确定期货策略收益的处理方法及装置与流程

1.本发明涉及计算机技术领域，尤其涉及一种确定期货策略收益的处理方法及装置。


背景技术：

2.期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生，则利用期货市场不同合约或期货市场与现货市场之间的价差进行套利的行为。然而在现有技术中，对于收益率的确定不够准确也不够及时。
3.因此，如何提供一种期货策略收益的确定方案，能够更加准确和及时地得到期货收益率是本领域技术人员亟待解决的技术问题。


技术实现要素：

4.本发明提供一种确定期货策略收益的处理方法及装置，能够更加准确和及时地得到期货收益率。
5.第一方面，本发明提供一种确定期货策略收益的处理方法，包括：
6.获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；
7.基于所述价差转移矩阵确定由当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；其中，当前价差为所述第一目标期货的当前价格与所述第二目标期货的当前价格之差；
8.基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率。
9.进一步地，所述获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率包括：
10.接收用户输入的第一目标期货的第一标识以及第二目标期货的第二标识；
11.基于所述第一标识获取所述第一目标期货的第一历史价格；
12.基于所述第二标识获取所述第二目标期货的第二历史价格；
13.基于所述第一历史价格与所述第二历史价格得到历史价差以及历史价差转移概率。
14.进一步地，所述第一目标期货与所述第二目标期货为跨期的同品种期货或跨品种的相关联期货。
15.进一步地，所述基于所述价差转移矩阵确定当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率包括：
16.基于所述价差转移矩阵通过蒙特卡洛模拟方法得到当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率。
17.进一步地，所述基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率包括：
18.基于时间长度和当前时间确定终止时间；
19.基于当前转移概率确定对所述第一目标期货以及所述第二目标期货在当前时间到所述终止时间进行套利操作的收益率。
20.进一步地，所述收益率包括以下至少一种：持仓收益率、年化收益率、预期年化收益率。
21.进一步地，所述持仓收益率为：
22.return＝(closepricediff-currentpricediff)/100；
23.所述年化收益率：
[0024][0025]
所述预期年化收益率：
[0026]
expectedannualholdingreturn＝porb*annualholdingreturn；
[0027]
其中，return为每百元绝对收益；currentpricediff为初始价差，closepricediff为平仓日价差；holdingreturn为持仓收益率；annualholdingreturn为预期年化收益率；excectedclosedate为预估平仓日，startdate为开仓日，expectedannualholdingreturn为预期年化收益率，porb为当前转移概率。
[0028]
第二方面，本发明提供一种确定期货策略收益的处理装置，包括：
[0029]
矩阵获取模块，用于获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；
[0030]
概率确定模块，用于基于所述价差转移矩阵确定当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；
[0031]
收益确定模块，用于基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率。
[0032]
进一步地，所述矩阵获取模块包括：
[0033]
标识接收单元，用于接收用户输入的第一目标期货的第一标识以及第二目标期货的第二标识；
[0034]
第一价格获取单元，用于基于所述第一标识获取所述第一目标期货的第一历史价格；
[0035]
第二价格获取单元，用于基于所述第二标识获取所述第二目标期货的第二历史价格；
[0036]
概率确定单元，用于基于所述第一历史价格与所述第二历史价格得到历史价差以及历史价差转移概率。
[0037]
进一步地，所述第一目标期货与所述第二目标期货为跨期的同品种期货或跨品种的相关联期货。
[0038]
进一步地，所述概率确定模块包括：
[0039]
模拟单元，用于基于所述价差转移矩阵通过蒙特卡洛模拟方法得到当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率。
[0040]
进一步地，所述收益确定模块包括：
[0041]
时间确定单元，用于基于时间长度和当前时间确定终止时间；
[0042]
收益确定单元，用于基于当前转移概率确定对所述第一目标期货以及所述第二目
标期货在当前时间到所述终止时间进行套利操作的收益率。
[0043]
进一步地，所述收益率包括以下至少一种：持仓收益率、年化收益率、预期年化收益率。
[0044]
进一步地，所述持仓收益率为：
[0045]
return＝(closepricediff-currentpricediff)/100；
[0046]
所述年化收益率：
[0047][0048]
所述预期年化收益率：
[0049]
expectedannualholdingreturn＝porb*annualholdingreturn；
[0050]
其中，return为每百元绝对收益；currentpricediff为初始价差，closepricediff为终止时间；holdingreturn为持仓收益率；annualholdingreturn为预期年化收益率；excectedclosedate为预估平仓日，startdate为开仓日，expectedannualholdingreturn为预期年化收益率，porb为当前转移概率。
[0051]
第三方面，本发明还提供一种电子设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，所述处理器执行所述程序时实现如上述任一种所述确定期货策略收益的处理方法的步骤。
[0052]
第四方面，本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现如上述任一种所述确定期货策略收益的处理方法的步骤。
[0053]
本发明提供的一种确定期货策略收益的处理方法及装置，通过获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；基于所述价差转移矩阵确定由当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；其中，当前价差为所述第一目标期货的当前价格与所述第二目标期货的当前价格之差；基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率。能够更加准确和及时地得到期货收益率。
附图说明
[0054]
为了更清楚地说明本发明或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
[0055]
图1为本发明实施例提供的一种确定期货策略收益的处理方法的流程图之一；
[0056]
图2为本发明实施例提供的一种确定期货策略收益的处理方法的流程图之二；
[0057]
图3为本发明实施例提供的一种确定期货策略收益的处理装置的组成结构示意图之一；
[0058]
图4为本发明实施例提供的一种确定期货策略收益的处理装置的组成结构示意图之二；
[0059]
图5为本发明实施例提供的一种确定期货策略收益的处理装置的组成结构示意图
之三；
[0060]
图6是本发明提供的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
[0061]
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明中的附图，对本发明中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。
[0062]
下面结合图1-图2描述本发明的本发明提供一种确定期货策略收益的处理方法。
[0063]
图1为本发明实施例提供的一种确定期货策略收益的处理方法的流程图之一；图2为本发明实施例提供的一种确定期货策略收益的处理方法的流程图之二。
[0064]
在本发明的一种具体实施方式中，本发明提供一种确定期货策略收益的处理方法，包括：
[0065]
步骤110：获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；
[0066]
在本发明的实施例中，首先需要获取期货的价差转移矩阵，在用户使用的过程中，用户会对一些期货产生兴趣，此时用户可以指定第一目标期货和第二目标期货，而在现有的交易网站上存在大量的期货的历史交易数据，因此，根据这些历史交易数据计算得到价差转移矩阵。当然也可以直接获取现有的关于第一目标期货与第二目标期货的价差转移矩阵。
[0067]
具体地，价差转移矩阵中包含有历史价差，还有对应的历史价差转移概率。对于历史价差转移概率可以通过统计历史价差的方式来获取。例如，下表1所示，为上期所的白银期货的价差期货矩阵：
[0068]
[0069][0070]
步骤120：基于所述价差转移矩阵确定由当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；其中，当前价差为所述第一目标期货的当前价格与所述第二目标期货的当前价格之差；
[0071]
具体地，可以根据价差转移矩阵中的历史价差以及历史价差转移概率，对当前价差的转移进行判断。具体地可以使用神经网络模型进行价差转移的判断，例如，可以使用历史价差以及历史价差转移的概率还有转移需要的时间长度来训练神经网络，从而得到训练后的神经网络模型，然后利用训练后的神经网络模型进行当前假的预测。当然，也可以使用其他的方式进行当前价差的未来走向的概率预测，从而得到转移到其他价差区间所需要的时间长度以及对应的当前转移概率。
[0072]
步骤130：基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率。
[0073]
在确定了实践长度和当前转移概率后，可以对当前价差的每一种转移情况进行逐个计算可能获得的收益，然后与当前概率相乘，将每种可能的转移情况的预期收益相加从而得到最终的期望收益率。
[0074]
具体地，在一种具体实施方式中，为了获取期货的价差转移矩阵，具体可以进行以下步骤：
[0075]
步骤210：接收用户输入的第一目标期货的第一标识以及第二目标期货的第二标识；
[0076]
具体地，可以设置用于用户输入期货代码的输入框，用户可以输入第一目标对应的第一标识和第二目标期货对应的第二标识，从而可以根据第一标识和第二标识去查找对应的期货信息，可以在交易中心获取到这些期货的历史交易数据。
[0077]
步骤220：基于所述第一标识获取所述第一目标期货的第一历史价格；
[0078]
具体地，可以根据第一标识，也就是期货的代码向交易中心发送数据请求，期货交易中心接收到数据请求后，在数据库中找到相应的时间段的期货历史数据并发送，从而得到第一历史价格。
[0079]
步骤230：基于所述第二标识获取所述第二目标期货的第二历史价格；
[0080]
同理，可以根据第二标识，也就是基于期货的代码向交易中心发送数据请求，期货交易中心接收到数据请求后，在数据库中找到相应的时间段的期货历史数据并发送，从而得到第二历史价格。
[0081]
步骤240：基于所述第一历史价格与所述第二历史价格得到历史价差以及历史价差转移概率。
[0082]
在得到第一历史价格以及第二历史价格后，可以将两个价格中的相同交易时间的价格相减，从而得到历史价差，该历史价差可能为正数，也能为负数，具体可以使用第一历史价格减去第二历史价格，也可以使用第二历史价格减去第二历史价格，然后通过统计历史价差的方式来确定历史价差转移的频率，将频率作为历史价差转移概率。
[0083]
在具体实践中，所述第一目标期货与所述第二目标期货为跨期的同品种期货或跨品种的相关联期货。对于跨期的同品种期货，投资者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你应买入5月份的大豆合约而卖出7月份的大豆合约。过后，当7月份大豆合约与5月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。
[0084]
对于跨品种的相关联期货，所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。例如，棉花和涤纶短纤是国内的两个主要棉纺原料，二者之间存在相互替代关系。一般情形下，纺织企业按照订单生产产品，而配棉比是由订单规定的，纺织企业可选择的余地不大，但也不排除在出现特定价差的情况下，部分企业可以根据自身情况，适当地调整纺纱原料中涤纶短纤和棉花比例。通过对2010年的棉花和涤短现货价格的之间的统计和相关性分析，两者之间的r方为0.724，成为两大棉纺原料之间能相互替代的基础条件。基于棉花与化纤的替代作用，pta与棉花价格呈负相关，如2007年两者的相关系数为-0.63。从历史数据来看，二者的相关度总体不高，原因在于棉花价格对涤纶短纤的影响要在价差达到一定幅度后才会发生作用，同时生产调整和市场反应存在滞后性，但是pta和棉花的价差走势与棉花价格走势相关性很
强，r方达到0.86，为pta和棉花套利提供了机会。
[0085]
当然，对于国债期货来说，不同年份的国债期货也可以认为是跨品种的相关联期货，例如在实践中，可以买入一份10年期国债期货，卖出一份5年期国债期货，10年期国债期货、5年期国债期货在价格上存在向关联性，因此可以认为两者是相关联的期货。
[0086]
具体地，在本发明的一种实施例中，为了基于所述价差转移矩阵确定当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率可以使用通过蒙特卡洛模拟方法得到当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率。蒙特卡罗(monte carlo)方法，又称随机抽样或统计试验方法，具体地，当所要求解的问题是某种事件出现的概率，或者是某个随机变量的期望值时，它们可以通过某种“试验”的方法，得到这种事件出现的频率，或者这个随机变数的平均值，并用它们作为问题的解。这就是蒙特卡罗方法的基本思想。蒙特卡罗方法通过抓住事物运动的几何数量和几何特征，利用数学方法来加以模拟，即进行一种数字模拟实验。它是以一个概率模型为基础，按照这个模型所描绘的过程，通过模拟实验的结果，作为问题的近似解。可以把蒙特卡罗解题归结为三个主要步骤：构造或描述概率过程；实现从已知概率分布抽样；建立各种估计量。
[0087]
值得说明的是，在基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率时，可以基于时间长度和当前时间确定终止时间；基于当前转移概率确定对所述第一目标期货以及所述第二目标期货在当前时间到所述终止时间进行套利操作的收益率。也就是说，将当前时间加上时间长度，从而得到终止时间，在得到终止时间后，可以基于终止时间进行最终的套利操作收益率的确定。其中，收益率包括以下至少一种：持仓收益率、年化收益率、预期年化收益率。
[0088]
进一步地，所述持仓收益率为：
[0089]
return＝(closepricediff-currentpricediff)/100；
[0090]
所述年化收益率：
[0091][0092]
所述预期年化收益率：
[0093]
expectedannualholdingreturn＝porb*annualholdingreturn；
[0094]
其中，return为每百元绝对收益；currentpricediff为初始价差，closepricediff为平仓日价差；holdingreturn为持仓收益率；annualholdingreturn为预期年化收益率；excectedclosedate为预估平仓日，startdate为开仓日，expectedannualholdingreturn为预期年化收益率，porb为当前转移概率。
[0095]
对于持仓收益率，在一种具体实施例中，以两年期、五年期、十年期的国债为例，持仓收益率的计算公式如下：
[0096][0097]
其中，return为每百元绝对收益，num_2y为2年期期货数量，marginrate_2y为2年期期货保证金比率；num_5y为5年期期货数量，marginrate_5y为5年期期货保证金比率；nun_10y为10年期期货数量，marginrate_10y为10年期期货保证金比率。
[0098]
本发明提供的确定期货策略收益的处理方法，通过获取期货的价差转移矩阵，运
用统计的方式使得历史数据能够知道当前的价差转移的预测，从而基于所述价差转移矩阵确定由当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率，能够更加准确和及时地得到期货收益率，为投资作出指导。
[0099]
下面对本发明提供的确定期货策略收益的处理装置进行描述，下文描述的确定期货策略收益的处理装置与上文描述的确定期货策略收益的处理方法可相互对应参照。
[0100]
请参考图3、图2、图5，图3为本发明实施例提供的一种确定期货策略收益的处理装置的组成结构示意图之一；图4为本发明实施例提供的一种确定期货策略收益的处理装置的组成结构示意图之二；图5为本发明实施例提供的一种确定期货策略收益的处理装置的组成结构示意图之三。
[0101]
本发明实施例提供一种确定期货策略收益的处理装置300，包括：
[0102]
矩阵获取模块310，用于获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；
[0103]
概率确定模块320，用于基于所述价差转移矩阵确定当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；
[0104]
收益确定模块330，用于基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率。
[0105]
进一步地，所述矩阵获取模块310包括：
[0106]
标识接收单元311，用于接收用户输入的第一目标期货的第一标识以及第二目标期货的第二标识；
[0107]
第一价格获取单元312，用于基于所述第一标识获取所述第一目标期货的第一历史价格；
[0108]
第二价格获取单元313，用于基于所述第二标识获取所述第二目标期货的第二历史价格；
[0109]
概率确定单元314，用于基于所述第一历史价格与所述第二历史价格得到历史价差以及历史价差转移概率。
[0110]
进一步地，所述第一目标期货与所述第二目标期货为跨期的同品种期货或跨品种的相关联期货。
[0111]
进一步地，所述概率确定模块320包括：
[0112]
模拟单元，用于基于所述价差转移矩阵通过蒙特卡洛模拟方法得到当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率。
[0113]
进一步地，所述收益确定模块330包括：
[0114]
时间确定单元331，用于基于时间长度和当前时间确定终止时间；
[0115]
收益确定单元332，用于基于当前转移概率确定对所述第一目标期货以及所述第二目标期货在当前时间到所述终止时间进行套利操作的收益率。
[0116]
进一步地，所述收益率包括以下至少一种：持仓收益率、年化收益率、预期年化收益率。
[0117]
进一步地，所述持仓收益率为：
[0118]
return＝(closepricediff-currentpricediff)/100；
[0119]
所述年化收益率：
[0120][0121]
所述预期年化收益率：
[0122]
expectedannualholdingreturn＝porb*annualholdingreturn；
[0123]
其中，return为每百元绝对收益；currentpricediff为初始价差，closepricediff为终止时间；holdingreturn为持仓收益率；annualholdingreturn为预期年化收益率；excectedclosedate为预估平仓日，startdate为开仓日，expectedannualholdingreturn为预期年化收益率，porb为当前转移概率。
[0124]
图6示例了一种电子设备的实体结构示意图，如图6所示，该电子设备可以包括：处理器(processor)610、通信接口(communications interface)620、存储器(memory)630和通信总线640，其中，处理器610，通信接口620，存储器630通过通信总线640完成相互间的通信。处理器610可以调用存储器630中的逻辑指令，以执行确定期货策略收益的处理方法，该方法包括：获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；基于所述价差转移矩阵确定由当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；其中，当前价差为所述第一目标期货的当前价格与所述第二目标期货的当前价格之差；基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率。
[0125]
进一步地，所述获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率包括：
[0126]
接收用户输入的第一目标期货的第一标识以及第二目标期货的第二标识；
[0127]
基于所述第一标识获取所述第一目标期货的第一历史价格；
[0128]
基于所述第二标识获取所述第二目标期货的第二历史价格；
[0129]
基于所述第一历史价格与所述第二历史价格得到历史价差以及历史价差转移概率。
[0130]
进一步地，所述第一目标期货与所述第二目标期货为跨期的同品种期货或跨品种的相关联期货。
[0131]
进一步地，所述基于所述价差转移矩阵确定当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率包括：
[0132]
基于所述价差转移矩阵通过蒙特卡洛模拟方法得到当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率。
[0133]
进一步地，所述基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率包括：
[0134]
基于时间长度和当前时间确定终止时间；
[0135]
基于当前转移概率确定对所述第一目标期货以及所述第二目标期货在当前时间到所述终止时间进行套利操作的收益率。
[0136]
进一步地，所述收益率包括以下至少一种：持仓收益率、年化收益率、预期年化收益率。
[0137]
进一步地，所述持仓收益率为：
[0138]
return＝(closepricediff-currentpricediff)/100；
[0139]
所述年化收益率：
[0140][0141]
所述预期年化收益率：
[0142]
expectedannualholdingreturn＝porb*annualholdingreturn；
[0143]
其中，return为每百元绝对收益；currentpricediff为初始价差，closepricediff为平仓日价差；holdingreturn为持仓收益率；annualholdingreturn为预期年化收益率；excectedclosedate为预估平仓日，startdate为开仓日，expectedannualholdingreturn为预期年化收益率，porb为当前转移概率。
[0144]
此外，上述的存储器630中的逻辑指令可以通过软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时，可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品存储在一个存储介质中，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括：u盘、移动硬盘、只读存储器(rom，read-only memory)、随机存取存储器(ram，random access memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
[0145]
另一方面，本发明还提供一种计算机程序产品，所述计算机程序产品包括存储在非暂态计算机可读存储介质上的计算机程序，所述计算机程序包括程序指令，当所述程序指令被计算机执行时，计算机能够执行上述各方法所提供的确定期货策略收益的处理方法，该方法包括：获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；基于所述价差转移矩阵确定由当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；其中，当前价差为所述第一目标期货的当前价格与所述第二目标期货的当前价格之差；基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率。
[0146]
进一步地，所述获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率包括：
[0147]
接收用户输入的第一目标期货的第一标识以及第二目标期货的第二标识；
[0148]
基于所述第一标识获取所述第一目标期货的第一历史价格；
[0149]
基于所述第二标识获取所述第二目标期货的第二历史价格；
[0150]
基于所述第一历史价格与所述第二历史价格得到历史价差以及历史价差转移概率。
[0151]
进一步地，所述第一目标期货与所述第二目标期货为跨期的同品种期货或跨品种的相关联期货。
[0152]
进一步地，所述基于所述价差转移矩阵确定当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率包括：
[0153]
基于所述价差转移矩阵通过蒙特卡洛模拟方法得到当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率。
[0154]
进一步地，所述基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率包括：
[0155]
基于时间长度和当前时间确定终止时间；
[0156]
基于当前转移概率确定对所述第一目标期货以及所述第二目标期货在当前时间到所述终止时间进行套利操作的收益率。
[0157]
进一步地，所述收益率包括以下至少一种：持仓收益率、年化收益率、预期年化收益率。
[0158]
进一步地，所述持仓收益率为：
[0159]
return＝(closepricediff-currentpricediff)/100；
[0160]
所述年化收益率：
[0161][0162]
所述预期年化收益率：
[0163]
expectedannualholdingreturn＝porb*annualholdingreturn；
[0164]
其中，return为每百元绝对收益；currentpricediff为初始价差，closepricediff为平仓日价差；holdingreturn为持仓收益率；annualholdingreturn为预期年化收益率；excectedclosedate为预估平仓日，startdate为开仓日，expectedannualholdingreturn为预期年化收益率，porb为当前转移概率。
[0165]
又一方面，本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述各提供的确定期货策略收益的处理方法，该方法包括：获取期货的价差转移矩阵，所述价差转移矩阵包括：第一目标期货与第二目标期货的历史价差以及历史价差转移概率；基于所述价差转移矩阵确定由当前价差转移到各价差区间的时间长度以及当前转移概率；其中，当前价差为所述第一目标期货的当前价格与所述第二目标期货的当前价格之差；基于所述时间长度以及当前转移概率确定收益率。
[0166]
以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的，其中所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的，作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元，即可以位于一个地方，或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部模块来实现本实施例方案的目的。本领域普通技术人员在不付出创造性的劳动的情况下，即可以理解并实施。
[0167]
通过以上的实施方式的描述，本领域的技术人员可以清楚地了解到各实施方式可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现，当然也可以通过硬件。基于这样的理解，上述技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中，如rom/ram、磁碟、光盘等，包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行各个实施例或者实施例的某些部分所述的方法。
[0168]
最后应说明的是：以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。