基于动态配置的金融行业指标查询计算系统的制作方法

1.本发明是关于金融行业量化投资研究技术领域，特别是关于基于动态配置的金融行业指标查询计算系统。


背景技术：

2.目前在金融行业量化投资研究领域中，为满足各类用户对该数据的需求，市场多家数据服务提供商分别提供日期序列函数、多维函数、交易日函数、板块函数等，均是由各家公司开发人员利用不同语言以编码的方式进行开发完成的。
3.目前市场上同类产品有万得信息的万得金融终端、东方财富的choice金融终端、同花顺的ifind终端等等。这些产品背后的指标计算均实现一套基于编码式的各类品种函数，即：日期序列函数、多维截面函数、板块函数、交易日函数等，不同程度地提供国内外多市场股票、债券、基金、商品、指标等金融指标及报表。
4.但本技术发明人在实现本技术实施例中的技术方案的过程中，发现上述技术至少存在如下技术问题：
5.目前同类产品中，无论是对新指标的开发，还是已有指标的更新，均是编程式开发，从用户提出需求到指标上线部署，存在着开发周期长、部署周期长、人力投入大、易出错、等诸多不便。多家客户反映这是他们的一个痛点，用户急希望缩短上线周期。
6.开发周期长：指标开发人员理解需求以后，需要进行代码开发、编译、测试等多个技术环节，导致整开开发周期拉长。
7.部署周期长：指标部署过程中，需要将打包好的代码走部署流程。因该模式存在着可能需要停机的先天缺点，并且通常只能选择周末或节假日才能部署。
8.人力投入大：从开发到部署，需要涉及到开发人员、测试人员、部署人员三个人员角色完成。
9.管理维护不方便：无论是指标的新增、修正，都需经历一次代码开发、测试与部署，无法做到在线新增、修正与删除。
10.易出错难修正：因均采用编码方式完成，做不到所见即所得，容易隐藏bug或数据准确性问题，给投研人员的研究报告的权威性带来风险。同时也因采用的是编码式开发，意味指标查询与计算也是耦合在一起的，当bug产生时，通常难以判断问题发生在哪个步骤。bug修正以后需重新走部署流程。


技术实现要素：

11.为了克服现有的开发周期长、部署周期长、人力投入大、管理维护不方便以及易出错难修正的问题，本技术实施例提供基于动态配置的金融行业指标查询计算系统，人力投入小、上线周期短、管理维护方便以及不易出错、方便修正，在指标管理方面，本技术采用了在线配置的技术手段，相比目前的技术从开发到测试再到发布历经多个环节来说，大大提高了管理的便捷性，同时也节省了大量的管理成本。
12.本技术实施例解决其技术问题所采用的技术方案是：
13.基于动态配置的金融行业指标查询计算系统，所述金融行业指标查询计算系统主要包括接收参数、参数校验、任务调度以及结果整合，其中，所述接收参数用于接收证券代码、日期范围以及指标的参数；
14.所述参数校验用于进行对接收的参数进行校验；
15.所述任务调度用于控制线程根据策略进行任务分发给多个计算单元，其中计算单元并行计算，完成后结查返回到控制线程；
16.所述结果整合用于主线程对结果进行整合。
17.优选的，所述金融行业指标查询计算系统包括指标流程总控模块、指标配置模块、查询模块以及计算模块，其中所述指标流程总控模块：负责指标执行计划的生成，并要据执行计划的依赖关系按顺序对计算步骤执行；
18.所述指标配置模块：负责指标的动态配置，语法校验，数据检查；
19.所述查询模块：负责对查询脚本查询的响应；
20.所述计算模块：负责对计算脚本进行高精度计算。
21.优选的，所述指标流程总控模块包括流程控制与执行计划任务，根据当前指标的动态配置，解析本指标各个查询步骤与计算步骤，最后形成据有依赖关系步骤有向无环图，指标流程控制的步骤如下：
22.步骤一、当前步骤如果包含ifsuccess标签，表明该步骤存在分支判断，程序将根据判断结果决定将执行相应的查询脚本；
23.步骤二、当前步骤如果包含loopby标签，表明该步骤需要循环执行某个查询脚本，并且每一次的查询结果的并集作为当前步骤的结果；
24.步骤三、形成中间结果；
25.步骤四、当前步骤如果包含nextindicator标签，表明存在下一指标的计算，即当前步骤的结果作为参数作为下一指标的入参，进行调用，同步返回的结果作为本步骤的结果；
26.步骤五、结果存放于当前步骤对应的缓存；
27.步骤六、当前步骤如果包含calc-script标签，表明当前指标是个衍生指标，需要调用计算引擎进行表达式计算；
28.步骤七、表达式计算的结果即代表本指标的最终结果。
29.优选的，所述计算函数均建立在指标查询引擎和指标计算引擎的基础之上。
30.优选的，所述计算单元即指标计算单元，可支持日期序列计算、多维截面计算、板块序列计算、板块截面计算、交易日工具以及报表工具。
31.本技术实施例的优点是：
32.本发明中人力投入小，接受过短期培训的数据规划人员、编程人员均可完成指标配置，现有技术只有编码方式，涉及到的人员角色和人数众多，节省了大量的人力成本。
33.本发明中上线周期短，所见即所得，指标配置人员可当场检验指标配置的结果，无论对于新增指标，还是原有指标的修正，均可在线完成，无须经历从开发到部署漫长的等待期，同时也给投研客户节省了时间，确保投研客户研究报告的时效性。
34.本发明中管理维护方便，在指标管理方面，本技术采用了在线配置的技术手段，相
比目前的技术从开发到测试再到发布历经多个环节来说，大大提高了管理的便捷性，同时也节省了大量的管理成本。
35.本发明中不易出错、方便修正：指标在配置时(上线前)需经过若干次“试算”，加上机器与人工的双重的数据校验手段后上线，大大减少了bug出现的概率。同时一旦bug产生，因本系统的查询与计算分离，加上指标流程引擎提供的执行计划，可方便地定位问题产生在哪个步骤，进而能够迅速对bug进行修正。
附图说明
36.图1为本发明系统数据引擎调用工作原理示意图；
37.图2为本发明指标流程控制模块及关系示意图；
38.图3为本发明指标流程控制示意图。
具体实施方式
39.下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。此外，下文为了描述方便，所引用的“上”、“下”、“左”、“右”等于附图本身的上、下、左、右等方向一致，下文中的“第一”、“第二”等为描述上加以区分，并没有其他特殊含义。
40.本技术实施例通过提供基于动态配置的金融行业指标查询计算系统，解决现有技术中的开发周期长、部署周期长、人力投入大、管理维护不方便以及易出错难修正的问题，本技术实施例提供基于动态配置的金融行业指标查询计算系统，人力投入小、上线周期短、管理维护方便以及不易出错、方便修正，在指标管理方面，本技术采用了在线配置的技术手段，相比目前的技术从开发到测试再到发布历经多个环节来说，大大提高了管理的便捷性，同时也节省了大量的管理成本。
41.本技术实施例中的技术方案为解决上述问题，总体思路如下：
42.实施例
43.本实施例给出基于动态配置的金融行业指标查询计算系统，如图1-3所示，基于动态配置的金融行业指标查询计算系统，金融行业指标查询计算系统主要包括接收参数、参数校验、任务调度以及结果整合，其中，接收参数用于接收证券代码、日期范围以及指标的参数；
44.参数校验用于进行对接收的参数进行校验；
45.任务调度用于控制线程根据策略进行任务分发给多个计算单元，其中计算单元并行计算，完成后结查返回到控制线程；
46.结果整合用于主线程对结果进行整合。
47.金融行业指标查询计算系统包括指标流程总控模块、指标配置模块、查询模块以及计算模块，其中指标流程总控模块：负责指标执行计划的生成，并要据执行计划的依赖关系按顺序对计算步骤执行；
48.指标配置模块：负责指标的动态配置，语法校验，数据检查；
49.查询模块：负责对查询脚本查询的响应；
50.计算模块：负责对计算脚本进行高精度计算。
51.指标流程总控模块包括流程控制与执行计划任务，根据当前指标的动态配置，解析本指标各个查询步骤与计算步骤，最后形成据有依赖关系步骤有向无环图，指标流程控制的步骤如下：
52.步骤一、当前步骤如果包含ifsuccess标签，表明该步骤存在分支判断，程序将根据判断结果决定将执行相应的查询脚本；
53.步骤二、当前步骤如果包含loopby标签，表明该步骤需要循环执行某个查询脚本，并且每一次的查询结果的并集作为当前步骤的结果；
54.步骤三、形成中间结果；
55.步骤四、当前步骤如果包含nextindicator标签，表明存在下一指标的计算，即当前步骤的结果作为参数作为下一指标的入参，进行调用，同步返回的结果作为本步骤的结果；
56.步骤五、结果存放于当前步骤对应的缓存；
57.步骤六、当前步骤如果包含calc-script标签，表明当前指标是个衍生指标，需要调用计算引擎进行表达式计算；
58.步骤七、表达式计算的结果即代表本指标的最终结果。
59.计算函数均建立在指标查询引擎和指标计算引擎的基础之上。
60.计算单元即指标计算单元，可支持日期序列计算、多维截面计算、板块序列计算、板块截面计算、交易日工具以及报表工具。
61.最后应说明的是：显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。