一种企业偿债风险评估方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及企业评估技术领域，尤其涉及一种企业偿债风险评估方法。
【背景技术】
[0002] 在中国很多企业融资难，必须得通过抵质押来获得融资。建立面向企业经营风险 预警系列软件，用来协助金融机构对企业授信决策与信用风险管理，非常必要。目前广泛应 用的企业风险评估软件，都是以企业的财务报表作为评估的基础数据，通过这些可信的财 务基础数据，通过风控模型计算出企业的经营情况。但是很多企业尤其是中小企业因财务 报表信息品质较低，企业信用风险受到企业负责人的影响程度极高，财务报表信息可信度 较低，常有内外账不一致之情形。因此传统的企业风险预测模型应用在中小企业上，势必有 结构上的偏误，致使预测能力降低，势必影响银行授信据测，提高银行的信用风险。
【发明内容】
[0003] 基于【背景技术】存在的技术问题，本发明提出了一种企业偿债风险评估方法。
[0004] 本发明提出的一种企业偿债风险评估方法，包括以下步骤：
[0005] S1、设置时间分段，获取最近多个时间分段的企业偿债历史数据，根据每一个时间 分段内的企业偿债历史数据评定对应时间分段内的企业偿债信用分段值an;
[0006]S2、根据多个企业偿债信用分段值\计算代表信用度变化趋势的走向值λ，
，其中，h。为时间分段的时间长度值，ri为计算常数，且满足λ彡1 ;
[0007] S3、根据多个企业偿债信用分段值\计算多个时间分段之和内企业偿债信用阈值 ￡
[0008] S4、从互联网获取企业相关信息，并将相关信息分为正面信息和负面信息，然后根 据正面信息和负面信息出现次数以及出现网站的可信度权值，计算企业声誉阈值b;
[0009]S5、获取不同时间节点上的企业财务信息，根据财务信息判断企业对应时间节点 的资产总值，并根据负责人资产总值的变化轨迹，评估企业资产稳定度阈值c;
[0010] S6、根据企业偿债信用阈值a、企业声誉阈值b和企业资产稳定度阈值c综合判断 企业信用度e;
[0011] S7、根据企业信用度e和走向值λ计算借贷风险值w。
[0012] 优选地，步骤S1具体为：根据每一个时间分段内的企业偿债历史数据统计出按期 偿还次数Αη、超期偿还次数Βη和未偿还次数C"三种类别，并将三类数据导入预设第一计算 模型计算获得企业偿债信用分段值an;第一计算模型为：
[0013] &"=1(人+1(此+1(3(；2，1( 1、1(2和1(3均为比例系数，其中，1(1>0，1( 3<0，1(3<1(2<1(1。
[0014] 优选地，步骤S3中，多个时间分段之和等于企业成立时间或者企业现任负责人任 职时间。
[0015] 优选地，步骤S4中，声誉阈值计算模型为：
[0016]
其中，η为搜索到的正面信息数量，\为一条正面信息被转 载次数，βη为所述正面信息首次出现网站的可信度权值;m为搜索到的正面信息数量，α" 为一条负面信息被转载次数，ε"为所述负面信息首次出现网站的可信度权值。
[0017] 优选地，步骤S5具体为：获取不同时间节点上的企业财务信息，根据财务信息判 断企业对应时间节点的资产总值fn，并实时获取资产平均值fa
企业资产 稳定度阈
[0018] 优选地，步骤S6中，企业信用度e的计算公式为：
[0019]
ω1Ν ?2和ω3均为计算常数，并可取任意正数值。
[0020] 优选地，步骤S7中，借贷风险值w的计算公式为：ω= (1+λ)Xe。
[0021] 本发明通过综合考虑企业偿债信用阈值a、企业声誉阈值b和企业资产稳定度阈 值c，可精确的评估企业彳目用度，在计算借贷风险值w时，引入走向值λ，从而，使得最终获 取的借贷风险值W更加符合企业当前情况，有利于出借方做出更加精确的判断。
[0022] 本发明中用来计算企业偿债信用阈值a、企业声誉阈值b和企业资产稳定度阈值 c的数据都是容易获得的，且不易造假，避免了利用企业财政数据时由于过度依赖财政数据 真实度低带来的风险。
【附图说明】
[0023] 图1为本发明提出的一种企业偿债风险评估方法流程图。
【具体实施方式】
[0024] 参照图1，本发明提出的一种企业偿债风险评估方法，包括以下步骤：
[0025] S1、设置时间分段，获取最近多个时间分段的企业偿债历史数据，根据每一个时间 分段内的企业偿债历史数据统计出按期偿还次数An、超期偿还次数Bn和未偿还次数Cn三种 类别，并将三类数据导入预设第一计算模型计算获得企业偿债信用分段值an。第一计算模 型为：
[0026] &"=1(人+1(此+1(3(；2，1( 1、1(2和1(3均为比例系数，其中，1(1>0，1( 3<0，1(3<1(2<1(1， 具体可取 1= 10,K2= 1，K3= -10。
[0027] 企业偿债历史不仅反映了企业财政实力，还反映了企业借贷偿债方面的信用。本 实施方式中，对企业偿债历史进行评估，避免了单一评估企业财政实力的片面性，也避免了 独立评估企业财政实力和偿债信用度的繁琐。
[0028] S2、根据多个企业偿债信用分段值\计算代表信用度变化趋势的走向值λ， 7 = 其中，h。为时间分段的时间长度值，η为计算常数，且满足λ< 1。具体 地，η可通过绘制坐标系决定，以时间轴为X轴，以企业偿债信用分段值\为￥轴，则，当 (t，anJ和（t+h。，an)的连线与X轴夹角为45°时，
[OOM1 根据多个企业偿债信用分段值~计算多个时间分段之和内企业偿债信用阈值 a; 本实施方式中，多个时间分段之和可等于企业成立时间或者企业现任负责 人任职时间，前者可体现企业自成立以来的偿债信用阈值平均值，后者可体现现任负责人 任职时间内企业偿债信用阈值平均值。
[0030] S4、从互联网获取企业相关信息，并将相关信息分为正面信息和负面信息，然后根 据正面信息和负面信息出现次数以及出