一种定投数据分析方法、装置、可读存储介质及计算设备与流程

本发明涉及计算机技术领域，特别涉及一种定投数据分析方法、装置、可读存储介质及计算设备。

背景技术：

目前，基金定投已经成为诸多理财投资用户选择的理财方案之一。基金定投是指，在固定的时间以固定的金额投资到指定的开放式基金中，由于可以分批买入，克服了只选择一个时点买入卖出的缺陷，因此可以均衡成本。

目标日期基金是一种生命周期基金，适用周期为个人的生命周期时长。目标日期基金需要预先设定目标日期，通常是目标退休日期，基金组合中的风险资产随着目标日期的临近不断调低。例如，随着退休期限临近，将基金组合中的风险资产由成长股调整为价值股。

但是，在每一期如何配置资产比例，及如何约定每一期定投的金额，往往需要经过复杂的计算。

目前常用的计算目标日期基金算法有很多，其中较为高效、合理的配置资产、使资产配置做到多期动态拓展的模型之一为merton模型。merton模型是指，基于终止时刻期望财富效用最大化准则或者投资期内消费效用最大化准则的模型，解决了投资者在不确定环境下如何连续做出最优消费和资产组合决策使其终身总消费的期望效用最大的问题。

目前的算法主要存在以下几点问题：

马科维兹投资模型只能解决单期投资，无法动态随着时间变化做出灵活调整；经典最优投资消费问题基于投资者的终止时刻财富期望效益最大化，而忽略持有周期内的波动率、风险；海外成熟下滑曲线模型在中国本土市场不够贴切，资产类型选择和每期比例计算方法难以直接应用；直线型下滑曲线模型只能按照固定时间更改固定资产比例，无法针对每期资产走势变化做出应对和优化。

基于以上因素，目前还没有一种算法能够在占用较少的计算资源的情况下，充分考虑风险波动数据信息，并具备更强的灵活性和适应性。

技术实现要素：

为了解决上述技术问题中的至少一个，本公开提供了一种定投数据分析方法、装置、可读存储介质及计算设备。

第一方面，本发明实施例提供了一种定投数据分析方法，包括：

通过用户界面，接收用户输入的定投目标相关参数；

通过平台接口调取现有项目的收益数据，将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型输出多个定投项目；

将所述定投目标相关参数和所述定投项目输入第二模型，所述第二模型依次从最后一期定投开始，逆序计算每一期定投的定投项目配置比例；根据所述每一期定投的定投项目配置比例，计算所述定投目标相关参数对应的定投金额；

通过所述用户界面，输出所述定投金额。

可选地，所述定投目标相关参数，包括：

定投时间、提取时间、定投目标金额以及达成所述定投目标金额的概率。

可选地，计算最后一期定投的定投项目配置比例，包括：

根据最后一期定投的时间与所述提取时间的差值、达成所述定投目标金额的概率以及梯度下降法，计算最后一期定投的定投项目配置比例。

可选地，方法还包括：

根据所述最后一期定投的定投项目配置比例，以及所述多个定投项目的收益数据，计算最后一期定投的期望收益和波动。

可选地，逆序计算所述最后一期定投以外的每一期定投的定投项目配置比例，包括：

对于所述最后一期定投以外的每一期定投，根据已计算出的本期之后的各期定投的期望收益和波动，计算本期定投的定投项目配置比例；

根据所述本期定投的定投项目配置比例，计算本期定投的期望收益和波动。

可选地，根据已计算出的本期之后的各期定投的期望收益和波动，计算本期定投的定投项目配置比例，包括：

设定，，计算出；

对于第k期定投，计算本期的定投的资产组合；

其中，是标准正态分布的分位数函数，mk=e(k+1),s²k=var(k+1)，k表示本期的期数。

可选地，将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型输出多个定投项目，包括：

将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型根据所述现有项目的收益数据计算现有项目的夏普比率，根据所述夏普比率从所述现有项目中确定出多个定投项目。

第二方面，本发明实施例提供了一种定投数据分析装置，包括：

输入模块，通过用户界面，接收用户输入的定投目标相关参数；

项目选择模块，用于通过平台接口调取现有项目的收益数据，将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型输出多个定投项目；

定投数据分析模块，用于将所述定投目标相关参数和所述定投项目输入第二模型，所述第二模型依次从最后一期定投开始，逆序计算每一期定投的定投项目配置比例；根据所述每一期定投的定投项目配置比例，计算所述定投目标相关参数对应的定投金额；

输出模块，用于通过所述用户界面，输出所述定投金额。

可选地，所述定投数据分析模块用于计算最后一期定投的定投项目配置比例时，具体用于：

根据最后一期定投的时间与所述提取时间的差值、达成所述定投目标金额的概率以及梯度下降法，计算最后一期定投的定投项目配置比例。

可选地，所述定投数据分析模块还用于：

根据所述最后一期定投的定投项目配置比例，以及所述多个定投项目的收益数据，计算最后一期定投的期望收益和波动。

可选地，所述定投数据分析模块用于逆序计算所述最后一期定投以外的每一期定投的定投项目配置比例时，具体用于：

对于所述最后一期定投以外的每一期定投，根据已计算出的本期之后的各期定投的期望收益和波动，计算本期定投的定投项目配置比例；

根据所述本期定投的定投项目配置比例，计算本期定投的期望收益和波动。

可选地，所述定投数据分析模块用于根据已计算出的本期之后的各期定投的期望收益和波动，计算本期定投的定投项目配置比例时，具体用于：

设定，，计算出；

对于第k期定投，计算本期的定投的资产组合；

其中，是标准正态分布的分位数函数，mk=e(k+1)，s²k=var(k+1)，k表示本期的期数。

可选地，所述项目选择模块具体用于：

将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型根据所述现有项目的收益数据计算现有项目的夏普比率，根据所述夏普比率从所述现有项目中确定出多个定投项目。

第三方面，本发明实施例提供了一种可读存储介质，其上具有可执行指令，当可执行指令被执行时，使得计算机执行如第一方面中方法所包括的操作。

第四方面，本发明实施例提供了一种计算设备，包括：一个或多个处理器、存储器，以及一个或多个程序，其中，所述一个或多个程序存储在所述存储器中并被配置为由所述一个或多个处理器执行如第一方面中方法所包括的操作。

与现有技术相比，本发明至少具有以下有益效果：

提出一种分析结果可灵活调整，兼顾风险与波动情况的分析算法，该算法对算力资源消耗较少，进而更具有普适性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本发明一个实施例提供的一种定投数据分析方法的流程示意图；

图2是本发明一个实施例提供的一种定投数据分析装置的结构框图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例，基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

如图1所示，本发明实施例提供了一种定投数据分析方法，包括：

s110、通过用户界面，接收用户输入的定投目标相关参数；

s120、通过平台接口调取现有项目的收益数据，将现有项目的收益数据输入第一模型，第一模型输出多个定投项目；

s130、将定投目标相关参数和定投项目输入第二模型，第二模型依次从最后一期定投开始，逆序计算每一期定投的定投项目配置比例；根据每一期定投的定投项目配置比例，计算定投目标相关参数对应的定投金额；

s140、通过用户界面，输出定投金额。

具体地，定投目标相关参数，包括：定投时间、提取时间、定投目标金额以及达成定投目标金额的概率。通常地，定投时间可以以年或月来划分，每一年或月为一期，定投时间包括第1、2、3…t期，提取时间则可以是t+1期，定投目标金额为提取时间所取得的总资金，达成定投目标金额的概率则为用户输入值，该输入值会影响到定投金额和定投项目配置比例的计算结果。

可选地，第一模型内包含风险平价模型，第一模型分析各个现有项目的收益数据，基于风险平价模型计算出股票、债券、货币三类资产的期望收益和期望波动，进而计算指定时间内的夏普比率，在三类资产中分别选择夏普比率排名列的若干基金作为待配置的定投项目。

进一步地，计算最后一期定投的定投项目配置比例，包括：根据最后一期定投的时间与提取时间的差值、达成定投目标金额的概率以及梯度下降法，计算最后一期定投的定投项目配置比例。

进一步地，在计算最后一期定投的定投项目配置比例之后，根据最后一期定投的定投项目配置比例，以及多个定投项目的收益数据，计算最后一期定投的期望收益和波动。

以上过程计算出的最后一期定投的定投项目配置比例、期望收益和波动可用于计算倒数第二期定投的定投项目配置比例、期望收益和波动，并依此类推，直至计算出每一期定投的定投项目配置比例、期望收益和波动。为了对以上算法进行充分说明，本发明具体实施例结合具体场景给出了详细的计算过程。

本发明具体实施例包括如下步骤：

步骤1、确定投资时间点1，2，3，4……t，按照一年一调仓计算。确定提取时间点t+1，确定目标金额e，确定达成目标金额的概率p。

步骤2、确定资产选择，将资产按照风险等级分为三大类，分别为股票，债券和货币，同一大类的资产采用风险平价模型进行配置。风险平价模型是指，对投资组合中的不同资产分配相同的风险权重。根据风险平价模型，分别计算股票、债券、货币的期望收益和期望波动。资产的选择方法为计算从12年至今的夏普比率，在三大类中分别选择夏普比率排名前10的基金作为待配置资产；

步骤3、计算下滑曲线和每期配置比例：设每期的配置比例为w¹,w²,……w^t,为方便计算，只在投资时间点计算最优比例，每期内的比例保持恒定。计算比例方式为从后向前动态规划，即从t期开始，一直计算到第1期。从后向前动态规划的优势在于，第t期的决策不会受到前t-1期决策的影响。

步骤4、计算第t期的比例具体过程如下：首先需计算期限为1，概率为p的方差var(w^t)，该值只与当期比例w^t有关，可通过梯度下降的方法得到t期的最优比例。再根据t期的比例，和t期股票、债券、货币的期望收益的协方差矩阵，可以得到t期组合的期望收益e和波动var。

步骤5、计算t-1期至第1期的比例。由于t-1期的var值除了和期限为2，概率为p有关外，还与t期的资产组合的收益有关，同理，第1期的var值除了和期限t，概率p有关以外，还与1至t期的资产组合的收益有关。对于第k期的配置比例，若初始金额为a，目标金额为e，资产组合t期的收益为rt，资产组合最后一期的收益为rr，则有：e=a*(1+r1)(1+r2)···(1+rr)，根据上一步计算得到的e(k+1)和var(k+1),并令mk=e(k+1),s²k=var(k+1)，且假定参数、，便可以计算出按照概率p得到的，其中是标准正态分布的分位数函数，当期比例wk为。得到每一期的比例wk后，便能确定下降曲线，即每期资产构成比例随时间变化的曲线。

步骤6、计算定投金额。当下降曲线确定后，便得到每一期的投资不同资产的比例，因此最后一期t+1期的资产总和只与每期的定投金额a有关，即可计算并确定a来保证t+1期的资产有不小于1-p的概率能够实现目标e的金额。

如图2所示，本发明实施例提供了一种定投数据分析装置，包括：

输入模块210，通过用户界面，接收用户输入的定投目标相关参数；

项目选择模块220，用于通过平台接口调取现有项目的收益数据，将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型输出多个定投项目；

定投数据分析模块230，用于将所述定投目标相关参数和所述定投项目输入第二模型，所述第二模型依次从最后一期定投开始，逆序计算每一期定投的定投项目配置比例；根据所述每一期定投的定投项目配置比例，计算所述定投目标相关参数对应的定投金额；

输出模块240，用于通过所述用户界面，输出所述定投金额。

可选地，所述定投数据分析模块230用于计算最后一期定投的定投项目配置比例时，具体用于：

根据最后一期定投的时间与所述提取时间的差值、达成所述定投目标金额的概率以及梯度下降法，计算最后一期定投的定投项目配置比例。

可选地，所述定投数据分析模块230还用于：

根据所述最后一期定投的定投项目配置比例，以及所述多个定投项目的收益数据，计算最后一期定投的期望收益和波动。

可选地，所述定投数据分析模块230用于逆序计算所述最后一期定投以外的每一期定投的定投项目配置比例时，具体用于：

对于所述最后一期定投以外的每一期定投，根据已计算出的本期之后的各期定投的期望收益和波动，计算本期定投的定投项目配置比例；

根据所述本期定投的定投项目配置比例，计算本期定投的期望收益和波动。

可选地，所述定投数据分析模块230用于根据已计算出的本期之后的各期定投的期望收益和波动，计算本期定投的定投项目配置比例时，具体用于：

设定，，计算出；

对于第k期定投，计算本期的定投的资产组合；

其中，是标准正态分布的分位数函数，mk=e(k+1)，s²k=var(k+1)，k表示本期的期数。

可选地，所述项目选择模块220具体用于：

将所述现有项目的收益数据输入第一模型，所述第一模型根据所述现有项目的收益数据计算现有项目的夏普比率，根据所述夏普比率从所述现有项目中确定出多个定投项目。

上述装置内的各模块之间的信息交互、执行过程等内容，由于与本发明方法实施例基于同一构思，具体内容可参见本发明方法实施例中的叙述，此处不再赘述。

应当理解，这里描述的各种技术可结合硬件或软件，或者它们的组合一起实现。从而，本发明的方法和设备，或者本发明的方法和设备的某些方面或部分可采取嵌入有形媒介，例如软盘、cd-rom、硬盘驱动器或者其它任意机器可读的存储介质中的程序代码(即指令)的形式，其中当程序被载入诸如计算机之类的机器，并被该机器执行时，该机器变成实践本发明的设备。

在程序代码在可编程计算机上执行的情况下，计算设备一般包括处理器、处理器可读的存储介质(包括易失性和非易失性存储器和/或存储元件)，至少一个输入装置，和至少一个输出装置。其中，存储器被配置用于存储程序代码；处理器被配置用于根据该存储器中存储的该程序代码中的指令，执行本发明的各种方法。

以示例而非限制的方式，计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质。计算机存储介质存储诸如计算机可读指令、数据结构、程序模块或其它数据等信息。通信介质一般以诸如载波或其它传输机制等已调制数据信号来体现计算机可读指令、数据结构、程序模块或其它数据，并且包括任何信息传递介质。以上的任一种的组合也包括在计算机可读介质的范围之内。

应当理解，为了精简本发明并帮助理解各个发明方面中的一个或多个，在上面对本发明的示例性实施例的描述中，本发明的各个特征有时被一起分组到单个实施例、图、或者对其的描述中。然而，并不应将该发明的方法解释成反映如下意图：即所要求保护的本发明要求比在每个权利要求中所明确记载的特征更多特征。更确切地说，如下面的权利要求书所反映的那样，发明方面在于少于前面发明的单个实施例的所有特征。因此，遵循具体实施方式的权利要求书由此明确地并入该具体实施方式，其中每个权利要求本身都作为本发明的单独实施例。

本领域那些技术人员应当理解在本文所发明的示例中的设备的模块或单元或组件可以布置在如该实施例中所描述的设备中，或者可替换地可以定位在与该示例中的设备不同的一个或多个设备中。前述示例中的模块可以组合为一个模块或者此外可以分成多个子模块。

本领域那些技术人员可以理解，可以对实施例中的设备中的模块进行自适应性地改变并且把它们设置在与该实施例不同的一个或多个设备中。可以把实施例中的模块或单元或组件组合成一个模块或单元或组件，以及此外可以把它们分成多个子模块或子单元或子组件。除了这样的特征和/或过程或者单元中的至少一些是相互排斥之外，可以采用任何组合对本说明书（包括伴随的权利要求、摘要和附图）中发明的所有特征以及如此发明的任何方法或者设备的所有过程或单元进行组合。除非另外明确陈述，本说明书（包括伴随的权利要求、摘要和附图）中发明的每个特征可以由提供相同、等同或相似目的的替代特征来代替。

此外，本领域的技术人员能够理解，尽管在此所述的一些实施例包括其它实施例中所包括的某些特征而不是其它特征，但是不同实施例的特征的组合意味着处于本发明的范围之内并且形成不同的实施例。例如，在下面的权利要求书中，所要求保护的实施例的任意之一都可以以任意的组合方式来使用。

此外，所述实施例中的一些在此被描述成可以由计算机系统的处理器或者由执行所述功能的其它装置实施的方法或方法元素的组合。因此，具有用于实施所述方法或方法元素的必要指令的处理器形成用于实施该方法或方法元素的装置。此外，装置实施例的在此所述的元素是如下装置的例子：该装置用于实施由为了实施该发明的目的的元素所执行的功能。

如在此所使用的那样，除非另行规定，使用序数词“第一”、“第二”、“第三”等等来描述普通对象仅仅表示涉及类似对象的不同实例，并且并不意图暗示这样被描述的对象必须具有时间上、空间上、排序方面或者以任意其它方式的给定顺序。

尽管根据有限数量的实施例描述了本发明，但是受益于上面的描述，本技术领域内的技术人员明白，在由此描述的本发明的范围内，可以设想其它实施例。此外，应当注意，本说明书中使用的语言主要是为了可读性和教导的目的而选择的，而不是为了解释或者限定本发明的主题而选择的。因此，在不偏离所附权利要求书的范围和精神的情况下，对于本技术领域的普通技术人员来说许多修改和变更都是显而易见的。对于本发明的范围，对本发明所做的发明是说明性的，而非限制性的，本发明的范围由所附权利要求书限定。