一种期货交易内部撮合方法和系统的制作方法_2

文档序号:9418087阅读:来源:国知局
见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0044]图1为本发明实施例公开的一种期货交易内部撮合方法的流程图;
[0045]图2为本申请另一实施例公开的一种期货交易内部撮合方法的流程图;
[0046]图3为本申请又一实施例公开的一种期货交易内部撮合方法的流程图;
[0047]图4为本申请实施例公开的一种期货交易内部撮合系统的结构图。
【具体实施方式】
[0048]下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
[0049]为了防止委托单自成交,本申请实施例公开了一种期货交易内部撮合方法和系统。
[0050]图1为本申请实施例公开的期货交易内部撮合方法的流程图,参见图1,本申请公开的所述内部撮合方法包括:
[0051]步骤SlOl:获取委托单,所述获取委托单包括获取用户发送的或经内部撮合后的委托单;
[0052]步骤S102:判断所述委托单是否与交易所中的挂单存在自成交可能性,如果存在,执行步骤S103,否则对所述委托单进行下单;
[0053]所述采用常规流程对所述委托单与交易所中的挂单进行撮合,具体为在交易所将不存在自成交可能性的委托单和与其合约信息相同的挂单进行撮合;
[0054]步骤S103:提取交易所中与所述委托单存在自成交可能性的挂单集合;
[0055]步骤S104:依据预设原则对所述挂单集合中的挂单进行排列,将所述挂单集合中优先级最高的挂单进行撤单;
[0056]可以理解的是,在本步骤中,由于已经将所述挂单集合中的优先级最高的挂单在所述交易所进行了撤单操作,因此,即可保证在本方法后续的撮合过程并不再所述交易所执行,因此有效防止了委托单自成交;
[0057]步骤S105:将所述优先级最高的挂单与所述委托单进行内部撮合;
[0058]需要明确的是,将所述挂单与所述委托单进行内部撮合时,所述挂单的内部撮合手数等于实际撤单成功的手数,例如被撤的挂单的下单手数原本是10手,但是撤单后发现成交了 2手,成功撤销了 8手,那么其实是用8手的挂单与委托单进行内部撮合的;
[0059]步骤S106:判断经内部撮合后的所述委托单剩余手数是否为零,如果否,执行步骤SlOl,直至判断所述委托单剩余手数为零或所述委托单与交易所挂单不存在自成交可能性为止。
[0060]参见本申请上述实施例公开的期货交易内部撮合方法,该方法在判断获取到的委托单具有自成交可能性时,将所述交易所中与所述委托单存在自成交可能性的挂单集合中的优先级最高的挂单进行撤单,然后再将所述委托单与所述优先级最高的挂单进行内部撮合,当经内部撮合后的委托单剩余手数不为零时,继续判断所述委托单是否存在自成交可能性,直至所述委托单剩余手数为O或不存在自成交可能性为止,由于该撮合行为并未在交易所执行,因此,有效防止了委托单自成交的行为。
[0061]可以理解的是,本申请上述方法中,当步骤S106判断经内部撮合后的所述委托单剩余手数为零时,还可以判断所述优先级最高的挂单是否仍存在具有剩余手数,如果存在,则需将所述具有剩余手数的所述优先级最高的挂单下单,因此,参见图2,本申请上述实施例公开的上述方法中,在步骤S106判断经内部撮合后的所述委托单剩余手数为零后,还可以包括:
[0062]步骤S107:判断经内部撮合后的所述优先级最高的挂单是否存在具有剩余手数,如果存在,执行步骤S108 ;
[0063]步骤S108:将所述经内部撮合后的优先级最高的挂单重新在交易所进行下单,下单手数等于所述优先级最高的委托单剩余手数。
[0064]可以理解的是,为了保证撮合过程的有序性和合理性,本申请还对上述方法中步骤S104中依据预设原则对所述挂单集合中的挂单进行排列的过程进行了具体限定,例如3,所述步骤S104中,依据预设原则对所述挂单集合中的挂单进行排列,可以具体包括:
[0065]步骤S1041 ;判断所述委托单是否为买单,如果是,执行步骤S1042,否则,所述委托单即为卖单,执行步骤S1043 ;
[0066]步骤S1042:将所述挂单集合中的挂单按照下单价格升序排列,将所述挂单集合中的第一个挂单即为优先级最高的挂单;
[0067]步骤S1043:将所述挂单集合中剩余的挂单按照下单价格降序排列,,将所述挂单集合中的第一个挂单即为优先级最高的挂单;
[0068]步骤S1044:将所述挂单集合中优先级最高的挂单进行撤单。
[0069]可以理解的是,所述挂单集合中可能存在多个下单价格相同的挂单,可以采用贪婪原理对其进行排列,此时,所述步骤S1042可以具体包括:
[0070]将所述挂单集合中的挂单按照下单价格升序排列,同时在排列过程中将所述挂单集合中下单价格相同、未成交手数不大于所述委托单的手数的挂单按照未成交手数降序排列,将下单价格相同、未成交手数大于所述委托单的手数的挂单按照未成交手数升序排列;
[0071]所述步骤S1043可以具体包括:
[0072]将所述挂单集合中的挂单按照下单价格降序排列,同时在排列过程中将所述挂单集合中下单价格相同、未成交手数不大于所述委托单的手数的挂单按照未成交手数降序排列,将下单价格相同、未成交手数大于所述委托单的手数的挂单按照未成交手数升序排列。
[0073]可以理解的是针对于上述期货交易内部撮合方法,本申请还公开了一种期货交易内部撮合系统,所述方法和系统可以相互借鉴,参见图4,所述系统包括:
[0074]委托单获取单元I,用于获取用户发送的委托单或经内部撮合后的委托单,将所获取到的委托单发送至自成交判断单元2 ;
[0075]与所述委托单元I相连的自成交判断单元2,用于判断获取到的委托单是否与交易所中的挂单存在自成交可能性,如果否,将获取到的所述委托单发送至下单单元,如果是,提取交易所中与所述委托单存在自成交可能性的挂单集合,依据预设原则对所述挂单集合中的挂单进行排列,将所述挂单集合中优先级最高的挂单进行撤单,将所述委托单和优先级最高的挂单发送至内部撮合单元3 ;
[0076]与所述自成交判断单元2相连的内部撮合单元3,用于当获取到所述委托单和优先级最高的挂单后,将所述优先级最高的挂单与所述委托单进行内部撮合;
[0077]与所述内部撮合单元3和委托单获取单元I相连的判断单元4,用于获取经所述内部撮合单元3撮合后的委托单和优先级最高的挂单,判断经内部撮合后的所述委托单剩余手数是否为零,如果是,判断经内部撮合后的所述优先级最高的挂单剩余手数是否为零,如果所述优先级最高的挂单剩余手数不为零,将所述经内部撮合后的优先级最高的挂单发送至下单单元;如果经内部撮合后的所述委托单剩余手数不为零,将所述经内部撮合后的委托单发送至委托单获取单元I ;
[0078]与所述判断单元4相连的下单单元5,用于将获取到的委托单和挂单进行下单。
[0079]与
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