基于风险偏好的全面风险管理的方法、装置和电子设备与流程

本发明实施例涉及金融企业的风险偏好设置和全面风险管理领域，具体涉及基于风险偏好的全面风险管理的方法、装置和电子设备。

背景技术：

全面风险管理，是通过对整个金融机构内各业务层次、各种类型风险的统一管理。要求将信用风险、市场风险、操作风险以及包含这些风险的各类金融资产和资产组合、承担这些风险的各类业务纳入统一的体系中管理。建立健全全面风险管理体系，有利于提升金融机构预防和抵御风险的能力，同时也能提升金融机构市场竞争力。

风险偏好实际上是由风险承受力、偏好、容忍度等几个核心组成的，采用定量和定性相结合的方法描述。首先要确定现在业务的风险构成并加以分类、量化。其次要确定风险承受能力。最后，要确定风险容忍度。其作用是在可接受和不可接受的风险之间划出清晰的分界线，并作为有关银行业机构日常业务发展和持续管理的一个内部共识与依据，与全面风险管理相辅相成。一方面风险偏好的设定为风险计量提供了可参考阈值范围，另一方面全面风险的管理又反作用于风险偏好的调整与修订。

目前，全面风险管理和风险偏好难以结合，导致全面风险中的风险识别、计量与风险偏好割裂开来，风险偏好的设定与风险识别和计量不能起到相辅相成的作用。

技术实现要素：

本发明实施例的目的在于提供基于风险偏好的全面风险管理的方法、装置和电子设备，用以解决现有全面风险管理和风险偏好难以结合，导致全面风险中的风险识别、计量与风险偏好割裂开来，风险偏好的设定与风险识别和计量不能起到相辅相成的作用的问题。

为实现上述目的，本发明实施例主要提供如下技术方案：

第一方面，本发明实施例提供了一种基于风险偏好的全面风险管理的方法，包括：提供风险偏好指标库，所述风险偏好指标库包括多个风险偏好指标；给定风险偏好限额设置的审批流程；根据所述审批流程设置风险偏好限额；根据从所述风险偏好指标库中选定的风险偏好指标对目标对象进行监测，根据所述目标对象的当期执行情况和所述风险偏好限额生成执行情况报告；对所述目标对象的监测结果进行评估和分析，输出评估分析结果。

根据本发明的一个实施例，所述多个风险偏好指标均包括多个下级指标。

根据本发明的一个实施例，所述审批流程包括多个审批角色和多个审批权限，所述审批角色根据对应的审批权限对设定的风险偏好指标、风险偏好限额进行审批及处置。

根据本发明的一个实施例，对所述目标对象的监测结果进行评估和分析，输出评估分析结果，包括：用视图和报表展示所述监测结果与风险偏好指标的历史指标数据的对比分析结果。

第二方面，本发明实施例还提供一种基于风险偏好的全面风险管理的装置，包括：获取模块，用于获取风险偏好指标库，所述风险偏好指标库包括多个风险偏好指标；所述获取模块还用于获取风险偏好限额设置的审批流程；风险偏好限额设定模块，用于根据所述审批流程设置风险偏好限额；控制处理模块，用于根据从所述风险偏好指标库中选定的风险偏好指标对目标对象进行监测，根据所述目标对象的当期执行情况和所述风险偏好限额生成执行情况报告；所述控制处理模块还用于对所述目标对象的监测结果进行评估和分析；输出模块，用于输出评估分析结果。

根据本发明的一个实施例，所述多个风险偏好指标均包括多个下级指标。

根据本发明的一个实施例，所述审批流程包括多个审批角色和多个审批权限，所述审批角色根据对应的审批权限对设定的风险偏好指标、风险偏好限额进行审批及处置。

根据本发明的一个实施例，所述控制处理模块用于通过所述输出模块用视图和报表展示所述监测结果与风险偏好指标的历史指标数据的对比分析结果。

第三方面，本发明实施例还提供一种电子设备，包括：至少一个处理器和至少一个存储器；所述存储器用于存储一个或多个程序指令；所述处理器，用于运行一个或多个程序指令，用以执行如第一方面所述的基于风险偏好的全面风险管理的方法。

第四方面，本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质，包含一个或多个程序指令，所述一个或多个程序指令用于被执行如第一方面所述的基于风险偏好的全面风险管理的方法。

本发明实施例提供的技术方案至少具有如下优点：

本发明基于风险偏好的全面风险管理的方法、装置和电子设备，通过风险偏好的设置及持续的监测，对风险进行评估和量化分析，不断调整金融机构的风险偏好，降低金融机构的风险和提高金融机构的收益。

附图说明

图1为本发明实施例的基于风险偏好的全面风险管理的方法的流程图。

图2为本发明实施例的基于风险偏好的全面风险管理的装置的结构框图。

具体实施方式

以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式，熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效。

以下描述中，为了说明而不是为了限定，提出了诸如特定系统结构、接口、技术之类的具体细节，以便透彻理解本发明。然而，本领域的技术人员应当清楚，在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中，省略对众所周知的系统、电路以及方法的详细说明，以免不必要的细节妨碍本发明的描述。

在本发明的描述中，需要理解的是，术语“第一”和“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本发明的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”和“连接”应做广义理解，例如可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

图1为本发明实施例的基于风险偏好的全面风险管理的方法的流程图。如图1所示，本发明实施例的基于风险偏好的全面风险管理的方法，包括：

s1：提供风险偏好指标库。其中，风险偏好指标库包括多个风险偏好指标。

具体地，风险偏好指标库是建立年度风险偏好的基础，风险偏好制定时用户可根据实际情况自由选取指标库中的指标。按照银监会对风险类型的要求，风险偏好指标库中的指标分为信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、国别风险、银行账户利率风险、声誉风险、战略风险、信息科技风险以及其他风险。

在本发明的一个实施例中，多个风险偏好指标均包括多个下级指标。

具体地，每一种风险类别下又会根据风险指标的来源及用途不同进行二级、三级、四级等不同层次维度的分类。

示例性地，信用风险下又分为资信风险、经营风险、财务风险、抵质押担保风险、以及环境风险等多个个二级分类。

二级分类资信风险下又分为征信记录异常、还款意愿不足、客户评级下调、涉诉违法、以及负面舆情等多个三级分类。

三级分类征信记录异常下又分为征信记录不良/逾期、不利变动、其他不良信息、以及征信查询行为异常等多个四级分类。

征信记录不良/逾期下包含行外授信业务出现30天内的本金逾期或欠息、行外授信业务出现30天以上的本金逾期或欠息、行外授信业务不良、贷款或担保出现违约等多个指标。使得在对风险识别、计量时可逐层汇总和管理。

s2：给定风险偏好限额设置的审批流程。

具体地，根据客户风险偏好管理相关规章制度，风险偏好指标设置及风险偏好限额审批流程需经过内控合规部、风控部等各风控部门的具体人员作为审批角色。审批角色可以根据历史业务发展情况，并结合当年的战略规划，对设定的风险偏好指标、偏好限额进行审批及处置。如果某个审批角色对当前的风险偏好限额存在不同的处置意见，例如认为当前的风险偏好限额较高，则可以填写相关修改意见并退回给相关责任人，相关责任人根据审批意见修改后可重新提交，并再次按照审批流程进行审批，直至审批通过。

s3：根据审批流程设置风险偏好限额。

具体地，系统通过底层现有数据加工好设置的指标之后，使用历史数据(一般要求5年及以上)计算各指标的95％置信区间值或均值加减3倍标准差(av+/-3σ)作为预警指标参考值域，用户也可以结合自己的工作经验在系统给出的预警值基础上进行调整。

s4：根据从风险偏好指标库中选定的风险偏好指标对目标对象进行监测，根据目标对象的当期执行情况和风险偏好限额生成执行情况报告。

具体地，根据年初设定的风险偏好指标后，持续监测风险偏好指标的当期执行情况，并与年初设定的各风险偏好指标内容进行对比展示，生成执行情况报告。风险偏好监测报告可通过设置不同的模板对监测结果进行展示。包括但不限于以视图和报表相结合的方式展示包含相关指标不同层级分类的计量结果对比、风险较大的前5家机构、偏好预警处理措施等内容。

s5：对目标对象的监测结果进行评估和分析，输出评估分析结果。

具体地，根据风险偏好的监测结果，持续对风险进行评估和分析。风险评估包括对各类风险下的监测指标的评估及对比分析。包括但不限于用视图和报表展示的各指标的历史指标数据对比分析、各类风险计量结果较大的前几家机构/行业/产品、各风险评估指标触发阈值的比率等。根据各类风险的评估分析结果指导后续业务的办理以及对各风险监测指标阈值的调整，如衡量各机构操作风险的操作风险损失事件数，期初时根据历史数据计算的预警监测值为10，期末时基本没有机构触发该监测预警值，则后期可调整该监测指标预警值或改用其他指标来进行监测。

本发明基于风险偏好的全面风险管理的方法，通过风险偏好的设置及持续的监测，对风险进行评估和量化分析，不断调整金融机构的风险偏好，降低金融机构的风险和提高金融机构的收益。

图2为本发明实施例的基于风险偏好的全面风险管理的装置的结构框图。如图2所示，本发明实施例的基于风险偏好的全面风险管理的装置，包括：获取模块100、风险偏好限额设定模块200、控制处理模块300和输出模块400。

其中，获取模块100用于获取风险偏好指标库，风险偏好指标库包括多个风险偏好指标。获取模块100还用于获取风险偏好限额设置的审批流程。风险偏好限额设定模块200用于根据审批流程设置风险偏好限额。控制处理模块300用于根据从风险偏好指标库中选定的风险偏好指标对目标对象进行监测，根据目标对象的当期执行情况和风险偏好限额生成执行情况报告。控制处理模块300还用于对目标对象的监测结果进行评估和分析。输出模块400用于输出评估分析结果。

在本发明的一个实施例中，多个风险偏好指标均包括多个下级指标。

在本发明的一个实施例中，审批流程包括多个审批角色和多个审批权限，审批角色根据对应的审批权限对设定的风险偏好指标、风险偏好限额进行审批及处置。

在本发明的一个实施例中，控制处理模块300用于通过输出模块用视图和报表展示监测结果与风险偏好指标的历史指标数据的对比分析结果。

需要说明的是，本发明实施例的基于风险偏好的全面风险管理的装置的具体实施方式与本发明实施例的基于风险偏好的全面风险管理的方法的具体实施方式类似，具体参见基于风险偏好的全面风险管理的方法部分的描述，为了减少冗余，不做赘述。

另外，本发明实施例的基于风险偏好的全面风险管理的装置的其它构成以及作用对于本领域的技术人员而言都是已知的，为了减少冗余，不做赘述。

本发明实施例还提供一种电子设备，包括：至少一个处理器和至少一个存储器；所述存储器用于存储一个或多个程序指令；所述处理器，用于运行一个或多个程序指令，用以执行如第一方面所述的基于风险偏好的全面风险管理的方法。

本发明所公开的实施例提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质中存储有计算机程序指令，当所述计算机程序指令在计算机上运行时，使得计算机执行上述的基于风险偏好的全面风险管理的方法。

在本发明实施例中，处理器可以是一种集成电路芯片，具有信号的处理能力。处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(digitalsignalprocessor，简称dsp)、专用集成电路(applicationspecificintegratedcircuit，简称asic)、现场可编程门阵列(fieldprogrammablegatearray，简称fpga)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。

可以实现或者执行本发明实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本发明实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成，或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器，闪存、只读存储器，可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。处理器读取存储介质中的信息，结合其硬件完成上述方法的步骤。

存储介质可以是存储器，例如可以是易失性存储器或非易失性存储器，或可包括易失性和非易失性存储器两者。

其中，非易失性存储器可以是只读存储器(read-onlymemory，简称rom)、可编程只读存储器(programmablerom，简称prom)、可擦除可编程只读存储器(erasableprom，简称eprom)、电可擦除可编程只读存储器(electricallyeprom，简称eeprom)或闪存。

易失性存储器可以是随机存取存储器(randomaccessmemory，简称ram)，其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明，许多形式的ram可用，例如静态随机存取存储器(staticram，简称sram)、动态随机存取存储器(dynamicram，简称dram)、同步动态随机存取存储器(synchronousdram，简称sdram)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(doubledataratesdram，简称ddrsdram)、增强型同步动态随机存取存储器(enhancedsdram，简称esdram)、同步连接动态随机存取存储器(synchlinkdram，简称sldram)和直接内存总线随机存取存储器(directrambusram，简称drram)。

本发明实施例描述的存储介质旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。

本领域技术人员应该可以意识到，在上述一个或多个示例中，本发明所描述的功能可以用硬件与软件组合来实现。当应用软件时，可以将相应功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质，其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。

以上所述的具体实施方式，对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明，所应理解的是，以上所述仅为本发明的具体实施方式而已，并不用于限定本发明的保护范围，凡在本发明的技术方案的基础之上，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应包括在本发明的保护范围之内。