一种支持资产和证券进行现金流分析处理的系统的制作方法

本发明涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种支持资产和证券进行现金流分析处理的系统。

背景技术：

随着互联网金融的火热，小贷公司、P2P公司的业务规模飞速扩大，亟需多渠道、低成本的融资渠道，资产证券化作为一种新型的融资工具，进入了大众的视野。资产证券化能将公司未来能产生稳定现金流的资产打包出售，为企业的当前发展获得先机。不同传统的银行借贷、债券发行等融资方式，资产证券化涉及的资产挑选、分析，债券的分层设计，评级等环节，需要具有丰富的金融行业知识和经验，才能实现资产支持证券的成功发行。

过去由于投资人购买资产支持证券，更多的是关注发行主体的信用和资质，对于资产本身的优劣并没有给与足够的关注；此外，国内资产支持证券的二级市场并不活跃，市面上对于资产支持证券的定价也没有很多关注。因此，资产支持证券承销商在设计资产支持证券时，对于资产端现金流和分级债券的盈利分析还停留在较粗糙的阶段，使用简单的excel工具即可完成。但是随着市场的发展，以及大量分散资产的证券化需求，以前的做法越来越难以满足需求，且耗费大量人力也未必能达到预期效果。

技术实现要素：

本发明的目的是克服现有技术存在的缺陷，提供一种支持资产和证券进行现金流分析处理的系统，为资产证券化业务的承做人(包括券商、基金子公司等)提供资产支持证券的设计，为资产支持证券的投资人(包括基金、投资公司等)提供资产支持证券的分析。

实现本发明目的的技术方案是：一种支持资产和证券进行现金流分析处理的系统，包括数据录入模块、现金流处理模块、分层设计模块、参数设计模块和分析处理模块，数据录入模块包括基础资产参数录入单元、模型参数录入单元和债券参数录入单元，基础资产参数录入单元用于导入基础资产数据，模型参数录入单元用于选择现金流处理模块中的处理方法，基础资产数据通过现金流处理模块处理后可得到基础资产的现金流，基础资产的现金流包括基础资产的本金现金流和基础资产利息现金流，债券参数录入单元用于设置分层设计模块中的参数，基础资产现金流通过分层设计模块和参数设计模块处理可得到债券的现金流，分析处理模块通过改变基础资产参数录入单元、模型参数录入单元和债券参数录入单元的一个或者多个参数重新得到的现金流，分析处理模块根据重新得到的现金流对债券进行盈收或敏感性分析，分析处理模块对债券的现金流的分析结果进行图形化的显示。

作为本发明的优化方案，现金流处理模块包括现金流预测单元、早偿单元、无风险利率单元、损失率单元、违约单元和蒙特卡洛随机单元中的一种或几种组合。

作为本发明的优化方案，债券参数录入单元包括偿还方式参数、预期收益参数、还款频率参数、面值参数、优先级参数和预期期限参数中的一种或几种组合。

作为本发明的优化方案，参数设计模块包括现金流分配参数、循环购买参数、服务费率参数和偿还顺序参数中的一种或几种组合。

作为本发明的优化方案敏感分析为债券距离还清时间的加权平均期限，即其中，i为期次，p_i为第i期回收的本金，A为债券基金的金额。

作为本发明的优化方案，支持资产和证券进行现金流分析处理的系统还包括用户管理模块，所述的用户管理模块用于管理用户的权限和用户的信息。

本发明具有积极的效果：1)本发明对于债权类基础资产，能便捷高效的进行基础资产现金流的预测。能将利率、提前偿还和违约概率等动态参数模块化，用户只需输入相应的数据就可以快速进行处理和分析，提高了基础资产数据的处理速度。

2)本发明使用户准确管理基础资产现金流，丰富的图形化分析模块，为用户从多维度分析和理解债券提供了帮助。

3)本发明的债券设计和分配高度参数和模块化，并且人性化的提示能够帮忙使用者清晰了解目前的设计层次结构和占比，提高设计的效率和准确性。

附图说明

为了使本发明的内容更容易被清楚地理解，下面根据具体实施例并结合附图，对本发明作进一步详细的说明，其中：

图1是本发明的原理框图；

图2是现金流处理模块的原理框图。

其中，1、数据录入模块，2、现金流处理模块，3、分层设计模块，4、参数设计模块，5、分析处理模块，11、基础资产参数录入单元，12、模型参数录入单元，13、债券参数录入单元，21、现金流预测单元，22、早偿单元，23、无风险利率单元，24、损失率单元，25、违约单元，26、蒙特卡洛随机单元。

具体实施方式

如图1和2所示，本发明公开了一种支持资产和证券进行现金流分析处理的系统，包括数据录入模块1、现金流处理模块2、分层设计模块3、参数设计模块4和分析处理模块5，数据录入模块1包括基础资产参数录入单元11、模型参数录入单元12和债券参数录入单元13，基础资产参数录入单元11用于导入基础资产数据，模型参数录入单元12用于选择现金流处理模块2中的处理方法，基础资产数据通过现金流处理模块2处理后可得到基础资产的现金流，基础资产的现金流包括基础资产的本金现金流和基础资产利息现金流，债券参数录入单元13用于设置分层设计模块3中的参数，基础资产现金流通过分层设计模块3和参数设计模块4处理可得到债券的现金流，分析处理模块5通过改变基础资产参数录入单元11、模型参数录入单元12和债券参数录入单元13的一个或者多个参数重新得到的现金流，分析处理模块5根据重新得到的现金流对债券进行盈收或敏感性分析，分析处理模块5对债券的现金流的分析结果进行图形化的显示。

现金流处理模块2包括现金流预测单元21、早偿单元22、无风险利率单元23、损失率单元24、违约单元25和蒙特卡洛随机单元26中的一种或几种组合。

债券参数录入单元13包括偿还方式参数、预期收益参数、还款频率参数、面值参数、优先级参数和预期期限参数中的一种或几种组合。

参数设计模块4包括现金流分配参数、循环购买参数、服务费率参数和偿还顺序参数中的一种或几种组合。

敏感分析为债券距离还清时间的加权平均期限，即其中，i为期次，p_i为第i期回收的本金，A为债券基金的金额。

支持资产和证券进行现金流分析处理的系统还包括用户管理模块，用户管理模块用于管理用户的权限和用户的信息。通过用户管理模块可以保障用户的信息安全。

使用时，将需要证券化的基础资产数据(包括资产金额、期限、利率等)从基础资产参数录入单元11录入，模型参数录入单元12用于选择现金流处理模块2中的处理方法，通过模型参数录入单元12选择金流预测单元21、早偿单元22、无风险利率单元23、损失率单元24、违约单元25和蒙特卡洛随机单元26中的一种或几种，基础资产数据通过现金流处理模块2处理后可得到基础资产的现金流，基础资产的现金流包括基础资产的本金现金流和基础资产利息现金流，债券参数录入单元13用于设置分层设计模块3中的参数，参数设计模块4改变其中的现金流分配参数、循环购买参数、服务费率参数和偿还顺序参数中的一种或几种，基础资产现金流通过分层设计模块3和参数设计模块4处理可得到债券的现金流，分析处理模块5通过改变基础资产参数录入单元11、模型参数录入单元12和债券参数录入单元13的一个或者多个参数重新得到的现金流，分析处理模块5根据重新得到的现金流对债券进行盈收或敏感性分析，分析处理模块5对债券的现金流的分析结果进行图形化的显示。

以上所述的具体实施例，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施例而已，并不用于限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。