数据清洗和预处理，得到处理后的目标企业的多维度数据，然后基于处理后的目标企业的多维度数据，分别确定目标企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值，最后将目标企业在基础维度、自身风险维度和风险传导维度上的特征值输入预先训练完成的企业风险量化评估模型，从而得到目标企业的风险量化评估结果，本发明综合考虑了企业基础维度、自身风险维度和风险传导维度，与传统的企业风险量化评估方法相比，考虑因素更加全面，提高了企业风险量化评估的准确性。