操作风险内部损失数据的收集方法、装置、电子设备与流程

本申请涉及信息管理技术领域，具体而言，本申请涉及一种操作风险内部损失数据的收集方法、装置、电子设备。

背景技术：

根据《巴塞尔新资本协议》的规定，商业银行用来计算操作风险监管资本的方法包括基本指标法、标准法以及高级计量法，这三种方法在复杂性和风险敏感性方面依次加强。高级计量法是操作风险资本计量的高级方法，相比标准法和基本指标法更具风险敏感性和前瞻性，能够更加客观地衡量银行操作风险状况。

高级计量法是指银行通过建立和使用自己的内部模型，估计期望损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一套方法体系。在实施高级计量法时，操作风险内部损失数据是需要使用的一项重要数据，是最客观的操作风险的暴露，操作风险内部损失数据的完整性与准确性会对高级计量法计量结果的准确性产生重要影响，因此，如何完整、准确的收集操作风险内部损失数据，成为了一个亟需解决的问题。

技术实现要素：

本申请的目的旨在至少能解决上述的技术缺陷之一。本申请所采用的技术方案如下：

第一方面，本申请实施例提供了一种操作风险内部损失数据的收集方法，该方法包括：

获取至少一个数据接口上传的初始操作风险内部损失数据，基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理；

当会计报表中存在未与操作风险内部损失事件相关联的操作风险内部损失费用时，发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息；

在操作风险内部损失事件被补录完成后，基于操作风险内部损失事件以及操作风险内部损失费用，确定补录操作风险内部损失数据；

基于处理后的初始操作风险内部损失数据以及补录操作风险内部损失数据，确定目标操作风险内部损失数据。

可选地，基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理，包括：

若至少两个数据接口上传的初始操作风险内部损失数据为重复数据，则对重复数据进行合并。

可选地，基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理，包括：

确定初始操作风险内部损失数据是否为无效数据，若为无效数据，则清理初始操作风险内部损失数据。

可选地，发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息，包括：

确定操作风险内部损失费用对应的数据端口，通过确定出的数据端口发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息。

可选地，上述方法还包括：

根据预设的数据范围对目标操作风险内部损失数据进行过滤，基于满足数据范围的目标操作风险内部损失数据实施高级计量法。

第二方面，本申请实施例提供了一种操作风险内部损失数据的收集装置，该装置包括：

数据处理模块，用于获取至少一个数据接口上传的初始操作风险内部损失数据，基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理；

补录提示模块，用于当会计报表中存在未与操作风险内部损失事件相关联的操作风险内部损失费用时，发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息；

补录操作风险内部损失数据确定模块，用于在操作风险内部损失事件被补录完成后，基于操作风险内部损失事件以及操作风险内部损失费用，确定补录操作风险内部损失数据；

目标操作风险内部损失数据确定模块，用于基于处理后的初始操作风险内部损失数据以及补录操作风险内部损失数据，确定目标操作风险内部损失数据。

可选地，数据处理模块在基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理时，具体用于：

若至少两个数据接口上传的初始操作风险内部损失数据为重复数据，则对重复数据进行合并。

可选地，数据处理模块在基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理时，具体用于：

确定初始操作风险内部损失数据是否为无效数据，若为无效数据，则清理初始操作风险内部损失数据。

可选地，补录提示模块在发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息，包括：

确定操作风险内部损失费用对应的数据端口，通过确定出的数据端口发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息。

可选地，上述装置还包括：

数据过滤模块，用于根据预设的数据范围对目标操作风险内部损失数据进行过滤，基于满足数据范围的目标操作风险内部损失数据实施高级计量法。

第三方面，本申请实施例提供了一种电子设备，该电子设备包括：处理器和存储器；

存储器，用于存储操作指令；

处理器，用于通过调用操作指令，执行如本申请的第一方面的任一实施方式中所示的操作风险内部损失数据的收集方法。

第四方面，本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现本申请的第一方面的任一实施方式中所示的操作风险内部损失数据的收集方法。

本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果是：

本申请实施例提供的方案，在获取到初始操作风险内部损失数据后，对初始操作风险内部损失数据的进行校验并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理，能够有效的针对存在准确性隐患的初始操作风险内部损失数据进行处理，提高了收集的操作风险内部损失数据的准确性，并且基于会计报表对操作风险内部损失数据进行筛查，确定出可能遗漏的操作风险内部损失数据，保证了操作风险内部损失数据收集的完整性，因此，基于本方案收集的操作风险内部损失数据准确性高、完整性好，有利于高级计量法的计量结果的准确性。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案，下面将对本申请实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍。

图1为本申请实施例提供的一种操作风险内部损失数据的收集方法的流程示意图；

图2为本申请实施例提供的一种操作风险内部损失数据的收集装置的结构示意图；

图3为本申请实施例提供的一种电子设备的结构示意图。

具体实施方式

下面详细描述本申请的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，仅用于解释本申请，而不能解释为对本发明的限制。

本技术领域技术人员可以理解，除非特意声明，这里使用的单数形式“一”、“一个”、“所述”和“该”也可包括复数形式。应该进一步理解的是，本申请的说明书中使用的措辞“包括”是指存在所述特征、整数、步骤、操作、元件和/或组件，但是并不排除存在或添加一个或多个其他特征、整数、步骤、操作、元件、组件和/或它们的组。应该理解，当我们称元件被“连接”或“耦接”到另一元件时，它可以直接连接或耦接到其他元件，或者也可以存在中间元件。此外，这里使用的“连接”或“耦接”可以包括无线连接或无线耦接。这里使用的措辞“和/或”包括一个或更多个相关联的列出项的全部或任一单元和全部组合。

为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。

首先对本申请涉及的几个名词进行介绍和解释：

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险。

操作风险计量是指对业务中的操作风险进行量化。根据新巴塞尔协议的建议，对操作风险的计量主要有三种方法：基本指标法、标准法和高级计量法。

基本指标法，是将银行前三年总收入的平均值乘上一个固定比例作为操作风险资本金。基本指标法直接把操作风险资本同商业银行业务指标相联系，而不考虑银行具体业务范围。

标准法，是将银行业务活动划分为若干标准化业务种类，并各设定一项指标以反映该类业务的规模及业务量。对每类业务设定固定百分比系数，将其乘上相应的指标，即为该业务所占用的操作风险资本金。将所有业务种类所占用的操作风险资本金汇总相加，即为银行的总操作风险资本金。与基本指标法相比，标准化法细化了银行的业务部门，不同的业务部门被赋予不同的操作风险权重，但并不意味标准化法具有更高的风险敏感度。

高级计量法是指银行通过建立和使用自己的内部模型，估计期望损失和非预期损失，从而获得操作风险资本要求的一套方法体系。相比于基本指标法和标准法，更具风险敏感性，不仅能够更加科学、合理地计量操作风险资本，而且在促进各级机构及部门加强和改进操作风险管理、提升市场声誉和地位等方面，有着重要意义和作用。

下面以具体地实施例对本申请的技术方案以及本申请的技术方案如何解决上述技术问题进行详细说明。下面这几个具体的实施例可以相互结合，对于相同或相似的概念或过程可能在某些实施例中不再赘述。下面将结合附图，对本申请的实施例进行描述。

图1示出了本申请实施例提供的一种操作风险内部损失数据的收集方法的流程示意图，如图1所示，该方法主要可以包括：

步骤s110：获取至少一个数据接口上传的初始操作风险内部损失数据，基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理。

本申请实施例中，数据接口可以为在银行系统内部设置的用于录入操作风险内部损失数据的接口，由具有相应操作的权限的操作人员进行操作。例如，如负责录入操作风险内部损失数据的银行柜员。数据接口可以根据银行的业务部门、分支机构等进行分配。各业务部门、各分支机构负责对操作风险内部损失数据进行识别收集并通过对应的数据接口进行上报。

操作风险内部损失数据中可以至少包括以下内容：操作风险内部损失事件代码，操作风险内部损失事件类型，操作风险内部损失事件发生时间，操作风险内部损失费用等。

本申请实施例中，可以将各个数据接口上传的初始操作风险内部损失数据进行收集汇总。初始操作风险内部损失数据中可能会存在部分数据不准确的情况，因此可以预设校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，对于不满足校验规则的初始操作风险内部损失数据，即数据准确性可能存在隐患的初始操作风险内部损失数据，可以基于校验结果进行处理。

本申请实施例中，通过对初始操作风险内部损失数据的校验并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理，能够有效的针对存在准确性隐患的初始操作风险内部损失数据进行处理，提高了收集的操作风险内部损失数据的准确性。

步骤s120：当会计报表中存在未与操作风险内部损失事件相关联的操作风险内部损失费用时，发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息。

在实际使用中，可能会由于数据的漏报，导致操作风险内部损失数据不完整。

本申请实施例中，可以获取银行内部的会计报表，对会记报表中的流水进行逐笔核查，当查找到操作风险内部损失费用未关联有操作风险内部损失事件时，可以认为该笔操作风险内部损失费用对应的操作风险内部损失事件存在漏报的情况，这时可以发出补录提示信息，以提醒相应的操作人员进行相关数据的补录，以保证数据的完整性。

操作人员在接收到补录提示信息时，可以将操作风险内部损失事件的相关信息录入。

步骤s130：在操作风险内部损失事件被补录完成后，基于操作风险内部损失事件以及操作风险内部损失费用，确定补录操作风险内部损失数据；

步骤s140：基于处理后的初始操作风险内部损失数据以及补录操作风险内部损失数据，确定目标操作风险内部损失数据。

本申请实施例中，在操作风险内部损失事件补录完成后，可以基于补录的操作风险内部损失事件的相关信息以及操作风险内部损失费用，确定出补录操作风险内部损失数据。

本申请实施例中，可以基于处理后的初始操作风险内部损失数据以及补录操作风险内部损失数据，确定目标操作风险内部损失数据。具体而言，可以将处理后的初始操作风险内部损失数据以及补录操作风险内部损失数据进行汇总，得到目标操作风险内部损失数据。

由于经过了对初始操作风险内部损失数据的校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行了处理，并且将收集时遗漏的操作风险内部损失数据进行补录，使得最终获得的目标操作风险内部损失数据的准确性高、完整性好，基于目标操作风险内部损失数据来实施高级计量法，能够保证高级计量法的计量结果的准确性。

本申请实施例提供的方法，在获取到初始操作风险内部损失数据后，对初始操作风险内部损失数据的进行校验并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理，能够有效的针对存在准确性隐患的初始操作风险内部损失数据进行处理，提高了收集的操作风险内部损失数据的准确性，并且基于会计报表对操作风险内部损失数据进行筛查，确定出可能遗漏的操作风险内部损失数据，保证了操作风险内部损失数据收集的完整性，因此，基于本方案收集的操作风险内部损失数据准确性高、完整性好，有利于高级计量法的计量结果的准确性。

本申请实施例的一种可选方式中，基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理，包括：

若至少两个数据接口上传的初始操作风险内部损失数据为重复数据，则对重复数据进行合并。

在实际使用中，可能存在某些操作风险内部损失数据被重复上报的情况，例如，某一区域因自然灾害导致了操作风险内部损失事件，该区域内的两个分支机构均通过各自的数据接口将该操作风险内部损失事件对应的数据进行了上报，使得收集数据中存在了重复数据。

本申请实施例中，可以对初始操作风险内部损失数据进行筛查，将重复数据进行合并，保留有效数据。

本申请实施例的一种可选方式中，基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理，包括：

确定初始操作风险内部损失数据是否为无效数据，若为无效数据，则清理初始操作风险内部损失数据。

在实际使用中，由于所在外部环境不同、服务产品不同而导致各数据接口上报数据内容和标准不尽相同，同时多流程协同工作过程中的逻辑顺序也会产生数据收集上的质量问题，因此可能会导致一些无效数据的出现。

本申请实施例中，可以对初始操作风险内部损失数据进行筛查，确定出无效数据并删除。

作为一个示例，可以指定一些损失事件对应的操作风险内部损失数据为无效数据，即通过指定无效数据的损失事件类型，来在初始操作风险内部损失数据中确定无效数据。

本申请实施例在实际使用中，初始操作风险内部损失数据中也可能存在信息录入不完整的情况，这时可以向相应的数据接口进行反馈，以提醒对初始操作风险内部损失数据的补充。

本申请实施例的一种可选方式中，发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息，包括：

确定操作风险内部损失费用对应的数据端口，通过确定出的数据端口发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息。

本申请实施例中，在发出补录提示信息时，可以确定与操作风险内部损失费用对应的数据端口，并针对确定出的数据端口发出补录提示信息，以提醒对相关数据的补录。

本申请实施例的一种可选方式中，上述方法还包括：

根据预设的数据范围对目标操作风险内部损失数据进行过滤，基于满足数据范围的目标操作风险内部损失数据实施高级计量法。

本申请实施例中，由于确定出目标操作风险内部损失数据准确性高，完整性好，能够减少损失事件的遗漏，有利于对操作风险的暴露并有利于进行风险管理。而在基于目标操作风险内部损失数据来实施高级计量法时，可以预设数据范围，通过预设的数据范围对目标操作风险内部损失数据进行过滤，减少极端数据的出现，基于过滤后的目标操作风险内部损失数据来实施证高级计量法，能够保证计量结果的可信度与精确性。

在具体实施中，数据范围可以包括操作风险内部损失费用的费用范围，操作风险内部损失事件的出现频率范围。

基于与图1中所示的方法相同的原理，图2示出了本申请实施例提供的一种操作风险内部损失数据的收集装置的结构示意图，如图2所示，该操作风险内部损失数据的收集装置20可以包括：

数据处理模块210，用于获取至少一个数据接口上传的初始操作风险内部损失数据，基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理；

补录提示模块220，用于当会计报表中存在未与操作风险内部损失事件相关联的操作风险内部损失费用时，发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息；

补录操作风险内部损失数据确定模块230，用于在操作风险内部损失事件被补录完成后，基于操作风险内部损失事件以及操作风险内部损失费用，确定补录操作风险内部损失数据；

目标操作风险内部损失数据确定模块240，用于基于处理后的初始操作风险内部损失数据以及补录操作风险内部损失数据，确定目标操作风险内部损失数据。

本申请实施例提供的装置，在获取到初始操作风险内部损失数据后，对初始操作风险内部损失数据的进行校验并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理，能够有效的针对存在准确性隐患的初始操作风险内部损失数据进行处理，提高了收集的操作风险内部损失数据的准确性，并且基于会计报表对操作风险内部损失数据进行筛查，确定出可能遗漏的操作风险内部损失数据，保证了操作风险内部损失数据收集的完整性，因此，基于本方案收集的操作风险内部损失数据准确性高、完整性好，有利于高级计量法的计量结果的准确性。

可选地，数据处理模块在基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理时，具体用于：

若至少两个数据接口上传的初始操作风险内部损失数据为重复数据，则对重复数据进行合并。

可选地，数据处理模块在基于预设置的校验规则对初始操作风险内部损失数据进行校验，并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理时，具体用于：

确定初始操作风险内部损失数据是否为无效数据，若为无效数据，则清理初始操作风险内部损失数据。

可选地，补录提示模块在发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息，包括：

确定操作风险内部损失费用对应的数据端口，通过确定出的数据端口发出对操作风险内部损失事件的补录提示信息。

可选地，上述装置还包括：

数据过滤模块，用于根据预设的数据范围对目标操作风险内部损失数据进行过滤，基于满足数据范围的目标操作风险内部损失数据实施高级计量法。

可以理解的是，本实施例中的操作风险内部损失数据的收集装置的上述各模块具有实现图1中所示的实施例中的操作风险内部损失数据的收集方法相应步骤的功能。该功能可以通过硬件实现，也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。上述模块可以是软件和/或硬件，上述各模块可以单独实现，也可以多个模块集成实现。对于上述操作风险内部损失数据的收集装置的各模块的功能描述具体可以参见图1中所示实施例中的操作风险内部损失数据的收集方法的对应描述，在此不再赘述。

本申请实施例提供了一种电子设备，包括处理器和存储器；

存储器，用于存储操作指令；

处理器，用于通过调用操作指令，执行本申请任一实施方式中所提供的操作风险内部损失数据的收集方法。

作为一个示例，图3示出了本申请实施例所适用的一种电子设备的结构示意图，如图3所示，该电子设备2000包括：处理器2001和存储器2003。其中，处理器2001和存储器2003相连，如通过总线2002相连。可选的，电子设备2000还可以包括收发器2004。需要说明的是，实际应用中收发器2004不限于一个，该电子设备2000的结构并不构成对本申请实施例的限定。

其中，处理器2001应用于本申请实施例中，用于实现上述方法实施例所示的方法。收发器2004可以包括接收机和发射机，收发器2004应用于本申请实施例中，用于执行时实现本申请实施例的电子设备与其他设备通信的功能。

处理器2001可以是cpu(centralprocessingunit，中央处理器)，通用处理器，dsp(digitalsignalprocessor，数据信号处理器)，asic(applicationspecificintegratedcircuit，专用集成电路)，fpga(fieldprogrammablegatearray，现场可编程门阵列)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框，模块和电路。处理器2001也可以是实现计算功能的组合，例如包含一个或多个微处理器组合，dsp和微处理器的组合等。

总线2002可包括一通路，在上述组件之间传送信息。总线2002可以是pci(peripheralcomponentinterconnect，外设部件互连标准)总线或eisa(extendedindustrystandardarchitecture，扩展工业标准结构)总线等。总线2002可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示，图3中仅用一条粗线表示，但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。

存储器2003可以是rom(readonlymemory，只读存储器)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备，ram(randomaccessmemory，随机存取存储器)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备，也可以是eeprom(electricallyerasableprogrammablereadonlymemory，电可擦可编程只读存储器)、cd-rom(compactdiscreadonlymemory，只读光盘)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质，但不限于此。

可选的，存储器2003用于存储执行本申请方案的应用程序代码，并由处理器2001来控制执行。处理器2001用于执行存储器2003中存储的应用程序代码，以实现本申请任一实施方式中所提供的操作风险内部损失数据的收集方法。

本申请实施例提供的电子设备，适用于上述方法任一实施例，在此不再赘述。

本申请实施例提供了一种电子设备，与现有技术相比，在获取到初始操作风险内部损失数据后，对初始操作风险内部损失数据的进行校验并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理，能够有效的针对存在准确性隐患的初始操作风险内部损失数据进行处理，提高了收集的操作风险内部损失数据的准确性，并且基于会计报表对操作风险内部损失数据进行筛查，确定出可能遗漏的操作风险内部损失数据，保证了操作风险内部损失数据收集的完整性，因此，基于本方案收集的操作风险内部损失数据准确性高、完整性好，有利于高级计量法的计量结果的准确性。

本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，该计算机可读存储介质上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现上述方法实施例所示的操作风险内部损失数据的收集方法。

本申请实施例提供的计算机可读存储介质，适用于上述方法任一实施例，在此不再赘述。

本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质，与现有技术相比，在获取到初始操作风险内部损失数据后，对初始操作风险内部损失数据的进行校验并基于校验结果对初始操作风险内部损失数据进行处理，能够有效的针对存在准确性隐患的初始操作风险内部损失数据进行处理，提高了收集的操作风险内部损失数据的准确性，并且基于会计报表对操作风险内部损失数据进行筛查，确定出可能遗漏的操作风险内部损失数据，保证了操作风险内部损失数据收集的完整性，因此，基于本方案收集的操作风险内部损失数据准确性高、完整性好，有利于高级计量法的计量结果的准确性。

应该理解的是，虽然附图的流程图中的各个步骤按照箭头的指示依次显示，但是这些步骤并不是必然按照箭头指示的顺序依次执行。除非本文中有明确的说明，这些步骤的执行并没有严格的顺序限制，其可以以其他的顺序执行。而且，附图的流程图中的至少一部分步骤可以包括多个子步骤或者多个阶段，这些子步骤或者阶段并不必然是在同一时刻执行完成，而是可以在不同的时刻执行，其执行顺序也不必然是依次进行，而是可以与其他步骤或者其他步骤的子步骤或者阶段的至少一部分轮流或者交替地执行。

以上所述仅是本发明的部分实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。