一种风险评估方法及装置与流程

本发明实施例涉及互联网
技术领域：
，尤其涉及一种风险评估方法及装置。
背景技术：
：互联网金融业务是基于资产、资金一一匹配关系形成的投融性质业务，由于资产、资金业务期限结构不一致，可能出现无法满足正常放款需求或正常兑付投资人到期资金，从而引导出流动性风险。当前互联网金融行业欠缺对流动性风险的研究，对流动性风向的计量模型更是缺失，而流动性风险却是互联网金融行业中最需要重点防控的风险之一。技术实现要素：本发明实施例是为了对流动性风险起到识别、计量及控制的作用，建立流动性风险评估模型和方法，实现流动性风险的精确计量。本发明一实施例提供了一种风险评估方法，包括以下步骤：获取待评估数据的流动性静态缺口信息；根据获取的流动性静态缺口信息生成流动性中态缺口信息；根据生成的流动性中态缺口信息生成流动性动态缺口信息；根据生成的流动性静态、流动性中态和流动性动态缺口信息评估风险状态。进一步地，获取待评估数据的流动性静态缺口信息具体为：获取待评估数据的第一存储计划、第一提取计划；根据第一存储计划、第一提取计划获取第一数据差；根据第一数据差生成流动性静态缺口信息。进一步地，根据获取的流动性静态缺口信息生成流动性中态缺口信息具体为：获取流动性静态缺口信息，并根据流动性静态缺口信息制定第二提取计划；根据第一存储计划、第一提取计划和第二提取计划获取第二数据差；根据第二数据差生成流动性中态缺口信息；其中，根据流动性静态缺口信息制定第二提取计划具体为：获取流动性静态缺口信息制定第一资源处理计划，第一资源处理计划包括期限、结构和规则；根据第一资源处理计划的期限、结构和规则生成第二提取计划。进一步地，根据生成的流动性中态缺口信息生成流动性动态缺口信息具体为：根据流动性中态缺口信息制定新增发放计划、第三存储计划和第三提取计划；根据第一存储计划、第三存储计划、第一提取计划、第三提取计划与新增发放计划获取第三数据差，生成流动性动态缺口信息；其中，制定第三提取计划具体为根据新增发放计划生成第三存储计划，第三存储计划包括第三存储计划的期限、结构和规则；根据流动性中态缺口、第三存储计划的期限、结构和规则生成第二资源处理计划；根据第二资源处理计划的期限、结构和规则生成第三提取计划。本发明一实施例提供了一种风险评估装置，包括：第一模块：用于获取待评估数据的流动性静态缺口信息；第二模块：用于根据获取的流动性静态缺口信息生成流动性中态缺口信息；第三模块：用于根据生成的流动性中态缺口信息生成流动性动态缺口信息；评估模块：用于根据生成的流动性静态、流动性中态和流动性动态缺口信息评估风险状态。进一步地，第一模块包括：第一单元，用于获取待评估数据的第一存储计划；第二单元，用于获取待评估数据的第一提取计划；第三单元，用于获取第一存储计划与第一提取计划的第一数据差，生成流动性静态缺口信息。进一步地，第二模块包括：第四单元，用于获取流动性静态缺口信息制定第一资源处理计划，第一资源处理计划包括期限、结构和规则；第五单元，用于根据第一资源处理计划的期限、结构和规则生成第二提取计划；第六单元，用于获取第一存储计划、第一提取计划与第二提取计划的第二数据差，生成流动性中态缺口信息。进一步地，第三模块包括：第七单元，用于根据流动性中态缺口信息制定新增发放计划；第八单元，用于根据新增发放计划生成第三存储计划，第三存储计划包括期限、结构和规则；第九单元，用于根据流动性中态缺口信息、第三存储计划的期限、结构和规则生成第二资源处理计划；第十单元，用于根据第二资源处理计划的期限、结构和规则生成第三提取计划；第十一单元，用于获取第一存储计划、第三存储计划、第一提取计划、第三提取计划与新增发放计划的数据差，生成流动性动态缺口信息。本发明一实施例还提供了一种电子设备，包括存储器和处理器，所述存储器用于存储一条或多条计算机指令，其中，所述一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现如上述任一项所述的风险评估方法。本发明一实施例还提供了一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，所述计算机程序使计算机执行时实现如上述任一项所述的风险评估方法。本发明实施例提供的一种风险评估方法、装置和电子设备，基于巴塞尔协议iii中流动性风险管理的原理，结合互联网金融业务的特殊性，通过获取待评估数据的流动性静态缺口信息；根据获取的流动性静态缺口信息生成流动性中态缺口信息；根据生成的流动性中态缺口信息生成流动性动态缺口信息；根据生成的流动性静态、中态和动态缺口信息评估风险状态，填补了互联网金融行业流动性风险计量模型的空白，对互联网金融行业流动性风险的识别、计量、监测及控制、知识普及以及风险意识的加强起到非常重要的作用。附图说明图1为本发明实施例一提供的一种风险评估方法的流程示意图；图2为本发明实施例二提供的一种风险评估方法的流程示意图；图3为本发明实施例三提供的一种风险评估装置的示意图。具体实施方式为了使本发明实施例所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。以下描述中，为了说明而不是为了限定，提出了诸如特定内部程序、技术之类的具体细节，以便透彻理解本发明实施例。然而，本领域的技术人员应当清楚，在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中，省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明，以免不必要的细节妨碍本发明的描述。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本发明实施例的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。为了说明本发明实施例所述的技术方案，下面通过具体实施例来进行说明。实施例一本发明实施例一提供了一种风险评估方法。图1为本发明实施例一提供的风险评估方法的流程示意图。如图1所示，本实施例的方法，可以包括：步骤101，获取待评估数据的流动性静态缺口信息；具体地：获取待评估数据的第一存储计划、第一提取计划；根据第一存储计划、第一提取计划获取第一数据差；根据第一数据差生成流动性静态缺口信息。步骤102，根据获取的流动性静态缺口信息生成流动性中态缺口信息；具体地：获取流动性静态缺口信息，并根据流动性静态缺口信息制定第二提取计划；根据第一存储计划、第一提取计划和第二提取计划获取第二数据差；根据第二数据差生成流动性中态缺口信息；其中，根据流动性静态缺口信息制定第二提取计划具体为：获取流动性静态缺口信息制定第一资源处理计划，第一资源处理计划包括期限、结构和规则；根据第一资源处理计划的期限、结构和规则生成第二提取计划。步骤103，根据生成的流动性中态缺口信息生成流动性动态缺口信息；具体地：根据流动性中态缺口信息制定新增发放计划、第三存储计划和第三提取计划；根据第一存储计划、第三存储计划、第一提取计划、第三提取计划与新增发放计划获取第三数据差，生成流动性动态缺口信息；其中，制定第三提取计划具体为根据新增发放计划生成第三存储计划，第三存储计划包括第三存储计划的期限、结构和规则；根据流动性中态缺口、第三存储计划的期限、结构和规则生成第二资源处理计划；根据第二资源处理计划的期限、结构和规则生成第三提取计划。步骤104，根据生成的流动性静态、流动性中态和流动性动态缺口信息评估风险状态。本实施例中的方法可以应用于互联网金融公司，也可以用于其他与风险评估相关的场景。以下将通过一个简单的例子解释说明本实施例的处理流程。本实施例中的互联网金融行业主要是指p2p业务，p2p业务是基于资产、资金一一匹配关系形成的投融性质业务，由于资产、资金业务期限结构不一致，可能出现无法及时正常兑付投资人到期资金，从而引导出流动性风险。本实施例主要针对资产资金业务期限结构不一致提出的风险评估方法。目前，p2p行业欠缺对流动性风险的研究，对流动性风险的计量模型更是缺失，而当流动性风险却是公司甚至行业需要重点防控的风险之一。本实施例中，待评估数据是指存量资产、资金订单业务情况，根据存量资产、资金订单业务情况，形成未来流动性静态缺口信息；为了弥补流动性静态缺口信息，增加新的业务，以迭代生成未来流动性中态缺口信息；为了弥补流动性中态缺口信息，增加新的业务，迭代生未来流动性动态缺口信息。根据流动性动态缺口信息评估风险情况。根据公司的情况判断当前月的流动性动态缺口是否在可承受的范围内，根据风险承受能力判断风险情况，从而采取相应的措施。根据流动性静态、中态、动态缺口规模及p2p平台资金募集能力判断当前所处流动性风险等级，启动相应流动性应急预案。理论上，应急状态下，平台募集能力无法覆盖流动性动态缺口的情况下，优先压缩甚至暂停新增放款计划；满足存量资金赎回计划的正常兑付是流动性应急预案的基础目标。本实施例的一种风险评估方法，通过建立风险评估模型，来评估风险的情况，以方便其他相关人员根据风险评估情况作出相应的调整和采取相应的措施，以保证p2p业务的正常运作，对p2p行业的流动性风险起到识别、计量、监测和控制的作用。实施例二本发明实施例二提供了一种风险评估方法。图2为本发明实施例一提供的风险评估方法的流程示意图。如图2所示，本实施例的方法，可以包括：步骤201，获取待评估数据的第一存储计划、第一提取计划；步骤202，根据第一存储计划、第一提取计划获取第一数据差；步骤203，根据第一数据差生成流动性静态缺口信息；步骤204，获取流动性静态缺口信息制定第一资源处理计划，第一资源处理计划包括期限、结构和规则；步骤205，根据第一资源处理计划的期限、结构和规则生成第二提取计划；步骤206，根据第一存储计划、第一提取计划和第二提取计划获取第二数据差；步骤207，根据第二数据差生成流动性中态缺口信息；步骤208，根据流动性静态缺口信息制定新增发放计划；步骤209，根据新增发放计划生成第三存储计划，第三存储计划包括第三存储计划的期限、结构和规则；步骤210，根据流动性中态缺口、第三存储计划的期限、结构和规则生成第二资源处理计划；步骤211，根据第二资源处理计划的期限、结构和规则生成第三提取计划；步骤212，根据第一存储计划、第三存储计划、第一提取计划、第三提取计划与新增发放计划获取第三数据差，生成流动性动态缺口信息；步骤213，根据生成的流动性静态、中态和动态缺口信息评估风险状态。本实施例中的获取待评估数据指的是p2p公司的存量资产业务和资金业务，第一存储计划指的是资产还款计划、第一提取计划指的是资金赎回计划，第一数据差指的是存量资产到期计划和存量资金赎回计划的轧差(＝存量资产到期计划-存量资金赎回计划)；第一资源处理计划是指为了弥补静态缺口制定的资金产品销售计划，第一资源处理计划包括期限、结构和规则，其中，规则指的是资金赎回规则；第二提取计划是指针对流动性静态缺口而新增的资金赎回计划；第二数据差指的是存量资产到期计划、存量资金到期计划以及为补静态缺口的新的资金赎回计划钆差(＝存量资产到期计划-存量资金赎回计划-为补静态缺口的新的资金赎回计划)；新增发放计划指的是待放款计划，包括贷款的需求、期限、规模、还款规则、结构等；第二资源处理计划是指为了弥补流动性静态缺口以及满足新增放款需求制定的资金产品销售计划；第三存储计划是指针对新增放款计划生成的新增资产到期计划；第三提取计划是指针对第二资源处理计划而产生的新增资金赎回计划；第三数据差是指存量资产到期计划、存量资金赎回计划、新增资产到期计划、为补静态缺口以及满足放款计划的新增资金赎回计划、新增放款计划钆差(＝存量资产到期计划+新增资产到期计划-存量资金赎回计划-为补静态缺口以及满足放款计划的新增资金赎回计划-新增放款计划)。其中，资产还款计划主要是指借贷人从p2p平台借款的到期还款计划，资金赎回计划是指投资人在p2p平台用于理财的资金到期赎回计划。通过存量资产到期计划(包括金额、期限)和存量资金赎回计划(包括金额、期限)的轧差(＝存量资产到期计划-存量资金赎回计划)，从而生成流动性静态缺口。举例说明：当前时点之前，以1个月期限的100万资金匹配6个月期限的100万资产，即投资人买了100万的资金，为期1个月(1个月后可赎回)，而借贷方借了100万，为期6个月(6个月后一次性还本付息)，这样在借贷方还款之前，每个月会生成一个100万的资金缺口，这个即为流动性静态缺口，那么在资产到期之前累积流动性静态缺口将会达到600万，如下表：项目1m2m3m4m5m6m资产00000100理财100100100100100100为了弥补上述静态缺口制定新的各期限资金产品销售计划，包括期限、结构和赎回规则，生成新的资金赎回计划，根据存量资产到期计划、存量资金到期计划以及为补静态缺口的新的资金赎回计划钆差(＝存量资产到期计划-存量资金赎回计划-为补静态缺口的新的资金赎回计划)，从而生成流动性中态缺口。具体地，结合上面的例子，为了弥补资产到期之前，每月初生成的100万资金缺口，新增一笔10天期限的100万资金出售计划，这样10天之后就又会产生100万的资金缺口，那么当月的资金缺口不再是100万，而是200万，这个即为流动性中态缺口。存量资产到期计划、存量资金赎回计划、为了新增放款计划对应的新增资产到期计划(第三存储计划)、为弥补流动性静态缺口及新增放款计划制定资金售卖计划而生成的新增资金赎回计划(第三提取计划)以及新增放款计划，最后根据轧差(第三数据差)生成流动性动态缺口。具体地，继续结合上面的例子，为了弥补静态缺口(100万)和新增一笔10天期限的100万资金出售计划(当月资金缺口为200万)，根据公司业务发展需要，又需增加一个放款计划(即每个月还有100万的新增资产放款计划)，为了弥补静态缺口和放款计划，增加一笔5天期限的100资金出售计划，这样的话，5天后又产生100万的资金缺口，这样当月资金缺口为300万，即为流动性动态缺口。最后根据流动性动态缺口(300万)评估风险程度，根据公司的情况判断当前月的流动性动态缺口是否在可承受的范围内，根据风险承受能力判断风险情况，从而采取相应的措施。实施例三本发明实施例三提供了一种风险评估装置。图3为本发明实施例三提供的风险评估装置的示意图。如图3所示，本实施例的一种风险评估装置，包括：第一模块310：用于获取待评估数据的流动性静态缺口信息；第二模块320：用于根据获取的流动性静态缺口信息生成流动性中态缺口信息；第三模块330：用于根据生成的流动性中态缺口信息生成流动性动态缺口信息；评估模块340：用于根据生成的流动性静态、中态和动态缺口信息评估风险状态。进一步地，第一模块310包括：第一单元311，用于获取待评估数据的第一存储计划；第二单元312，用于获取待评估数据的第一提取计划；第三单元313，用于获取第一存储计划与第一提取计划的第一数据差，生成流动性静态缺口信息。进一步地，第二模块320包括：第四单元321，用于获取流动性静态缺口信息制定第一资源处理计划，第一资源处理计划包括期限、结构和规则；第五单元322，用于根据第一资源处理计划的期限、结构和规则生成第二提取计划；第六单元323，用于获取第一存储计划、第一提取计划与第二提取计划的第二数据差，生成流动性中态缺口信息。进一步地，第三模块330包括：第七单元331，用于根据流动性中态缺口信息制定新增发放计划；第八单元332，用于根据新增发放计划生成第三存储计划，第三存储计划包括期限、结构和规则；第九单元333，用于根据流动性中态缺口信息、第三存储计划的期限、结构和规则生成第二资源处理计划；第十单元334，用于根据第二资源处理计划的期限、结构和规则生成第三提取计划；第十一单元335，用于获取第一存储计划、第三存储计划、第一提取计划、第三提取计划与新增发放计划的数据差，生成流动性动态缺口信息。实施例四本发明实施例四提供了一种电子设备，包括存储器和处理器存储器用于存储一条或多条计算机指令，其中，一条或多条计算机指令被所述处理器执行以实现上述任一实施例所述的风险评估方法。本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序使计算机执行时可以实现上述任一实施例所述的风险评估方法。所属领域的技术人员可以清楚地了解到，为描述的方便和简洁，上述描述的装置的具体工作过程，可以参考前述方法实施例中的对应过程，在此不再赘述。示例性的，计算机程序可以被分割成一个或多个模块/单元，一个或者多个模块/单元被存储在存储器中，并由处理器执行，以完成本发明。一个或多个模块/单元可以是能够完成特定功能的一系列计算机程序指令段，该指令段用于描述计算机程序在计算机设备中的执行过程。计算机设备可以是桌上型计算机、笔记本、掌上电脑及云端服务器等计算设备。计算机设备可包括，但不仅限于，处理器、存储器。本领域技术人员可以理解，本实施例仅仅是计算机设备的示例，并不构成对计算机设备的限定，可以包括比图示更多或更少的部件，或者组合某些部件，或者不同的部件，例如计算机设备还可以包括输入输出设备、网络接入设备、总线等。处理器可以是中央处理单元(centralprocessingunit，cpu)，还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digitalsignalprocessor，dsp)、专用集成电路(applicationspecificintegratedcircuit，asic)、现成可编程门阵列(field-programmablegatearray，fpga)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。存储器可以是计算机设备的内部存储单元，例如计算机设备的硬盘或内存。存储器也可以是计算机设备的外部存储设备，例如计算机设备上配备的插接式硬盘，智能存储卡(smartmediacard,smc)，安全数字(securedigital,sd)卡，闪存卡(flashcard)等。进一步地，存储器还可以既包括计算机设备的内部存储单元也包括外部存储设备。存储器用于存储计算机程序以及计算机设备所需的其他程序和数据。存储器还可以用于暂时地存储已经输出或者将要输出的数据。本发明实施例还提供了一种存储有计算机程序的计算机可读存储介质，计算机程序使计算机执行时实现上述任一项的风险评估方法。本发明实施例通过建立p2p业务的流动性风险评估模型，从流动性静态缺口、流动性中态缺口、流动性动态缺口分析和评估风险情况，根据风险情况及自身的风险承受能力来作出相应的决策，以达到对风险的识别、计量、检测和控制。以上详细描述了本发明的具体实施例。应当理解，本领域的普通技术人员无需创造性劳动就可以根据本发明的构思作出诸多修改和变化。因此，凡本
技术领域：
中技术人员依本发明的构思在现有技术的基础上通过逻辑分析、推理或者有限的实验可以得到的技术方案，皆应在由权利要求书所确定的保护范围内。当前第1页12